포트폴리오 트레이딩의 장단점을 말씀해 주십시오. - 페이지 9

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Demi :

예, 그리고 저는 Forex에 순수한 형태의 공적분 기능이 존재하는지 완전히 의심합니다. 이것은 페어 트레이딩을 기반으로 한 무위험 TS의 존재를 의미합니다(전통적인 공적분 시리즈의 경우 스프레드는 0으로)

아니, 그렇지 않을 것이다.)
 
Avals :

아니, 그것은 의미하지 않습니다

왜요?
 
Avals :

아니, 그것은 의미하지 않습니다
PairTrading 패키지를 사용한 경험이 있습니까?
 
Demi :

공적분 속성을 갖고 동시에 낮은 상관관계를 갖는 두 상품에 대한 페어 트레이딩의 예를 어디선가 본 적이 있습니까?


예, 저는 이것을 실제로 경험했습니다.

faa1947 :
PairTrading 패키지를 사용한 경험이 있습니까?


이것은 문서에 따르면 매우 원시적인 패키지이며 실제로는 lm() 및 adf.test()를 둘러싼 래퍼입니다. urca 패키지가 훨씬 더 유용합니다.

이 패키지에 구현된 접근 방식이 구현되어 사용되었습니다.

데미 :

예, 그리고 저는 Forex에 순수한 형태의 공적분 기능이 존재하는지 완전히 의심합니다. 이것은 페어 트레이딩을 기반으로 한 무위험 TS의 존재를 의미합니다(전통적인 공적분 시리즈의 경우 스프레드는 0으로)


나는 Forex에서의 페어 트레이딩에 대해 아무 말도 하지 않습니다. 왜냐하면. 화폐로는 불가능하다고 생각합니다 :)

 
anonymous :


예, 저는 이것을 실제로 경험했습니다.

어디서 그를 알 수 있습니까?
 
anonymous :


예, 저는 이것을 실제로 경험했습니다.


이것은 문서에 따르면 실제로 lm() 및 adf.test()를 둘러싼 래퍼인 매우 원시적인 패키지입니다. urca 패키지가 훨씬 더 유용합니다.

이 패키지에 구현된 접근 방식이 구현되어 사용되었습니다.


나는 Forex에서의 페어 트레이딩에 대해 아무 말도 하지 않습니다. 왜냐하면. 화폐로는 불가능하다고 생각합니다 :)

EViews에서 Hedrick-Prescott을 트렌드로 포함했을 때 EURUSD-GBPUSD에서 매우 좋은 결과를 얻었습니다. 하지만 정확히 무엇을 했는지 알 수 없었습니다.
 
Demi :
어디서 그를 알 수 있습니까?

불행히도 사용할 수 없습니다(NDA).
 
anonymous :

불행히도 사용할 수 없습니다(NDA).


이해할 수 있습니다 ...... 그런 예는 없습니다.

거래에서의 공동 통합은 순전히 이론적인 것입니다. 실제로 호가에는 고전적인 공적분(cointegration)이 없으며 쌍 거래에서 무위험 거래로 차익 거래가 불가능합니다.

실제로 페어 트레이딩은 상관 관계를 사용하며 시간이 지남에 따라 상관 계수의 강한 변화를 견뎌야 합니다.

 
Demi :

왜요?


공적분은 고정되지 않은 급수의 고정 선형 조합을 갖는 것을 의미하기 때문입니다. 결국, 고정성이 위험이 없다는 의미는 아닙니다. 분산이 존재합니다.

faa1947 :
PairTrading 패키지를 사용한 경험이 있습니까?
아니요

 
Avals :


공적분은 고정되지 않은 급수의 고정 선형 조합을 갖는 것을 의미하기 때문입니다. 결국, 고정성이 위험이 없다는 의미는 아닙니다. 분산이 존재합니다.

공적분 과정의 실제 퍼짐은 고정 과정이기 때문에 항상 수렴합니다. 그리고 그것으로 지옥에 분산과 함께-무한대에 이르지 않는 경향이 있습니다.

))) 이 분산이 존재하지 않으면 TS를 구축하는 것이 불가능합니다. 결국, TS는 확산 분산을 정확히 이용합니다.

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