동료 여러분, 저는 제 연구의 "일부" 또는 개념을 공유할 수 있습니다. 내가 알기로는 실제 시리즈에 가까운 특성을 가진 합성 물질의 생성에 대해서도 이야기하고 있습니다. 그래서 "개념적으로", 나는 그러한 계열이 HP와 확률 변수의 곱에 의해 비교적 쉽게 형성될 수 있다는 결론에 이르렀습니다(일반적으로 이것을 말하는 방법 - 일반적인 경우) . 유일한 미묘함은 분산이 시간 판독에 대한 일부 "추세" 또는 "모양" 또는 "공식"(무엇이든)에 따라 변경되어야 한다는 것입니다. 다음은 아이디어 자체에 대한 매우 간단한 데모입니다. 에센스(아직 확인해야 하는 최종 공식 없음).
Seryozha, 수직 축을 따라 로그 스케일로 동일한 데이터를 가져옵니다. 그렇지 않으면 대부분의 실험 데이터가 "0"에 있고 정보가 없습니다.
시장에 유통을 접근하는 방식은 말씀하신 대로 저도 마찬가지였습니다. 나는 심지어 지수의 분수 값을 도입했습니다(멋진 것으로 판명되었습니다).
진지하게 말해서 이것은 특정 DC의 디지털 인용 필터의 결과일 가능성이 큽니다. 그들은 "소음" 등의 원인을 스스로 결정합니다.
아니요.
RF 신호에 대한 Hurst 지수의 스펙트럼을 보고 있을 때 이 문제에 부딪쳤습니다. 그런 다음 다른 모든 시장에서 비슷한 것이 있는지 보았습니다. 통제되는 시장에는 그러한 것이 있습니다.
이 효과는 어디에도 설명되어 있지 않습니다. 변동성의 불연속성에 기인한다고 생각합니다. 그리고 저는 다음과 같은 결론에 도달했습니다. Eurusd의 경우 10분 단위의 변동성이 큰 가격 변동 후에 가장 안정적입니다. 실제 수익은 아마도 엿먹인 후 삐삐를 쳤을 때 작은 스톱일 것입니다. 그러나 핍핑은 수익성이 없으며 여기서 잡을 것이 없습니다.
이에 동의합니다! 나는 현재 이 방향으로 일하고 있다.
그래서 당신은 나와 논쟁하지 않았습니다. 적어도 나는 당신의 게시물에서 내가 동의하지 않는 것을 찾지 못했습니다. 단지 내 프레젠테이션 스타일이 독자가 개별 단어와 문장을 건너 뛰는 것과 같습니다. 개선하자!
그리고 다른 스레드에서 :
당신은 수학적 기대를 좋아하는 사람들의 말을 듣고 기대하고 기대합니다.
그리고 무엇을 기대합니까? 그는 Mashka를 가져와 MO에 감탄했습니다. )))))))))))
단지 내 프레젠테이션 스타일이 독자가 개별 단어와 문장을 건너 뛰는 것과 같습니다. 개선하자!
장난꾸러기 :-)
바라보다:
RPR 확률 밀도의 맨 끝은 "미세한 구조"로 밝혀졌습니다! 진폭이 1,2,4,5 및 8포인트인 EURUSD 분 막대가 없음을 알 수 있습니다. 비밀이지만...
아마도 피보나치? 그리고 여전히 12개 및 16개 지점에서 심각한 실패를 볼 수 있습니다.
이 사진에 대해 더 댓글을 달 수 있습니까? 컨소시엄 및 기타 부정한 기계 성능에 대한 나쁜 생각으로 이어집니다.
동료 여러분, 저는 제 연구의 "일부" 또는 개념을 공유할 수 있습니다. 내가 알기로는 실제 시리즈에 가까운 특성을 가진 합성 물질의 생성에 대해서도 이야기하고 있습니다. 그래서 "개념적으로", 나는 그러한 계열이 HP와 확률 변수의 곱에 의해 비교적 쉽게 형성될 수 있다는 결론에 이르렀습니다(일반적으로 이것을 말하는 방법 - 일반적인 경우) . 유일한 미묘함은 분산이 시간 판독에 대한 일부 "추세" 또는 "모양" 또는 "공식"(무엇이든)에 따라 변경되어야 한다는 것입니다. 다음은 아이디어 자체에 대한 매우 간단한 데모입니다. 에센스(아직 확인해야 하는 최종 공식 없음).
일부 EURUSD, M15, (H+L)/2, 5000 카운트
"유사한" 섹션에 대해 간단한 알고리즘 과 대략적으로 선택된 매개변수 :
(B - 첫 번째 요소가 있는 벡터)
합성 범위:
그리고 다음은 증분 비율의 로그에 대한 "히스토그램"입니다.
추신: 분산의 변화에는 특정 "파동" 특성이 있다는 점만 언급하겠습니다.
Seryozha, 수직 축을 따라 로그 스케일로 동일한 데이터를 가져옵니다. 그렇지 않으면 대부분의 실험 데이터가 "0"에 있고 정보가 없습니다.
시장에 유통을 접근하는 방식은 말씀하신 대로 저도 마찬가지였습니다. 나는 심지어 지수의 분수 값을 도입했습니다(멋진 것으로 판명되었습니다).
joo писал(а) >>
이 사진에 대해 더 댓글을 달 수 있습니까? 컨소시엄 및 기타 부정한 기계 성능에 대한 나쁜 생각으로 이어집니다.
Seryozha, 수직 축을 따라 로그 스케일로 동일한 데이터를 가져옵니다. 그렇지 않으면 대부분의 실험 데이터가 "0"에 있고 정보가 없습니다.
시장에 유통을 접근하는 방식은 말씀하신 대로 저도 마찬가지였습니다. 나는 심지어 지수의 분수 값을 도입했습니다(멋진 것으로 판명되었습니다).
멋진데요. 나는 Hurst 지수와 함께 재미있었습니다.
가격 인상 사이에 통계적으로 유의미한 관계가 존재한다는 증거를 원하는 만큼 인용할 수 있습니다. 다시 말해서, 나는 상품 가격의 이전 움직임과 다음 단계의 움직임 사이에 연관성이 있다고 주장하는 것입니다.
이 말이 거짓말이라고 5,000달러를 걸었다고?
Seryozha, 수직 축을 따라 로그 스케일로 동일한 데이터를 가져옵니다. 그렇지 않으면 대부분의 실험 데이터가 "0"에 있고 정보가 없습니다.
시장에 유통을 접근하는 방식은 말씀하신 대로 저도 마찬가지였습니다. 나는 심지어 지수의 분수 값을 도입했습니다(멋진 것으로 판명되었습니다).
진지하게 말해서 이것은 특정 DC의 디지털 인용 필터의 결과일 가능성이 큽니다. 그들은 "소음" 등의 원인을 스스로 결정합니다.아니요.
RF 신호에 대한 Hurst 지수의 스펙트럼을 보고 있을 때 이 문제에 부딪쳤습니다. 그런 다음 다른 모든 시장에서 비슷한 것이 있는지 보았습니다. 통제되는 시장에는 그러한 것이 있습니다.
이 효과는 어디에도 설명되어 있지 않습니다. 변동성의 불연속성에 기인한다고 생각합니다. 그리고 저는 다음과 같은 결론에 도달했습니다. Eurusd의 경우 10분 단위의 변동성이 큰 가격 변동 후에 가장 안정적입니다. 실제 수익은 아마도 엿먹인 후 삐삐를 쳤을 때 작은 스톱일 것입니다. 그러나 핍핑은 수익성이 없으며 여기서 잡을 것이 없습니다.
1999-2001년(m15 이상은 Excel에 맞지 않음)
업데이트. Excel 2007을 사용하면 백만 개의 행으로 작업할 수 있습니다! 이것은 프로그램의 대부분의 제한을 제거합니다.