샘플 상관 관계가 0이라고 해서 선형 관계가 없는 것은 아닙니다. - 페이지 56

[EconModel]

Demi :
계량 경제학의 전문가로서 이러한 경솔하고 비전문적인 발언을 모두 무시하고 주요 사항으로 넘어갈 것을 제안합니다. MT4의 도구를 사용하고 공적분을 기반으로 자신의 TS를 구축하여 이 시리즈에서 계량 경제학의 모든 힘을 명확하게 보여줍니다.

그런 시스템이 가능한가요? 스프레드보다 몇 배 더 악기를 움직여야 합니다. 트렌드 트레이딩만 가능하다고 생각했습니다.

[Дмитрий]

EconModel :
그런 시스템이 가능한가요? 스프레드보다 몇 배 더 악기를 움직여야 합니다. 트렌드 트레이딩만 가능하다고 생각했습니다.

도착했다고 합니다.

금융시장에 공통합이 존재한다고 말씀하셨습니다. 따라서 차익 거래가 가능합니다. 공동 통합 상품은 항상 "수렴"됩니다. 그리고 여기서 "악기의 움직임은 확산의 배수"입니까?

아니면 제가 잘못 이해한 건가요?

[EconModel]

Demi :

도착했다고 합니다.

금융시장에 공통합이 존재한다고 말씀하셨습니다. 따라서 차익 거래가 가능합니다. 공동 통합 상품은 항상 "수렴"됩니다. 그리고 여기서 "악기의 움직임은 확산의 배수"입니까?

아니면 제가 잘못 이해한 건가요?

불행히도 공적분 급수에 대한 잔차 그림을 찾을 수 없습니다. 내가 기억하는 한, 시장에는 5개 이상의 바가 있을 수 없습니다. 그리고 종종 단 하나의 바. 이것을 보고 계속하지 않았습니다. 그러므로 나는 묻습니다. 중고 EURUSD - GBPUSD 시계.

[Дмитрий]

EconModel :
불행히도 공적분 급수에 대한 잔차 그림을 찾을 수 없습니다. 내가 기억하는 한 시장에는 5개 이상의 바가 있을 수 없습니다. 그리고 종종 단 하나의 바. 이것을 보고 계속하지 않았습니다. 그러므로 나는 묻습니다. 중고 EURUSD - GBPUSD 시계.

시장에 공동 통합 시리즈가 없습니다. 이것이 QC가 가격 시리즈에 사용되는 이유입니다.

[anonymous]

Demi :
시장에 공동 통합 시리즈가 없습니다.

어제 반례를 했습니다.

[Дмитрий]

anonymous :
어제 반례를 했습니다.

예가 없었습니다. 누군가 두 악기의 이름을 썼습니다. 예가 없었습니다.

의무 스프레드가 있는 TS에 대한 설명과 함께 공적분 테스트가 있는 두 가지 도구의 예

[EconModel]

Demi :

예가 없었습니다. 누군가 두 악기의 이름을 썼습니다. 예가 없었습니다.

의무 스프레드가 있는 TS에 대한 설명과 함께 공적분 테스트가 있는 두 가지 도구의 예

"아니오"은(는) 무슨 뜻인가요?

회귀를 취하고 계수를 살펴보고 확률이 0에 가까우면 단위 루트에 대한 나머지를 확인합니다. 모두. 결과를 그냥 던졌습니다. 모든 것을 다시 하기에는 너무 게으르다. 그러나 그들에게는 (한 마디로) 모든 것이 괜찮 았습니다. 공동 통합이 있었습니다.

추신. 공동 통합에 대한 전체 스레드 를 찾았습니다. EViews(어디서 얻었습니까?)에 예가 있습니다.

[anonymous]

Demi :

예가 없었습니다. 누군가 두 악기의 이름을 썼습니다. 예가 없었습니다.

공적분 테스트가 포함된 두 가지 도구의 예

library(tseries)
library(zoo)

prices.brk.a <- get .hist.quote(
  instrument = 'BRK-A' ,
  start = '2010-01-01' ,
  end = '2013-04-15' ,
  provider = 'yahoo' ,
  quote = 'AdjClose'
  )
prices.brk.b <- get .hist.quote(
  instrument = 'BRK-B' ,
  start = '2010-01-01' ,
  end = '2013-04-15' ,
  provider = 'yahoo' ,
  quote = 'AdjClose'
  )

model <- lm(prices.brk.a ~ prices.brk.b)
spread <- residuals(model)
plot(spread)

summary(model)

adf.test( as .numeric(spread), alternative = 'stationary' )

> summary(model)

Call:
lm(formula = prices.brk.a ~ prices.brk.b)

Residuals:
     Min       1 Q   Median       3 Q      Max 
- 1405.40   - 143.47    - 44.62      83.85    1985.01 

Coefficients:
             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
(Intercept)     92.353      110.787      0.834      0.405     
prices.brk.b 1499.520        1.353 1108.055    < 2 e- 16 ***
---
Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 290.1 on 822 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9993 ,     Adjusted R-squared: 0.9993 
F-statistic: 1.228 e+ 06 on 1 and 822 DF,  p- value : < 2.2 e- 16 

> adf.test( as .numeric(spread), alternative = 'stationary' )

        Augmented Dickey-Fuller Test

data:   as .numeric(spread) 
Dickey-Fuller = - 6.1143 , Lag order = 9 , p- value = 0.01
alternative hypothesis: stationary 

Warning message:
In adf.test( as .numeric(spread), alternative = "stationary" ) :
  p- value smaller than printed p- value

차량 설명과 함께

뚱뚱할까요?

의무 스프레드 회계

스프레드 없이는 오더 드라이버 시장에서 거래할 수 없습니까? 불쌍한 것.

[EconModel]

anonymous :

뚱뚱할까요?

스프레드 없이는 오더 드라이버 시장에서 거래할 수 없습니까? 불쌍한 것.

죄송합니다. 절편에서 확률 = 0.405입니다. 회귀의 편향은 불필요합니다.

[anonymous]

EconModel :
죄송합니다. 절편에서 확률 = 0.405입니다. 회귀의 편향은 불필요합니다.

이것은 0.07%의 헤지 계수에 오류를 제공했습니다. 1499.520 대신 1500.6429여야 합니다. 계속 사는 법?! :(