Indicadores: Adaptive Moving Average (AMA)

Novo comentário
 

Adaptive Moving Average (AMA):

Adaptive Moving Average (AMA) é utilizado para construir uma média móvel com baixa sensibilidade para os ruídos de preços em série e é caracterizado pelo baixo atraso (lag mínimo) na detecção de tendências.

Este indicador foi desenvolvido por Perry Kaufman e descrito em seu livro "Smarter Trading".

Uma das desvantagens dos diferentes algoritmos de suavização para preços em série é que se houver saltos acidentais nos preços, estes podem resultar na geração de sinais falso-positivos. Por outro lado, a suavização leva a inevitáveis atrasos na predição de tendências. Este indicador foi desenvolvido para superar essas duas desvantagens.

Autor: MetaQuotes Software Corp.

 
POSSO USÁ-LO COM O TRADER DO MT4?
 
usmanp:
POSSO USÁ-LO COM O TRADER DO MT4?
Não!
 

A fórmula ER(i) = Sinal(i)/Noise(i) tem um erro de digitação gramatical, deveria ser Signal.

 
Existe um indicador AMA para o MT4, você poderia criar um para o MT5?
Arquivos anexados:
AMA_STL__Color.mq4  5 kb
 

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Indicadores: AMA_STL_HTF

newdigital, 2014.07.13 12:00

Média móvel adaptativa

A média móvel adaptativa (AMA), como o nome sugere, é uma adaptação da média móvel. Ela foi projetada para se adaptar de acordo com o mercado dinâmico, conforme necessário.

----

A média móvel simples (SMA) e suas primas, as médias móveis ponderadas (WMA) e as médias móveis exponenciais (EMA), funcionam muito bem quando o mercado está em tendência. No entanto, quando o mercado está limitado por uma faixa, elas captam muito ruído do mercado, gerando muitos sinais prematuros. Além disso, todas elas são inerentemente defasadas por natureza.

Em uma tentativa de remediar as deficiências das médias móveis, Perry J. Kaufmann apresentou pela primeira vez a média móvel adaptativa em seu livro The Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets.

20-Day-SMA & AMA In Action:



Antes da introdução da AMA pelo Sr. Kaufmann, os traders empregavam a combinação de mais de uma média móvel, como o Método de Cruzamento Du plo e o Método de Cruzamento Triplo.

As razões por trás do emprego de combinações múltiplas de médias móveis baseiam-se nos seguintes fatos:

  1. As médias móveis rápidas, que geralmente consistem em um período de tempo mais curto, como o período de 5 dias, têm melhor desempenho quando o mercado está em uma tendência rápida.
  2. As médias móveis lentas, que geralmente consistem em um período de tempo mais longo, como o período de 50 dias, têm melhor desempenho quando o mercado está limitado a uma faixa, filtrando assim a maior parte do ruído no mercado.

Portanto, o gênio da AMA de Kaufmann era um sistema inteligente o suficiente para variar sua velocidade de acordo com uma combinação de direção e velocidade do mercado.

Em outras palavras, quando o mercado está em tendência, o AMA acelera junto com a tendência. Quando o mercado está limitado a uma faixa e não faz nada, o AMA diminui a velocidade.

Dessa forma, o sistema recebe o nome de "adaptativo", pois se ajusta automaticamente à direção e à velocidade do mercado.

O AMA da Kaufmann alcança o senso de direção e velocidade do mercado ao incorporar o índice de eficiência.

Regras de negociação da Adaptive Moving Average

A seguir estão as regras de negociação da Adaptive Moving Average:

  1. Comprar quando a AMA subir
  2. Vender quando a AMA cair




 
Seu indicador não corresponde ao indicador Adaptive Moving Average padrão fornecido no MT5 no que diz respeito ao deslocamento. Ele está deslocado uma vela a mais do que deveria. Ele se encaixa quando PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,InpShiftAMA-1);
Escrevi um EA com base no AMA padrão no MT5 e ele funciona exatamente como deveria.
Se eu usasse o seu, ele daria uma leitura diferente.

Ah, desculpe, acabei de perceber que seu indicador se aplica ao preço de abertura, não ao preço de fechamento.
Novo comentário