Indicadores: Synthetic VIX
Obrigado, mladen!
Sugiro a todos que leiam a pesquisa aqui: http: //www.tradingtheodds.com/2010/09/williams%E2%80%99-vix-fix/.
Isso pode lhe dar algumas ideias sobre como testar os parâmetros do VIX Fix e otimizá-los de acordo com o mercado e o símbolo.
Sou sempre um fã de seus indicadores, pois eles são realmente diferentes e têm a melhor qualidade de codificação. Com relação a esse indicador, tenho uma sugestão da tradingview para torná-lo muito melhor. Ao adicionar algumas linhas de código, ele se tornará o melhor. Acrescentei o código do tradingview e tenho certeza de que você pode facilmente adicionar as alterações ao seu indicador para melhorá-lo.
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High") bbl = input(20, title="Bolinger Band Length") mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up") lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High") ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%") pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%") hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?") sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?") wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100 sDev = mult * stdev(wvf, bbl) midLine = sma(wvf, bbl) lowerBand = midLine - sDev upperBand = midLine + sDev rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange) plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange) plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=histogram, linewidth = 4, color=col) plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)
Olá, por favor, você pode fazer isso para o MT4? Desde já, obrigado.
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Synthetic VIX:
Synthetic VIX indica o aumento ou diminuição da volatilidade e deve ser usado como tal.
Autor: Mladen Rakic