Dofiga 옵션이지만 이러한 옵션의 장점은 nifiga입니다. 그리고 nifiga의 이점이 있다면 도대체 왜 우리는 이러한 모든 dofiga 옵션이 필요합니까 ???
그 자체로는 그러한 예측이 필요하지 않지만 시장이 불안정하기 때문이 아니라 목표가 가격을 예측하는 것이 아니라 이익을 내는 것이기 때문입니다. 그리고 전략의 일부로 이러한 규칙이 적용될 수 있습니다.
예를 들어 현재 가격이 1.3000이라고 가정해 보겠습니다. 예측: 가격은 먼저 1.3100의 수준에 도달하고 0.75의 확률로 1.2800의 수준에 도달합니다. 저것들. 이익실현 수치와 손절매를 2로 설정하면 이익실현이 2배 더 자주 작동합니다. 모든 것이 이 예측에 있고 확률조차도 우리의 방향에 있는 것 같습니다. 이익을 제외한 모든 것. 모델은 우리가 통계적 이점을 얻을 수 있어야 하며 예측의 목표는 가격이 아니라 그것이 될 것입니다. 저것들. 우리는 우리의 모델/시스템이 통계적 이점이 있고 일련의 거래에서 이익을 얻을 가능성이 높다고 예측합니다.
예를 들어, hard tp=sl인 시스템이 있습니다. 테스트에서 확률은 tp=0.55, sl=0.45입니다. MO=0.1. 예측의 목표는 이 MO가 긍정적인 상태를 유지하는 것입니다. 확률 tp가 >0.5로 유지될 것이라고 말할 수 있지만
예, 이진 이벤트(있든 아니든)이고 유일한 정보는 확률이기 때문입니다. 예보자는 갈 곳이 없습니다)) 그리고 표준 매트는 온도에 적용됩니다. 신뢰 구간 모델 . 예측자는 예측의 신뢰 수준을 선택합니다(예: 0.9). 또한 예측 모델에 따라 확률 분포를 수신하고 이 구간에 포함될 총 확률이 0.9가 되도록 CI의 경계를 선택합니다. 구간의 상한과 하한만 제공됩니다. 다음은 예상 온도 범위입니다.
제어된 동적 시스템에 대한 예측은 상황을 평가하기 위한 정보입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다.
동시에 상황을 평가하는 단계 다음에는 결정을 내리는 단계가 이어지므로 예측은 상황이 어떻게 끝날지 전혀 흥미롭지 않고 시작되었다는 의미에서만 흥미롭습니다.
따라서 결론은 예측 결과를 사용하여 TP 및 SL 값을 결정하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 포지션을 열거나 닫을 때 사용하지 않는 것은 어리석은 일입니다.
Karl Clausewitz를 잘못 해석하여 나는 그를 인용하려고 노력할 것입니다. "... 군사 과학은 사령관을 전장에 직접 동반해서는 안되며, 이 전투를 위해 그를 준비시켜야만 합니다 ...". (:
진입점 등에서 별도의 예보가 없다. 통계적 이점을 제공할 수 있는 알고리즘인 시스템이 있습니다. 시장에 진입하면 이 알고리즘이 계속해서 이익을 낼 것이라고 예측/배팅합니다(통계 이점이 있음). 다른 지점에서는 별도의 예측이 필요하지 않습니다. 그것들은 위의 예측의 결과일 뿐입니다.
예를 들어, 어부는 특정 미끼가 무엇인지, 물고기를 낚는 방법 등을 알고 있습니다. 그에게 가장 자주 머리 위를 덮을 만큼 충분한 물고기를 잡을 수 있는 기회를 주십시오. 그리고 그는 플로트의 개별 캐스팅에서 아무 것도 예측할 필요가 없습니다.)) 그는 어리석게 물고기를 잡고 작동이 중지되면 방법을 변경합니다. 그는 무엇을 예측합니까? 아무것도. 동시에 알고리즘에 따르지 않고 역학적으로 반응하지만 - 나는 그것을 포기하고 2 분을 기다렸다가 꺼 냈습니다))
반드시 당신을 위한 것은 아닙니다. 일반적으로 예측가와 비슷합니다. 그리고 훨씬 더 정확하게 말하자면, "확률-확률-확률-..."이라는 주문처럼 매우 자주 제자리와 장소를 가리지 않고 반복하는 그 예측가에게
F()의 기능적 관계를 공개하지 않습니다. 내가 그녀를 쫓아내려고 한다고 생각하지 마세요 - 아니요. 그러나 나는 이것이 회귀라고 생각합니다.
잘 알려진 모델. 오래 알려져 있습니다. 20세기의 60년대 이후, 그것에 대해 많은 말이 나왔고, 그것은 광범위하게 여겨져 왔습니다. 트래픽이 꾸준한 지역에서 작동합니다. 추세가 바뀔 때 문제가 발생합니다. 특히 스위치 모드에서. 이 문제에 대해 많은 연구가 수행되었습니다. 하지만 모두를 만족시키는 솔루션은 아직 없습니다. 따라서 만족스러운 성능의 한계가 알려져 있습니다.
그러나 뉘앙스가 있습니다. 모델이 확률로 작동하지 않으면 모델을 기반으로 확률에 대해 이야기할 이유가 없습니다. 글쎄, 당신이 실제로 모델을 치는 빈도를 계산한 후에는 일부 컴팩트 영역에서 결과를 얻는다는 점을 제외하고. 그러나 이것들은 일반적으로 말해서 목발입니다.
나는 회귀에 어떤 문제도 보이지 않는다. 편리하고 다용도로 모든 기능에 적합합니다. 문제는 회귀가 아니라 입력 및 출력 데이터에 있습니다. 입구와 출구에 가격이 있으면(자동 회귀) 아무 것도 작동하지 않습니다. 가격은 자체에 의존하지 않습니다. 이것이 가격과 지표라는 하나의 입력으로 시장 모델을 만들려는 시도가 실패한 이유입니다. 가격에 영향을 미치는 입력을 선택해야 합니다. 따옴표와 해당 지표를 뛰어 넘습니다. 예를 들어, 주가는 회사의 손실 소식에 떨어졌습니다. 손실은 주가에 영향을 미쳤으며 이전에는 가격이 영향을 미치지 않았습니다. 회사의 수익성은 경제 지표 에 달려 있습니다. 개별 회사는 고유한 이익 마진(계약 손실 등)을 가지고 있지만 경제 부문 또는 전체 경제는 회귀 모델에 의해 상당히 잘 예측됩니다.
우리는 일련의 거래에서만 통계적 이점을 얻습니다. 이를 위해서는 수익성이 있건 없건 관계없이 포지션 을 개시하고 적시에 청산하기 위한 명확한 시작 조건이 있어야 합니다. 토너먼트에서 포커를 한 사람은 나를 이해할 것입니다. 멀리서 보면 수학이 중요한 역할을 합니다. 일련의 작은 손실조차도 상당한 이익 축적으로 큰 승리로 덮여 있습니다. 시장에서도 마찬가지다. 작업할 적절한 가격대를 선택하는 것이 중요합니다. TF는 중요하지 않습니다. 진입과 퇴출을 위한 가격대와 가격 분석이 중요합니다. 글쎄요, 물론 규율이죠. 오, 처음에는 손실된 거래를 덮는 것이 얼마나 어려웠습니까? 모든 TS에서 거래 손실은 불가피하며 이 TS의 요소로 취급되어야 합니다.
제어된 동적 시스템에 대한 예측은 상황을 평가하기 위한 정보입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다.
동시에 상황을 평가하는 단계 다음에는 결정을 내리는 단계가 이어지므로 예측은 상황이 어떻게 끝날지 전혀 흥미롭지 않고 시작되었다는 의미에서만 흥미롭습니다.
따라서 결론은 예측 결과를 사용하여 TP 및 SL 값을 결정하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 포지션을 열거나 닫을 때 사용하지 않는 것은 어리석은 일입니다.
Karl Clausewitz를 잘못 해석하여 나는 그를 인용하려고 노력할 것입니다. "... 군사 과학은 사령관을 전장에 직접 동반해서는 안되며, 이 전투를 위해 그를 준비시켜야만 합니다 ...". (:
글쎄, 일반적으로 내 질문을 제기 할 때 나는 UDS에 대한 대답이 아니라 UDS의 반대자, 또는 오히려 UDS의 반대자조차도 아니라 단순히 공통 견해의 지지자들의 대답을 듣길 기대했습니다. 확률 개념에 따라 무작위 현상으로 시장의.
.
나의 [Market - UDS] 접근 방식에서 추적 시스템은 움직임 구조를 식별하는 최적의 도구입니다. 따라서 이미 구조를 드러내는 과정에서 UDS 상태 벡터가 형성됩니다. UDS와 관련된 TS는 상부 구조이며, 여기서 TS의 출력을 형성하기 위해 UDS의 상태 벡터를 사용하는 것은 매우 자연스럽고 논리적입니다.
나는 회귀에 어떤 문제도 보이지 않는다. 편리하고 다용도로 모든 기능에 적합합니다. 문제는 회귀가 아니라 입력 및 출력 데이터에 있습니다. 입구와 출구(자동 회귀)에 가격이 있으면 아무 것도 작동하지 않습니다. 가격은 자체에 의존하지 않습니다. 이것이 가격과 지표라는 하나의 입력으로 시장 모델을 만들려는 시도가 실패한 이유입니다. 가격에 영향을 미치는 입력을 선택해야 합니다. 따옴표와 해당 지표를 뛰어 넘습니다. 예를 들어, 주가는 회사의 손실 소식에 떨어졌습니다. 손실은 주가에 영향을 미쳤으며 이전에는 가격이 영향을 미치지 않았습니다. 회사의 수익성은 경제 지표에 달려 있습니다. 개별 회사는 고유한 이익 마진(계약 손실 등)을 가지고 있지만 경제 부문 또는 전체 경제는 회귀 모델에 의해 상당히 잘 예측됩니다.
아니면 자기회귀를 피하기 위한 충분히 간단한 방법이 다중 회귀 가 될까요? 찾고 있는 것과 다른 여러 통화 쌍의 가격을 기반으로 한 통화 쌍의 가격을 예측합니다. 그리고 패턴을 식별하고 입력 및 출력 쌍을 선택하려면 테스터 최적화를 사용하는 것이 편리합니다.
이러한 방식은 자동회귀 방식보다 구현하기가 더 어렵지만 기존의 테스트 및 최적화에 매우 적합하므로 결과가 매우 명확합니다.
그 자체로는 그러한 예측이 필요하지 않지만, 시장이 비정상적이기 때문이 아니라 목표가 가격을 예측하는 것이 아니라 이익을 내는 것이기 때문입니다. 그리고 전략의 일부로 이러한 규칙이 적용될 수 있습니다.
예를 들어 현재 가격이 1.3000이라고 가정해 보겠습니다. 예측: 가격은 먼저 1.3100 수준에 도달하고 0.75의 확률로 1.2800 수준에 도달합니다. 저것들. 이익실현 수치와 손절매를 2로 설정하면 이익실현이 2배 더 자주 작동합니다. 모든 것이 이 예측에 있고 확률조차도 우리의 방향에 있는 것 같습니다. 이익을 제외한 모든 것. 모델은 우리가 통계적 이점을 얻을 수 있어야 하며 예측의 목표는 가격이 아니라 그것이 될 것입니다. 저것들. 우리는 우리의 모델/시스템이 통계적 이점이 있고 일련의 거래에서 이익을 얻을 가능성이 높다고 예측합니다.
예를 들어, hard tp=sl이 있는 시스템이 있습니다. 테스트에서 확률은 tp=0.55, sl=0.45입니다. MO=0.1. 예측의 목표는 이 MO가 긍정적인 상태를 유지하는 것입니다. 확률 tp가 >0.5로 유지될 것이라고 말할 수 있지만
추신 나는 그러한 시스템을 거래하지 않습니다))
이것은 종종 분석가로부터 보거나들을 수 있습니다("... 가격은 먼저 1.3100의 수준에 도달하고,0.75의 확률로 1.2800의 수준에 도달할 것입니다...")
그러나 누가 , 어떻게 , 언제 이러한 확률을 계산합니까 ??? 아무도 그런 확률 계산을 하지 않습니다!!! 이러한 경우 가격 변동의 가능성에 대해 이야기하는 것이 아니라 분석가의 기대 또는 청중에게 목표로 한 영향에 대해 이야기하는 것이 적절합니다. 즉, 오해에서 또는 의도적으로 대중을 오도하기 위해 개념의 대체가 이루어집니다.
사실, 그러한 예측의 이점은 없습니다 . --- 좋아요 ;)))
Dofiga 옵션이지만 이러한 옵션의 장점은 nifiga입니다. 그리고 nifiga의 이점이 있다면 도대체 왜 우리는 이러한 모든 dofiga 옵션이 필요합니까 ???
그 자체로는 그러한 예측이 필요하지 않지만 시장이 불안정하기 때문이 아니라 목표가 가격을 예측하는 것이 아니라 이익을 내는 것이기 때문입니다. 그리고 전략의 일부로 이러한 규칙이 적용될 수 있습니다.
예를 들어 현재 가격이 1.3000이라고 가정해 보겠습니다. 예측: 가격은 먼저 1.3100의 수준에 도달하고 0.75의 확률로 1.2800의 수준에 도달합니다. 저것들. 이익실현 수치와 손절매를 2로 설정하면 이익실현이 2배 더 자주 작동합니다. 모든 것이 이 예측에 있고 확률조차도 우리의 방향에 있는 것 같습니다. 이익을 제외한 모든 것. 모델은 우리가 통계적 이점을 얻을 수 있어야 하며 예측의 목표는 가격이 아니라 그것이 될 것입니다. 저것들. 우리는 우리의 모델/시스템이 통계적 이점이 있고 일련의 거래에서 이익을 얻을 가능성이 높다고 예측합니다.
예를 들어, hard tp=sl인 시스템이 있습니다. 테스트에서 확률은 tp=0.55, sl=0.45입니다. MO=0.1. 예측의 목표는 이 MO가 긍정적인 상태를 유지하는 것입니다. 확률 tp가 >0.5로 유지될 것이라고 말할 수 있지만
추신 나는 그러한 시스템을 거래하지 않습니다))
비가 올 가능성이 있습니다.
예, 이진 이벤트(있든 아니든)이고 유일한 정보는 확률이기 때문입니다. 예보자는 갈 곳이 없습니다)) 그리고 표준 매트는 온도에 적용됩니다. 신뢰 구간 모델 . 예측자는 예측의 신뢰 수준을 선택합니다(예: 0.9). 또한 예측 모델에 따라 확률 분포를 수신하고 이 구간에 포함될 총 확률이 0.9가 되도록 CI의 경계를 선택합니다. 구간의 상한과 하한만 제공됩니다. 다음은 예상 온도 범위입니다.
노력하고있어.
제어된 동적 시스템에 대한 예측은 상황을 평가하기 위한 정보입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다.
동시에 상황을 평가하는 단계 다음에는 결정을 내리는 단계가 이어지므로 예측은 상황이 어떻게 끝날지 전혀 흥미롭지 않고 시작되었다는 의미에서만 흥미롭습니다.
따라서 결론은 예측 결과를 사용하여 TP 및 SL 값을 결정하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 포지션을 열거나 닫을 때 사용하지 않는 것은 어리석은 일입니다.
Karl Clausewitz를 잘못 해석하여 나는 그를 인용하려고 노력할 것입니다. "... 군사 과학은 사령관을 전장에 직접 동반해서는 안되며, 이 전투를 위해 그를 준비시켜야만 합니다 ...". (:
진입점 등에서 별도의 예보가 없다. 통계적 이점을 제공할 수 있는 알고리즘인 시스템이 있습니다. 시장에 진입하면 이 알고리즘이 계속해서 이익을 낼 것이라고 예측/배팅합니다(통계 이점이 있음). 다른 지점에서는 별도의 예측이 필요하지 않습니다. 그것들은 위의 예측의 결과일 뿐입니다.
예를 들어, 어부는 특정 미끼가 무엇인지, 물고기를 낚는 방법 등을 알고 있습니다. 그에게 가장 자주 머리 위를 덮을 만큼 충분한 물고기를 잡을 수 있는 기회를 주십시오. 그리고 그는 플로트의 개별 캐스팅에서 아무 것도 예측할 필요가 없습니다.)) 그는 어리석게 물고기를 잡고 작동이 중지되면 방법을 변경합니다. 그는 무엇을 예측합니까? 아무것도. 동시에 알고리즘에 따르지 않고 역학적으로 반응하지만 - 나는 그것을 포기하고 2 분을 기다렸다가 꺼 냈습니다))
반드시 당신을 위한 것은 아닙니다. 일반적으로 예측가와 비슷합니다. 그리고 훨씬 더 정확하게 말하자면, "확률-확률-확률-..."이라는 주문처럼 매우 자주 제자리와 장소를 가리지 않고 반복하는 그 예측가에게
F()의 기능적 관계를 공개하지 않습니다. 내가 그녀를 쫓아내려고 한다고 생각하지 마세요 - 아니요. 그러나 나는 이것이 회귀라고 생각합니다.
잘 알려진 모델. 오래 알려져 있습니다. 20세기의 60년대 이후, 그것에 대해 많은 말이 나왔고, 그것은 광범위하게 여겨져 왔습니다. 트래픽이 꾸준한 지역에서 작동합니다. 추세가 바뀔 때 문제가 발생합니다. 특히 스위치 모드에서. 이 문제에 대해 많은 연구가 수행되었습니다. 하지만 모두를 만족시키는 솔루션은 아직 없습니다. 따라서 만족스러운 성능의 한계가 알려져 있습니다.
그러나 뉘앙스가 있습니다. 모델이 확률로 작동하지 않으면 모델을 기반으로 확률에 대해 이야기할 이유가 없습니다. 글쎄, 당신이 실제로 모델을 치는 빈도를 계산한 후에는 일부 컴팩트 영역에서 결과를 얻는다는 점을 제외하고. 그러나 이것들은 일반적으로 말해서 목발입니다.
나는 회귀에 어떤 문제도 보이지 않는다. 편리하고 다용도로 모든 기능에 적합합니다. 문제는 회귀가 아니라 입력 및 출력 데이터에 있습니다. 입구와 출구에 가격이 있으면(자동 회귀) 아무 것도 작동하지 않습니다. 가격은 자체에 의존하지 않습니다. 이것이 가격과 지표라는 하나의 입력으로 시장 모델을 만들려는 시도가 실패한 이유입니다. 가격에 영향을 미치는 입력을 선택해야 합니다. 따옴표와 해당 지표를 뛰어 넘습니다. 예를 들어, 주가는 회사의 손실 소식에 떨어졌습니다. 손실은 주가에 영향을 미쳤으며 이전에는 가격이 영향을 미치지 않았습니다. 회사의 수익성은 경제 지표 에 달려 있습니다. 개별 회사는 고유한 이익 마진(계약 손실 등)을 가지고 있지만 경제 부문 또는 전체 경제는 회귀 모델에 의해 상당히 잘 예측됩니다.
우리는 일련의 거래에서만 통계적 이점을 얻습니다. 이를 위해서는 수익성이 있건 없건 관계없이 포지션 을 개시하고 적시에 청산하기 위한 명확한 시작 조건이 있어야 합니다. 토너먼트에서 포커를 한 사람은 나를 이해할 것입니다. 멀리서 보면 수학이 중요한 역할을 합니다. 일련의 작은 손실조차도 상당한 이익 축적으로 큰 승리로 덮여 있습니다. 시장에서도 마찬가지다. 작업할 적절한 가격대를 선택하는 것이 중요합니다. TF는 중요하지 않습니다. 진입과 퇴출을 위한 가격대와 가격 분석이 중요합니다. 글쎄요, 물론 규율이죠. 오, 처음에는 손실된 거래를 덮는 것이 얼마나 어려웠습니까? 모든 TS에서 거래 손실은 불가피하며 이 TS의 요소로 취급되어야 합니다.
F()의 기능적 관계를 공개하지 않습니다. 내가 그녀를 쫓아내려고 한다고 생각하지 마세요 - 아니요. 그러나 나는 이것이 회귀라고 생각합니다.
이것이 왜 회귀가 될까요? 다시 커브피팅...
예, 이진 이벤트(있든 아니든)이고 유일한 정보는 확률이기 때문입니다.
이것이 왜 회귀가 될까요? 다시 커브피팅...
확률적으로만 작동하는 TS를 만드는 것을 방해하는 것은 무엇입니까? 나는 이것이 약간 서투른 것을 이해하지만 이것이 작동하지 않는 것은 아닙니다.작동하면 아무 것도 아닙니다.
아발 :
아마도 고정된 스톱 앤 테이크가 있는 시스템의 경우에만 주파수와 예측에 대해 이야기할 수 있습니다. 대부분의 시스템에서 출구가 어디인지 미리 알 수 없으므로 매번 다른 시장 이벤트에 베팅합니다.
노력하고있어.
제어된 동적 시스템에 대한 예측은 상황을 평가하기 위한 정보입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다.
동시에 상황을 평가하는 단계 다음에는 결정을 내리는 단계가 이어지므로 예측은 상황이 어떻게 끝날지 전혀 흥미롭지 않고 시작되었다는 의미에서만 흥미롭습니다.
따라서 결론은 예측 결과를 사용하여 TP 및 SL 값을 결정하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 포지션을 열거나 닫을 때 사용하지 않는 것은 어리석은 일입니다.
Karl Clausewitz를 잘못 해석하여 나는 그를 인용하려고 노력할 것입니다. "... 군사 과학은 사령관을 전장에 직접 동반해서는 안되며, 이 전투를 위해 그를 준비시켜야만 합니다 ...". (:
글쎄, 일반적으로 내 질문을 제기 할 때 나는 UDS에 대한 대답이 아니라 UDS의 반대자, 또는 오히려 UDS의 반대자조차도 아니라 단순히 공통 견해의 지지자들의 대답을 듣길 기대했습니다. 확률 개념에 따라 무작위 현상으로 시장의.
.
나의 [Market - UDS] 접근 방식에서 추적 시스템은 움직임 구조를 식별하는 최적의 도구입니다. 따라서 이미 구조를 드러내는 과정에서 UDS 상태 벡터가 형성됩니다. UDS와 관련된 TS는 상부 구조이며, 여기서 TS의 출력을 형성하기 위해 UDS의 상태 벡터를 사용하는 것은 매우 자연스럽고 논리적입니다.
본질을 간결하게 보여주는 시각적 설명이 여기에 적합하다는 것을 이해합니다.
나는 회귀에 어떤 문제도 보이지 않는다. 편리하고 다용도로 모든 기능에 적합합니다. 문제는 회귀가 아니라 입력 및 출력 데이터에 있습니다. 입구와 출구(자동 회귀)에 가격이 있으면 아무 것도 작동하지 않습니다. 가격은 자체에 의존하지 않습니다. 이것이 가격과 지표라는 하나의 입력으로 시장 모델을 만들려는 시도가 실패한 이유입니다. 가격에 영향을 미치는 입력을 선택해야 합니다. 따옴표와 해당 지표를 뛰어 넘습니다. 예를 들어, 주가는 회사의 손실 소식에 떨어졌습니다. 손실은 주가에 영향을 미쳤으며 이전에는 가격이 영향을 미치지 않았습니다. 회사의 수익성은 경제 지표에 달려 있습니다. 개별 회사는 고유한 이익 마진(계약 손실 등)을 가지고 있지만 경제 부문 또는 전체 경제는 회귀 모델에 의해 상당히 잘 예측됩니다.
이러한 방식은 자동회귀 방식보다 구현하기가 더 어렵지만 기존의 테스트 및 최적화에 매우 적합하므로 결과가 매우 명확합니다.
그 자체로는 그러한 예측이 필요하지 않지만, 시장이 비정상적이기 때문이 아니라 목표가 가격을 예측하는 것이 아니라 이익을 내는 것이기 때문입니다. 그리고 전략의 일부로 이러한 규칙이 적용될 수 있습니다.
예를 들어 현재 가격이 1.3000이라고 가정해 보겠습니다. 예측: 가격은 먼저 1.3100 수준에 도달하고 0.75의 확률로 1.2800 수준에 도달합니다. 저것들. 이익실현 수치와 손절매를 2로 설정하면 이익실현이 2배 더 자주 작동합니다. 모든 것이 이 예측에 있고 확률조차도 우리의 방향에 있는 것 같습니다. 이익을 제외한 모든 것. 모델은 우리가 통계적 이점을 얻을 수 있어야 하며 예측의 목표는 가격이 아니라 그것이 될 것입니다. 저것들. 우리는 우리의 모델/시스템이 통계적 이점이 있고 일련의 거래에서 이익을 얻을 가능성이 높다고 예측합니다.
예를 들어, hard tp=sl이 있는 시스템이 있습니다. 테스트에서 확률은 tp=0.55, sl=0.45입니다. MO=0.1. 예측의 목표는 이 MO가 긍정적인 상태를 유지하는 것입니다. 확률 tp가 >0.5로 유지될 것이라고 말할 수 있지만
추신 나는 그러한 시스템을 거래하지 않습니다))
이것은 종종 분석가로부터 보거나들을 수 있습니다("... 가격은 먼저 1.3100의 수준에 도달하고, 0.75의 확률로 1.2800의 수준에 도달할 것입니다...")
그러나 누가 , 어떻게 , 언제 이러한 확률을 계산합니까 ??? 아무도 그런 확률 계산을 하지 않습니다!!! 이러한 경우 가격 변동의 가능성에 대해 이야기하는 것이 아니라 분석가의 기대 또는 청중에게 목표로 한 영향에 대해 이야기하는 것이 적절합니다. 즉, 오해에서 또는 의도적으로 대중을 오도하기 위해 개념의 대체가 이루어집니다.
등.