Alexander, 예를 들어 초기 TP 및 SL과 무작위로 거래를 시작하는 것을 방해하는 것은 무엇입니까? 그러면 필요한 임의의 행을 얻고 이미 거래할 수 있습니까?
왜 이런거야? 나는 CLT와 T의 근의 법칙을 통해 무작위 프로세스에서 돈을 버는 알고리즘을 이미 말했습니다. 문제는 시장이 메모리가 있는 거대한 추세와 함께 무작위가 아닌 프로세스라는 것입니다. 유일한 문제는 그것을 근절하는 것이 불가능하기 때문에 그것을 어떤 공식으로 정의하는 것입니다. 그리고 지금 이 순간에 수익률 전략으로 트레이드에 들어가지 않거나, 반대로 메모리가 소진될 때까지 추세를 따라 들어가십시오.
그리고 더. 아마도 MA와 관련하여 Bablakokos의 번들과 누에 고치로 무엇을했는지 모르지만 CLT의 도움으로 "루트 시간"의 법칙. 이 경우 철거, MA 또는 기타 넌센스가 없으며 모든 것이 시장보다 훨씬 간단합니다.
이것은 당신이 그토록 사랑하는 역설이자 마법입니다.
주요 아이디어는 추세 구성 요소가 주어진 영역의 현재 분포 기울기에 따라 달라지는 동적 고치(예: 적어도 y=kx+ax^p 형식)의 모델을 공식화한 다음 모든 고치를 만들고 공통 경계를 찾으려고 노력하십시오. 결과적으로 그러한 고치는 더 이상 무한정 확장되지 않지만 무정형 뱀/장처럼 때때로 부풀어 오릅니다. 불행히도 많은 질문이 나오기 때문에 작업은 상당히 방대합니다. 가장 간단한 경우는 정확하게 언급했듯이 추세 구성 요소 대신 이동을 취하고 이동 평균에서 RMS를 취하는 것입니다(멀티 볼린저가 될 것입니다). RMS 대신 총 이동을 루트로 나눈 값을 취할 수 있습니다. 이 경우 시간(순수점/막대)은 S(n)/sqrt(n) -->norm. 형식의 CLT와 몇 가지 공식 유사성이 있습니다. 차트에서 때로는 한 가지가 더 좋아 보일 때도 있습니다. , 당신은 여전히 유추에 의해 반복 로그의 법칙에서 시작할 수 있지만 두 점 만큼 그래프 이동 의 형태로 문제가 있고 정의되지 않은 값이 0이고 세상에서 이것은 아무에게도 방해가되지 않는 것처럼 보이지만 시각적으로 그것은 어떻게 든 추하고 조잡합니다. 실제로는 법의 특정 형식이 중요하지 않다고 가정합니다. 여전히 약간의 오류/초과가 있을 것입니다. 그런 순간이 더 많이 있습니다. 추세 구성 요소 없이도 루트 앞의 스케일 팩터로 범위를 간단히 늘릴 수 있습니다(위에서 설명한 대로). 차트의 별도 조각에 대해, 별도의 누에 고치는 거의 동일하게 보입니다 (곡률은 약간 다르지만 중요하지 않음). 짧은 간격으로 많은 기능으로 그러한 조각을 매우 모방 할 수 있습니다. 간단히 말해서 많은 옵션이 있고 수명이 짧습니다. ...그래서 공장에 못 가...
시장의 기억 - 네, 가장 암울한 순간입니다. Peters가 적용한 설명이 별로 만족스럽지 않았고, 노이즈와 스펙트럼의 색상도 스스로 떠오릅니다. 사실 매일의 리듬만 안정적입니다. , 나머지 고조파는 눈에 띄게 뜨고 그보다 더 나쁩니다. 그들은 박리되고 퍼집니다 ... 나는 그걸로 무엇을해야할지 모르겠습니다 ... 의심 할 여지없이 단 한 가지는 뉴스 달력을 들여다 보면서 추측 할 수 있다는 것입니다 "Peters에 따른 조커 효과"의 출현 - 기억의 이동 및 손실 및 자기 상관의 급격한 감소 ... 포럼에서 흥미로운 옵션도 제공되었으며 많은 옵션이 있으며 모든 것을 시도하기에 시간이 충분하지 않습니다. ... 보상적-주관적, 움직임은 작업 시간 프레임의 최소 200마디여야 하고, 역사에서 왼쪽의 움직임의 규모와 마지막 극점의 지점을 주시하면서 순전히 시각적으로 고려할 수 있습니다. 완전히 주관적이고 어떻게 들리는지 이해합니다 ... 지금까지는 차트와 달력의 형식에 따라 익숙해졌습니다 ...
무작위 프로세스(메모리 없이, Markov 없이, 이 모든 것 없이)에서 CLT에 따라 순전히 수입에 관해서는 - 그것은 나에게 매우 의심스러워 보입니다. 이것이 어떻게 일어날 수 있는지 이해하지도 못합니다. 아마도 다음과 같은 특별한 프로세스가 있을 수 있습니다. 완전 랜덤 아님? 결국, 무작위성 개념 자체가 역사적 정보에 대해 Shiryaev와 Kolmogorov에게로 돌아가면 어떻게 든 정렬되었다고 말할 수 없는 프로세스입니다 = 특정 결과의 의존성에 대한 계획이 없습니다 = 없음 최소한 부분적으로 재현될 수 있는 알고리즘 ... 나는 이것이 Khinchin과 Shiryaev에 따른 UZBCH의 결과와 어떻게든 연결되어 있다고 가정할 수 있으며, 그런 다음 이웃 S(n)*sqrt(ln( ln(n))))+e 프로세스가 유한한 횟수만 접촉하는 경계가 되는 것은 무엇입니까? - 그러나 안정적인 분산과 평균에 대한 가정이 있으며 불행히도 시장은 그렇지 않습니다 ... 그리고 이것이 어떻게 작동하는지 완전히 논리적으로 이해할 수 없기 때문에 우리는 한 비밀 비밀 분파에서 그러한 실험을했습니다. 임의의 IID 데이터(및 재표본된 시장 데이터에 대해서도)에 대해 생성기 데이터를 가져오고 추세 이후에 그라디언트를 구축했습니다. 어떤 규모에서든 어떤 방향으로도 이동이 없었고 평면만 있었고 시장 데이터의 경우 짧은 거리에서 부드러운 연속을 관찰했습니다. (호가 약간 위로) 그런 다음 원래 수준으로 롤백하거나 약간 더 낮게(호가 구부러지고 점차 점근선으로 변함), 즉, 생성된 데이터와 시장 데이터의 차이가 평균 9000개 이상, 한 마디로 CPT만으로 돈을 벌 수 있다면 정말 황당합니다.
가장 큰 착각은 메모리 없이 임의의 프로세스로 돈을 벌 수 없다는 것입니다. 반대로,이 경우 모든 것이 시장보다 훨씬 간단합니다.
물론 저는 수학자가 아니라 수학을 하는 유저일 뿐인데 저에게는 굉장히 낯설게 느껴지네요! 걸림돌은 "벌기"라는 용어의 정의에 있습니까? 예를 들어, "특정 간격으로 벌기"를 의미합니까? 그런 다음 0보다 큰 것으로 판명되면 프로세스를 중지할 수 있습니다. 그러나 프로세스를 순차적으로 요약하면 두 개의 서로 붙어 있는 프로세스가 분리할 수 없는 하나의 프로세스와 동일하기 때문에 여전히 효과가 없습니다. 가정은 어떻게 든 증분 및 반올림의 불연속성과 관련이 있습니다.
물론 저는 수학자가 아니라 수학을 하는 유저일 뿐인데 저에게는 굉장히 낯설게 느껴지네요! 걸림돌은 "벌기"라는 용어의 정의에 있습니까? 예를 들어, "특정 간격으로 벌기"를 의미합니까? 그런 다음 0보다 큰 것으로 판명되면 프로세스를 중지할 수 있습니다. 그러나 프로세스를 순차적으로 요약하면 두 개의 서로 붙어 있는 프로세스가 분리할 수 없는 하나의 프로세스와 동일하기 때문에 여전히 효과가 없습니다. 가정은 어떻게 든 증분 및 반올림의 불연속성과 관련이 있습니다.
가장 단순한 시장 시세 흐름의 순간 속도 분포에서 나는 시장에서 무작위와 비임의 가격 움직임을 구분하는 열쇠를 찾기를 간절히 바라고 있습니다.
나는 라플라스 모션과 같은 무작위 프로세스와 무작위가 아닌 추세적인 움직임을 독점적으로 처리하고 싶습니다.
확실하게.
다음은 고전적인 고정 라플라스 운동입니다.
누가 뭐라고 해도 돈을 벌 수 있고 벌어야 하는 그런 과정에 있습니다.
그리고 여기에 내가 이미 인용한 실제 시장 그림이 있습니다.
하단 차트는 가격이 추세에 있을 때(사각형으로 강조 표시된) 무작위가 아닌 움직임을 명확하게 보여줍니다. 증분의 합은 오랜 시간 동안 분포의 꼬리 부분에 있습니다. 클래식 라플라스 모션에는 그런 사이트가 없고, 이러한 트렌드는 투자자 Alyoshenka-son처럼 내 차량을 찢고 있습니다.
내가 탐내는 열쇠를 찾을 때까지 - 내 부분에서 더 이상 연습을 기대하지 말고 스스로를 당황하게 하지 마십시오. 예, 그리고 나는 그것 없이 시장에 개입하기 위해 고통받는 모든 사람들을 강력히 추천하지 않습니다.
나는 인공 인용문에 대해 10억 개의 테스트를 수행할 수 있지만 저를 믿으십시오. 이것은 VR 시장에서 돈을 버는 데 한 걸음 더 다가가지 못할 것입니다. 우리가 시장의 "기억"에 대한 엄격하고 이해할 수 있는 정의를 찾을 때까지 - 그것을 어떻게 처리하거나 어떻게 사용하는지, 그렇다면 그렇습니다. 유해한 작업장의 공장에서 일하는 것이 더 낫습니다. 나는 논쟁하지 않습니다.
괜찮은. 브라보, 언제나처럼.
그러나 가장 중요한 세부 사항 - 시장의 기억 - 당신은 전혀주의를 기울이지 않았습니다.
그리고 더. 아마도 MA와 관련하여 Bablakokos의 번들과 누에 고치로 무엇을했는지 모르지만 CLT의 도움으로 "루트 시간"의 법칙. 이 경우 철거, MA 또는 기타 넌센스가 없으며 모든 것이 시장보다 훨씬 간단합니다.
이것은 당신이 그토록 사랑하는 역설이자 마법입니다.
가장 큰 착각은 메모리 없이 임의의 프로세스로 돈을 벌 수 없다는 것입니다. 반대로,이 경우 모든 것이 시장보다 훨씬 간단합니다.
가장 큰 착각은 메모리 없이 임의의 프로세스로 돈을 벌 수 없다는 것입니다. 반대로,이 경우 모든 것이 시장보다 훨씬 간단합니다.
Alexander, 예를 들어 초기 TP 및 SL과 무작위로 거래를 시작하는 것을 방해하는 것은 무엇입니까? 그러면 필요한 임의의 행을 얻고 이미 거래할 수 있습니까?
Alexander, 예를 들어 초기 TP 및 SL과 무작위로 거래를 시작하는 것을 방해하는 것은 무엇입니까? 그러면 필요한 임의의 행을 얻고 이미 거래할 수 있습니까?
왜 이런거야? 나는 CLT와 T의 근의 법칙을 통해 무작위 프로세스에서 돈을 버는 알고리즘을 이미 말했습니다. 문제는 시장이 메모리가 있는 거대한 추세와 함께 무작위가 아닌 프로세스라는 것입니다. 유일한 문제는 그것을 근절하는 것이 불가능하기 때문에 그것을 어떤 공식으로 정의하는 것입니다. 그리고 지금 이 순간에 수익률 전략으로 트레이드에 들어가지 않거나, 반대로 메모리가 소진될 때까지 추세를 따라 들어가십시오.
왠지 모르게 레나가 맞다고 생각한다. 복잡하지 않은 진정한 메모리 공식은 판매자와 구매자의 비율, 즉 OI이다.
그러나 순수한 형태가 아니라 예를 들어 채널에서 거래할 때만 사용해야 합니다.
radikal.ru/video/c91W51Rue08
마법사, 이것은 물론 멋지지만 수학은 너무 무겁습니다 ....
1*1=1
10*10=100
모든 척도 Y에 대해 (1+10)/2 != (1+100)/2, 보다 정확하게는 (1+10)/2 << (1+100)/2
흠 관심없어...
하지만 1/0 = ?
이렇게 멋지게 영상을 찍을 수는 없지만 그래도 0으로 나누는 건 충동.......
그는 어디에 있습니까?
그건 그렇고, 반대로 - 또한 충동, 즉. 0/1
괜찮은. 브라보, 언제나처럼.
그러나 가장 중요한 세부 사항 - 시장의 기억 - 당신은 전혀주의를 기울이지 않았습니다.
그리고 더. 아마도 MA와 관련하여 Bablakokos의 번들과 누에 고치로 무엇을했는지 모르지만 CLT의 도움으로 "루트 시간"의 법칙. 이 경우 철거, MA 또는 기타 넌센스가 없으며 모든 것이 시장보다 훨씬 간단합니다.
이것은 당신이 그토록 사랑하는 역설이자 마법입니다.
주요 아이디어는 추세 구성 요소가 주어진 영역의 현재 분포 기울기에 따라 달라지는 동적 고치(예: 적어도 y=kx+ax^p 형식)의 모델을 공식화한 다음 모든 고치를 만들고 공통 경계를 찾으려고 노력하십시오. 결과적으로 그러한 고치는 더 이상 무한정 확장되지 않지만 무정형 뱀/장처럼 때때로 부풀어 오릅니다. 불행히도 많은 질문이 나오기 때문에 작업은 상당히 방대합니다. 가장 간단한 경우는 정확하게 언급했듯이 추세 구성 요소 대신 이동을 취하고 이동 평균에서 RMS를 취하는 것입니다(멀티 볼린저가 될 것입니다). RMS 대신 총 이동을 루트로 나눈 값을 취할 수 있습니다. 이 경우 시간(순수점/막대)은 S(n)/sqrt(n) -->norm. 형식의 CLT와 몇 가지 공식 유사성이 있습니다. 차트에서 때로는 한 가지가 더 좋아 보일 때도 있습니다. , 당신은 여전히 유추에 의해 반복 로그의 법칙에서 시작할 수 있지만 두 점 만큼 그래프 이동 의 형태로 문제가 있고 정의되지 않은 값이 0이고 세상에서 이것은 아무에게도 방해가되지 않는 것처럼 보이지만 시각적으로 그것은 어떻게 든 추하고 조잡합니다. 실제로는 법의 특정 형식이 중요하지 않다고 가정합니다. 여전히 약간의 오류/초과가 있을 것입니다. 그런 순간이 더 많이 있습니다. 추세 구성 요소 없이도 루트 앞의 스케일 팩터로 범위를 간단히 늘릴 수 있습니다(위에서 설명한 대로). 차트의 별도 조각에 대해, 별도의 누에 고치는 거의 동일하게 보입니다 (곡률은 약간 다르지만 중요하지 않음). 짧은 간격으로 많은 기능으로 그러한 조각을 매우 모방 할 수 있습니다. 간단히 말해서 많은 옵션이 있고 수명이 짧습니다. ...그래서 공장에 못 가...
시장의 기억 - 네, 가장 암울한 순간입니다. Peters가 적용한 설명이 별로 만족스럽지 않았고, 노이즈와 스펙트럼의 색상도 스스로 떠오릅니다. 사실 매일의 리듬만 안정적입니다. , 나머지 고조파는 눈에 띄게 뜨고 그보다 더 나쁩니다. 그들은 박리되고 퍼집니다 ... 나는 그걸로 무엇을해야할지 모르겠습니다 ... 의심 할 여지없이 단 한 가지는 뉴스 달력을 들여다 보면서 추측 할 수 있다는 것입니다 "Peters에 따른 조커 효과"의 출현 - 기억의 이동 및 손실 및 자기 상관의 급격한 감소 ... 포럼에서 흥미로운 옵션도 제공되었으며 많은 옵션이 있으며 모든 것을 시도하기에 시간이 충분하지 않습니다. ... 보상적-주관적, 움직임은 작업 시간 프레임의 최소 200마디여야 하고, 역사에서 왼쪽의 움직임의 규모와 마지막 극점의 지점을 주시하면서 순전히 시각적으로 고려할 수 있습니다. 완전히 주관적이고 어떻게 들리는지 이해합니다 ... 지금까지는 차트와 달력의 형식에 따라 익숙해졌습니다 ...
무작위 프로세스(메모리 없이, Markov 없이, 이 모든 것 없이)에서 CLT에 따라 순전히 수입에 관해서는 - 그것은 나에게 매우 의심스러워 보입니다. 이것이 어떻게 일어날 수 있는지 이해하지도 못합니다. 아마도 다음과 같은 특별한 프로세스가 있을 수 있습니다. 완전 랜덤 아님? 결국, 무작위성 개념 자체가 역사적 정보에 대해 Shiryaev와 Kolmogorov에게로 돌아가면 어떻게 든 정렬되었다고 말할 수 없는 프로세스입니다 = 특정 결과의 의존성에 대한 계획이 없습니다 = 없음 최소한 부분적으로 재현될 수 있는 알고리즘 ... 나는 이것이 Khinchin과 Shiryaev에 따른 UZBCH의 결과와 어떻게든 연결되어 있다고 가정할 수 있으며, 그런 다음 이웃 S(n)*sqrt(ln( ln(n))))+e 프로세스가 유한한 횟수만 접촉하는 경계가 되는 것은 무엇입니까? - 그러나 안정적인 분산과 평균에 대한 가정이 있으며 불행히도 시장은 그렇지 않습니다 ... 그리고 이것이 어떻게 작동하는지 완전히 논리적으로 이해할 수 없기 때문에 우리는 한 비밀 비밀 분파에서 그러한 실험을했습니다. 임의의 IID 데이터(및 재표본된 시장 데이터에 대해서도)에 대해 생성기 데이터를 가져오고 추세 이후에 그라디언트를 구축했습니다. 어떤 규모에서든 어떤 방향으로도 이동이 없었고 평면만 있었고 시장 데이터의 경우 짧은 거리에서 부드러운 연속을 관찰했습니다. (호가 약간 위로) 그런 다음 원래 수준으로 롤백하거나 약간 더 낮게(호가 구부러지고 점차 점근선으로 변함), 즉, 생성된 데이터와 시장 데이터의 차이가 평균 9000개 이상, 한 마디로 CPT만으로 돈을 벌 수 있다면 정말 황당합니다.
가장 큰 착각은 메모리 없이 임의의 프로세스로 돈을 벌 수 없다는 것입니다. 반대로,이 경우 모든 것이 시장보다 훨씬 간단합니다.
물론 저는 수학자가 아니라 수학을 하는 유저일 뿐인데 저에게는 굉장히 낯설게 느껴지네요! 걸림돌은 "벌기"라는 용어의 정의에 있습니까? 예를 들어, "특정 간격으로 벌기"를 의미합니까? 그런 다음 0보다 큰 것으로 판명되면 프로세스를 중지할 수 있습니다. 그러나 프로세스를 순차적으로 요약하면 두 개의 서로 붙어 있는 프로세스가 분리할 수 없는 하나의 프로세스와 동일하기 때문에 여전히 효과가 없습니다. 가정은 어떻게 든 증분 및 반올림의 불연속성과 관련이 있습니다.
물론 저는 수학자가 아니라 수학을 하는 유저일 뿐인데 저에게는 굉장히 낯설게 느껴지네요! 걸림돌은 "벌기"라는 용어의 정의에 있습니까? 예를 들어, "특정 간격으로 벌기"를 의미합니까? 그런 다음 0보다 큰 것으로 판명되면 프로세스를 중지할 수 있습니다. 그러나 프로세스를 순차적으로 요약하면 두 개의 서로 붙어 있는 프로세스가 분리할 수 없는 하나의 프로세스와 동일하기 때문에 여전히 효과가 없습니다. 가정은 어떻게 든 증분 및 반올림의 불연속성과 관련이 있습니다.
이봐, 난 그냥 내 게시물을 반복합니다:
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
이론부터 실습까지
알렉산더 _K , 2019.03.02 19:36
가장 단순한 시장 시세 흐름의 순간 속도 분포에서 나는 시장에서 무작위와 비임의 가격 움직임을 구분하는 열쇠를 찾기를 간절히 바라고 있습니다.
나는 라플라스 모션과 같은 무작위 프로세스와 무작위가 아닌 추세적인 움직임을 독점적으로 처리하고 싶습니다.
확실하게.
다음은 고전적인 고정 라플라스 운동입니다.
누가 뭐라고 해도 돈을 벌 수 있고 벌어야 하는 그런 과정에 있습니다.
그리고 여기에 내가 이미 인용한 실제 시장 그림이 있습니다.
하단 차트는 가격이 추세에 있을 때(사각형으로 강조 표시된) 무작위가 아닌 움직임을 명확하게 보여줍니다. 증분의 합은 오랜 시간 동안 분포의 꼬리 부분에 있습니다. 클래식 라플라스 모션에는 그런 사이트가 없고, 이러한 트렌드는 투자자 Alyoshenka-son처럼 내 차량을 찢고 있습니다.
내가 탐내는 열쇠를 찾을 때까지 - 내 부분에서 더 이상 연습을 기대하지 말고 스스로를 당황하게 하지 마십시오. 예, 그리고 나는 그것 없이 시장에 개입하기 위해 고통받는 모든 사람들을 강력히 추천하지 않습니다.