Autobot V1 Multi Asset Trend Breakout
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- 버전: 1.0
오토봇 V1 — 멀티 자산 추세 돌파 (금, 비트코인, 이더리움)
하나의 계정으로 금(XAUUSD), 비트코인(BTCUSD), 이더리움(ETHUSD) 세 가지 자산을 거래하는 체계적이고 완전 기계적인 추세 추종 돌파 시스템입니다. 모든 진입, 손절매, 추적은 고정된 규칙에 따라 생성되며, 임의 거래나 수동 개입은 일절 없습니다.
전략 로직
- 추세 필터 (H4): 각 종목의 추세는 4시간 차트에서 200일 이동평균선(EMA) 대비 가격 위치를 기준으로 설정되며, EMA 바로 앞에서의 급격한 가격 변동을 방지하기 위해 ATR 기반의 작은 데드밴드가 적용됩니다.
- 진입 (H1): 거래는 H4 추세 방향으로만 진행되며, 20개 캔들로 이루어진 돈치안 채널(Donchian channel)을 돌파하는 확정적인 시간봉 종가가 나올 때만 진입합니다. 즉, 이전 20시간 동안의 가격 변동폭을 확실히 돌파한 경우에만 진입하며, 캔들 내 돌파는 절대 사용하지 않습니다.
- 손절매 및 트레일링: 모든 포지션은 체결 시 브로커에게 전송되는 하드 스톱 로스(H1 ATR의 2배)로 시작됩니다. 절대 머릿속이나 EA 메모리에만 의존하는 스톱 로스가 아닙니다. 거래 수익이 초기 위험의 1배에 도달하면 스톱 로스는 손익분기점으로 이동하고, 그 이후에는 H1 스윙 구조를 따라 트레일링합니다. 고정된 익절 목표는 없으며, 수익이 나는 거래는 연장할 수 있습니다.
- 스타일: 스윙/추세 추종 매매이며, 스캘핑은 아닙니다. 거래 빈도는 적당하며, 수익이 나는 거래는 여러 날 동안 보유합니다. 이 전략 계열의 승률은 일반적으로 50% 미만입니다. 대부분의 거래는 소액의 손실을 감수하며, 수익성(있을 경우)은 소수의 큰 추세 움직임에서 발생합니다.
위험 관리
- 거래당 위험: 계좌 자산의 1%이며, 실제 손절매 거리와 해당 종목의 틱 가격에 따라 규모가 조정됩니다. 고정된 로트 크기는 없습니다.
- 일일 손실 서킷 브레이커: 계좌 자산이 당일 시가 대비 5% 감소하면 해당 거래일 동안 신규 진입이 중단됩니다.
- 최대 손실률 서킷 브레이커: 자산 가치가 사상 최고치에서 15% 하락하면 모든 신규 진입이 완전히 중단되며, 재개하려면 의도적인 수동 검토가 필요합니다. 이 기능은 자동 재설정되지 않습니다.
- 상관관계 노출 한도: BTCUSD와 ETHUSD는 하나의 상관관계가 있는 바스켓으로 취급되며, 결합된 미결제 위험은 1.5%로 제한됩니다(두 개의 독립적인 1% 거래에서 발생하는 2%가 아닌). 금 거래 규모는 독립적으로 설정됩니다.
- 모든 손절매는 브로커/서버 수준에서 적용되므로 거래 보호는 전략 연결 상태에 따라 달라지지 않습니다.
공개된 위험 특성
- 금은 주말에 마감되는 반면 BTC/ETH는 지속적으로 거래됩니다. 주말까지 보유한 금 포지션은 월요일 개장 시 손절매를 돌파하여 의도한 1% 손실보다 더 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
- 일일 손실 및 상관관계 한도는 계좌가 이 전략에만 사용된다는 가정 하에 총 계좌 자산을 기준으로 계산됩니다.
- 설계상 이익 실현은 사용되지 않습니다. 손익분기점은 트레일링 스톱이 청산되기 전에 최고점의 일부를 되돌릴 수 있습니다.
적합 대상
이 계좌는 기계적인 추세 추종 방식에 익숙한 투자자에게 적합합니다. 즉, 작은 손실 거래와 큰 수익 거래가 번갈아 발생하고, BTC/ETH 변동성에 노출되며, 위에서 설명한 서킷 브레이커에 따른 손실을 감수할 수 있는 투자 방식입니다. 스캘핑 투자자나 높은 승률과 낮은 변동성을 추구하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.
수익은 보장되지 않습니다. 이 페이지에 표시된 실적은 해당 계좌의 실제 거래 내역을 반영하며 미래 결과를 보장하지 않습니다.
