Indicadores: Nonlinear Kalman filter

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Nonlinear Kalman filter:

O filtro não linear de Kalman é um dos indicadores criados por John Ehlers.


Autor: Mladen Rakic

 

Melhor descrito pelo próprio Ehlers:

John Ehlers:

  • Pegue a EMA do preço (melhor, um filtro de 3 polos).
  • Pegue a diferença (delta) entre o preço e sua MME.
  • Pegue uma MME do delta (ou um filtro de 3 polos):
    • A suavização ajudará a reduzir os whipsaws.
    • Idealmente, a suavização não introduz nenhuma defasagem importante no modo de tendência porque o delta é detrendido.
  • Adicione o delta suavizado à EMA para obter uma curva de defasagem zero.
  • Adicione 2*(delta suavizado) à MME para obter uma linha de previsão mais suave.

Se Ehlers usar a MME, o delta da MME e a suavização da MME, onde Kalman se encaixa?

 
cemal:

Melhor descrito pelo próprio Ehlers:

Se Ehlers usa a EMA, o delta da EMA e a suavização da EMA, onde Kalman se encaixa?

:)

Sinceramente, minha opinião pessoal é que é isso que Ehlers faz o tempo todo. Mas como ele é bem conhecido no TA, deixei como está (incluindo o nome)

 
É interessante saber por que ele é chamado de filtro Kalman, pois se parece com um dos filtros passa-baixas de Ehlers, mas o filtro Kalman é completamente diferente. Kalman precisa de duas fases de previsão e atualização, e aqui é apenas suavização de ema's e introdução de mais defasagem sobre defasagem com enorme ultrapassagem. Quando os preços caem, esse filtro está subindo e vice-versa :) https://puu.sh/zBI7f/436ae34c1e.png
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