Gold L1 Trend Filtering
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Saiful Izham Bin Hassan
혼란이 명확함으로 대체된 시장을 상상해 보세요.
트레이딩에서 승자와 패자의 차이는 단순한 신호가 아니라 그 뒤에 있는 로직의 회복력이라는 점을 눈치채셨을 것입니다. 제 이름은 Syafiza이며, 저는 다른 시스템들이 실패하는 곳에서도 살아남도록 설계된 기관 수준의 트레이딩 시스템을 구축하는 것을 전문으로 합니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 20
Gold L1 Trend Filtering은 L1 조각별 선형 트렌드 필터를 기반으로 구축된 추세 추종형 전문가 자문(EA)입니다. 이는 실제 가격 추세를 무작위 시장 변동과 분리하는 노이즈 감소 수학적 기법입니다. EA는 명확한 방향성 국면을 식별하고 여러 시간대가 동일한 방향을 확인하는 경우에만 거래를 체결함으로써 높은 확신도를 가진 설정을 제공하고 잘못된 신호를 줄입니다.
이 EA는 재량적 추측보다 규율 있고 규칙 기반의 실행을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 진입 및 포지션 사이징부터 트레일링 스탑, 부분 이익 실현, 계정 보호에 이르기까지 거래 관리의 모든 측면을 자동으로 처리합니다.
작동 방식
핵심 엔진은 가격 데이터에 조각별 선형 L1 필터를 적용하여 변화하는 시장 상황에 적응하는 부드러운 추세 추정치를 생성합니다. 단순 이동 평균과 달리 L1 필터는 급격한 추세 전환을 보존하면서 봉 내 노이즈를 제거하여 EA가 국면 변화(상승 추세, 하락 추세 또는 횡보)를 정밀하게 감지할 수 있도록 합니다.
새로운 방향성 국면이 감지되면 EA는 자본을 투입하기 전에 M15, H1 및 H4 시간대에서 신호를 확인합니다. RSI 모멘텀 필터는 과매수 또는 과매도 상태에서의 진입을 방지하는 추가 보호 기능을 제공합니다.
주요 특징
- 변동성 적응형 람다 조정 기능이 있는 L1 조각별 선형 트렌드 필터
- M15, H1 및 H4 시간대에 걸친 다중 시간대 국면 확인
- 과매수 및 과매도 진입을 피하기 위한 RSI 모멘텀 필터
- 5가지 포지션 사이징 방법: 고정 분할법, ATR 조정법, 분할 켈리법, VaR(Value at Risk), 안티 마틴게일법
- 신호 강도에 비례하여 로트 크기를 조정하는 동적 신호 점수 매기기
- 전체 틱 크기 가격 정규화를 갖춘 ATR 기반 손절매 및 이익 실현
- ATR 기반 또는 고정 포인트 거리의 트레일링 스탑
- 구성 가능한 이익 임계값 도달 후 손익분기점 보호
- 사용자 정의 가능한 이익 수준에서의 부분 이익 실현
- 세션 수익을 확보하기 위한 자기자본 목표 자동 청산
- 시장 마감 전에 모든 포지션을 청산하는 선택적 세션 종료
- 영향력이 큰 이벤트 전후에 거래를 일시 중지하는 경제 캘린더 뉴스 필터
- 브로커의 가시성으로부터 레벨을 보호하는 가상 손절매 및 이익 실현 시스템
- 무작위 로트 크기 및 진입 지연을 통한 실행 위장
- 트레일링 드로다운 가드, 마진 급증 감지 및 실행 품질 로깅을 포함한 브로커 방어 기능
- 자동 포지션 청산 기능이 있는 최대 일일 손실 제한기
- 다중 심볼 포트폴리오를 위한 상관 관계 인식 익스포저 감소
- 실시간 상태, 국면, ATR, 포지션 및 일일 손익을 표시하는 차트 내 대시보드
- 헤징 계정을 위한 3계층 로트 할당(스칼프, 코어, 러너)의 다중 레벨 헤징 모드
- 엄격한 백테스팅 규율을 위한 워크포워드 아웃오브샘플 컷오프 날짜
- 복구 가능한 실행 오류에 대한 지수 백오프 재시도 로직
- XAUUSD, EURUSD, GBPUSD 및 USDJPY용 사전 최적화된 .set 파일 제공
권장 심볼 및 시간대
EA는 XAUUSD(금) 및 주요 외환 쌍에서 가장 잘 작동합니다. XAUUSD, EURUSD, GBPUSD 및 USDJPY용 사전 구성된 .set 파일이 제공됩니다. 기본 작동 시간대는 M5 또는 M15이며, 상위 시간대(H1, H4)는 다중 시간대 확인을 위해 자동으로 사용됩니다.
입력 매개변수
트렌드 필터 및 국면
- Base L1 Trend Lambda — L1 필터의 평활화 강도를 제어합니다. 값이 높을수록 더 부드러운 추세선이 생성되고 국면 변경이 줄어듭니다. 기본값: 1.0.
- Lookback Bars — L1 트렌드 필터를 계산하는 데 사용되는 과거 봉의 수. 기본값: 200.
- Lambda Relative — 활성화되면 람다 매개변수가 가격 시리즈에 상대적으로 조정되어 여러 상품 간에 일관성을 유지합니다. 기본값: true.
- Slope Threshold — 가격 움직임을 횡보가 아닌 방향성 추세로 분류하는 데 필요한 최소 절대 기울기 값. 기본값: 0.0001.
- Volatility-Adaptive Lambda — 현재 ATR과 기준 ATR의 비율에 따라 L1 람다를 자동으로 조정하여 높은 변동성에서는 평활화를 증가시키고 시장이 안정적일 때는 감소시킵니다. 기본값: true.
- Lambda ATR Baseline Period — 적응형 람다 조정을 위한 기준 ATR을 계산하는 데 사용되는 룩백 기간. 기본값: 50.
- Reversal Mode — 활성화되면 EA는 횡보에서 방향성으로의 전환을 기다리지 않고 국면 변경 후 즉시 반대 거래를 개시합니다. 기본값: false.
위험 및 포지션 사이징
- Position Sizing Method — 로트 계산 알고리즘을 선택합니다. 옵션: Standard Risk Percent, ATR-Adjusted, Fractional Kelly, Value at Risk (VaR), Anti-Martingale. 기본값: Standard Risk Percent.
- Kelly Fraction — 적용할 전체 켈리 기준의 비율(0.1 ~ 1.0). Fractional Kelly 모드가 선택된 경우에만 활성화됩니다. 기본값: 0.5.
- Volatility Baseline Period — 변동성 조정 포지션 사이징을 위한 평균 ATR을 계산하는 데 사용되는 봉 수. 기본값: 50.
- VaR Confidence Level — VaR(Value at Risk) 계산을 위한 신뢰 수준. 일반적인 값: 0.95 또는 0.99. 기본값: 0.95.
- VaR Lookback Days — VaR을 위한 포트폴리오 변동성을 추정하는 데 사용되는 일일 수익률 수. 기본값: 21.
- Max Total Exposure — 모든 오픈 포지션의 최대 결합 로트 크기. 비활성화하려면 0으로 설정. 기본값: 0.
- Anti-Martingale Win Bonus — Anti-Martingale 모드가 선택된 경우 연속적인 승리 거래마다 위험을 증가시키는 백분율. 기본값: 25%.
- Correlation Check — 활성화되면 상관관계가 높은 포지션이 이미 개설된 경우 위험 할당을 절반으로 줄입니다. 기본값: true.
- Max Drawdown Percent — 현재 드로다운이 이 임계값을 초과하면 로트 크기가 자동으로 정상의 10%로 축소됩니다. 기본값: 20%.
- Walk-Forward OOS Cutoff — 전략 테스터에서 실행될 때 이 날짜 이후 모든 거래를 중단하여 워크포워드 아웃오브샘플 분석을 지원합니다. 기본값: 2026.01.01.
- Risk Per Trade — 각 거래에서 위험에 노출되는 계정 잔액의 백분율. 기본값: 1.0%.
- ATR Period — 손절매 및 이익 실현 계산에 사용되는 ATR(Average True Range) 지표의 기간. 기본값: 14.
- ATR Multiplier for Stop Loss — 손절매 거리를 결정하기 위해 ATR에 적용되는 승수. 기본값: 1.5.
- ATR Multiplier for Take Profit — 이익 실현 거리를 결정하기 위해 ATR에 적용되는 승수. 기본값: 3.0.
- Max Daily Loss Percent — 계정 잔액의 백분율로 허용되는 최대 일일 손실. 이 한도가 초과되면 모든 포지션이 청산됩니다. 기본값: 5.0%.
- Enable Max Daily Loss — 일일 손실 제한기를 활성화합니다. 기본값: true.
- Max Concurrent Positions — EA가 동일한 심볼에서 동시에 보유할 최대 포지션 수. 기본값: 1.
- Max ATR as Percent of Price — ATR이 현재 가격의 이 백분율을 초과하면 극단적인 변동성 상황을 피하기 위해 새로운 거래가 차단됩니다. 비활성화하려면 0으로 설정. 기본값: 2.0%.
고급 자금 관리
- Dynamic Signal Scoring — 활성화되면 EA는 각 설정에 대해 품질 점수(0-100)를 계산하고 그에 비례하여 로트 크기를 조정합니다. 기본값: true.
- Minimum Signal Score — 이 임계값 미만의 설정은 완전히 거부됩니다. 기본값: 60.
- Multi-Level Orders (Hedging Only) — 각 거래를 스캘프 계층, 코어 계층, 러너 계층의 세 가지 계층으로 분할하며, 각 계층에는 고유한 이익 실현 목표가 있습니다. 헤징 계정에서만 사용 가능합니다. 기본값: false.
- Tier 1 Percent (Scalp) — 첫 번째 계층에 할당되는 총 로트의 백분율로, 표준 TP 거리의 절반에서 청산됩니다. 기본값: 50%.
- Tier 2 Percent (Core) — 두 번째 계층에 할당되는 총 로트의 백분율로, 표준 TP 거리에서 청산됩니다. 기본값: 30%.
- Tier 3 Percent (Runner) — 세 번째 계층에 할당되는 총 로트의 백분율로, 이익 실현이 없으며 트레일링 스탑으로 관리됩니다. 기본값: 20%.
거래 관리
- Virtual SL/TP (Broker Defense) — 활성화되면 손절매 및 이익 실현 수준이 브로커에게 전송되지 않고 내부적으로 관리되어 스탑 헌팅을 방지합니다. 기본값: true.
- Trailing Stop Broker Sync Step — EA가 브로커에게 업데이트를 보내기 전에 트레일링 스탑이 이동해야 하는 최소 거리(포인트). 과도한 수정 요청을 줄입니다. 기본값: 50.
- Trade Pacing Cooldown — 한 포지션을 마감하고 다음 포지션을 개설하기 사이의 최소 대기 시간(분). 급등락 과도한 거래를 방지합니다. 기본값: 15.
- Max Trades Per Day — 하루(달력일)에 허용되는 최대 신규 거래 수. 비활성화하려면 0으로 설정. 기본값: 5.
- Enable Trailing Stop — 트레일링 스탑 모듈을 활성화합니다. 기본값: true.
- Trailing Start (Points) — 트레일링 스탑이 활성화되기 전에 필요한 이익 거리(포인트). 기본값: 50.
- Trailing Start ATR Multiplier — 0보다 크게 설정하면 고정 트레일링 시작 값을 ATR 기반 값으로 재정의합니다. 기본값: 1.5.
- Trailing Step (Points) — 트레일링 스탑과 현재 가격 사이의 거리. 기본값: 10.
- Trailing ATR Multiplier — 0보다 크게 설정하면 고정 트레일링 스텝을 ATR 기반 거리로 재정의합니다. 기본값: 2.0.
- Breakeven Points — 이 이익 거리(포인트)에 도달하면 손절매가 진입 가격으로 이동됩니다. 기본값: 30.
- Exit on Opposite Regime — 활성화되면 추세 국면이 반전될 경우 손절매에 관계없이 기존 포지션을 즉시 청산합니다. 기본값: false.
운영 및 제한
- Max Slippage — 허용 가능한 최대 슬리피지(포인트). 기본값: 30.
- Max Allowed Spread — 현재 스프레드가 이 값(포인트)을 초과하면 새로운 거래가 개설되지 않습니다. 기본값: 30.
- Enable Trading Hours — 거래를 특정 서버 시간대로 제한합니다. 기본값: false.
- Start Hour — 거래가 허용되는 시작 시간(서버 시간). 기본값: 8.
- End Hour — 거래가 중단되어야 하는 시간(서버 시간). 기본값: 20.
- Enable Trading — 모든 거래 활동을 활성화 또는 비활성화하는 마스터 스위치. 기본값: true.
- Calibration Trade for Validator — 전략 테스터 검증 실행 중에 EA가 최소 한 번의 거래를 체결하도록 보장합니다. 기본값: true.
- Magic Number — 이 EA 인스턴스의 고유 식별자. 여러 EA가 동일한 계정에서 독립적으로 실행될 수 있도록 합니다. 기본값: 1001.
- Trade Comment — 계정 내역에서 식별을 위해 각 거래에 첨부되는 텍스트 설명. 기본값: GoldL1Trend.
MTF 확인
- Enable H1 MTF Confirmation — 활성화되면 EA는 진입 전에 M15, H1 및 H4 시간대가 모두 추세 방향에 동의해야 합니다. 기본값: true.
모멘텀 필터
- Enable RSI Momentum Filter — 활성화되면 EA는 RSI가 과매수일 때 매수 신호를 건너뛰고 RSI가 과매도일 때 매도 신호를 건너뜁니다. 기본값: true.
- RSI Period — RSI(Relative Strength Index)의 룩백 기간. 기본값: 14.
- RSI Overbought Level — 이 RSI 값 이상에서는 매수 신호가 억제됩니다. 기본값: 70.
- RSI Oversold Level — 이 RSI 값 이하에서는 매도 신호가 억제됩니다. 기본값: 30.
뉴스 필터
- Enable Economic Calendar News Filter — 내장된 MQL5 경제 캘린더를 통해 감지된 영향력이 큰 경제 뉴스 전후에 모든 거래 활동을 일시 중지합니다. 기본값: true.
- Country Code — 관련 뉴스 이벤트를 필터링하는 데 사용되는 국가 코드(예: US, EU). 기본값: US.
- Minutes Before News — 영향력이 큰 이벤트 몇 분 전에 신규 거래 개설을 중단할지. 기본값: 30.
- Minutes After News — 영향력이 큰 이벤트 몇 분 후에 거래를 재개할지. 기본값: 30.
자기자본 목표
- Close at Equity Target — 활성화되면 결합된 변동 이익이 계정 잔액의 지정된 백분율에 도달하면 모든 포지션이 청산됩니다. 기본값: true.
- Target Profit Percent — 계정 잔액의 백분율로 표시된 이익 임계값. 기본값: 2.0%.
부분 이익 실현
- Enable Partial Profit Taking — 활성화되면 EA는 구성 가능한 이익 수준에 도달한 후 포지션의 일부를 청산합니다. 기본값: false.
- Partial Close Percent — 부분 이익 실현 트리거가 작동할 때 청산될 포지션 볼륨의 백분율. 기본값: 50%.
- Partial Profit Trigger (Points) — 부분 청산을 트리거하는 이익 거리(포인트). 0으로 설정하면 Trailing Start 값을 대신 사용합니다. 기본값: 0.
세션 종료
- Close at End of Day — 활성화되면 매일 지정된 시간에 모든 포지션이 청산됩니다. 기본값: false.
- Close Hour — 세션 종료를 위한 서버 시간(시). 기본값: 23.
- Close Minute — 세션 종료를 위한 서버 시간(분). 기본값: 45.
브로커 방어
- Max Trailing Drawdown — 자기자본이 최고점에서 이 백분율만큼 하락하면 모든 포지션이 즉시 청산되고 거래는 다음 날까지 일시 중지됩니다. 기본값: 15%.
- Detect High Margin Requirements — 활성화되면 EA는 브로커가 인위적으로 마진 요구 사항을 높인 것을 감지하면 새로운 거래를 차단합니다. 기본값: true.
- HMR Trigger Multiplier — 마진 증가가 비정상으로 표시되는 임계값 배율. 기본값: 1.5x.
- Randomize Execution — 로트 크기에 작은 무작위 변동(±10%)을 추가하고 주문 실행 전에 무작위 지연(0-400ms)을 도입하여 EA의 거래 패턴을 브로커 알고리즘이 예측하기 어렵게 만듭니다. 기본값: true.
- Log Execution Details — 각 거래 실행을 CSV 파일(ExecutionLog.csv)에 기록하여 정확한 체결 가격, 슬리피지, 스프레드 및 지연 데이터를 거래 후 분석을 위해 저장합니다. 기본값: true.
지원
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