확실히 하자면, 수익성 있는 TS와 수익률이 비교할 수 있는 몇 가지 상호 관련되지 않은 도구가 있습니다. 하나의 도구로 작업하는 경우를 고려하십시오. 소득 곡선(CA)은 최소 자승법에 의해 직선으로 그려질 수 있습니다. 그러면 TS의 소득은 직선의 기울기의 접선에 비례하고 위험은 무차원 값에 비례하며 이 직선에서 CA 포인트의 표준편차를 자본금액으로 나눈 비율입니다. 이 악기에 걸었습니다. 선택한 MM에 따라 위험 수준 R% 를 수락합니다.
이제 하나의 상품에 대한 경매에 참가한 자본을 모든 상품의 수에 따라 n개의 동일한 부분으로 나눕니다. 그러면 각 상품의 수입은 n 배 감소하고 위험은 동일하게 유지되고 서로 상관되지 않습니다. 이러한 포트폴리오의 경우 총 수익률은 단일 포지션을 자본화할 때 소득과 가산되며 각 상품에 대한 CA의 표준 편차는 확률 변수로 합산되며 첫 번째 근사값에서 다음과 같습니다. 총 위험에 대해 R %/SQRT(n) 의 추정치를 제공하는 제곱합의 근입니다(위의 위험 정의 참조). 그러나 채택된 MM에 따르면 R% 이상의 위험을 감수할 수 있으므로 원래 포트폴리오에 비해 SQRT(n) 배만큼 포트폴리오 자본금을 늘릴 수 있습니다! 소득은 차례로 포지션 자본화(첫 번째 근사치에서)에 비례합니다. 따라서 자본을 n개의 상관되지 않은 상품 간에 분할하여 n 의 루트로서 총 포지션의 수익성을 증가시킨다고 주장할 수 있습니다. 위험을 증가시키지 않고 시간.
이것은 하나의 상품에서 획득한 자본의 비교가 다음과 같이 보입니다. 빨간색 선과 동일한 자본으로 파란색 하나(왼쪽 그림)와 10개 오른쪽에 있는 100개 상품으로 구성된 포트폴리오의 경우 . 더 많은 수의 상품으로 구성된 포트폴리오의 위험은 눈에 띄게 적으며, 고정된 경우 수익성이 비례적으로 증가하는 것과 같습니다.
따라서 포트폴리오의 일련의 상품에 대한 초기 자본의 분배를 통해 하나의 상품으로 작업하는 것과 비교하여 상품 수의 근간으로 수익성을 높일 수 있습니다.
따라서 포트폴리오의 일련의 상품에 대한 초기 자본의 분배를 통해 하나의 상품으로 작업하는 것과 비교하여 상품 수의 근간으로 수익성을 높일 수 있습니다.
일반적으로 수익은 위험의 함수입니다. 이 경우 종속성은 직접적입니다. 포트폴리오 투자의 목적인 위험을 줄임으로써 이익도 줄인다. 이 규칙에 예외가 되는 특수한 경우가 많이 있을 수 있지만 이것이 일반적인 규칙을 변경하지는 않습니다. 아직 아무도 효율적 시장 이론을 반박하지 못했습니다. 차트에서도 한 상품의 이익이 포트폴리오의 이익보다 높을 수 있음을 알 수 있습니다. 귀하의 차트는 내 말을 확인시켜줍니다. 포트폴리오 인하와 이익도 마찬가지입니다.
전혀 위험 없이 이익을 주는 전략이 있습니다. 차익 거래 전략, 이러한 전략의 팩(포트폴리오)은 단순히 거래 수를 늘리는 것만으로 이익을 확실히 증가시키는 반면 위험은 여전히 0이지만 이것은 예외일 뿐입니다. 규칙에. 존재하지 않는다고 생각할 만큼 맛있는 과자입니다.
중요한 것은 위험 평가 에 실수를 하지 않는 것입니다. 그리고 나머지는 플러스입니다.
가장 중요한 것은 위험 평가에 실수를 하지 않는 것입니다. 그리고 나머지는 플러스입니다.
그러나 언제 차트에 올릴 Expert Advisor를 선택하는 방법은 무엇입니까?
그러나 언제 차트에 올릴 Expert Advisor를 선택하는 방법은 무엇입니까?
'올인원'이 있어야 하며 전문가를 장갑처럼 바꾸지 않아야 합니다. ;)
포트폴리오가 다각화됩니다. 위험을 줄입니다. 동시에 많은 위험을 잃는 위험과 많은 수익을 올릴 위험이 있는 모든 위험이 줄어듭니다.
저것들. 일반적으로 포트폴리오는 중립적이며 플러스나 마이너스가 없습니다. 그러나 개인의 우선 순위에 따라 그 속성은 플러스 또는 마이너스로 간주 될 수 있습니다.
Vince는 포트폴리오의 장점과 단점을 좀 더 자세하게 다룬 것 같습니다. 더 자세히 볼 시간이 부족합니다.
네, 물론입니다. 최적의 f-ash도 살펴봐야 합니다.
봐봐 ... 내 노력도 했어? 아니면 모두 "tozh nat"입니까?
봐봐 ... 내 노력도 했어? 아니면 모두 "tozh nat"입니까?
그것도 괜찮아! ;)
포트폴리오가 다각화됩니다. 위험을 줄입니다. 동시에 많은 위험을 잃는 위험과 많은 수익을 올릴 위험이 있는 모든 위험이 줄어듭니다.
저것들. 일반적으로 포트폴리오는 중립적이며 플러스나 마이너스가 없습니다 . 그러나 개인의 우선 순위에 따라 그 속성은 플러스 또는 마이너스로 간주 될 수 있습니다.
틀렸어, 팀보, 플러스가 있어!
주제는 이미 여기 에서 논의되었습니다.
확실히 하자면, 수익성 있는 TS와 수익률이 비교할 수 있는 몇 가지 상호 관련되지 않은 도구가 있습니다. 하나의 도구로 작업하는 경우를 고려하십시오. 소득 곡선(CA)은 최소 자승법에 의해 직선으로 그려질 수 있습니다. 그러면 TS의 소득은 직선의 기울기의 접선에 비례하고 위험은 무차원 값에 비례하며 이 직선에서 CA 포인트의 표준편차를 자본금액으로 나눈 비율입니다. 이 악기에 걸었습니다. 선택한 MM에 따라 위험 수준 R% 를 수락합니다.
이제 하나의 상품에 대한 경매에 참가한 자본을 모든 상품의 수에 따라 n개의 동일한 부분으로 나눕니다. 그러면 각 상품의 수입은 n 배 감소하고 위험은 동일하게 유지되고 서로 상관되지 않습니다. 이러한 포트폴리오의 경우 총 수익률은 단일 포지션을 자본화할 때 소득과 가산되며 각 상품에 대한 CA의 표준 편차는 확률 변수로 합산되며 첫 번째 근사값에서 다음과 같습니다. 총 위험에 대해 R %/SQRT(n) 의 추정치를 제공하는 제곱합의 근입니다(위의 위험 정의 참조). 그러나 채택된 MM에 따르면 R% 이상의 위험을 감수할 수 있으므로 원래 포트폴리오에 비해 SQRT(n) 배만큼 포트폴리오 자본금을 늘릴 수 있습니다! 소득은 차례로 포지션 자본화(첫 번째 근사치에서)에 비례합니다. 따라서 자본을 n개의 상관되지 않은 상품 간에 분할하여 n 의 루트로서 총 포지션의 수익성을 증가시킨다고 주장할 수 있습니다. 위험을 증가시키지 않고 시간.
이것은 하나의 상품에서 획득한 자본의 비교가 다음과 같이 보입니다. 빨간색 선과 동일한 자본으로 파란색 하나(왼쪽 그림)와 10개 오른쪽에 있는 100개 상품으로 구성된 포트폴리오의 경우 . 더 많은 수의 상품으로 구성된 포트폴리오의 위험은 눈에 띄게 적으며, 고정된 경우 수익성이 비례적으로 증가하는 것과 같습니다.
따라서 포트폴리오의 일련의 상품에 대한 초기 자본의 분배를 통해 하나의 상품으로 작업하는 것과 비교하여 상품 수의 근간으로 수익성을 높일 수 있습니다.
따라서 포트폴리오의 일련의 상품에 대한 초기 자본의 분배를 통해 하나의 상품으로 작업하는 것과 비교하여 상품 수의 근간으로 수익성을 높일 수 있습니다.
일반적으로 수익은 위험의 함수입니다. 이 경우 종속성은 직접적입니다. 포트폴리오 투자의 목적인 위험을 줄임으로써 이익도 줄인다. 이 규칙에 예외가 되는 특수한 경우가 많이 있을 수 있지만 이것이 일반적인 규칙을 변경하지는 않습니다. 아직 아무도 효율적 시장 이론을 반박하지 못했습니다. 차트에서도 한 상품의 이익이 포트폴리오의 이익보다 높을 수 있음을 알 수 있습니다. 귀하의 차트는 내 말을 확인시켜줍니다. 포트폴리오 인하와 이익도 마찬가지입니다.
전혀 위험 없이 이익을 주는 전략이 있습니다. 차익 거래 전략, 이러한 전략의 팩(포트폴리오)은 단순히 거래 수를 늘리는 것만으로 이익을 확실히 증가시키는 반면 위험은 여전히 0이지만 이것은 예외일 뿐입니다. 규칙에. 존재하지 않는다고 생각할 만큼 맛있는 과자입니다.