그럼 TS를 만들려고 하면 무엇이 그리고 왜 퍼지는지 등을 이해하시면 됩니다. 당신은 다음을 할 것입니다 - 당신은 분석된 시간 간격을 확장할 것입니다. 금융시장의 가격이 단기간에 통합될 수 있다는 것을 이해하지 못하는 아주 똑똑한 사람들이 있기 때문입니다. 또한 이 간격의 시작과 끝을 예측할 수 없습니다. 불안정이 오고 있습니다.
그럼 TS를 만들려고 하면 무엇이 그리고 왜 퍼지는지 등을 이해하시면 됩니다. 당신은 다음을 할 것입니다 - 당신은 분석된 시간 간격을 확장할 것입니다. 금융시장의 가격이 단기간에 통합될 수 있다는 것을 이해하지 못하는 아주 똑똑한 사람들이 있기 때문입니다. 또한 이 간격의 시작과 끝을 예측할 수 없습니다. 불안정이 오고 있습니다.
이것은 0.07%의 헤지 계수에 오류를 제공했습니다. 1499.520 대신 1500.6429여야 합니다. 계속 사는 법?! :(
실험의 순도. 하지만 그게 아닙니다.
잔액이 0보다 높으면 시장에 있는 것입니다. 일정에 따르면 - 이것은 큰 시간이 아닙니다. 반대, 옆으로 추세로 열었습니까? 어디에서 이익?
뚱뚱할까요?
아니요. 이런 식으로 만 시장에 신화적인 공동 통합이 없으며 QC가 TS를 구축하는 데 사용된다는 것을 이해할 수 있습니다.
다시 공부하고 공부하려면 다른 방법이 없습니다.
I(1)에서 KK를 가져오면 기본적으로 두 계열이 모두 평균적으로 증가하는지 감소하는지 보여줍니다.
예를 들어 다음은 사인(x)과 사인(x + pi)의 그래프입니다.
QC=-1 예상대로
두 차트에 선형 추세 추가
KK = 0.61이고 이 선형 추세의 기울기에 따라 다릅니다. 그리고 두 시리즈의 구성원 수를 2배로 늘리고 동일한 공식을 유지하면 KK는 0.88이 됩니다.
저것들. 누적 계열의 경우 선형 회귀 의 상호 위치가 크게 영향을 받습니다.
공식은 평균값에 상대적인 위치가 QC에 영향을 미친다는 것을 보여줍니다. 대략적으로 말하자면, 이것은 시리즈의 길이와 동일한 기간을 가진 시리즈의 마지막 멤버에 대한 MA입니다. 시리즈의 구성원이 평균의 같은 쪽에 있으면 QC가 증가하고 다르면 감소합니다.
그리고 물론, 예를 들어 계산 창에서 2개의 SB가 모두 평균적으로 성장할 가능성이 있으며, 그러면 각도에 따라 LR이 모두 위로 올라가고 CC가 양수 값을 갖게 됩니다. 스퓨리어스 상관 관계)
추세가 호가에서 계속되는 경향이 있다고 가정하면 QC는 이러한 시리즈의 추세(LR)의 상대적 위치를 반영하고 미래에 그 값을 유지할 수 있습니다. 저것들. I(1)에 대한 QC는 계산 창에서 2행의 추세를 비교합니다.
이것이 시장에 신화적인 공적분은 없다는 것을 이해할 수있는 유일한 방법입니다
공적분이라는 사실 자체가 전략과 어떻게 다른지 이해하고 계십니까? 공적분의 존재를 확인하기 위한 전략은 필요하지 않습니다. 공적분의 존재를 통계적으로 확인했습니다. 공적분이 없다고 주장하는 경우 회귀 잔차에 단위근이 있는 위치를 표시하십시오.
가장 간단한 형태의 전략은 회귀 잔차로부터 볼린저 밴드 를 계산하고 평균 회귀를 위해 거래하는 것입니다.
TS를 빌드하려면 QC를 사용합니다.
계정을 고갈시킨 사람들은 "통계적 차익 거래가 작동하지 않는다"고 포럼에서 흐느껴 웁니다.
뚱뚱할까요?
그럼 TS를 만들려고 하면 무엇이 그리고 왜 퍼지는지 등을 이해하시면 됩니다. 당신은 다음을 할 것입니다 - 당신은 분석된 시간 간격을 확장할 것입니다. 금융시장의 가격이 단기간에 통합될 수 있다는 것을 이해하지 못하는 아주 똑똑한 사람들이 있기 때문입니다. 또한 이 간격의 시작과 끝을 예측할 수 없습니다. 불안정이 오고 있습니다.
그리고 다시 - 읽고, 읽고, 읽고 . 그리고 배우세요!
일반적으로 지금은 충분한 작업이 있습니다.
그럼 TS를 만들려고 하면 무엇이 그리고 왜 퍼지는지 등을 이해하시면 됩니다. 당신은 다음을 할 것입니다 - 당신은 분석된 시간 간격을 확장할 것입니다. 금융시장의 가격이 단기간에 통합될 수 있다는 것을 이해하지 못하는 아주 똑똑한 사람들이 있기 때문입니다. 또한 이 간격의 시작과 끝을 예측할 수 없습니다. 불안정이 오고 있습니다.
그리고 올빼미 - 읽고, 읽고, 읽고 .
일반적으로 지금은 충분한 작업이 있습니다.
이해하지 못했습니다.
통계학자의 소프트웨어를 읽는 이유는 무엇입니까? 책의 바다, 기사 .....
통합에 대해 그는 말도 안 되는 글을 씁니다.
책의 바다, 기사 .....
통합에 대해 그는 말도 안 되는 글을 씁니다.
금융 시장에 전념하는 것을 배치하십시오.
같은 기사를 작성하지만 더 좋습니다. 무엇이든 비판할 수 있다...
또한 이 간격의 시작과 끝을 예측할 수 없습니다. 불안정이 오고 있습니다.
이것은 어디에서 왔습니까? 비정상성에서? 따라서 고정되지 않은 계열에 대한 공적분은 의미가 있습니다.
이것은 어디에서 왔습니까? 비정상성에서? 따라서 고정되지 않은 계열에 대한 공적분은 의미가 있습니다.
선형 결합의 정상성을 위반하고 이것이 공적분의 의미입니다.
선형 결합의 정상성을 위반하고 이것이 공적분의 의미입니다.
이 순간들이 예측할 수 없다는 이유는 무엇입니까? 그리고 일반적으로 수익을 올리기 위해 예측해야 하는 것은