Discussão do artigo "A transformação Box-Cox"

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Novo artigo A transformação Box-Cox foi publicado:

O artigo é destinado a familiarizar seus leitores com a transformação Box-Cox. As questões relacionadas ao seu uso são abordadas e alguns exemplos são fornecidos para avaliar a eficiência da transformação com sequências aleatórias e cotas reais.

Fig. 1. Transformação Box-Cox no caso de diversos valores do parâmetro lambda

Autor: Victor

 
Victor, você acha que, no caso de uma aproximação ruim da normalidade após uma transformação BC, é aconselhável reaplicar a mesma transformação?
 
denkir:

Victor, você acha que, no caso de uma aproximação ruim da normalidade após a transformação BC, é razoável reaplicar a mesma transformação?

Não sei, mas acho que a reaplicação da transformação não terá mais um efeito tão forte quanto o da primeira.

Parece-me que esse tipo de transformação não é perfeito. A aplicação dessa transformação, assim como de qualquer outra, leva à alteração das características iniciais da sequência de entrada (provavelmente). E aqui o principal é não exagerar, caso contrário, a sequência obtida após as transformações não terá nada em comum com a original. Provavelmente, é por isso que as transformações que podem transformar qualquer sequência de entrada em uma sequência normal não são muito difundidas. Mas gostaria de enfatizar mais uma vez que não considerei seriamente essas questões.

 

Entendo... Sim, é um assunto bastante profundo. Pode-se, como se diz, ver e serrar.....

O artigo é muito informativo. Há uma conexão lógica com o que você escreveu anteriormente. Obrigado pelo material.

 
Se estivermos falando de negociação, a estabilidade das características do quociente ao se mover ao longo dele é de interesse. Você forneceu as características da mudança após a transformação sem deslocamento, mas o que acontecerá com o parâmetro BC ao deslocar uma barra para frente? Se compararmos as características estatísticas ao nos deslocarmos sequencialmente ao longo do quociente não transformado com as características estatísticas do quociente transformado, o que veremos? A flutuação da variação diminui com a mudança? Se isso acontecer, essa é uma grande vantagem para o BC.
 
denkir:
Entendo... Sim, é um assunto bastante profundo. Pode-se, como se diz, ver e serrar.....

O artigo é muito informativo. Há uma conexão lógica com o que você escreveu anteriormente. Obrigado pelo material.

Obrigado pela avaliação de meu trabalho.

 
faa1947:
Se estivermos falando de negociação, a estabilidade das características do quociente ao se mover ao longo dele é de interesse. Você forneceu as características da mudança após a transformação sem deslocamento, mas o que acontecerá com o parâmetro BC ao deslocar uma barra para frente? Se compararmos as características estatísticas ao nos deslocarmos sequencialmente ao longo do quociente não transformado com as características estatísticas do quociente transformado, o que veremos? A flutuação da variação diminui com a mudança? Se diminuir, então é exatamente isso que é uma grande vantagem para a BC.

Este artigo foi concebido como um artigo de nível básico, projetado principalmente para alertar o leitor sobre os recursos dos métodos estatísticos clássicos e para fornecer algum tipo de caixa de ferramentas para experimentação. Suas perguntas vão muito além do escopo deste artigo. Não poderei respondê-las para você.

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