다음 단계는 1969년 Granger가 제안한 공적분이다. 이것은 두 인용문의 인과관계에 대한 보다 정확한 정의입니다. 이는 다음을 의미합니다. 다음 속성을 가진 두 개의 고정되지 않은 할당량이 사용됩니다. 두 따옴표 모두 동일한 통합 (보통 1 - I(1)) 을 가지므로 나머지는 고정적입니다. 그런 다음 이 두 개의 고정되지 않은 따옴표에 대해 따옴표 중 하나를 곱하고 첫 번째 값에 추가하면 새로운 고정 계열을 얻는 벡터를 찾을 수 있습니다. 저것들. 두 개의 비정상 급수의 합은 고정 급수를 생성합니다.
나는 어리석은 사람들을 위한 알고리즘을 찾고 싶습니다. 예를 들어 세 가지 도구에 대한 것입니다. 5개로 옮기기로 했습니다.
알고리즘은 공동 통합 포트폴리오가 있는 경우 기본입니다. 포트폴리오를 검색하려면 요한센 방법을 사용해야 합니다.
W=(W[1], ..., W[n])을 공적분 벡터라고 하면 일정하다고 가정합니다. 그 요소 중 일부에는 긍정적인 기호가 있고 일부는 부정적입니다(이 점은 분명해야 합니다 ;)).
시간 t에서 벡터 miprices(t)=(M[1](t), ..., M[n](t))=0.5*(bid[1](t)+ask[1](t ), ..., 입찰[n](t)+매도[n](t)) 및 스프레드(t)=(S[1](t), ..., S[n](t))= (ask[1](t)-bid[1](t), ..., Ask[n](t)-bid[n](t)). 대괄호 - 도구 번호(1에서 n까지).
BasketAsk 포트폴리오의 구매 가격(W[i]>0인 상품의 롱 포지션, W[i]<0인 상품의 숏 포지션)과 BasketBid 포트폴리오의 판매 가격( W[i]>0인 상품의 숏 포지션, W[i]<0인 상품의 롱 포지션). 거래 비용도 여기에 포함되어야 합니다(구매 가격은 높이고 판매 가격은 낮춥니다. 이 중 스프레드만 고려됩니다. 다른 모든 것은 시장, 상품 유형, 브로커 등에 따라 다르기 때문입니다.)
포트폴리오는 공적분되며, 이는 분석 중에 공적분 모델의 특정 잔차 시리즈가 구축되었음을 의미합니다. 우리는 일련의 잔차에 대한 기대치를 고려합니다(V라 하자). BasketAsk의 가격이 V에서 임계값 T를 뺀 값보다 작을 때 포트폴리오를 구매합니다. BasketBid의 가격이 V + T보다 클 때 포트폴리오를 판매합니다. 임계값 T는 두 가지 조건이 충족되는 방식으로 선택됩니다.
1. 거래 비용을 없애고 이익을 얻으십시오.
2. 충분한 거래를 하기 위해. 임계값을 너무 높게 설정하면 거의 큰 수익을 내지 못할 것입니다. 작으면 작은 이익을 얻는 경우가 많습니다. 아주 작은 임계값을 취하면 거래 비용에서 손실을 보게 되는 경우가 많습니다.
다른 방법이 있지만 일반적으로 MQL로 작성되지 않는 HFT 봇의 더 일반적입니다.
ps 절대적으로 모든 가격과 스프레드를 동일한 측정 단위로 표현하는 것이 매우 중요합니다. 필수 - 하나의 통화로. 이는 포트폴리오 구축 단계와 운영 단계 모두에 적용됩니다. 상품이 다른 통화로 거래되는 경우 해당 환율에 대한 현물이나 선물을 사용하여 헤지하는 비용을 고려해야 합니다.
나는 코티르 사이의 인과 관계에 대한 주제에 관한 흥미로운 기사를 발견했습니다.
일반적으로 연결은 포럼에서 상관 관계로 간주됩니다.
다음 단계는 1969년 Granger가 제안한 공적분이다. 이것은 두 인용문의 인과관계에 대한 보다 정확한 정의입니다. 이는 다음을 의미합니다. 다음 속성을 가진 두 개의 고정되지 않은 할당량이 사용됩니다. 두 따옴표 모두 동일한 통합 (보통 1 - I(1)) 을 가지므로 나머지는 고정적입니다. 그런 다음 이 두 개의 고정되지 않은 따옴표에 대해 따옴표 중 하나를 곱하고 첫 번째 값에 추가하면 새로운 고정 계열을 얻는 벡터를 찾을 수 있습니다. 저것들. 두 개의 비정상 급수의 합은 고정 급수를 생성합니다.
이것은 짧은 간격으로 동기 운동을 감지하는 데 작동합니다.
이 기사는 긴 간격으로 두 따옴표의 동기 운동을 식별하는 것을 제안합니다.
그래서 당신은 평평한 동안 주요 쌍 사이의 십자가 정의에 올 것 입니다 :-) 그리고 거기 에서 쌍 거래까지 멀지 않습니다 :-)
3개 이상의 상품 사이에 공적분(cointegration)이 있는 경우 쌍 거래가 발생하지 않습니다.
나는 어리석은 사람들을 위한 알고리즘을 찾고 싶습니다. 예를 들어 세 가지 도구에 대한 것입니다. 5개로 옮기기로 했습니다.
SunSunich , 더 간단한 것을 조언할 수 있습니까?
검색에 "cointegration"을 입력했고 즉시 hrenfx 게시물을 발견했습니다. 그게 다야
나는 어리석은 사람들을 위한 알고리즘을 찾고 싶습니다. 예를 들어 세 가지 도구에 대한 것입니다. 5개로 옮기기로 했습니다.
알고리즘은 공동 통합 포트폴리오가 있는 경우 기본입니다. 포트폴리오를 검색하려면 요한센 방법을 사용해야 합니다.
W=(W[1], ..., W[n])을 공적분 벡터라고 하면 일정하다고 가정합니다. 그 요소 중 일부에는 긍정적인 기호가 있고 일부는 부정적입니다(이 점은 분명해야 합니다 ;)).
시간 t에서 벡터 miprices(t)=(M[1](t), ..., M[n](t))=0.5*(bid[1](t)+ask[1](t ), ..., 입찰[n](t)+매도[n](t)) 및 스프레드(t)=(S[1](t), ..., S[n](t))= (ask[1](t)-bid[1](t), ..., Ask[n](t)-bid[n](t)). 대괄호 - 도구 번호(1에서 n까지).
BasketAsk 포트폴리오의 구매 가격(W[i]>0인 상품의 롱 포지션, W[i]<0인 상품의 숏 포지션)과 BasketBid 포트폴리오의 판매 가격( W[i]>0인 상품의 숏 포지션, W[i]<0인 상품의 롱 포지션). 거래 비용도 여기에 포함되어야 합니다(구매 가격은 높이고 판매 가격은 낮춥니다. 이 중 스프레드만 고려됩니다. 다른 모든 것은 시장, 상품 유형, 브로커 등에 따라 다르기 때문입니다.)
BasketBid(t) = sum(i = 1 .. n) { W[i] * (M[i](t) - 0.5 * S[i](t) * 부호(W[i])) }
BasketAsk(t) = sum(i = 1 .. n) { W[i] * (M[i](t) + 0.5 * S[i](t) * 부호(W[i])) }
따라서 매 순간마다 포트폴리오를 사고 파는 비용을 계산할 수 있습니다.
싸게 사서 비싸게 파는 것이 목표다.
포트폴리오는 공적분되며, 이는 분석 중에 공적분 모델의 특정 잔차 시리즈가 구축되었음을 의미합니다. 우리는 일련의 잔차에 대한 기대치를 고려합니다(V라 하자). BasketAsk의 가격이 V에서 임계값 T를 뺀 값보다 작을 때 포트폴리오를 구매합니다. BasketBid의 가격이 V + T보다 클 때 포트폴리오를 판매합니다. 임계값 T는 두 가지 조건이 충족되는 방식으로 선택됩니다.
1. 거래 비용을 없애고 이익을 얻으십시오.
2. 충분한 거래를 하기 위해. 임계값을 너무 높게 설정하면 거의 큰 수익을 내지 못할 것입니다. 작으면 작은 이익을 얻는 경우가 많습니다. 아주 작은 임계값을 취하면 거래 비용에서 손실을 보게 되는 경우가 많습니다.
다른 방법이 있지만 일반적으로 MQL로 작성되지 않는 HFT 봇의 더 일반적입니다.
ps 절대적으로 모든 가격과 스프레드를 동일한 측정 단위로 표현하는 것이 매우 중요합니다. 필수 - 하나의 통화로. 이는 포트폴리오 구축 단계와 운영 단계 모두에 적용됩니다. 상품이 다른 통화로 거래되는 경우 해당 환율에 대한 현물이나 선물을 사용하여 헤지하는 비용을 고려해야 합니다.
수학은 희망적으로 자세히 설명되었습니다. 질문이 있는 경우 PM에게 편지를 보내십시오.
나는 어리석은 사람들을 위한 알고리즘을 찾고 싶습니다. 예를 들어 세 가지 도구에 대한 것입니다. 5개로 옮기기로 했습니다.
SunSunich , 더 간단한 것을 조언할 수 있습니까?
검색에 "cointegration"을 입력했고 즉시 hrenfx 게시물을 발견했습니다. 그게 다야
여기에서 검색 하십시오 .
시계열 계량경제학과 공적분에 대해.
예를 들어 그러한 책이 있습니다. 첨부 파일의 목차를 참조하십시오.
어리석은 사람들을 위한 알고리즘 을 찾고 싶습니다. 예를 들어 . 5개로 옮기기로 했습니다.
이 스레드에 더 간단한 것을 넣을 수 있습니까 ? SunSunich ?
검색에 "cointegration" 을 입력했고 즉시 hrenfx 게시물을 발견 했습니다. 에서 에서 에서에서에서에서 에서.
Leonid 의 도구를 사용하시겠습니까? 예 를 들어 삼중 지수 스프레드(에서 세 가지 상품 의 스프레드)
지표 자체에 대한 설명은 2010년 10호 전자잡지 Leprechaun 67페이지에 있습니다...
2개 이상의 쌍으로 스프레드 를 구축하는 바로 그 원리에 대한 설명 - 인터넷 에서 검색할 수 있음 - 주제 에서 르 단기 거래의 준 차익 거래
http://www. 자본금. ko/showthread.php?t=28081
글쎄, 같은 원칙에 따라 지표 에서 더 많은 다리 가 백일 수 있습니다 ...