차별화를 통해 추세를 제거했습니다. 당신의 예는 다른 이야기를 들려줍니다. 예측 오차가 고정적이므로 제거한 추세를 예측할 수 있습니다(mo 및 sco는 거의 일정함). 지금은 그런 시장이고 6개월 전에는 두 번째 차이가 필요했습니다.
나는 그 전에 단일 루트에 대한 검사를 수행했다고 썼습니다. TS 시리즈가 기각되었다는 가설, 따라서 시리즈는 TS가 아니지만 내가 아는 바로는 DS 시리즈라고 말할 수 있습니다. 나는 거의 듣지 않고, 거의 알지 못한다. 과정의 특성상 비선형적이라면 선형적인 연결로는 정확하게 측정하기 어려운 것이 분명하니 이제 부서장님께서 웨이블릿에 대해 말씀해 주시길 부탁드립니다. 일부 비선형성(프랙탈리티)도 있습니다.
그리고 ACF 및 FACF에 대한 이러한 평가가 포함된 데이터는 내가 알고 있는 모델의 프레임워크 내에서 모델링할 수 없습니다. 그게 다야. 어떤 모델을 신청해야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다. 수업에 반영하겠습니다.
차별화를 통해 추세를 제거했습니다. 당신의 예는 다른 이야기를 들려줍니다. 예측 오차가 고정적이므로 제거한 추세를 예측할 수 있습니다(mo 및 sco는 거의 일정함). 지금은 그런 시장이고 6개월 전에는 두 번째 차이가 필요했습니다.
이것이 TS라면 예, 작업은 간단하고 추세는 선형이며 모든 것이 무리입니다. 우리는 일하고 모든 것이 좋을 것이라고 예측합니다. 그러나 여기 DS(확인했습니다. 직접 수행할 수 있습니다. 위의 게시물 참조)가 차이로 전환한 이유입니다. 여기서 추세는 확률적이므로 오류는 확률적 추세에 비해 고정적입니다. 그것이 증명하는 것이고, 포인트의 가격 증가도 고정적이며, 그것이 무작위라는 사실이 아니라 단지 무작위처럼 보입니다. 이것이 때때로 Forex에서 실수로 돈을 벌고 알고리즘 등을 탐구하는 것으로 밝혀지는 이유인 것 같습니다. 시스템을 만들고 무작위성에서 멀어지기 시작하면 저장소를 잃게 됩니다.
나는 최근에 Shiryaev의 책을 읽었습니다. 2와 같은 볼륨은 기억나지 않습니다. 따라서 예제는 함수이고 결정적이지만 일부 값의 경우 거의 무작위처럼 작동합니다(예제에서는 백색 잡음). 그리고 스토캐스틱은 카오스와 같지 않지만 때로는 유사도가 높아 구별하기 어려울 수 있다고 설명합니다. 이것은 실제로 트레이더가 다양한 방식으로 거래한다는 것(수천 가지의 전략 알고리즘)으로 시장에 혼란을 야기하고 이 경우 무작위성은 알고리즘보다 가깝지만 동시에 순수한 무작위성은 없습니다. 의사 무작위성이 있습니다. 나 자신을 위해 가까운 장래에 비선형 역학 등으로 작업하기로 결정했습니다.
내가 뭔가를 잘못 표현하고 있다면 정정하고 내가 그것을 흡수할 수 있도록 정확하게 물어보세요.
이것이 TS라면 예, 작업은 간단하고 추세는 선형이며 모든 것이 무리입니다. 우리는 일하고 모든 것이 좋을 것이라고 예측합니다. 하지만 여기 DS
TS 및 DS - 러시아 논문 발명.
문제는 다릅니다. 내 프리젠 테이션. 견적에서 결정적 구성 요소를 선택하고 나머지를 보십시오. 나머지가 정상이면 결정적 구성 요소를 외삽할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 나머지에서 결정적 구성 요소를 추출합니다 ....이 방법으로 작동하는 시스템을 얻을 수 있습니까? 일반적으로 아니오, 나는 이것에 대한 증거가 없습니다. 그러나 게시 된 첨부 파일에는 추세에 중단이 없으면 모든 것이 잘 될 것이라고 명시되어 있습니다. 그러나 이 경우 이러한 불행을 극복하기 위한 몇 가지 제안이 있습니다.
게시물로 판단하면 팀은 "중단점"이 무엇인지 이해하지 못합니다. 간단한 방법으로. 모델을 장착했습니다. 각각의 새 막대 에서 다시 조정하고 새 막대가 이전 막대와 일치합니다. 그런 다음 새 모델은 매개변수의 이전 모델과 일치하지 않습니다. 이는 샘플 내 에서 견적이 변경되어 모델의 매개변수가 변경되었음을 의미합니다. 음, 매개 변수가 있으면 조정할 수 있으며 다음 막대에서 모든 것이 잘되기를 바랍니다. 그러나 때때로 kotir는 기능적 형태를 변경해야 하는 방식으로 변경됩니다. 또한 휴식은 하나의 막대가 도착하여 진단되지 않을 가능성이 높지만 여러 막대가 필요합니다. 우리는 패배했고 여기서 SL에 대한 노래가 시작됩니다.
다음은 이 문제에 대한 첨부 파일입니다. 제 생각에는 이것이 거래의 주요 문제는 휴식입니다.
글쎄요, 책은 훌륭하지만 모든 책을 고를 시간이 없습니다. 예측을 위한 적절한 알고리즘을 선택하십시오. 그러면 코드로 적어서 확인하겠습니다. 그리고 당신은 그 광고처럼 무한히 이야기할 수 있습니다.
구체적으로 예를 들면.
차별화를 통해 추세를 제거했습니다. 당신의 예는 다른 이야기를 들려줍니다. 예측 오차가 고정적이므로 제거한 추세를 예측할 수 있습니다(mo 및 sco는 거의 일정함). 지금은 그런 시장이고 6개월 전에는 두 번째 차이가 필요했습니다.
나는 그 전에 단일 루트에 대한 검사를 수행했다고 썼습니다. TS 시리즈가 기각되었다는 가설, 따라서 시리즈는 TS가 아니지만 내가 아는 바로는 DS 시리즈라고 말할 수 있습니다. 나는 거의 듣지 않고, 거의 알지 못한다. 과정의 특성상 비선형적이라면 선형적인 연결로는 정확하게 측정하기 어려운 것이 분명하니 이제 부서장님께서 웨이블릿에 대해 말씀해 주시길 부탁드립니다. 일부 비선형성(프랙탈리티)도 있습니다.
그리고 ACF 및 FACF에 대한 이러한 평가가 포함된 데이터는 내가 알고 있는 모델의 프레임워크 내에서 모델링할 수 없습니다. 그게 다야. 어떤 모델을 신청해야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다. 수업에 반영하겠습니다.
구체적으로 예를 들면.
차별화를 통해 추세를 제거했습니다. 당신의 예는 다른 이야기를 들려줍니다. 예측 오차가 고정적이므로 제거한 추세를 예측할 수 있습니다(mo 및 sco는 거의 일정함). 지금은 그런 시장이고 6개월 전에는 두 번째 차이가 필요했습니다.
이것이 TS라면 예, 작업은 간단하고 추세는 선형이며 모든 것이 무리입니다. 우리는 일하고 모든 것이 좋을 것이라고 예측합니다. 그러나 여기 DS(확인했습니다. 직접 수행할 수 있습니다. 위의 게시물 참조)가 차이로 전환한 이유입니다. 여기서 추세는 확률적이므로 오류는 확률적 추세에 비해 고정적입니다. 그것이 증명하는 것이고, 포인트의 가격 증가도 고정적이며, 그것이 무작위라는 사실이 아니라 단지 무작위처럼 보입니다. 이것이 때때로 Forex에서 실수로 돈을 벌고 알고리즘 등을 탐구하는 것으로 밝혀지는 이유인 것 같습니다. 시스템을 만들고 무작위성에서 멀어지기 시작하면 저장소를 잃게 됩니다.
나는 최근에 Shiryaev의 책을 읽었습니다. 2와 같은 볼륨은 기억나지 않습니다. 따라서 예제는 함수이고 결정적이지만 일부 값의 경우 거의 무작위처럼 작동합니다(예제에서는 백색 잡음). 그리고 스토캐스틱은 카오스와 같지 않지만 때로는 유사도가 높아 구별하기 어려울 수 있다고 설명합니다. 이것은 실제로 트레이더가 다양한 방식으로 거래한다는 것(수천 가지의 전략 알고리즘)으로 시장에 혼란을 야기하고 이 경우 무작위성은 알고리즘보다 가깝지만 동시에 순수한 무작위성은 없습니다. 의사 무작위성이 있습니다. 나 자신을 위해 가까운 장래에 비선형 역학 등으로 작업하기로 결정했습니다.
내가 뭔가를 잘못 표현하고 있다면 정정하고 내가 그것을 흡수할 수 있도록 정확하게 물어보세요.
2구. 수학적 혼란을 일으키는 그러한 물류 함수가 있습니다. FUNCTION이기 때문에 신경망에 의해 완벽하게 근사됩니다. 그리고 가격 시리즈의 수익률을 근사하려고 하면 계속할 수 없다고 생각합니다.
메모리가 제공되는 경우:
x_(n + 1) = x_n * ( a - x_n )
추신 거의 추측 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%F5%E0%EE%F1%E0) - 오른쪽 그림을 참조하십시오. 어떤 이유로 링크가 삽입되지 않습니다.
이것이 TS라면 예, 작업은 간단하고 추세는 선형이며 모든 것이 무리입니다. 우리는 일하고 모든 것이 좋을 것이라고 예측합니다. 하지만 여기 DS
TS 및 DS - 러시아 논문 발명.
문제는 다릅니다. 내 프리젠 테이션. 견적에서 결정적 구성 요소를 선택하고 나머지를 보십시오. 나머지가 정상이면 결정적 구성 요소를 외삽할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 나머지에서 결정적 구성 요소를 추출합니다 ....이 방법으로 작동하는 시스템을 얻을 수 있습니까? 일반적으로 아니오, 나는 이것에 대한 증거가 없습니다. 그러나 게시 된 첨부 파일에는 추세에 중단이 없으면 모든 것이 잘 될 것이라고 명시되어 있습니다. 그러나 이 경우 이러한 불행을 극복하기 위한 몇 가지 제안이 있습니다.
게시물로 판단하면 팀은 "중단점"이 무엇인지 이해하지 못합니다. 간단한 방법으로. 모델을 장착했습니다. 각각의 새 막대 에서 다시 조정하고 새 막대가 이전 막대와 일치합니다. 그런 다음 새 모델은 매개변수의 이전 모델과 일치하지 않습니다. 이는 샘플 내 에서 견적이 변경되어 모델의 매개변수가 변경되었음을 의미합니다. 음, 매개 변수가 있으면 조정할 수 있으며 다음 막대에서 모든 것이 잘되기를 바랍니다. 그러나 때때로 kotir는 기능적 형태를 변경해야 하는 방식으로 변경됩니다. 또한 휴식은 하나의 막대가 도착하여 진단되지 않을 가능성이 높지만 여러 막대가 필요합니다. 우리는 패배했고 여기서 SL에 대한 노래가 시작됩니다.
다음은 이 문제에 대한 첨부 파일입니다. 제 생각에는 이것이 거래의 주요 문제는 휴식입니다.
2구. 수학적 혼란을 일으키는 그러한 물류 함수가 있습니다. FUNCTION이기 때문에 신경망에 의해 완벽하게 근사됩니다. 그리고 가격 시리즈의 수익률을 근사하려고 하면 계속할 수 없다고 생각합니다.