Indicadores: Centro de Gravidade por J. F. Ehlers - página 2
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Não li Ehlers, mas parece que não perdi nada. Tudo é tão confuso e incompreensível que vou tentar traduzir as ideias dele para uma linguagem compreensível para as pessoas.
Então, a fórmula de qualquer indicador linear é: soma(c[i]*preço[i])/soma(c[i]). Aqui tudo está correto e não há dúvidas. No entanto, é preciso mencionar que há uma restrição importante. Para todos os coeficientes do indicador, deve ser satisfeita a condição -1 < c[i]/ soma(c[i]) < 1 — nesse caso, o indicador será estável. Além disso, é possível verificar a precisão do indicador. Pegamos o menor coeficiente (se houver coeficientes negativos, consideramos seu módulo; se houver coeficientes iguais a zero, não os levamos em conta). Deve ser satisfeita a desigualdade 100000*cmin <= soma(c[i]). Se essa condição não for satisfeita, o período do indicador é excessivo e pode ser reduzido sem perda de precisão.
Em seguida, medimos o centro de gravidade do indicador, se houver necessidade. Ele pode ser calculado pela fórmula: soma(c[i]*(i+1))/soma(c[i]), i=0...período-1. Quanto menor for o valor obtido, mais rápido o indicador reage às variações de preço e menor é seu atraso. O centro de gravidade obtido é sempre estático e não se altera.
Agora, vamos à ideia de Ehlers. Um indicador comum opera na dimensão do preço. Ehlers decidiu analisar o funcionamento do indicador na dimensão do tempo. Reescrevemos a fórmula do indicador da seguinte forma: sum(price[i]*t[i])/sum(price[i]), onde t[i] = período - i. Como ponto de referência (zero), pode-se tomar o centro de gravidade do indicador (neste caso, 0,5*período; mas, se forem usados coeficientes, é possível obter outras variações interessantes) e traçar o valor obtido em relação a ele. Nesse caso, se o indicador estiver acima desse ponto, há uma tendência de alta; abaixo, uma tendência de baixa; e próximo de zero, um mercado lateral. É possível adicionar uma normalização com base no período do indicador; assim, em uma única janela, é possível comparar entre si vários indicadores com períodos diferentes.