주식 시장. 재고. 거래 주문 실행 속도. - 페이지 14

[Yuriy Zaytsev]

Dmitriy Skub # :
이것은 오버 헤드 측면에서입니다. 그리고 중재의 관점에서?

물론 비용면에서

당신은 짧은 주식을 지불합니다

[prostotrader]

Dmitriy Skub # :
이것은 오버 헤드 측면에서입니다. 그리고 중재의 관점에서?

클래식 차익 거래는 다음과 같습니다.

주식을 매수( 매도하지 않음)하는 것과 동시에 주식 금액만큼의 선물을 매도하는 것.

exp_data.fut_equity = long (exp_data.fut_contr * exp_data.fut_contr_size);

=

exp_data.spot_equity = long (exp_data.spot_lot * exp_data.spot_lot_size);

exp_data.fut_equity = exp_data.spot_equity

주식을 공매도하는 경우 Opener는 연간 23%의 비율로 카운터를 가동합니다.

[prostotrader]

그러나 request.action = TRADE_ACTION_PENDING 구조의 주식에서 어떤 일이 일어날지 흥미롭습니다. request.action으로 대체 = TRADE_ACTION_DEAL;

 ulong SpotSetOrder( const long vol, const double price, const ulong magic, const int dir)
{
   MqlTradeRequest request = {}; 
   MqlTradeResult   result = {};
//--- Fill structure
  request.magic = magic;
  request.symbol = Symbol ();
  request.volume = double (vol); 
  request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN ;
  request.type_time = ORDER_TIME_DAY ;
   request.action = TRADE_ACTION_PENDING ;
  request.price = price;
  request.comment = "Отложенный ордер" ;
   if (dir == BUY) request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ;
   else
   if (dir == SELL) request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ;
   else return ( 0 );
   if ( OrderSend (request, result) == true )
  {
     if ((result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED ) || (result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE ))
    {
       return (result.order);
    }
     else Print ( "Ордер не размешен на Бирже!" );
  }
   else Print ( "Ордер не отправлен!" );
   return ( 0 );
}

주문이 더 빨리 실행될 것인가 , 그렇지 않을 것인가?

[Alexey Viktorov]

prostotrader TRADE_ACTION_PENDING 구조의 주식에서 어떤 일이 일어날지 흥미롭습니다. request.action으로 대체 = TRADE_ACTION_DEAL;

주문이 더 빨리 실행될 것인가 , 그렇지 않을 것인가?

오더북에서 현재 가격을 알려주시면 더 빠르지 않을 거라 생각합니다. 그러나 미끄러짐이 발생할 수 있습니다. 어쨌든 나는 이것을 오프너 데모에서 봤다.

[prostotrader]

Alexey Viktorov PENDING - 지정된 조건(보류 주문)에서 거래를 하기 위해 거래 주문을 설정합니다.

TRADE_ACTION_DEAL - 지정된 매개변수를 사용하여 즉시 거래를 위한 거래 주문(시장가 주문)

TRADE_ACTION_DEAL 주문이 더 빨리 실행되어야 할 것 같습니다.

[Alexey Viktorov]

prostotrader PENDING - 지정된 조건(보류 주문)에서 거래를 하기 위해 거래 주문을 설정합니다.

TRADE_ACTION_DEAL - 지정된 매개변수를 사용하여 즉시 거래를 위한 거래 주문(시장가 주문)

TRADE_ACTION_DEAL 주문이 더 빨리 실행되어야 할 것 같습니다.

영장 없이는 방법이 없습니다. 즉시 실행은 현재 가격으로만 의미합니다.   이후에 위치 ID별로 주문 목록을 얻을 수 있지만 모든 속성을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 이제 다른 것이 무엇인지 기억나지 않지만 주문 가격은 확실히 없습니다.

다음은 데모에서 중단된 위치입니다. 이 코드

 /********************Script program start function*******************/
void OnStart ()
 {
   int posTotal = PositionsTotal ();
   ulong posTicket = PositionGetTicket ( 0 );
   long posID = PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER );
   HistorySelectByPosition (posID);
   int ordTotal = HistoryOrdersTotal ();
   for ( int i = 0 ; i < ordTotal; i++)
   {
     ulong ordTicket = HistoryOrderGetTicket (i);
     Print ( "тикет ордера " , ordTicket,
           " время " , ( datetime ) HistoryOrderGetInteger (ordTicket, ORDER_TIME_SETUP ), 
           " цена " , HistoryOrderGetDouble (ordTicket, ORDER_PRICE_OPEN ),
           " установлен " , EnumToString (( ENUM_ORDER_REASON ) HistoryOrderGetInteger (ordTicket, ORDER_REASON )));
   }
 } /*******************************************************************/

결과

 2022.04 . 08 09 : 30 : 28.996 ! 00 (EURUSD,M1) тикет ордера 178273170 время 2022.03 . 21 18 : 28 : 09 цена 0.0 установлен ORDER_REASON_EXPERT

FX가 아니라...

추가됨:

글쎄, 예 ... 나는 분명히 모든 것을 즉시 올바르게 이해하지 못했습니다 ...

이 경우 대기 중인 주문의 오더북에 가장 좋은 가격과 동일한 가격을 배치하면 시장가 주문을 하는 것과 동일하다는 점을 이해해야 합니다.

[JRandomTrader]

Alexey Viktorov # :

이 경우 대기 중인 주문의 오더북에 가장 좋은 가격과 동일한 가격을 배치하면 시장가 주문을 하는 것과 동일하다는 점을 이해해야 합니다.

잔에 충분한 양이 있는 경우입니다.

[Alexey Viktorov]

JRandomTrader # :

잔에 충분한 양이 있는 경우입니다.

이 모든 것은 실생활에서 테스트해야 합니다. 아마 표시된 최적가에 물량이 부족할 경우 다음 호부터 추가될 예정입니다.

그러나 우리가 고문의 일에 대해 이야기한다면 최적의 가격에 볼륨이 충분하지 않으면 기존 볼륨을 열고 새로운 최적 가격으로 열기를 반복하고 나머지는 나머지는 조건을 설정하는 것을 방해하는 것은 없습니다 볼륨의. 예, do while 루프에서 최소한 몇 번이나 반복해야 합니다.

[JRandomTrader]

Alexey Viktorov # :

이 모든 것은 실생활에서 테스트해야 합니다. 아마 표시된 베스트 가격에 물량이 부족할 경우 다음부터 추가될 예정입니다.

그러나 우리가 고문의 일에 대해 이야기한다면 최적의 가격에 볼륨이 충분하지 않으면 기존 볼륨을 열고 새로운 최적 가격으로 열기를 반복하고 나머지는 나머지는 조건을 설정하는 것을 방해하는 것은 없습니다 볼륨의. 예, do while 루프에서 최소한 몇 번이나 반복해야 합니다.

부피가 부족한 경우 충전 유형에 따라 다릅니다. RETURN의 경우 나머지와 함께 제한 냄비가 유리에 배치됩니다.

그건 그렇고, RETURN, TRADE_ACTION_DEAL 및 0 가격으로 시장 주문을 하면 TRADE_ACTION_PENDING 및 막대 가격으로 또 다른 TRADE_TRANSACTION_REQUEST 거래를 볼 수 있습니다.

DOM 주기와 관련하여 이것은 액체가 적은 주기에서만 작동합니다. 그렇지 않으면 속도가 충분하지 않습니다. 여기에서 나는 가능한 한 많은 작업을 거부하고 문자열로 작업하고 기록에 액세스하지 않고 비동기 전송을 사용하여 압축 속도의 스캘퍼를 작성했습니다. 그러나 여전히 내 핑으로 10-12ms는 유리할 시간이 없습니다.

[prostotrader]

이상하게 보일 수 있지만 TRADE_ACTION_DEAL 과 함께 몇 배 더 빠르게 작동하지만 가격이 항상 최고인 것처럼 보입니다 .

유리에서 최대(최소)로 설정되어 있음에도 불구하고