GRAIL로 가는 길에 엣지 효과
질문: 함수를 근사하거나 극값을 찾기 위해 다른 방법을 시도한 사람이 있습니까?
아니면 실패인가요?
아니면 여전히 뭔가를 생각해낼 수 있습니까?
최근에 나는 칠면조에 대한 통계를 수집했습니다 - 가격 인상 (하락) 빈도가 더 높은 값. 커브가 요란합니다. 매끄럽게 하기로 했습니다. 그것은 효과가 있었던 것 같습니다. 방법은 간단합니다. 우리는 3개의 고려된 값 a, b, c를 취합니다. 극단값(a + b) / 2의 평균을 고려합니다. 평균 b보다 크면 평균 값에 반차를 더하고(즉, b b = b + ((a + c) / 2 - b) / 2를 끌어올립니다. 반대로 감소 (a = a - ((a + c) / 2 - b) / 4, c \u003d c - ((a + c) / 2 - b) / 4). 이로 인해 그래픽이 부드러워지지만 분명한 버스트가 손실됩니다(그러나 이것이 바로 내가 필요로 하는 것입니다).
double raznicha; // Наша разница значений через исследуемое
for (j = 2; j <= step-1; j++) // Пробегаемся по числу отрезков индикатора от 1 до последнего, т.е. [a - step; a = max]
{
raznicha = LOG_norm_Bay[j] - (LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2;
LOG_norm_Bay[j] =(LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2; // Среднее значение есть среднее из крайних
LOG_norm_Bay[j-1]= LOG_norm_Bay[j-1] + raznicha/2;
LOG_norm_Bay[j+1]= LOG_norm_Bay[j+1] + raznicha/2;
}
이 사건은 성공하지 못했으며 미래를 내다보는 것이 근본적으로 불가능한 결과다. 따라서 평활화 방법에 관계없이 원칙적으로 에지 효과를 제거할 수는 없지만 이론적인 최소값으로 줄일 수는 있지만 눈에 띄는 거래 이점을 제공하지는 않습니다.
이것은 이해할 수 있지만 오류를 줄이거나 표시기의 다음 결과를 예측하고 원래 신호를 예측된 부분으로 평활화하는 옵션도 있습니다. 사실, 나는 그것을 시도하지 않았습니다.
1) 줄이기 위해 노력했습니다. 오류가 항상 원래 표시기와 동일한 부호를 가지며 균등하게
마지막 선택의 최대값에서 i-10 선택의 최소값으로 감소합니다. 그러나이 값을 찾는 방법은 찾지 못했습니다.
2) 변형의 길이를 변경하는 옵션도 시도했습니다. 웨이블릿 변환 자체는 입력 벡터의 길이에 따라 다릅니다.
이 경우 벡터 거리 방법을 사용하여 현재 벡터에 가장 가까운 변환을 찾을 수 있습니다.
그러나 동시에 극한 지점의 웨이블릿은 방향을 바꾸는 경우가 많으며 이에 대한 거래는 거의 성공하지 못합니다.
그런데 중앙에 있는 Close 신호만 지표로 사용하는 사람이 있습니까?
가우스 분포와 작은 상관관계가 있습니다.
최근에 나는 칠면조에 대한 통계를 수집했습니다 - 가격 인상 (하락) 빈도가 더 높은 값. 커브가 요란합니다. 매끄럽게 하기로 했습니다. 그것은 효과가 있었던 것 같습니다. 방법은 간단합니다. 우리는 3개의 고려된 값 a, b, c를 취합니다. 극단값(a + b) / 2의 평균을 고려합니다. 평균 b보다 크면 평균 값에 반차를 더하고(즉, b b = b + ((a + c) / 2 - b) / 2를 끌어올립니다. 반대로 감소 (a = a - ((a + c) / 2 - b) / 4, c \u003d c - ((a + c) / 2 - b) / 4). 이로 인해 그래픽이 부드러워지지만 분명한 버스트가 손실됩니다(그러나 이것이 바로 내가 필요로 하는 것입니다).
스무딩은 여전히 부드러운 곡선이 아닌 파선으로 나타납니다.
그러나 아이디어는 나쁘지 않습니다. 시도해야합니다.
그렇지 않으면 작동하지 않을 것입니다.((죄송합니다. 모든 평활화로 인해 지연이 발생합니다. 스스로 판단하십시오. 이제 명시적이지는 않지만 기록에 대한 조정이 있습니다. 모든 정상화와 함께 최고점과 최저점은 가라앉을 것입니다. 그리고 그것은 더 정확하지만 +는 아닐 것입니다. 신호로 증가 및 감소가 아니라 칠면조가 넘어갈 수준을 취할 수 있습니다. Sochi. 그러나 "my" 평활화가 감소하면 신호가 1 barr 증가하고 지연이 증가합니다.
교차 수준은 매우 매력적인 결과를 제공하지 않습니다. 그것은 나에게도 일어났다.
지표에서 최고점과 최저점의 분포는 MO가 다른 경우에만 가우스 법칙을 따릅니다.
최고는 약 0.3이고 최저는 -0.3입니다.
막대가 높을수록 신호가 더 안정적이고 더 적습니다.
그리고 월 200포인트 적립도 재미없어요 :)
예, 불행히도 왜곡 또는 지연입니다.
여러분, 좋은 하루 되세요.
저는 리버스 MTS를 만드는 일을 하고 있습니다. 어드바이저가 BUY 및 SELL 신호를 주고 시스템이 거래 방향을 반대로 합니다.
이러한 신호에 따라.
SELL은 지표의 최대값에 나타나고 BUY는 최소값에 나타납니다. 지표는 다음을 기반으로 하는 자체 개발입니다.
가격 변화의 충동인 여러 이동 평균에서(RSI와 유사하지만 그렇지 않음).
인디케이터 자체가 노이즈가 많아서 스무딩을 위해 저주파 필터와 웨이블릿을 사용해 보았습니다.
웨이블릿에 의한 평활화가 가장 성공적인 것으로 판명되었지만 에지 효과(극단점에서의 왜곡)가 모든 것을 망칩니다.
실험 수행: EURUSD에 대한 2000년부터 2008년까지 웨이블릿에 의한 지표의 분 차트 근사.
시스템은 MM 및 기타 추가 사항이 없는 경우 한 달에 평균 2000-4000점을 제공합니다. 순수한 조언자.
균형 성장의 그래프는 매끄럽고 거의 직선입니다.
물론 실제 온라인 거래에서 가장자리 효과는 마이너스 만 제공하기 때문에 기뻐할 것은 없습니다.
질문: 함수를 근사하거나 극값을 찾기 위해 다른 방법을 시도한 사람이 있습니까?
아니면 실패인가요?
아니면 여전히 뭔가를 생각해낼 수 있습니까?