그러나 그렇다면 이는 본질적으로 동일한 변동성(즉, 단조 및 단일 값 함수)이므로 변동성과 관련된 모든 효과가 다소 필터링된 형식에도 불구하고 여기에 나타날 것이라고 기대할 수 있습니다. 그리고 변동성의 효과는 다른 모든 시장 현상보다 강도면에서 훨씬 뛰어나기 때문에 배경에 대해 "다른 것"을 볼 가능성은 다소 문제가 있어 보입니다. 반복하지만 초기 데이터에서 알려졌지만 "쓸모 없는" 효과를 일관되게 배제하는 것이 더 유망하다고 생각합니다.
일반적으로 위대한 보어와 위대한 섀넌은 문제를 해결하는 과정에서 여기서 일어나고 있는 것과는 대조적으로 본질인 "물리학"에서 숫자로 전환했습니다.
두 번째 문제는 자신의 믿음이 거짓이라는 것을 믿고 싶어하는 사람들에게 설명할 수 없다는 것입니다. 이 방법은 고정성과 독립성을 위해 설계되었기 때문에 적용할 수 없다고 사람들에게 어떻게 설명할 수 있습니까? 마르코프 체인 형태의 독립성이라 할지라도, 어떤 경우에 고려되는 것보다 "메모리"가 더 긴 데이터에 대한 방법의 적용 가능성은 배제됩니다. 그리고 비정상성과 의존성(다시 한번 강조하지만, 이 의존성은 비정상적이므로 CM이나 조건부 엔트로피가 작동하지 않음)는 견적의 흐름을 생성하는 시장 프로세스에 대한 이해에서 직접 따릅니다.
아니요, 그것들은 본질에서 나온 것이 아니라 사실에서 나온 것입니다 :)) 농담입니다 :).
실제 프로세스에서 엄격한 고정성을 요구하고 있습니까? 아니길 바랍니다. 우리는 더 주장합니다. 패턴, 즉 충분히 오래 지속되는 효과가 필요합니다. 즉, 우리는 시장에서 고정된(적어도 대략적으로 그리고 적어도 샘플에 의해 제한된 시간 동안) 프로세스에 관심이 있습니다. 즉, 장치는 목적에 매우 적합합니다.
Candid : 물론 표지판의 존재는 큰 차이를 만듭니다. 귀하의 기사에서 확률 밀도 함수는 양수 값에 대해서만 제공됩니다.
이러한 함수는 수익률을 기반으로 하는 것이 아니라 계산된 상호 정보의 값을 기반으로 하며 이 값은 음수가 될 수 없습니다.
반품에 대한 Habré에 대한 기사에서 부호도 보존되었지만 거기에서 백분율 증분을 사용했습니다. 그러나 그것은 상황을 많이 바꾸지 않습니다.
다음은 EURUSD H1 에 대한 마지막 두 차트를 비교한 것입니다. 첫 번째에서는 증분 부호가 유지되고 두 번째에서는 생략됩니다. 두 번째 시스템의 정보 내용은 당연히 더 높습니다. 그러나 이동 방향의 표시가 있어도 정보 내용은 작지 않습니다. 이것은 이미 흥미롭습니다.
상태 1 - 낮은 분위수(강한 하향 이동), 상태 5 - 강한 상향 이동. 독립 변수는 한 단계 뒤로, 즉 가장 가까운 시차를 반환합니다. 소스 값 = 1이면 수신자가 값 1 또는 5를 수락할 가능성이 더 높지만 스큐가 5인 것을 알 수 있습니다.
소스가 5로 설정되면 싱크가 1 또는 5로 기울어질 가능성이 더 높아집니다. 이러한 것들은 싱크 상태의 불확실성을 줄입니다. 여기에서 변동성도 역할을 하며 특정 값에 대한 왜곡입니다. 변동성을 별도로 선별하면 특정 값에 대한 정보 구성 요소가 있습니다(극성 값 1-5 쌍이 아님).
연구의 본질을 더 명확하게 하기 위해 특별히 이 스크린샷을 게시했습니다. 모든 것은 확률과 밀도 함수를 기반으로 합니다.
100개의 변수 세트가 있다고 상상해 보십시오. 변수는 동일하게 이산화되어 있습니다. 변수 5가 3으로 설정되고 변수 76이 1로 설정되면 종속 변수가 4로 설정될 확률이 75%일 수 있습니다. 그러나 이 독립변수 쌍을 선택하려면 두 독립변수와 종속변수 사이의 상호 정보를 100 * 100 - 100번 측정해야 합니다. 그리고 3개의 독립변수의 조합을 보고 싶다면...
Avals : GARCH를 기반으로 SB를 생성할 필요가 없습니다. 실제 시리즈를 가져와 실제 변동성을 기반으로 SB를 생성해야 합니다. 여기에 틱 볼륨을 사용하여 실제 악기 오프라인의 이력을 SB로 바꾸는 스크립트 https://forum.mql4.com/en/41986/ page10을 게시했습니다. 이러한 SB는 실제 소를 거의 100% 반복합니다. 가르치 등 그들은 소의 다양한 순환 주기와 같은 많은 뉘앙스를 고려하지 않습니다. 이 SB 시리즈와 생성된 기반 시리즈 사이에 차이점이 있다면 이것은 이미 더 흥미롭습니다. :)
좋은 생각입니다. EURUSD와 변동성이 동일한 생성된 SB 차트가 있습니다. Alexey, 그를 위해 분석을 해주세요. 차이점이 있는지 봅시다.
아니요, 그것들은 본질에서 나온 것이 아니라 사실에서 나온 것입니다 :)) 농담입니다 :).
실제 프로세스에서 엄격한 고정성을 요구하고 있습니까? 아니길 바랍니다. 우리는 더 주장합니다. 패턴, 즉 충분히 오래 지속되는 효과가 필요합니다. 즉, 우리는 시장에서 고정된(적어도 대략적으로 그리고 적어도 샘플에 의해 제한된 시간 동안) 프로세스에 관심이 있습니다. 즉, 장치는 목적에 매우 적합합니다.
그게 다야, 당신은 희망합니다. 내 추정에 따르면 시장에서 다른 시간에 발생하는 프로세스가 때때로 다릅니다. 원하는 비율이 아닙니다. 당신은 한 번에 진행되는 프로세스를 다른 시간의 프로세스와 비교하려고 합니다. 방법의 고정성과 적절성은 어디에서 오는 것입니다. 이러한 비정상성의 반영은 변동성(주기적 및 산발적 모두)의 변화에서 볼 수 있지만 그 경우에도 완전히는 아닙니다.
그래서 많은 사람들이 Pasteukhov의 작업에 대한 Shiryaev의 강의를 읽은 것 같고, 미터가 "변동성 자체는 휘발성"이라고 말할 때 모든 것이 전혀 간단하지 않다는 것을 분명히해야하며 자신이 무엇인지주의 깊게 살펴볼 필요가있는 것 같습니다. 행위. 그러나 아니요, 다시 우리는 일부 공식을 시장에 출시하려는 또 다른 시도를 목격하고 있습니다.
요컨대, 원하는 대로 하십시오. 시간과 손실입니다. 물론 숫자를 공부하는 과정 자체가 스릴이라면 그건 다른 문제이고 그냥 취미로 하는 팬일 뿐입니다.
백분율 증가 모듈이 초기 데이터로 여기에 있다는 것을 정확히 기억합니까?
그러나 그렇다면 이는 본질적으로 동일한 변동성(즉, 단조 및 단일 값 함수)이므로 변동성과 관련된 모든 효과가 다소 필터링된 형식에도 불구하고 여기에 나타날 것이라고 기대할 수 있습니다. 그리고 변동성의 효과는 다른 모든 시장 현상보다 강도면에서 훨씬 뛰어나기 때문에 배경에 대해 "다른 것"을 볼 가능성은 다소 문제가 있어 보입니다. 반복하지만 초기 데이터에서 알려졌지만 "쓸모 없는" 효과를 일관되게 배제하는 것이 더 유망하다고 생각합니다.
그런데 Alexey( Mathemat ), 초기 데이터 모듈도 있습니까?
안녕하세요!
내가 포인트로 계산하는 모든 Forex 차트에 대한 수익률(주식 시장과 달리).
두 번째 - 나는 표지판을 지킵니다. 나는 모듈로를 사용하지 않습니다. D1, M5, H1에 대해 본 모든 것은 포인트 수익을 기반으로 계산되며 5개의 알파벳 문자로 구분되며 가격 변경 기호가 유지됩니다.
H1에 대한 마지막 차트 - 나는 부호를 없애기 위해 수익률을 제곱했습니다.
일반적으로 위대한 보어와 위대한 섀넌은 문제를 해결하는 과정에서 여기서 일어나고 있는 것과는 대조적으로 본질인 "물리학"에서 숫자로 전환했습니다.
두 번째 문제는 자신의 믿음이 거짓이라는 것을 믿고 싶어하는 사람들에게 설명할 수 없다는 것입니다. 이 방법은 고정성과 독립성을 위해 설계되었기 때문에 적용할 수 없다고 사람들에게 어떻게 설명할 수 있습니까? 마르코프 체인 형태의 독립성이라 할지라도, 어떤 경우에 고려되는 것보다 "메모리"가 더 긴 데이터에 대한 방법의 적용 가능성은 배제됩니다. 그리고 비정상성과 의존성(다시 한번 강조하지만, 이 의존성은 비정상적이므로 CM이나 조건부 엔트로피가 작동하지 않음)는 견적의 흐름을 생성하는 시장 프로세스에 대한 이해에서 직접 따릅니다.
아니요, 그것들은 본질에서 나온 것이 아니라 사실에서 나온 것입니다 :)) 농담입니다 :).
실제 프로세스에서 엄격한 고정성을 요구하고 있습니까? 아니길 바랍니다. 우리는 더 주장합니다. 패턴, 즉 충분히 오래 지속되는 효과가 필요합니다. 즉, 우리는 시장에서 고정된(적어도 대략적으로 그리고 적어도 샘플에 의해 제한된 시간 동안) 프로세스에 관심이 있습니다. 즉, 장치는 목적에 매우 적합합니다.
안녕하세요!
내가 포인트로 계산하는 모든 Forex 차트에 대한 수익률(주식 시장과 달리).
두 번째 - 나는 표지판을 지킵니다. 나는 모듈로를 사용하지 않습니다. D1, M5, H1에 대해 본 모든 것은 포인트 수익을 기반으로 계산되며 5개의 알파벳 문자로 구분되며 가격 변경 기호가 유지됩니다.
H1에 대한 마지막 차트 - 나는 부호를 없애기 위해 수익률을 제곱했습니다.
물론 표지판의 존재는 큰 차이를 만듭니다. 귀하의 기사에서 확률 밀도 함수는 양수 값에 대해서만 제공됩니다.
이러한 함수는 수익률을 기반으로 하는 것이 아니라 계산된 상호 정보의 값을 기반으로 하며 이 값은 음수가 될 수 없습니다.
반품에 대한 Habré에 대한 기사에서 부호도 보존되었지만 거기에서 백분율 증분을 사용했습니다. 그러나 그것은 상황을 많이 바꾸지 않습니다.
다음은 EURUSD H1 에 대한 마지막 두 차트를 비교한 것입니다. 첫 번째에서는 증분 부호가 유지되고 두 번째에서는 생략됩니다. 두 번째 시스템의 정보 내용은 당연히 더 높습니다. 그러나 이동 방향의 표시가 있어도 정보 내용은 작지 않습니다. 이것은 이미 흥미롭습니다.
이러한 함수는 수익률을 기반으로 하는 것이 아니라 계산된 상호 정보의 값을 기반으로 하며 이 값은 음수가 될 수 없습니다.
네, 저는 이미 제가 틀렸음을 알아차렸습니다.
어쨌든 이 기술이 기호 데이터에서도 변동성의 영향을 느낀다면 이는 오히려 IMHO에 유리합니다.
네, 저는 이미 제가 틀렸음을 알아차렸습니다.
어쨌든 이 기술이 기호 데이터에서도 변동성의 영향을 느낀다면 이는 오히려 IMHO에 유리합니다.
아래에 실제 계산 표를 제공했습니다. 실제 EURUSD M5 견적입니다. https://www.mql5.com/ru/forum/135430/page22
상태 1 - 낮은 분위수(강한 하향 이동), 상태 5 - 강한 상향 이동. 독립 변수는 한 단계 뒤로, 즉 가장 가까운 시차를 반환합니다. 소스 값 = 1이면 수신자가 값 1 또는 5를 수락할 가능성이 더 높지만 스큐가 5인 것을 알 수 있습니다.
소스가 5로 설정되면 싱크가 1 또는 5로 기울어질 가능성이 더 높아집니다. 이러한 것들은 싱크 상태의 불확실성을 줄입니다. 여기에서 변동성도 역할을 하며 특정 값에 대한 왜곡입니다. 변동성을 별도로 선별하면 특정 값에 대한 정보 구성 요소가 있습니다(극성 값 1-5 쌍이 아님).
연구의 본질을 더 명확하게 하기 위해 특별히 이 스크린샷을 게시했습니다. 모든 것은 확률과 밀도 함수를 기반으로 합니다.
그리고 수색은 무차별 대입이 아닌 어떻게 이루어지나요?
재정의는 옵션 중 하나입니다. 상호 정보를 적합성 함수로 사용하여 유전자 검색 알고리즘 을 시도할 수 있습니다.
100개의 변수 세트가 있다고 상상해 보십시오. 변수는 동일하게 이산화되어 있습니다. 변수 5가 3으로 설정되고 변수 76이 1로 설정되면 종속 변수가 4로 설정될 확률이 75%일 수 있습니다. 그러나 이 독립변수 쌍을 선택하려면 두 독립변수와 종속변수 사이의 상호 정보를 100 * 100 - 100번 측정해야 합니다. 그리고 3개의 독립변수의 조합을 보고 싶다면...
GARCH를 기반으로 SB를 생성할 필요가 없습니다. 실제 시리즈를 가져와 실제 변동성을 기반으로 SB를 생성해야 합니다. 여기에 틱 볼륨을 사용하여 실제 악기 오프라인의 이력을 SB로 바꾸는 스크립트 https://forum.mql4.com/en/41986/ page10을 게시했습니다. 이러한 SB는 실제 소를 거의 100% 반복합니다. 가르치 등 그들은 소의 다양한 순환 주기와 같은 많은 뉘앙스를 고려하지 않습니다. 이 SB 시리즈와 생성된 기반 시리즈 사이에 차이점이 있다면 이것은 이미 더 흥미롭습니다. :)
좋은 생각입니다. EURUSD와 변동성이 동일한 생성된 SB 차트가 있습니다. Alexey, 그를 위해 분석을 해주세요. 차이점이 있는지 봅시다.
아니요, 그것들은 본질에서 나온 것이 아니라 사실에서 나온 것입니다 :)) 농담입니다 :).
실제 프로세스에서 엄격한 고정성을 요구하고 있습니까? 아니길 바랍니다. 우리는 더 주장합니다. 패턴, 즉 충분히 오래 지속되는 효과가 필요합니다. 즉, 우리는 시장에서 고정된(적어도 대략적으로 그리고 적어도 샘플에 의해 제한된 시간 동안) 프로세스에 관심이 있습니다. 즉, 장치는 목적에 매우 적합합니다.
그게 다야, 당신은 희망합니다. 내 추정에 따르면 시장에서 다른 시간에 발생하는 프로세스가 때때로 다릅니다. 원하는 비율이 아닙니다. 당신은 한 번에 진행되는 프로세스를 다른 시간의 프로세스와 비교하려고 합니다. 방법의 고정성과 적절성은 어디에서 오는 것입니다. 이러한 비정상성의 반영은 변동성(주기적 및 산발적 모두)의 변화에서 볼 수 있지만 그 경우에도 완전히는 아닙니다.
그래서 많은 사람들이 Pasteukhov의 작업에 대한 Shiryaev의 강의를 읽은 것 같고, 미터가 "변동성 자체는 휘발성"이라고 말할 때 모든 것이 전혀 간단하지 않다는 것을 분명히해야하며 자신이 무엇인지주의 깊게 살펴볼 필요가있는 것 같습니다. 행위. 그러나 아니요, 다시 우리는 일부 공식을 시장에 출시하려는 또 다른 시도를 목격하고 있습니다.
요컨대, 원하는 대로 하십시오. 시간과 손실입니다. 물론 숫자를 공부하는 과정 자체가 스릴이라면 그건 다른 문제이고 그냥 취미로 하는 팬일 뿐입니다.
그게 다야, 당신은 희망합니다. 내 추정에 따르면 시장에서 다른 시간에 발생하는 프로세스가 때때로 다릅니다. 원하는 비율이 아닙니다.
첫째, 우리는 이것을 이해합니다. 비정상은 최악의 경우 피를 흘리며 이별하는 것을 감수해야 하는 것이다.
두 번째로, 5개의 분위수로 샘플링하여 데이터 시리즈를 거칠게 만들고 노이즈가 적어도 부분적으로 분위수 범위 내에서 흡수됩니다. 밀도 함수가 균일 해집니다.