나는 그들이 이미 고기 분쇄기를 작동시키기 시작했다고 가정하고 항상 삽으로 채소를 노를 저어야하므로 포럼에 갈 시간이 없습니까? 아니면 항상 섬에 있습니까? :-))
나는 섬에 가지 않았다. Alex는 태평양 전체를 샀습니다. 내 정보 데이터에 따르면, 그는 이제 달의 나머지 표면을 사들이고 있으며 백만장자 고양이에게 먼저 우주로 날 수 있는 권리를 놓고 도전하고 있습니다.
그리고 동전에 관해서는 실제로 영향을 미칩니다. 얼마나 예측 가능한지 이해하기만 하면 됩니다. 예를 들어, 동전에 대한 욕망은 내 손바닥에 그것이 임박한 반환을 예측하는 것을 가능하게 합니다. :-)
네, 저는 동전이 공중에 매달려 있지 않을 것이라고 예측할 수 있다는 농담을 추가하고 싶었습니다. 그러나 그것은 말한 것의 본질을 바꿉니다.
비공개 로
다른 쪽에서 보려고 합니다. 아무도 우리에게 모든 동전 던지기에 내기를 강요하지 않습니다. 나는 연속으로 3개의 앞면을 기다리고 있고 뒷면이 나올 것이라는 내기를 가지고 들어갑니다. 이 경우 확률은 0.5가 아닙니다. 즉, 시스템에 광산이나 양귀비의 안정적인 상태가 있는 경우입니다. 그것은 사용할 수 있습니다.
명확하게 표현하지 못한 점 죄송합니다. 네 번째 경험에서 너트나 독수리가 떨어질 확률은 0.5이지만 시스템이 안정 상태를 위해 노력하면 연속으로 떨어질 확률은 0.5가 아닙니다.
그리고 코인으로 시스템의 안정 상태는 무엇입니까? ( 부록 : 내가 산만 한 동안 친애하는kamal 은 이미 질문했습니다 ) 그 동안 나는 내 입장을 고수합니다. 안정적인 상태를 유지하려는 시스템의 욕구는 예측에 이점을 제공하지 않으며 의사 협상 가능한 주장을 많이 찾을 수 있습니다. 예, 중요하지 않습니다.
추신 : 나는 내 "스팸"과학 연구를 방해하지 않을 것입니다., 주제는 완전히 다른 것입니다.
당신은 수학자이고, 게다가 통계학자이고 나는 물리학자입니다. 어쨌든 우리는 다른 언어와 다른 사고 방식을 가지고 있습니다. 그러므로 우리는 먼저 이해에 도달해야만 대화에서 무엇인가를 성취할 수 있습니다. 그래서 주제에 대해 탐구하고 서로를 이해하려고 노력해 주셔서 감사합니다.
1. 내가 당신의 설명을 올바르게 이해한다면, 비-차익 거래의 "물리적" 의미는 프로세스의 어떤 자신의 확률보다 더 나을 예측을 하는 것이 불가능하다는 사실에 있습니다. 즉, 귀하가 제공한 코인의 경우 0.7의 확률로 +1의 손실을 예측하거나 0.5의 확률로 -1의 손실을 예측하는 것은 불가능합니다. 그렇다면 당연히 비차익거래에 대한 그런 이해는 내가 상상했던 것보다 더 넓다. 그러나 처음에는 시장에서 지는 것과 이긴 것이 동등하게 가능성이 있는 것으로 간주되기 때문에 문제의 본질이 바뀌지 않습니다. 이 상황에서 비차익 거래와 비효율성은 실제로 동등하며 둘 다 마틴게일에 빠지게 됩니다. 그래서 저는 사실 마틴게일 기준에 관심이 있습니다. 그리고 이것은 실제 프로세스에서 이러한 기준 위반을 평가한다는 관점에서 나에게 흥미 롭습니다.
가능한 모든 방법을 확인하여 마팅게일을 확인하는 것은 물론 불가능합니다. 그래서 내 질문은 다른 방향에 있습니다. 예를 들어, 프로세스의 DF 또는 ACF가 주어지면 프로세스가 마틴게일인지 여부를 결정할 수 있습니까? 또는 좁은 의미에서 - 프로세스의 일부 기능의 일부 속성은 이에 대한 필요 및/또는 충분 조건입니다. 예를 들어, 함수의 연속성은 1차 도함수가 1종 이하의 불연속성을 가질 수 있다는 조건입니다. 그리고 또 다른 양적 측면입니다. 프로세스가 마틴게일이라는 정량적 측정이 있습니까?
에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다. 따라서 비차익거래 시장의 가정은 충분히 정당화된다. 그러나 시장은 이완 시간이 0이 아닌 개방형 확률 시스템입니다. 엄밀한 정의 없이 제 말의 의미를 이해하시길 바랍니다. :-) 그리고 이것은 일반적으로 비-차익 거래를 수용할 때 지역적 의미에서 그것을 주장할 수 없다는 것을 의미합니다. 비차익거래는 사건의 규모에 따라 더 많거나 더 적은 범위에서 지속적으로 위반됩니다. 그리고 시장은 물론 약간의 지연과 함께 이 상황을 지속적으로 "수정"하고 있습니다. 이 잔고는 제 관점에서 비임의 수입을 추출할 수 있는 유일한 기회입니다. 이를 위해 저는 비차익거래와 그 위반행위를 처리하고자 합니다.
수학적 사고 시스템인 IMHO를 사용하면 추상적인 현상과 대상을 구조화할 수 있습니다. 현실과의 유비가 발견되면 이것은 관찰된 현상에도 적용됩니다. 물리적 사고 방식을 통해 실제 현상을 구조화하고 이 세상에서 매우 사소하지 않은 연결을 찾을 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 서로 없이는 어렵습니다. 그러나 그들은 함께 인류에게 물질적 영역에서의 모든 성취를 제공했습니다.
2. 흥미로워, 그래서 나는 뭔가를 따라잡지 못하고 있다. 가능하다면 원칙적으로 이것이 어떻게 수행될 수 있는지 계몽하십시오.
3. 당신이 올바르게 이해했습니다. 단지 분포를 의미하는 것이 아니라 단순히 표본의 최대값과 표본의 최소값 간의 차이의 평균을 의미합니다.
암튼 다들 많이 써주셨으니 순서대로 답변드리겠습니다. 1. 음, 솔직히 말해서 그렇지는 않습니다. 비 차익 거래의 물리적 의미는 대략 다음과 같습니다. 아무것도 확실하게 말할 수 없습니다. 아니요, 물론 무엇인가 가능합니다(가격이 0보다 큼). 그러나 무엇을 얻을 수 있는지 확실하게 말할 수 있는 것은 없습니다. "동전은 분명히 머리가 떨어질 것이다", "가격은 내일 확실히 오늘 수준을 초과할 것이다" 등은 말할 수 없다. 이 경우 과학의 전체 강점은 이(상당히 약한 조건)가 가격 과정에서 파생 상품을 추정하기에 충분하다는 사실에 있습니다. 우리의 경우 Forex 에서 돈을 벌려고 할 때 차익 거래가 없다는 문제는 거의 관심이 없지만 효율성 문제는 흥미 롭습니다. (위험하긴 하지만) 긍정적인 수익 기회의 존재 d. 코인의 경우 - 더 자주 떨어지는 쪽에 베팅하는 능력. 예, 운이 좋지 않을 수 있으며 와셔가 반대쪽에서 떨어질 것입니다. 그러나 평균적 으로 이득이 있을 것입니다. 정확히는 아니지만 평균적으로 . 따라서 투기자에게 비차익거래는 흥미롭지 않지만 효율성은 흥미롭습니다(리스크를 가지고도 수익을 낼 수 없음). 그리고 효율성의 조건은 모든 것이 의존하는 마틴게일입니다. 마틴게일을 앞서가는 방법? 글쎄요, 이것은 본질적으로 진공 상태의 구형 말이 아닙니다. 엄격하게 정의된 프로세스에 따르면 마틴게일 인지 여부를 항상 알 수 있습니다. 프로세스의 분포 함수는 이 프로세스를 완전히 정의하며 네, 프로세스가 마틴게일인지 여부를 알려주는 데 사용할 수 있습니다. 프로세스가 랜덤 워크(독립 r.v.의 합)인 경우 필요하고 충분한 마틴게일 조건은 이러한 양의 0 평균입니다. 일반적인 경우(이것이 정의임), 마틴게일 프로세스는 현재 시점까지 모든 정보를 사용할 수 있는 경우 한 단계 앞서는 값에 대한 수학적 기대치가 현재 값과 동일한 경우입니다. 그다지 건설적이지 못함을 인정합니다. 정량적 측정이 없으며 "공정 - 마틴게일"이라는 진술은 "온도가 0입니다"라는 진술과 같습니다. 엄밀히 말하면 0과 같지 않으며 오류가 있는 기기로 이를 확인하는 것은 불가능하지만 다음을 시도할 수 있습니다. 프로세스가 마틴게일에 얼마나 가까운지 이해하십시오(여전히 스프레드 등이 있음). 0이 아닌 휴식 시간 및 기타 사항에 관해서: 우리는 큰 시간 프레임에서 시장이 마틴게일과 매우 유사하고 작은 시간 프레임에서 완전히 다른 것들이 작동한다는 오래된 사실에 접근하는 것 같습니다(requotes, spread, Quotes 지연 등). 헤지펀드 업계에서 말하듯이 "승자는 똑똑한 사람이 아니라 거래소에 대한 핑이 적은 사람이다." 그리고 이것은 농담이 아닙니다(최고의 투자 은행은 옵션 가격 등을 계산하기 위해 특수 프로세서를 만들고 시간이 매우 중요합니다). 2. 글쎄요, 아마도 이 질문을 이해하지 못했을 것입니다. 어쩐지 매우 간단하기 때문입니다. 글쎄, 앞면이 10개 중 6개이고 꼬리가 10개 중 4개인 동전이 있습니다. 앞면에 베팅하십시오. 평균적으로 귀하는 검정색이 될 것입니다 :))) - 그리고 당신은 검은색. 당신은 아마도 더 복잡한 것을 의미했을 것입니다. 3. 기술에 관심이 있습니까? 과정의 분포가 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산할 수 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산한 후 평균을 계산하는 것은 기본입니다. 최소값에 대해 동일한 작업을 수행하고 차이를 계산합니다. 그게 다야.
전체를 인용해서 죄송하지만, 새롭게 떠오르는 상호 이해는 어딘가에서 빠르게 사라지기 시작했습니다. 그러므로 나는 멀리 뛰지 않고 접점으로 돌아가서 구성을 잃지 않을 기회가 있기 위해 전체를 인용합니다.
1. 내가 정확한 예측에 대해 생각하고 있다는 아이디어는 어디서 얻었나요? 결국, 내 버전의 의미에서 나는 " 프로세스의 어떤 자신의 확률보다 낫다 "고 말했습니다. 즉, 0.6이 아니라 0.7이라고 합시다. 그리고 이것은 정확히 가정된 통계입니다. TS를 구성하는 목적인 획득의 이점. 매번 우승이 보장 되는 차량을 만들고 있다는 사실이 믿기지 않으시겠습니까? 그러나 이것은 단지 서정적 인 탈선 일뿐입니다.
나는 당신이 관심에 대해 말한 것에 매우 동의합니다(당신의 포스트에서 강조했습니다). 그러나 반대 의미를 가진 거의 동일한 두 개의 문구가 있습니다. :-) 이 문구 중 하나(즉, 돈을 벌 수 있는 가능성 에 관한 것) 중 하나가 비효율성 을 암시한다고 가정해야 합니까?
그래서 저는 악센트를 바꿔서 "그래서 저는 사실 마틴게일 기준에 관심이 생겼습니다."라고 글을 썼습니다. 이에 대해 "마틴게일의 필요충분조건은 이 값들의 평균이 0이다"라고 아주 명쾌하게 답해주셨습니다. 그러나 어느 정도는 예상하지 못한 일이라는 것을 인정해야 합니다. 너무 단순한 기준입니다. 그러나 나는 잠시 동안 그것에 대해 생각할 필요가 있습니다. 그래야 내 생각과의 연관성이 명확해집니다.
2. 왜 코인으로의 급격한 전환이 있었는지 이해가 가지 않았습니까? 처음에는 전략을 구축하기 위해 FR 또는 PV를 사용하는 것에 대한 질문이 제기되었습니다. 가격의 상관관계 또는 반상관관계 사용 - 이 옵션은 이해할 수 있습니다. 동의합니다. 왠지 FR이나 PV가 더 어렵게 느껴졌다. 그러나 어쩌면 내가 틀렸을 수도 있습니다. 만약 mo price increments = 0, 즉 마틴게일 과정이라면, 예를 들어 FD 또는 PV 곡선의 모양이나 그 특성에 관계없이 이익이 불가능합니까? 그리고 그것이 mo <> 0이면 더 이상 고민하지 않고 적절한 방향으로 넣으면 이것이 FR 및 PV에 관한 모든 가능성입니까?
3. 기술입니다. 그리고 프로세스의 분포가 주어졌을 때 최대값의 분포를 어떻게 계산할 수 있습니까?
a) "비 차익 거래"와 "효율성"을 혼동하고 있습니다(Amir는 이미 이에 대해 언급했습니다). b) 질문의 본질에서 내가 이해한 대로 "시장이 차익거래가 없는가?", "효과적인가?"라는 질문에 답할 수 있는 방법을 추출하고 싶습니다. 이 질문에 대해 걱정하지 마십시오. 내가 직접 대답할 것입니다. 시장은 ARBITRAGE입니다(가끔 현재 RTS에서 Gazprom 주식을 사고 MICEX에서 루블을 더 주고 팔 수 있습니다. 통화도 마찬가지입니다. 때때로 한 ECN에서 하나의 환율을 보고 다른 하나에서 다른 환율을 볼 수 있습니다.) 시장은 비효율적입니다(문서는 번성하고 발전하는 헤지 펀드 산업입니다). c) 당신이 말하는 것 - 비차익 거래와 효율성 - 이것들은 우선 몇 가지 추상적인 것들입니다. 모델에서, 새장에 갇힌 노트북에서. 시장(실제 가격)은 증명하거나 말할 수 있는 추상적인 것이 아닙니다. ver-ti의 일부 CONFIDENCE 수준으로 "이러한 일련의 데이터를 관찰하면 ver-yu 95%로 이러한 속성을 가지고 있다고 말할 수 있습니다."라고 말할 수 있습니다. 마틴게일 시장을 확인하는 방법을 모르겠습니다(일부 신뢰 구간이 있더라도). 예, 의미가 없습니다. 그는 마틴게일이 아니라 마틴게일이 아닙니다. 이것은 확인할 사항이 아닙니다. "I have a series: 1 2 4 -2, which is generated by random variable Xi. 어떤 확률로 기대 Xi > 0이라고 말할 수 있습니까?" 내 말을 이해합니까? 내 추론의 주요 본질은 당신이 이해해야 하는 질문에 있습니다. 확률 이론과 수학 통계는 다른 것입니다. REAL MARKET은 수학 통계의 주제입니다. 그리고 이론적인 모델은 theorver입니다. 따라서 마틴게일은 matstat가 아닌 theorver에서 나온 것입니다.
2. 많은 아이디어가 있지만 수익성 있는 차량을 대량 생산할 수 있는 일반적인 접근 방식은 없습니다. 하늘에서 만나를 구하지 마십시오. 거래는 힘든 일입니다. 예를 들어, CV 세트 분포의 그림을 만들 수 있고, 공분산 행렬을 만들 수 있고, 계열의 지속성/반지속성을 볼 수 있고, 신경망에 밀어넣을 수 있습니다. 일반적인 접근 방식은 없습니다. 프로그램을 작성할 수 없습니다. FR 또는 PV를 입력으로 제공하고 종료를 제공합니다. MQL4 )))))))
다음은 토론할 구체적인 아이디어입니다. 건설적이고 즐거운 일입니다. 그리고 theorver와 matstat를 모두 기억할 곳이 있을 것입니다. 이 mattstva의 도움으로 IDEAS 자체를 찾을 필요는 없습니다. 그들은 거기에 없습니다. 금융 시장의 모든 모델은 효율성 및 비중재에 있습니다.
예를 들어 드리겠습니다. 실제 예, 사람들은 돈을 벌었습니다.
옵션의 공정 가격에 대한 Black-Shaws-Merton 공식이 있습니다. 델타 중립 옵션 헤징 알고리즘이 있습니다. 이것은 확률적 적분 등을 최대한 활용한 수학이다. 게다가 사람들은 이 모든 것을 이해하고 있습니다. 그리고 더 나아가 사람들은 조건부로 RTS 지수에 대한 옵션 시장이 공정 가격보다 훨씬 더 비싸다는 사실을 알게 됩니다(음, 사람들은 그것을 받아들이고 변동성을 계산했습니다. 옵션 가격은 가격 변동성에 직접적으로 의존합니다). 글쎄, 그들은 무엇을 했습니까? 많은 옵션을 매도하고 헤지했습니다.
다음은 일반적인 예입니다. 아이디어는 공식에서 얻지 않지만 수학은 힘과 주와 함께 사용됩니다.
특정 아이디어를 논의하고 영구 운동 기계를 발명하지 않으려는 열망이 있다면 우리는 항상 행복합니다))
3. 질문을 이해하지 못했습니다.
덕분에 기분이 좋아졌습니다. 나는 읽고 생각했습니다. 이것은 필요하며 이것은 열성적인 가혹한 사람에 의해 작성되었습니다!
내 사랑, 당신은 하나의 질문을 이해하지 못했습니다! 나는 시장에 대해 아무것도 묻지 않았고 거래 방법에 대해 아무것도 묻지 않았습니다. 또한 내 생각이나 접근 방식을 표현하지 않았습니다. 내가 던진 세 가지 질문은 수학과 순수 추상화의 영역으로 상당히 제한되어 있습니다. 그리고 저는 이 수학을 소유한 사람의 답변을 기대했습니다. 그리고 실제로 선배님으로부터 첫 번째 질문에 그런 답변을 받았습니다. 할 수 있을 때 그에게서 배우십시오.
일반적으로 당신은 사람에 대한 그의 질문을 헛되이 생각하고 있습니다. 대답하는 대신 점수를 주기 시작한다는 사실은 말할 것도 없고, 이것을 잘못 이해하고 있고 여기에서는 접근 방식이 잘못되었습니다. 질문에서 이해가 안되는 부분이 있으면 다시 질문하는 것이 가장 좋습니다.
그리고 세 번째 요점은 매우 간단했습니다. 계산 방법은 무엇입니까? 어쨌든 . ..
간단하고 다소간 명확하게( kamal 은 모든 것을 이해함) 공식화된 질문을 이해하지 못한다면 어떻게 건설적인 아이디어를 논의할 수 있습니까?
암튼 다들 많이 써주셨으니 순서대로 답변드리겠습니다. 1. 음, 솔직히 말해서 그렇지는 않습니다. 비 차익 거래의 물리적 의미는 대략 다음과 같습니다. 아무것도 확실하게 말할 수 없습니다. 아니요, 물론 무엇인가 가능합니다(가격이 0보다 큼). 그러나 무엇을 얻을 수 있는지 확실하게 말할 수 있는 것은 없습니다. "동전은 분명히 머리가 떨어질 것이다", "가격은 내일 확실히 오늘 수준을 초과할 것이다" 등은 말할 수 없다. 이 경우 과학의 전체 강점은 이(상당히 약한 조건)가 가격 과정에서 파생 상품을 추정하기에 충분하다는 사실에 있습니다. 우리의 경우 Forex 에서 돈을 벌려고 할 때 차익 거래가 없다는 문제는 거의 관심이 없지만 효율성 문제는 흥미 롭습니다. (위험하긴 하지만) 긍정적인 수익 기회의 존재 d. 코인의 경우 - 더 자주 떨어지는 쪽에 베팅하는 능력. 예, 운이 좋지 않을 수 있으며 와셔가 반대쪽에서 떨어질 것입니다. 그러나 평균적 으로 이득이 있을 것입니다. 정확히는 아니지만 평균적으로 . 따라서 투기자에게 비차익거래는 흥미롭지 않지만 효율성은 흥미롭습니다(리스크를 가지고도 수익을 낼 수 없음). 그리고 효율성의 조건은 모든 것이 의존하는 마틴게일입니다. 마틴게일을 앞서가는 방법? 음, 이것은 본질적으로 진공 상태의 구형 말이 아닙니다. 엄격하게 정의된 프로세스에 따르면 마틴게일 인지 여부를 항상 알 수 있습니다. 프로세스의 분포 함수는 이 프로세스를 완전히 정의하며, 네, 프로세스가 마틴게일인지 여부를 알려주는 데 사용할 수 있습니다. 프로세스가 랜덤 워크(독립 r.v.의 합)인 경우 필요하고 충분한 마틴게일 조건은 이러한 양의 0 평균입니다. 일반적인 경우(이것이 정의임), 마틴게일 프로세스는 현재 시점까지 모든 정보를 사용할 수 있는 경우 한 단계 앞서는 값에 대한 수학적 기대치가 현재 값과 동일한 경우입니다. 그다지 건설적이지 못함을 인정합니다. 정량적 측정이 없으며 "공정 - 마틴게일"이라는 진술은 "온도가 0입니다"라는 진술과 같습니다. 엄밀히 말하면 0과 같지 않으며 오류가 있는 기기로 이를 확인하는 것은 불가능하지만 다음을 시도할 수 있습니다. 프로세스가 마틴게일에 얼마나 가까운지 이해하십시오(여전히 스프레드 등이 있음). 0이 아닌 휴식 시간 및 기타 사항에 관해서: 우리는 큰 시간 프레임에서 시장이 마틴게일과 매우 유사하고 작은 시간 프레임에서 완전히 다른 것들이 작동한다는 오래된 사실에 접근하는 것 같습니다(requotes, spread, Quotes 지연 등). 헤지펀드 업계에서 말하듯이 "승자는 똑똑한 사람이 아니라 거래소에 대한 핑이 적은 사람이다." 그리고 이것은 농담이 아닙니다(최고의 투자 은행은 옵션 가격 등을 계산하기 위해 특수 프로세서를 만들고 시간이 매우 중요합니다). 2. 글쎄요, 아마도 이 질문을 이해하지 못했을 것입니다. 어쩐지 매우 간단하기 때문입니다. 글쎄, 앞면이 10개 중 6개이고 꼬리가 10개 중 4개인 동전이 있습니다. 앞면에 베팅하십시오. 평균적으로 귀하는 검정색이 될 것입니다 :))) - 그리고 당신은 검은색. 당신은 아마도 더 복잡한 것을 의미했을 것입니다. 3. 기술에 관심이 있습니까? 과정의 분포가 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산할 수 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산한 후 평균을 계산하는 것은 기본입니다. 최소값에 대해 동일한 작업을 수행하고 차이를 계산합니다. 그게 다야.
전체를 인용해서 죄송하지만, 새롭게 떠오르는 상호 이해는 어딘가에서 빠르게 사라지기 시작했습니다. 그러므로 나는 멀리 뛰지 않고 접점으로 돌아가서 구성을 잃지 않을 기회가 있기 위해 전체를 인용합니다.
1. 내가 정확한 예측에 대해 생각하고 있다는 아이디어는 어디서 얻었나요? 결국, 내 버전의 의미에서 나는 " 프로세스의 어떤 자신의 확률보다 낫다 "고 말했습니다. 즉, 0.6이 아니라 0.7이라고 합시다. 그리고 이것은 정확히 가정된 통계입니다. TS를 구성하는 목적인 획득의 이점. 매번 우승이 보장 되는 차량을 만들고 있다는 사실이 믿기지 않으시겠습니까? 그러나 이것은 단지 서정적 인 탈선 일뿐입니다.
나는 당신이 관심에 대해 말한 것에 매우 동의합니다(당신의 포스트에서 강조했습니다). 그러나 반대 의미를 가진 거의 동일한 두 개의 문구가 있습니다. :-) 이 문구 중 하나(즉, 돈을 벌 수 있는 가능성 에 관한 것) 중 하나가 비효율성 을 암시한다고 가정해야 합니까?
그래서 저는 악센트를 바꿔서 "그래서 저는 사실 마틴게일 기준에 관심이 생겼습니다."라고 글을 썼습니다. 이에 대해 "마틴게일의 필요충분조건은 이 값들의 평균이 0이다"라고 아주 명쾌하게 답해주셨습니다. 그러나 어느 정도는 예상하지 못한 일이라는 것을 인정해야 합니다. 너무 단순한 기준입니다. 그러나 나는 잠시 동안 그것에 대해 생각할 필요가 있습니다. 그래야 내 생각과의 연관성이 명확해집니다.
2. 왜 코인으로의 급격한 전환이 있었는지 이해가 가지 않았습니까? 처음에는 전략을 구축하기 위해 FR 또는 PV를 사용하는 것에 대한 질문이 제기되었습니다. 가격의 상관관계 또는 반상관관계 사용 - 이 옵션은 이해할 수 있습니다. 동의합니다. 왠지 FR이나 PV가 더 어렵게 느껴졌다. 그러나 어쩌면 내가 틀렸을 수도 있습니다. 아마도 mo price increments=0, 즉 마틴게일 프로세스와 수익 창출은 FD 곡선이나 PV 곡선의 모양이나 그 특성에 관계없이 불가능할 것입니다. 그리고 그것이 mo <> 0이면 더 이상 고민하지 않고 적절한 방향으로 넣으면 FR 및 PV에 관한 모든 가능성이 있습니까?
3. 기술입니다. 그리고 프로세스의 분포가 주어졌을 때 최대값의 분포를 어떻게 계산할 수 있습니까?
어떻게 든 나를 완전히 오해했습니다. 이해합시다. 1. 그게 요점입니다. 이것이 거의 불가능하다는 것을 분명히 이해하고 있기 때문에 정확한 예측을 하고 싶지 않습니다(Forex에서 차익 거래가 없다는 가설은 매우 그럴듯합니다). 따라서 귀하는 (in) 차익 거래에 관심이 없고 (in) 효율성에 관심이 있습니다. 마틴게일. 두 번 모두 이것은 당신이 인용한 텍스트에 쓰여진 것입니다. 제 생각에 의미는 두 번 모두 정확히 동일합니다. 답변의 단순성과 관련하여 - 불행히도 이 답변은 독립 확률 변수에 유효하며 시장의 가격 증분은 종속될 수 있습니다. 2. 동전이 한 예입니다. 가격 FD를 사용하면 다음 아이디어를 완전히 이해하지 못한 것 같습니다. 가격 증분 분포를 연구할 수 있지만 그것만으로는 프로세스를 완전히 특성화할 수 없습니다. 가우스가 아닌 프로세스의 경우 상관 함수가 충분하지 않습니다. 이 프로세스는 모든 유한 차원 분포, 즉 "순간 t1, t2, t3 ...에서의 가격의 공동 분포" 형태의 모든 구성은 매우 번거롭고 통계적 관점에서 아직 적절하게 연구될 수 없습니다. 그리고 프로세스의 FR에 포함된 동작 목록이 매우 크기 때문에 다른 경우에 "프로세스가 10핍만큼 5배 증가하고 롤백되면 붕괴가 극도로 복잡한 구조를 얻을 수 있습니다. 할 것 같은." 3. 뭐, 프로세스의 종류에 따라 다릅니다. 괜찮으시다면 예를 들면 더 좋습니다.
예, 그리고 위 어딘가에서 Stratonovich 적분과 관련하여 Prival은 나에게 Ito 적분을 불연속 프로세스로 일반화할 수 없다고 썼습니다. 이것은 간단히 말해서 사실이 아닙니다. Itov 적분은 모든 Lévy 프로세스를 포함하는 semimartingale로 확장됩니다(예: 명백하게 불연속적인 Poisson 프로세스). 나는 Stratonovich 적분과의 논쟁이 그 관련성을 소진했다고 생각합니다. 내가 말하고 싶은 것은 Stratonovich 적분의 구성에 대한 설명에 대해 단순히 내 말을 검증하는 것입니다. 실제로 더 논의하려면 모르타르에서 물을 부수는 것 같습니다.
kamal : 어떻게 든 나를 완전히 오해했습니다. 이해합시다. 1. 그게 요점입니다. 이것이 거의 불가능하다는 것을 분명히 이해하고 있기 때문에 정확한 예측을 하고 싶지 않습니다(Forex에서 차익 거래가 없다는 가설은 매우 그럴듯합니다). 따라서 당신은 (in) 차익 거래에 관심이 있는 것이 아니라 (in) 효율성에 관심이 있습니다. 마틴게일. 두 번 모두 이것은 당신이 인용한 텍스트에 쓰여진 것입니다. 제 생각에 의미는 두 번 모두 정확히 같습니다. 답변의 단순성과 관련하여 - 불행히도 이 답변은 독립 확률 변수에 유효하며 시장의 가격 증분은 종속될 수 있습니다.
시장의 효율성에 따른 결과는 위험을 감수하더라도 평균적인 수입을 얻을 수 없다는 점을 이해합니다. 이 효율성이 침해되는 곳, 즉 시장의 비효율성이 있는 곳에서는 위험을 감수하면서 돈을 벌 수 있는 기회가 있습니다. 내가 어디에서 잘못 되었습니까?
예, 의심할 여지 없이 시장의 가격 인상은 독립적으로 인식될 수 없습니다. 그러나 이것은 동일한 모델, 첫 번째 근사치입니다. 또한 나는 이러한 문제에서 시장에 관심이 없었지만 수학적 속성으로서의 마팅게일에 관심이있었습니다. 나는 이론과 실천을 구별한다.
2. 동전이 한 예입니다. 가격 FD를 사용하면 다음 아이디어를 완전히 이해하지 못한 것 같습니다. 가격 증분 분포를 연구할 수 있지만 그것만으로는 프로세스를 완전히 특성화할 수 없습니다. 가우스가 아닌 프로세스의 경우 상관 함수가 충분하지 않습니다. 이 프로세스는 모든 유한 차원 분포, 즉 "순간 t1, t2, t3 ...에서의 가격의 공동 분포" 형태의 모든 구성은 매우 번거롭고 통계적 관점에서 아직 적절하게 연구될 수 없습니다. 그리고 프로세스의 FR에 포함된 동작 목록이 매우 크기 때문에 다른 경우에 "프로세스가 10핍만큼 5배 증가하고 롤백되면 붕괴가 극도로 복잡한 구조를 얻을 수 있습니다. 할 것 같은."
이 디자인은 실제로 매우 복잡합니다. 너무 많이. 그리고 물론 하나의 변수에 대한 함수인 간단한 FR을 염두에 두었습니다. 그래서 나는 당신의 대답에 관심이 있었습니다. " 무작위 시리즈의 분포를 알면 다른 가격(현재 가격)에서 일부 값(미래 가격)의 행동을 예측할 수 있습니다. " 그리고 나는 일반적으로 이것을 실제 시장 프로세스와 전혀 연결할 필요가 없습니다. 원리적으로 FR을 사용하여 차량을 만드는 방법 을 알고 싶었습니다. 추상적인. 한 변수의 함수에 대한 기본 사례에서 예측을 구축하는 예를 들 수 있습니까? 이것을 가능하게 하는 FR의 속성을 단순히 표시하는 것만으로도 충분할 것입니다. 그러나 다시, 나는 조리법이 필요하지 않습니다. 단지 이해하고 싶을 뿐입니다.
3. 뭐, 프로세스의 종류에 따라 다릅니다. 괜찮으시다면 예를 들면 더 좋습니다.
괜찮아요. 정수 매개변수가 있는 감마 분포가 있습니다. 분석적으로 통합됩니다. 특정 시리즈의 RV에 대한 PV를 나타낸다고 가정해 보겠습니다. 이 시리즈의 N1 값 샘플과 N2 값의 또 다른 샘플이 있습니다. 이 샘플의 범위를 비교하고 싶습니다. 이를 위해서는 최대값을 추정해야 한다(CV의 범위가 0에서 무한대로 변하기 때문에 표본의 최소값은 역할을 하지 않는다).
시장의 효율성에 따른 결과는 위험을 감수하더라도 평균적인 수입을 얻을 수 없다는 점을 이해합니다. 이 효율성이 침해되는 곳, 즉 시장의 비효율성이 있는 곳에서는 위험을 감수하면서 돈을 벌 수 있는 기회가 있습니다. 내가 어디에서 잘못 되었습니까?
네, 물론, 시장의 가격 상승은 독립적으로 인식될 수 없습니다. 그러나 이것은 동일한 모델, 첫 번째 근사치입니다. 또한 이러한 문제에서 나는 시장이 아니라 수학적 속성으로서의 ness에 관심이 있었습니다. 나는 이론과 실천을 구별한다.
이 디자인은 실제로 매우 복잡합니다. 너무 많이. 그리고 저는 물론 하나의 변수에 대한 함수인 간단한 FR을 염두에 두었습니다. 그래서 나는 당신의 대답에 관심이 있었습니다. " 무작위 시리즈의 분포를 알면 다른 가격(현재 가격)에서 일부 수량(미래 가격)의 행동을 예측할 수 있습니다. " 그리고 나는 일반적으로 다음이 필요하지 않습니다. 이것을 실제 시장 프로세스와 연관시키는 것입니다. 원리적으로 FR을 사용하여 차량을 만드는 방법 을 알고 싶었습니다. 추상적인. 한 변수의 함수에 대한 기본 사례에서 예측을 구축하는 예를 들 수 있습니까? 이를 허용하는 FR 속성의 간단한 표시만으로도 충분합니다. 그러나 다시, 나는 조리법이 필요하지 않습니다. 단지 이해하고 싶을 뿐입니다.
괜찮아요. 정수 매개변수가 있는 감마 분포가 있습니다. 분석적으로 통합됩니다. 특정 시리즈의 RV에 대한 PV를 나타낸다고 가정해 보겠습니다. 이 시리즈의 N1 값 샘플과 N2 값의 또 다른 샘플이 있습니다. 이 샘플의 범위를 비교하고 싶습니다. 이를 위해서는 최대값을 추정해야 한다(CV의 범위가 0에서 무한대로 변하기 때문에 표본의 최소값은 역할을 하지 않는다).
1. 있는 그대로의 당신이 절대적으로 옳습니다. 2. 사실은 독립적인 증분을 가진 모델은 매우 단순하고 깊은 답변을 추출할 수 없다는 것입니다. 즉, 어떤 의미에서는 이것이 첫 번째 근사치이지만 이론은 원칙적으로 두 번째 근사치가 가능합니다. 그리고 두 번째 요구사항의 실천 :) . 마틴게일 은 또한 복잡한 종속 구조를 가질 수 있으므로 개념의 힘은 독립적으로 동일하게 분포된 증분을 갖는 프로세스(레비 프로세스)보다 훨씬 더 큽니다. 3. 증분의 독립성을 가정하면 실제로 가장 성공적인 전략은 긍정적인 수학적 기대의 방향에 두는 것입니다. 여기서 높은 과학은 기초적인 "근육질" 느낌에서 벗어나지 않습니다. 저것들. 차량은 단순히 "매수 후 보유" 또는 "매도 후 보유" 유형입니다. 다시 말하지만, 독립 증분의 경우는 대체로 사소합니다. 그러나 수익성 측면에서는 사소합니다. 위험 측면에서 몇 가지 의미 있는 관찰이 있습니다. 일반적으로 자금 관리의 수학은 정확하고 명확한 행동 알고리즘이 있다는 관점에서 훨씬 더 적합합니다. 4. 글쎄요, 구성원이 많은 샘플의 평균 범위가 더 크다는 것을 이해하기 위해 이마에 7개의 스팬이 필요하지 않습니다. :))) 그러나, 아마도 당신은 그것을 의미하지 않았을 것입니다. 실제로 독립변수의 경우 풀이를 위한 일반적인 알고리즘은 다음과 같습니다. a) d.f를 찾으십시오. 각 랜덤 변수 - F(x) (이 경우 감마 분포) b) G(x) = F^n(x) ( F 의 n승, en은 표본 크기) c) 직선 x dG 에 대해 적분 결과 값은 최대값의 평균입니다.
kamal : 1. 있는 그대로의 당신이 절대적으로 옳습니다. 2. 사실은 독립적인 증분을 가진 모델은 매우 단순하고 깊은 답변을 추출할 수 없다는 것입니다. 즉, 어떤 의미에서는 이것이 첫 번째 근사치이지만 이론은 원칙적으로 두 번째 근사치가 가능합니다. 그리고 두 번째 요구사항의 실천 :) . 마틴게일 은 또한 복잡한 종속 구조를 가질 수 있으므로 개념의 힘은 독립적으로 동일하게 분포된 증분을 갖는 프로세스(레비 프로세스)보다 훨씬 더 큽니다. 3. 증분의 독립성을 가정하면 실제로 가장 성공적인 전략은 긍정적인 수학적 기대의 방향에 두는 것입니다. 여기서 높은 과학은 기초적인 "근육질" 느낌에서 벗어나지 않습니다. 저것들. 차량은 단순히 "매수 후 보유" 또는 "매도 후 보유" 유형입니다. 다시 말하지만, 독립 증분의 경우는 대체로 사소합니다. 그러나 수익성 측면에서는 사소합니다. 위험 측면에서 몇 가지 의미 있는 관찰이 있습니다. 일반적으로 자금 관리의 수학은 정확하고 명확한 행동 알고리즘이 있다는 관점에서 훨씬 더 적합합니다. 4. 글쎄요, 구성원이 많은 샘플의 평균 범위가 더 크다는 것을 이해하기 위해 이마에 7개의 스팬이 필요하지 않습니다. :))) 그러나, 아마도 당신은 그것을 의미하지 않았을 것입니다. 실제로 독립변수의 경우 풀이를 위한 일반적인 알고리즘은 다음과 같습니다. a) d.f를 찾으십시오. 각 확률 변수 - F(x) (이 경우 감마 분포) b) G(x) = F^n(x) ( F 의 n승, en은 표본 크기) c) 직선 x dG 에 대해 적분 결과 값은 최대값의 평균입니다.
따라서 첫 번째 질문에서 완전한 만장일치에 도달했습니다. :-)) 괜찮은.
2. 나는 당신이 말하는 것을 일반적으로 이해하지만, 그것이 나의 수학적 능력을 넘어선 다는 것도 이해합니다. :-(
3. 예, TS에 대한 그러한 아이디어는 정말 사소합니다. 이것을 위해 FR을 알 필요가 없습니다. mo가 있으면 충분합니다. 나는 처음부터 이것을 이해했다. 따라서 질문은 다른 방식으로 공식화될 수 있습니다. DF를 아는 것이 mo, sko를 아는 기본 경우보다 명시적으로 이점을 제공합니까? 글쎄, 그렇다면 어떻게 든 사용할 수 있습니까?
예시. PV는 여전히 mo=0이지만 비대칭(대칭인 가우스와 달리)이 있습니다. 곡선의 모양에서 무언가를 추출할 수 있습니까, 아니면 말이 되지 않습니까?
그러나 이것은 흥미롭습니다. "돈 관리의 수학 은 정확하고 명확한 조치 알고리즘이 있다는 관점에서 훨씬 더 적절합니다." 이러한 알고리즘에 대해 더 많이 배울 수 있습니까? 즉, 그것이 의미하는 바와 접근 가능한 형태로 찾을 수 있는 위치입니다.
4. 나는 질적 비교가 아니라 양적 비교에 관심이 있다. 이것은 TC의 논리적 조건이 아닙니다. :-) 정확히는 이 샘플의 크기에 의존하지 않도록 샘플의 범위를 정규화하고 싶습니다.
계산 알고리즘을 이해했지만 pls를 설명하십시오.
a) "각 랜덤 변수"는 CV 시리즈의 각 샘플이 자체 분포를 갖는 별도의 값임을 의미합니까? 그러한 모든 양은 동일한 분포 F(x) ? 그렇지 않다면 "모든 임의의 값"은 무엇을 의미합니까?
b) G(x)는 무엇입니까? F(x)를 n의 거듭제곱으로 올려야 하는 이유는 무엇이며 이것이 샘플 최대값과 어떤 관련이 있습니까? 실례합니다. 물리학자로서 제가 하는 일을 이해해야 합니다.
여러분, 군사 바보들에게 설명하십시오. 시장 효율성이란 무엇을 의미합니까? 몇 페이지 전 Yurixx 및 Neutron p.12와 이 개념에 대해 논의할 때 다음과 같은 공식이 있다고 주장하면 시장(곡선, 화면에 그런 개념이 없음)이라는 결론에 도달한 것 같습니다. 그것을 계산하는 방법 스튜디오. 그렇지 않으면 빈 구입니다.
흘리지 않도록 발췌입니다.
“효율성이라는 단어는 철학적인 개념이고 다양한 각도에서 바라볼 수 있다는 점을 이해해야 합니다. 집 구석에 있는 예는 2개의 삽입니다. 첫 번째 삽이 두 번째(파는 경우)보다 효과적이지만 부으면 두 번째 삽이 더 좋습니다(더 효율적입니다). »
또한 다양한 측면에서 삽의 생산이나 판매의 효율성을 이해할 수 있습니다.
다시 한 번 질문을 반복하고 싶습니다. 곡선의 효율성(화면에 표시된 가격)은 얼마입니까?
이 질문을 통해 나는 그것이 거기에 없다는 생각을 당신에게 전하고 싶습니다. 효율성(차익 거래의 개념과 함께)은 거래 시스템이 있는 경우에만 고려될 수 있으므로 이 TS가 소득을 가져오는지 여부와 상관없이 이 개념을 가질 수 있으며 (시장에 대한) 곡선은 절대적으로 보라색입니다. 그것은 작동합니다, 당신의 TS, 그것은 전혀 될 수 없습니다.
도입된 개념은 혼란만 일으키고 이 곡선의 "동작"을 탐색할 수 있는 도구(패턴 찾기)를 제공하지 않지만 "코인으로 시스템의 안정적인 상태는 무엇입니까? (부록 : 내가 산만 한 동안 친애하는 kamal이 이미 요청했습니다) 그 동안 나는 내 입장을 고수합니다 - 안정적인 상태를 유지하려는 시스템의 욕구는 예측에 이점을주지 않으며 의사 협상 가능한 많은 것을 찾을 수 있습니다 인수 "
시스템이 정상 상태를 취하는 경향이 있다는 지식과 여기에 언급된 바와 같이 시장이 마틴게일 이고 마틴게일의 필요 충분 조건이 0인 경우 평균입니다. 그것은 훌륭합니다(그냥 환상적입니다). FOREX 시장 전체를 먹는 것은 어렵지 않습니다. 여전히 그 시체를 짓밟고(시장이 죽을 것이기 때문에) 발을 닦을 수 있습니다.
나는 이 진술을 그림으로 설명하고 안정점이 최대인지 최소인지는 중요하지 않다(그냥 그림을 180도 뒤집는다). 가장 중요한 것은 안정적이라는 것입니다. 시간이 지나도 변하지 않습니다.
이제 나는 이 문구로 돌아가고 싶습니다. "4번째 경험에서 너트나 독수리가 떨어질 확률은 0.5이지만 시스템이 안정을 위해 노력한다면 연속으로 떨어지는 확률은 4 독수리가 0.5가 아닙니다. 상태."
이 문구를 통해 다음 리드가 영역 3(연속 4개의 헤드)보다 영역 2에 속할 가능성이 더 높다는 사실에 베팅하고 영역 1( 4 꼬리), 그림을 참조하십시오.
당신은 이미 이 게임 전략을 1000번 보았고 일반적인 채널 전략(이 그래프를 90도 회전하고 이 다음 값이 시간에 어떻게 작용하는지 상상해 보세요) 임계값은 채널 라인(지지선과 저항선이 가능함)입니다.
Yurixx 는 이제 왜 모든 사람들이 따옴표의 고정되지 않은 흐름을 고정된 것으로 줄이기를 원하는지 명확합니다(5월=0, 분산=const 등). 이러한 모든 특성이 시간이 지나도 변하지 않으면(흐름이 고정됨), 그림의 전략입니다. 저는 Forex를 포함한 모든 사람을 제거할 것입니다. 요금을 두 배로 늘릴 필요도 없습니다. ;-).
나는 당신이 분석하는 것을 이해하고 파리와 커틀릿을 혼동하지 않는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 시장 분석의 경우 - 무작위 프로세스 이론(더 나을 수도 있음)을 사용하고 TS 분석의 경우 의사 결정 이론을 사용합니다.
Occam의 면도날에 대한 아름다운 말은 이미 여기에서 말했습니다. 나는 다르게 말할 것입니다. 러시아어로 나는 자작 나무 drin을 가지고 시장이 효율적인지 묻습니다 - 공식을 작성하십시오. 공식이 나타나거나 곡선에 이 속성이 없음을 인정할 때까지 계속합니다.
나는 전에 경제학자들이 공격적이지 않더라도 정의를 내린다고 말한 적이 있습니다. 그 수학자들이 더 무섭고 아름다운 말들과 함께 수학자들은 끝이 난다.
특히 시장이 그러한 놀라운 속성을 가지고 있다고 주장하기 때문에 시장의 효율성과 비차익 거래를 계산하는 방법을 바보에게 가르쳐 주십시오(그림 참조). 그 후 안정상태의 점을 점 kniff ' a라고 부르고, 그 공식(연립방정식, 적분....)을 대공식..., 불행히도 마지막을 모르겠다. 이름, 하지만 내가 확실히 찾을 당신이 좋아하는 코냑을 가져올 것입니다.
입구에서 하는 일은 출구에서의 호가의 흐름(in) 효율성 또는 시장의 차익거래(in)인데, 이는 이처럼 놀라운 속성을 가지고 있습니다.
여러분, 군사 바보들에게 설명하십시오. 시장 효율성이란 무엇을 의미합니까? 몇 페이지 전Yurixx및Neutronp.12와 이 개념에 대해 논의할 때 다음과 같은 공식이 있다고 주장하면 시장(곡선, 화면에 그런 개념이 없음)이라는 결론에 도달한 것 같습니다. 그것을 계산하는 방법 스튜디오. 그렇지 않으면 빈 구입니다.
Sergey, 원칙적으로 장기적으로 돈을 벌 수없는 프로세스가 있습니다. MO가 0인 정규 분포 SW를 통합하여 얻은 금성 과정에 대해 이야기하고 있습니다. 따라서 어떤 TS를 생각해 냈든 이 경우에는 실패할 운명입니다. 이론상으로도 그런 차량은 만들 수 없습니다! 그런 VR을 EFFECTIVE라고 부르자. 보시다시피 효율성은 특정 차량이 아니라 주어진 VR의 속성입니다. 그려진 비유가 명확하고 직관적이라고 생각합니까?
도입된 개념은 혼란만 일으키고 이 곡선의 "동작"을 탐색할 수 있는 도구(패턴 찾기)를 제공하지 않지만 "코인으로 시스템의 안정적인 상태는 무엇입니까? (부록 : 내가 산만 한 동안 친애하는 kamal이 이미 요청했습니다) 그 동안 나는 내 입장을 고수합니다 - 안정적인 상태를 유지하려는 시스템의 욕구는 예측에 이점을주지 않으며 의사 협상 가능한 많은 것을 찾을 수 있습니다 인수 "
이것은 내 진술이므로 조금 더 추가합니다. 내 결론은 "마틴게일"과 "효율성"의 개념이 아닌 상식 에 근거한 것입니다. 게다가 이 개념들이 무엇을 의미하는지 조차 모르고, 더 나아가 알고 싶지도 않습니다. 그러나이 무지는 나를 전혀 괴롭히지 않고 다른 접근 방식, 다른 모습 ... : o)
유리크스에게
또한 당신과 사람들을 만나서 기쁩니다! :에 대한)
시간 관리법 배우기:o)
나는 섬에 가지 않았다. Alex는 태평양 전체를 샀습니다. 내 정보 데이터에 따르면, 그는 이제 달의 나머지 표면을 사들이고 있으며 백만장자 고양이에게 먼저 우주로 날 수 있는 권리를 놓고 도전하고 있습니다.
네, 저는 동전이 공중에 매달려 있지 않을 것이라고 예측할 수 있다는 농담을 추가하고 싶었습니다. 그러나 그것은 말한 것의 본질을 바꿉니다.
비공개 로
그리고 코인으로 시스템의 안정 상태는 무엇입니까? ( 부록 : 내가 산만 한 동안 친애하는 kamal 은 이미 질문했습니다 ) 그 동안 나는 내 입장을 고수합니다. 안정적인 상태를 유지하려는 시스템의 욕구는 예측에 이점을 제공하지 않으며 의사 협상 가능한 주장을 많이 찾을 수 있습니다. 예, 중요하지 않습니다.
추신 : 나는 내 "스팸"과학 연구를 방해하지 않을 것입니다., 주제는 완전히 다른 것입니다.
당신은 수학자이고, 게다가 통계학자이고 나는 물리학자입니다. 어쨌든 우리는 다른 언어와 다른 사고 방식을 가지고 있습니다. 그러므로 우리는 먼저 이해에 도달해야만 대화에서 무엇인가를 성취할 수 있습니다. 그래서 주제에 대해 탐구하고 서로를 이해하려고 노력해 주셔서 감사합니다.
1. 내가 당신의 설명을 올바르게 이해한다면, 비-차익 거래의 "물리적" 의미는 프로세스의 어떤 자신의 확률보다 더 나을 예측을 하는 것이 불가능하다는 사실에 있습니다. 즉, 귀하가 제공한 코인의 경우 0.7의 확률로 +1의 손실을 예측하거나 0.5의 확률로 -1의 손실을 예측하는 것은 불가능합니다. 그렇다면 당연히 비차익거래에 대한 그런 이해는 내가 상상했던 것보다 더 넓다. 그러나 처음에는 시장에서 지는 것과 이긴 것이 동등하게 가능성이 있는 것으로 간주되기 때문에 문제의 본질이 바뀌지 않습니다. 이 상황에서 비차익 거래와 비효율성은 실제로 동등하며 둘 다 마틴게일에 빠지게 됩니다. 그래서 저는 사실 마틴게일 기준에 관심이 있습니다. 그리고 이것은 실제 프로세스에서 이러한 기준 위반을 평가한다는 관점에서 나에게 흥미 롭습니다.
가능한 모든 방법을 확인하여 마팅게일을 확인하는 것은 물론 불가능합니다. 그래서 내 질문은 다른 방향에 있습니다. 예를 들어, 프로세스의 DF 또는 ACF가 주어지면 프로세스가 마틴게일인지 여부를 결정할 수 있습니까? 또는 좁은 의미에서 - 프로세스의 일부 기능의 일부 속성은 이에 대한 필요 및/또는 충분 조건입니다. 예를 들어, 함수의 연속성은 1차 도함수가 1종 이하의 불연속성을 가질 수 있다는 조건입니다. 그리고 또 다른 양적 측면입니다. 프로세스가 마틴게일이라는 정량적 측정이 있습니까?
에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다. 따라서 비차익거래 시장의 가정은 충분히 정당화된다. 그러나 시장은 이완 시간이 0이 아닌 개방형 확률 시스템입니다. 엄밀한 정의 없이 제 말의 의미를 이해하시길 바랍니다. :-) 그리고 이것은 일반적으로 비-차익 거래를 수용할 때 지역적 의미에서 그것을 주장할 수 없다는 것을 의미합니다. 비차익거래는 사건의 규모에 따라 더 많거나 더 적은 범위에서 지속적으로 위반됩니다. 그리고 시장은 물론 약간의 지연과 함께 이 상황을 지속적으로 "수정"하고 있습니다. 이 잔고는 제 관점에서 비임의 수입을 추출할 수 있는 유일한 기회입니다. 이를 위해 저는 비차익거래와 그 위반행위를 처리하고자 합니다.
수학적 사고 시스템인 IMHO를 사용하면 추상적인 현상과 대상을 구조화할 수 있습니다. 현실과의 유비가 발견되면 이것은 관찰된 현상에도 적용됩니다. 물리적 사고 방식을 통해 실제 현상을 구조화하고 이 세상에서 매우 사소하지 않은 연결을 찾을 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 서로 없이는 어렵습니다. 그러나 그들은 함께 인류에게 물질적 영역에서의 모든 성취를 제공했습니다.
2. 흥미로워, 그래서 나는 뭔가를 따라잡지 못하고 있다. 가능하다면 원칙적으로 이것이 어떻게 수행될 수 있는지 계몽하십시오.
3. 당신이 올바르게 이해했습니다. 단지 분포를 의미하는 것이 아니라 단순히 표본의 최대값과 표본의 최소값 간의 차이의 평균을 의미합니다.
1. 음, 솔직히 말해서 그렇지는 않습니다. 비 차익 거래의 물리적 의미는 대략 다음과 같습니다. 아무것도 확실하게 말할 수 없습니다. 아니요, 물론 무엇인가 가능합니다(가격이 0보다 큼). 그러나 무엇을 얻을 수 있는지 확실하게 말할 수 있는 것은 없습니다. "동전은 분명히 머리가 떨어질 것이다", "가격은 내일 확실히 오늘 수준을 초과할 것이다" 등은 말할 수 없다. 이 경우 과학의 전체 강점은 이(상당히 약한 조건)가 가격 과정에서 파생 상품을 추정하기에 충분하다는 사실에 있습니다. 우리의 경우 Forex 에서 돈을 벌려고 할 때 차익 거래가 없다는 문제는 거의 관심이 없지만 효율성 문제는 흥미 롭습니다. (위험하긴 하지만) 긍정적인 수익 기회의 존재 d. 코인의 경우 - 더 자주 떨어지는 쪽에 베팅하는 능력. 예, 운이 좋지 않을 수 있으며 와셔가 반대쪽에서 떨어질 것입니다. 그러나 평균적 으로 이득이 있을 것입니다. 정확히는 아니지만 평균적으로 . 따라서 투기자에게 비차익거래는 흥미롭지 않지만 효율성은 흥미롭습니다(리스크를 가지고도 수익을 낼 수 없음). 그리고 효율성의 조건은 모든 것이 의존하는 마틴게일입니다.
마틴게일을 앞서가는 방법? 글쎄요, 이것은 본질적으로 진공 상태의 구형 말이 아닙니다. 엄격하게 정의된 프로세스에 따르면 마틴게일 인지 여부를 항상 알 수 있습니다. 프로세스의 분포 함수는 이 프로세스를 완전히 정의하며 네, 프로세스가 마틴게일인지 여부를 알려주는 데 사용할 수 있습니다. 프로세스가 랜덤 워크(독립 r.v.의 합)인 경우 필요하고 충분한 마틴게일 조건은 이러한 양의 0 평균입니다. 일반적인 경우(이것이 정의임), 마틴게일 프로세스는 현재 시점까지 모든 정보를 사용할 수 있는 경우 한 단계 앞서는 값에 대한 수학적 기대치가 현재 값과 동일한 경우입니다. 그다지 건설적이지 못함을 인정합니다. 정량적 측정이 없으며 "공정 - 마틴게일"이라는 진술은 "온도가 0입니다"라는 진술과 같습니다. 엄밀히 말하면 0과 같지 않으며 오류가 있는 기기로 이를 확인하는 것은 불가능하지만 다음을 시도할 수 있습니다. 프로세스가 마틴게일에 얼마나 가까운지 이해하십시오(여전히 스프레드 등이 있음).
0이 아닌 휴식 시간 및 기타 사항에 관해서: 우리는 큰 시간 프레임에서 시장이 마틴게일과 매우 유사하고 작은 시간 프레임에서 완전히 다른 것들이 작동한다는 오래된 사실에 접근하는 것 같습니다(requotes, spread, Quotes 지연 등). 헤지펀드 업계에서 말하듯이 "승자는 똑똑한 사람이 아니라 거래소에 대한 핑이 적은 사람이다." 그리고 이것은 농담이 아닙니다(최고의 투자 은행은 옵션 가격 등을 계산하기 위해 특수 프로세서를 만들고 시간이 매우 중요합니다).
2. 글쎄요, 아마도 이 질문을 이해하지 못했을 것입니다. 어쩐지 매우 간단하기 때문입니다. 글쎄, 앞면이 10개 중 6개이고 꼬리가 10개 중 4개인 동전이 있습니다. 앞면에 베팅하십시오. 평균적으로 귀하는 검정색이 될 것입니다 :))) - 그리고 당신은 검은색. 당신은 아마도 더 복잡한 것을 의미했을 것입니다.
3. 기술에 관심이 있습니까? 과정의 분포가 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산할 수 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산한 후 평균을 계산하는 것은 기본입니다. 최소값에 대해 동일한 작업을 수행하고 차이를 계산합니다. 그게 다야.
전체를 인용해서 죄송하지만, 새롭게 떠오르는 상호 이해는 어딘가에서 빠르게 사라지기 시작했습니다. 그러므로 나는 멀리 뛰지 않고 접점으로 돌아가서 구성을 잃지 않을 기회가 있기 위해 전체를 인용합니다.
1. 내가 정확한 예측에 대해 생각하고 있다는 아이디어는 어디서 얻었나요? 결국, 내 버전의 의미에서 나는 " 프로세스의 어떤 자신의 확률보다 낫다 "고 말했습니다. 즉, 0.6이 아니라 0.7이라고 합시다. 그리고 이것은 정확히 가정된 통계입니다. TS를 구성하는 목적인 획득의 이점. 매번 우승이 보장 되는 차량을 만들고 있다는 사실이 믿기지 않으시겠습니까? 그러나 이것은 단지 서정적 인 탈선 일뿐입니다.
나는 당신이 관심에 대해 말한 것에 매우 동의합니다(당신의 포스트에서 강조했습니다). 그러나 반대 의미를 가진 거의 동일한 두 개의 문구가 있습니다. :-) 이 문구 중 하나(즉, 돈을 벌 수 있는 가능성 에 관한 것) 중 하나가 비효율성 을 암시한다고 가정해야 합니까?
그래서 저는 악센트를 바꿔서 "그래서 저는 사실 마틴게일 기준에 관심이 생겼습니다."라고 글을 썼습니다. 이에 대해 "마틴게일의 필요충분조건은 이 값들의 평균이 0이다"라고 아주 명쾌하게 답해주셨습니다. 그러나 어느 정도는 예상하지 못한 일이라는 것을 인정해야 합니다. 너무 단순한 기준입니다. 그러나 나는 잠시 동안 그것에 대해 생각할 필요가 있습니다. 그래야 내 생각과의 연관성이 명확해집니다.
2. 왜 코인으로의 급격한 전환이 있었는지 이해가 가지 않았습니까? 처음에는 전략을 구축하기 위해 FR 또는 PV를 사용하는 것에 대한 질문이 제기되었습니다. 가격의 상관관계 또는 반상관관계 사용 - 이 옵션은 이해할 수 있습니다. 동의합니다. 왠지 FR이나 PV가 더 어렵게 느껴졌다. 그러나 어쩌면 내가 틀렸을 수도 있습니다. 만약 mo price increments = 0, 즉 마틴게일 과정이라면, 예를 들어 FD 또는 PV 곡선의 모양이나 그 특성에 관계없이 이익이 불가능합니까? 그리고 그것이 mo <> 0이면 더 이상 고민하지 않고 적절한 방향으로 넣으면 이것이 FR 및 PV에 관한 모든 가능성입니까?
3. 기술입니다. 그리고 프로세스의 분포가 주어졌을 때 최대값의 분포를 어떻게 계산할 수 있습니까?
하나.
a) "비 차익 거래"와 "효율성"을 혼동하고 있습니다(Amir는 이미 이에 대해 언급했습니다).
b) 질문의 본질에서 내가 이해한 대로 "시장이 차익거래가 없는가?", "효과적인가?"라는 질문에 답할 수 있는 방법을 추출하고 싶습니다. 이 질문에 대해 걱정하지 마십시오. 내가 직접 대답할 것입니다. 시장은 ARBITRAGE입니다(가끔 현재 RTS에서 Gazprom 주식을 사고 MICEX에서 루블을 더 주고 팔 수 있습니다. 통화도 마찬가지입니다. 때때로 한 ECN에서 하나의 환율을 보고 다른 하나에서 다른 환율을 볼 수 있습니다.) 시장은 비효율적입니다(문서는 번성하고 발전하는 헤지 펀드 산업입니다).
c) 당신이 말하는 것 - 비차익 거래와 효율성 - 이것들은 우선 몇 가지 추상적인 것들입니다. 모델에서, 새장에 갇힌 노트북에서. 시장(실제 가격)은 증명하거나 말할 수 있는 추상적인 것이 아닙니다. ver-ti의 일부 CONFIDENCE 수준으로 "이러한 일련의 데이터를 관찰하면 ver-yu 95%로 이러한 속성을 가지고 있다고 말할 수 있습니다."라고 말할 수 있습니다. 마틴게일 시장을 확인하는 방법을 모르겠습니다(일부 신뢰 구간이 있더라도). 예, 의미가 없습니다. 그는 마틴게일이 아니라 마틴게일이 아닙니다. 이것은 확인할 사항이 아닙니다. "I have a series: 1 2 4 -2, which is generated by random variable Xi. 어떤 확률로 기대 Xi > 0이라고 말할 수 있습니까?" 내 말을 이해합니까? 내 추론의 주요 본질은 당신이 이해해야 하는 질문에 있습니다. 확률 이론과 수학 통계는 다른 것입니다. REAL MARKET은 수학 통계의 주제입니다. 그리고 이론적인 모델은 theorver입니다. 따라서 마틴게일은 matstat가 아닌 theorver에서 나온 것입니다.
2. 많은 아이디어가 있지만 수익성 있는 차량을 대량 생산할 수 있는 일반적인 접근 방식은 없습니다. 하늘에서 만나를 구하지 마십시오. 거래는 힘든 일입니다. 예를 들어, CV 세트 분포의 그림을 만들 수 있고, 공분산 행렬을 만들 수 있고, 계열의 지속성/반지속성을 볼 수 있고, 신경망에 밀어넣을 수 있습니다. 일반적인 접근 방식은 없습니다. 프로그램을 작성할 수 없습니다. FR 또는 PV를 입력으로 제공하고 종료를 제공합니다. MQL4 )))))))
다음은 토론할 구체적인 아이디어입니다. 건설적이고 즐거운 일입니다. 그리고 theorver와 matstat를 모두 기억할 곳이 있을 것입니다. 이 mattstva의 도움으로 IDEAS 자체를 찾을 필요는 없습니다. 그들은 거기에 없습니다. 금융 시장의 모든 모델은 효율성 및 비중재에 있습니다.
예를 들어 드리겠습니다. 실제 예, 사람들은 돈을 벌었습니다.
옵션의 공정 가격에 대한 Black-Shaws-Merton 공식이 있습니다. 델타 중립 옵션 헤징 알고리즘이 있습니다. 이것은 확률적 적분 등을 최대한 활용한 수학이다. 게다가 사람들은 이 모든 것을 이해하고 있습니다. 그리고 더 나아가 사람들은 조건부로 RTS 지수에 대한 옵션 시장이 공정 가격보다 훨씬 더 비싸다는 사실을 알게 됩니다(음, 사람들은 그것을 받아들이고 변동성을 계산했습니다. 옵션 가격은 가격 변동성에 직접적으로 의존합니다). 글쎄, 그들은 무엇을 했습니까? 많은 옵션을 매도하고 헤지했습니다.
다음은 일반적인 예입니다. 아이디어는 공식에서 얻지 않지만 수학은 힘과 주와 함께 사용됩니다.
특정 아이디어를 논의하고 영구 운동 기계를 발명하지 않으려는 열망이 있다면 우리는 항상 행복합니다))
3. 질문을 이해하지 못했습니다.
덕분에 기분이 좋아졌습니다. 나는 읽고 생각했습니다. 이것은 필요하며 이것은 열성적인 가혹한 사람에 의해 작성되었습니다!
내 사랑, 당신은 하나의 질문을 이해하지 못했습니다! 나는 시장에 대해 아무것도 묻지 않았고 거래 방법에 대해 아무것도 묻지 않았습니다. 또한 내 생각이나 접근 방식을 표현하지 않았습니다. 내가 던진 세 가지 질문은 수학과 순수 추상화의 영역으로 상당히 제한되어 있습니다. 그리고 저는 이 수학을 소유한 사람의 답변을 기대했습니다. 그리고 실제로 선배님으로부터 첫 번째 질문에 그런 답변을 받았습니다. 할 수 있을 때 그에게서 배우십시오.
일반적으로 당신은 사람에 대한 그의 질문을 헛되이 생각하고 있습니다. 대답하는 대신 점수를 주기 시작한다는 사실은 말할 것도 없고, 이것을 잘못 이해하고 있고 여기에서는 접근 방식이 잘못되었습니다. 질문에서 이해가 안되는 부분이 있으면 다시 질문하는 것이 가장 좋습니다.
그리고 세 번째 요점은 매우 간단했습니다. 계산 방법은 무엇입니까? 어쨌든 . ..
간단하고 다소간 명확하게( kamal 은 모든 것을 이해함) 공식화된 질문을 이해하지 못한다면 어떻게 건설적인 아이디어를 논의할 수 있습니까?
하지만 돌아와 주셔서 감사합니다.
추신: 귀하의 게시물에서 제가 특히 좋아하는 장소를 빨간색으로 강조 표시했습니다.
암튼 다들 많이 써주셨으니 순서대로 답변드리겠습니다.
1. 음, 솔직히 말해서 그렇지는 않습니다. 비 차익 거래의 물리적 의미는 대략 다음과 같습니다. 아무것도 확실하게 말할 수 없습니다. 아니요, 물론 무엇인가 가능합니다(가격이 0보다 큼). 그러나 무엇을 얻을 수 있는지 확실하게 말할 수 있는 것은 없습니다. "동전은 분명히 머리가 떨어질 것이다", "가격은 내일 확실히 오늘 수준을 초과할 것이다" 등은 말할 수 없다. 이 경우 과학의 전체 강점은 이(상당히 약한 조건)가 가격 과정에서 파생 상품을 추정하기에 충분하다는 사실에 있습니다. 우리의 경우 Forex 에서 돈을 벌려고 할 때 차익 거래가 없다는 문제는 거의 관심이 없지만 효율성 문제는 흥미 롭습니다. (위험하긴 하지만) 긍정적인 수익 기회의 존재 d. 코인의 경우 - 더 자주 떨어지는 쪽에 베팅하는 능력. 예, 운이 좋지 않을 수 있으며 와셔가 반대쪽에서 떨어질 것입니다. 그러나 평균적 으로 이득이 있을 것입니다. 정확히는 아니지만 평균적으로 . 따라서 투기자에게 비차익거래는 흥미롭지 않지만 효율성은 흥미롭습니다(리스크를 가지고도 수익을 낼 수 없음). 그리고 효율성의 조건은 모든 것이 의존하는 마틴게일입니다.
마틴게일을 앞서가는 방법? 음, 이것은 본질적으로 진공 상태의 구형 말이 아닙니다. 엄격하게 정의된 프로세스에 따르면 마틴게일 인지 여부를 항상 알 수 있습니다. 프로세스의 분포 함수는 이 프로세스를 완전히 정의하며, 네, 프로세스가 마틴게일인지 여부를 알려주는 데 사용할 수 있습니다. 프로세스가 랜덤 워크(독립 r.v.의 합)인 경우 필요하고 충분한 마틴게일 조건은 이러한 양의 0 평균입니다. 일반적인 경우(이것이 정의임), 마틴게일 프로세스는 현재 시점까지 모든 정보를 사용할 수 있는 경우 한 단계 앞서는 값에 대한 수학적 기대치가 현재 값과 동일한 경우입니다. 그다지 건설적이지 못함을 인정합니다. 정량적 측정이 없으며 "공정 - 마틴게일"이라는 진술은 "온도가 0입니다"라는 진술과 같습니다. 엄밀히 말하면 0과 같지 않으며 오류가 있는 기기로 이를 확인하는 것은 불가능하지만 다음을 시도할 수 있습니다. 프로세스가 마틴게일에 얼마나 가까운지 이해하십시오(여전히 스프레드 등이 있음).
0이 아닌 휴식 시간 및 기타 사항에 관해서: 우리는 큰 시간 프레임에서 시장이 마틴게일과 매우 유사하고 작은 시간 프레임에서 완전히 다른 것들이 작동한다는 오래된 사실에 접근하는 것 같습니다(requotes, spread, Quotes 지연 등). 헤지펀드 업계에서 말하듯이 "승자는 똑똑한 사람이 아니라 거래소에 대한 핑이 적은 사람이다." 그리고 이것은 농담이 아닙니다(최고의 투자 은행은 옵션 가격 등을 계산하기 위해 특수 프로세서를 만들고 시간이 매우 중요합니다).
2. 글쎄요, 아마도 이 질문을 이해하지 못했을 것입니다. 어쩐지 매우 간단하기 때문입니다. 글쎄, 앞면이 10개 중 6개이고 꼬리가 10개 중 4개인 동전이 있습니다. 앞면에 베팅하십시오. 평균적으로 귀하는 검정색이 될 것입니다 :))) - 그리고 당신은 검은색. 당신은 아마도 더 복잡한 것을 의미했을 것입니다.
3. 기술에 관심이 있습니까? 과정의 분포가 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산할 수 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산한 후 평균을 계산하는 것은 기본입니다. 최소값에 대해 동일한 작업을 수행하고 차이를 계산합니다. 그게 다야.
전체를 인용해서 죄송하지만, 새롭게 떠오르는 상호 이해는 어딘가에서 빠르게 사라지기 시작했습니다. 그러므로 나는 멀리 뛰지 않고 접점으로 돌아가서 구성을 잃지 않을 기회가 있기 위해 전체를 인용합니다.
1. 내가 정확한 예측에 대해 생각하고 있다는 아이디어는 어디서 얻었나요? 결국, 내 버전의 의미에서 나는 " 프로세스의 어떤 자신의 확률보다 낫다 "고 말했습니다. 즉, 0.6이 아니라 0.7이라고 합시다. 그리고 이것은 정확히 가정된 통계입니다. TS를 구성하는 목적인 획득의 이점. 매번 우승이 보장 되는 차량을 만들고 있다는 사실이 믿기지 않으시겠습니까? 그러나 이것은 단지 서정적 인 탈선 일뿐입니다.
나는 당신이 관심에 대해 말한 것에 매우 동의합니다(당신의 포스트에서 강조했습니다). 그러나 반대 의미를 가진 거의 동일한 두 개의 문구가 있습니다. :-) 이 문구 중 하나(즉, 돈을 벌 수 있는 가능성 에 관한 것) 중 하나가 비효율성 을 암시한다고 가정해야 합니까?
그래서 저는 악센트를 바꿔서 "그래서 저는 사실 마틴게일 기준에 관심이 생겼습니다."라고 글을 썼습니다. 이에 대해 "마틴게일의 필요충분조건은 이 값들의 평균이 0이다"라고 아주 명쾌하게 답해주셨습니다. 그러나 어느 정도는 예상하지 못한 일이라는 것을 인정해야 합니다. 너무 단순한 기준입니다. 그러나 나는 잠시 동안 그것에 대해 생각할 필요가 있습니다. 그래야 내 생각과의 연관성이 명확해집니다.
2. 왜 코인으로의 급격한 전환이 있었는지 이해가 가지 않았습니까? 처음에는 전략을 구축하기 위해 FR 또는 PV를 사용하는 것에 대한 질문이 제기되었습니다. 가격의 상관관계 또는 반상관관계 사용 - 이 옵션은 이해할 수 있습니다. 동의합니다. 왠지 FR이나 PV가 더 어렵게 느껴졌다. 그러나 어쩌면 내가 틀렸을 수도 있습니다. 아마도 mo price increments=0, 즉 마틴게일 프로세스와 수익 창출은 FD 곡선이나 PV 곡선의 모양이나 그 특성에 관계없이 불가능할 것입니다. 그리고 그것이 mo <> 0이면 더 이상 고민하지 않고 적절한 방향으로 넣으면 FR 및 PV에 관한 모든 가능성이 있습니까?
3. 기술입니다. 그리고 프로세스의 분포가 주어졌을 때 최대값의 분포를 어떻게 계산할 수 있습니까?
1. 그게 요점입니다. 이것이 거의 불가능하다는 것을 분명히 이해하고 있기 때문에 정확한 예측을 하고 싶지 않습니다(Forex에서 차익 거래가 없다는 가설은 매우 그럴듯합니다). 따라서 귀하는 (in) 차익 거래에 관심이 없고 (in) 효율성에 관심이 있습니다. 마틴게일. 두 번 모두 이것은 당신이 인용한 텍스트에 쓰여진 것입니다. 제 생각에 의미는 두 번 모두 정확히 동일합니다.
답변의 단순성과 관련하여 - 불행히도 이 답변은 독립 확률 변수에 유효하며 시장의 가격 증분은 종속될 수 있습니다.
2. 동전이 한 예입니다. 가격 FD를 사용하면 다음 아이디어를 완전히 이해하지 못한 것 같습니다. 가격 증분 분포를 연구할 수 있지만 그것만으로는 프로세스를 완전히 특성화할 수 없습니다. 가우스가 아닌 프로세스의 경우 상관 함수가 충분하지 않습니다. 이 프로세스는 모든 유한 차원 분포, 즉 "순간 t1, t2, t3 ...에서의 가격의 공동 분포" 형태의 모든 구성은 매우 번거롭고 통계적 관점에서 아직 적절하게 연구될 수 없습니다. 그리고 프로세스의 FR에 포함된 동작 목록이 매우 크기 때문에 다른 경우에 "프로세스가 10핍만큼 5배 증가하고 롤백되면 붕괴가 극도로 복잡한 구조를 얻을 수 있습니다. 할 것 같은."
3. 뭐, 프로세스의 종류에 따라 다릅니다. 괜찮으시다면 예를 들면 더 좋습니다.
예, 그리고 위 어딘가에서 Stratonovich 적분과 관련하여 Prival은 나에게 Ito 적분을 불연속 프로세스로 일반화할 수 없다고 썼습니다. 이것은 간단히 말해서 사실이 아닙니다. Itov 적분은 모든 Lévy 프로세스를 포함하는 semimartingale로 확장됩니다(예: 명백하게 불연속적인 Poisson 프로세스). 나는 Stratonovich 적분과의 논쟁이 그 관련성을 소진했다고 생각합니다. 내가 말하고 싶은 것은 Stratonovich 적분의 구성에 대한 설명에 대해 단순히 내 말을 검증하는 것입니다. 실제로 더 논의하려면 모르타르에서 물을 부수는 것 같습니다.
어떻게 든 나를 완전히 오해했습니다. 이해합시다.
1. 그게 요점입니다. 이것이 거의 불가능하다는 것을 분명히 이해하고 있기 때문에 정확한 예측을 하고 싶지 않습니다(Forex에서 차익 거래가 없다는 가설은 매우 그럴듯합니다). 따라서 당신은 (in) 차익 거래에 관심이 있는 것이 아니라 (in) 효율성에 관심이 있습니다. 마틴게일. 두 번 모두 이것은 당신이 인용한 텍스트에 쓰여진 것입니다. 제 생각에 의미는 두 번 모두 정확히 같습니다.
답변의 단순성과 관련하여 - 불행히도 이 답변은 독립 확률 변수에 유효하며 시장의 가격 증분은 종속될 수 있습니다.
시장의 효율성에 따른 결과는 위험을 감수하더라도 평균적인 수입을 얻을 수 없다는 점을 이해합니다. 이 효율성이 침해되는 곳, 즉 시장의 비효율성이 있는 곳에서는 위험을 감수하면서 돈을 벌 수 있는 기회가 있습니다. 내가 어디에서 잘못 되었습니까?
예, 의심할 여지 없이 시장의 가격 인상은 독립적으로 인식될 수 없습니다. 그러나 이것은 동일한 모델, 첫 번째 근사치입니다. 또한 나는 이러한 문제에서 시장에 관심이 없었지만 수학적 속성으로서의 마팅게일에 관심이있었습니다. 나는 이론과 실천을 구별한다.
2. 동전이 한 예입니다. 가격 FD를 사용하면 다음 아이디어를 완전히 이해하지 못한 것 같습니다. 가격 증분 분포를 연구할 수 있지만 그것만으로는 프로세스를 완전히 특성화할 수 없습니다. 가우스가 아닌 프로세스의 경우 상관 함수가 충분하지 않습니다. 이 프로세스는 모든 유한 차원 분포, 즉 "순간 t1, t2, t3 ...에서의 가격의 공동 분포" 형태의 모든 구성은 매우 번거롭고 통계적 관점에서 아직 적절하게 연구될 수 없습니다. 그리고 프로세스의 FR에 포함된 동작 목록이 매우 크기 때문에 다른 경우에 "프로세스가 10핍만큼 5배 증가하고 롤백되면 붕괴가 극도로 복잡한 구조를 얻을 수 있습니다. 할 것 같은."
이 디자인은 실제로 매우 복잡합니다. 너무 많이. 그리고 물론 하나의 변수에 대한 함수인 간단한 FR을 염두에 두었습니다. 그래서 나는 당신의 대답에 관심이 있었습니다. " 무작위 시리즈의 분포를 알면 다른 가격(현재 가격)에서 일부 값(미래 가격)의 행동을 예측할 수 있습니다. " 그리고 나는 일반적으로 이것을 실제 시장 프로세스와 전혀 연결할 필요가 없습니다. 원리적으로 FR을 사용하여 차량을 만드는 방법 을 알고 싶었습니다. 추상적인. 한 변수의 함수에 대한 기본 사례에서 예측을 구축하는 예를 들 수 있습니까? 이것을 가능하게 하는 FR의 속성을 단순히 표시하는 것만으로도 충분할 것입니다. 그러나 다시, 나는 조리법이 필요하지 않습니다. 단지 이해하고 싶을 뿐입니다.
3. 뭐, 프로세스의 종류에 따라 다릅니다. 괜찮으시다면 예를 들면 더 좋습니다.
시장의 효율성에 따른 결과는 위험을 감수하더라도 평균적인 수입을 얻을 수 없다는 점을 이해합니다. 이 효율성이 침해되는 곳, 즉 시장의 비효율성이 있는 곳에서는 위험을 감수하면서 돈을 벌 수 있는 기회가 있습니다. 내가 어디에서 잘못 되었습니까?
네, 물론, 시장의 가격 상승은 독립적으로 인식될 수 없습니다. 그러나 이것은 동일한 모델, 첫 번째 근사치입니다. 또한 이러한 문제에서 나는 시장이 아니라 수학적 속성으로서의 ness에 관심이 있었습니다. 나는 이론과 실천을 구별한다.
이 디자인은 실제로 매우 복잡합니다. 너무 많이. 그리고 저는 물론 하나의 변수에 대한 함수인 간단한 FR을 염두에 두었습니다. 그래서 나는 당신의 대답에 관심이 있었습니다. " 무작위 시리즈의 분포를 알면 다른 가격(현재 가격)에서 일부 수량(미래 가격)의 행동을 예측할 수 있습니다. " 그리고 나는 일반적으로 다음이 필요하지 않습니다. 이것을 실제 시장 프로세스와 연관시키는 것입니다. 원리적으로 FR을 사용하여 차량을 만드는 방법 을 알고 싶었습니다. 추상적인. 한 변수의 함수에 대한 기본 사례에서 예측을 구축하는 예를 들 수 있습니까? 이를 허용하는 FR 속성의 간단한 표시만으로도 충분합니다. 그러나 다시, 나는 조리법이 필요하지 않습니다. 단지 이해하고 싶을 뿐입니다.
괜찮아요. 정수 매개변수가 있는 감마 분포가 있습니다. 분석적으로 통합됩니다. 특정 시리즈의 RV에 대한 PV를 나타낸다고 가정해 보겠습니다. 이 시리즈의 N1 값 샘플과 N2 값의 또 다른 샘플이 있습니다. 이 샘플의 범위를 비교하고 싶습니다. 이를 위해서는 최대값을 추정해야 한다(CV의 범위가 0에서 무한대로 변하기 때문에 표본의 최소값은 역할을 하지 않는다).2. 사실은 독립적인 증분을 가진 모델은 매우 단순하고 깊은 답변을 추출할 수 없다는 것입니다. 즉, 어떤 의미에서는 이것이 첫 번째 근사치이지만 이론은 원칙적으로 두 번째 근사치가 가능합니다. 그리고 두 번째 요구사항의 실천 :) . 마틴게일 은 또한 복잡한 종속 구조를 가질 수 있으므로 개념의 힘은 독립적으로 동일하게 분포된 증분을 갖는 프로세스(레비 프로세스)보다 훨씬 더 큽니다.
3. 증분의 독립성을 가정하면 실제로 가장 성공적인 전략은 긍정적인 수학적 기대의 방향에 두는 것입니다. 여기서 높은 과학은 기초적인 "근육질" 느낌에서 벗어나지 않습니다. 저것들. 차량은 단순히 "매수 후 보유" 또는 "매도 후 보유" 유형입니다. 다시 말하지만, 독립 증분의 경우는 대체로 사소합니다. 그러나 수익성 측면에서는 사소합니다. 위험 측면에서 몇 가지 의미 있는 관찰이 있습니다. 일반적으로 자금 관리의 수학은 정확하고 명확한 행동 알고리즘이 있다는 관점에서 훨씬 더 적합합니다.
4. 글쎄요, 구성원이 많은 샘플의 평균 범위가 더 크다는 것을 이해하기 위해 이마에 7개의 스팬이 필요하지 않습니다. :))) 그러나, 아마도 당신은 그것을 의미하지 않았을 것입니다. 실제로 독립변수의 경우 풀이를 위한 일반적인 알고리즘은 다음과 같습니다.
a) d.f를 찾으십시오. 각 랜덤 변수 - F(x) (이 경우 감마 분포)
b) G(x) = F^n(x) ( F 의 n승, en은 표본 크기)
c) 직선 x dG 에 대해 적분
결과 값은 최대값의 평균입니다.
1. 있는 그대로의 당신이 절대적으로 옳습니다.
2. 사실은 독립적인 증분을 가진 모델은 매우 단순하고 깊은 답변을 추출할 수 없다는 것입니다. 즉, 어떤 의미에서는 이것이 첫 번째 근사치이지만 이론은 원칙적으로 두 번째 근사치가 가능합니다. 그리고 두 번째 요구사항의 실천 :) . 마틴게일 은 또한 복잡한 종속 구조를 가질 수 있으므로 개념의 힘은 독립적으로 동일하게 분포된 증분을 갖는 프로세스(레비 프로세스)보다 훨씬 더 큽니다.
3. 증분의 독립성을 가정하면 실제로 가장 성공적인 전략은 긍정적인 수학적 기대의 방향에 두는 것입니다. 여기서 높은 과학은 기초적인 "근육질" 느낌에서 벗어나지 않습니다. 저것들. 차량은 단순히 "매수 후 보유" 또는 "매도 후 보유" 유형입니다. 다시 말하지만, 독립 증분의 경우는 대체로 사소합니다. 그러나 수익성 측면에서는 사소합니다. 위험 측면에서 몇 가지 의미 있는 관찰이 있습니다. 일반적으로 자금 관리의 수학은 정확하고 명확한 행동 알고리즘이 있다는 관점에서 훨씬 더 적합합니다.
4. 글쎄요, 구성원이 많은 샘플의 평균 범위가 더 크다는 것을 이해하기 위해 이마에 7개의 스팬이 필요하지 않습니다. :))) 그러나, 아마도 당신은 그것을 의미하지 않았을 것입니다. 실제로 독립변수의 경우 풀이를 위한 일반적인 알고리즘은 다음과 같습니다.
a) d.f를 찾으십시오. 각 확률 변수 - F(x) (이 경우 감마 분포)
b) G(x) = F^n(x) ( F 의 n승, en은 표본 크기)
c) 직선 x dG 에 대해 적분
결과 값은 최대값의 평균입니다.
따라서 첫 번째 질문에서 완전한 만장일치에 도달했습니다. :-)) 괜찮은.
2. 나는 당신이 말하는 것을 일반적으로 이해하지만, 그것이 나의 수학적 능력을 넘어선 다는 것도 이해합니다. :-(
3. 예, TS에 대한 그러한 아이디어는 정말 사소합니다. 이것을 위해 FR을 알 필요가 없습니다. mo가 있으면 충분합니다. 나는 처음부터 이것을 이해했다. 따라서 질문은 다른 방식으로 공식화될 수 있습니다. DF를 아는 것이 mo, sko를 아는 기본 경우보다 명시적으로 이점을 제공합니까? 글쎄, 그렇다면 어떻게 든 사용할 수 있습니까?
예시. PV는 여전히 mo=0이지만 비대칭(대칭인 가우스와 달리)이 있습니다. 곡선의 모양에서 무언가를 추출할 수 있습니까, 아니면 말이 되지 않습니까?
그러나 이것은 흥미롭습니다. "돈 관리의 수학 은 정확하고 명확한 조치 알고리즘이 있다는 관점에서 훨씬 더 적절합니다." 이러한 알고리즘에 대해 더 많이 배울 수 있습니까? 즉, 그것이 의미하는 바와 접근 가능한 형태로 찾을 수 있는 위치입니다.
4. 나는 질적 비교가 아니라 양적 비교에 관심이 있다. 이것은 TC의 논리적 조건이 아닙니다. :-) 정확히는 이 샘플의 크기에 의존하지 않도록 샘플의 범위를 정규화하고 싶습니다.
계산 알고리즘을 이해했지만 pls를 설명하십시오.
a) "각 랜덤 변수"는 CV 시리즈의 각 샘플이 자체 분포를 갖는 별도의 값임을 의미합니까? 그러한 모든 양은 동일한 분포 F(x) ? 그렇지 않다면 "모든 임의의 값"은 무엇을 의미합니까?
b) G(x)는 무엇입니까? F(x)를 n의 거듭제곱으로 올려야 하는 이유는 무엇이며 이것이 샘플 최대값과 어떤 관련이 있습니까? 실례합니다. 물리학자로서 제가 하는 일을 이해해야 합니다.
여러분, 군사 바보들에게 설명하십시오. 시장 효율성이란 무엇을 의미합니까? 몇 페이지 전 Yurixx 및 Neutron p.12와 이 개념에 대해 논의할 때 다음과 같은 공식이 있다고 주장하면 시장(곡선, 화면에 그런 개념이 없음)이라는 결론에 도달한 것 같습니다. 그것을 계산하는 방법 스튜디오. 그렇지 않으면 빈 구입니다.
흘리지 않도록 발췌입니다.
“효율성이라는 단어는 철학적인 개념이고 다양한 각도에서 바라볼 수 있다는 점을 이해해야 합니다. 집 구석에 있는 예는 2개의 삽입니다. 첫 번째 삽이 두 번째(파는 경우)보다 효과적이지만 부으면 두 번째 삽이 더 좋습니다(더 효율적입니다). »
또한 다양한 측면에서 삽의 생산이나 판매의 효율성을 이해할 수 있습니다.
다시 한 번 질문을 반복하고 싶습니다. 곡선의 효율성(화면에 표시된 가격)은 얼마입니까?
이 질문을 통해 나는 그것이 거기에 없다는 생각을 당신에게 전하고 싶습니다. 효율성(차익 거래의 개념과 함께)은 거래 시스템이 있는 경우에만 고려될 수 있으므로 이 TS가 소득을 가져오는지 여부와 상관없이 이 개념을 가질 수 있으며 (시장에 대한) 곡선은 절대적으로 보라색입니다. 그것은 작동합니다, 당신의 TS, 그것은 전혀 될 수 없습니다.
도입된 개념은 혼란만 일으키고 이 곡선의 "동작"을 탐색할 수 있는 도구(패턴 찾기)를 제공하지 않지만 "코인으로 시스템의 안정적인 상태는 무엇입니까? (부록 : 내가 산만 한 동안 친애하는 kamal이 이미 요청했습니다) 그 동안 나는 내 입장을 고수합니다 - 안정적인 상태를 유지하려는 시스템의 욕구는 예측에 이점을주지 않으며 의사 협상 가능한 많은 것을 찾을 수 있습니다 인수 "
시스템이 정상 상태를 취하는 경향이 있다는 지식과 여기에 언급된 바와 같이 시장이 마틴게일 이고 마틴게일의 필요 충분 조건이 0인 경우 평균입니다. 그것은 훌륭합니다(그냥 환상적입니다). FOREX 시장 전체를 먹는 것은 어렵지 않습니다. 여전히 그 시체를 짓밟고(시장이 죽을 것이기 때문에) 발을 닦을 수 있습니다.
나는 이 진술을 그림으로 설명하고 안정점이 최대인지 최소인지는 중요하지 않다(그냥 그림을 180도 뒤집는다). 가장 중요한 것은 안정적이라는 것입니다. 시간이 지나도 변하지 않습니다.
이제 나는 이 문구로 돌아가고 싶습니다. "4번째 경험에서 너트나 독수리가 떨어질 확률은 0.5이지만 시스템이 안정을 위해 노력한다면 연속으로 떨어지는 확률은 4 독수리가 0.5가 아닙니다. 상태."
이 문구를 통해 다음 리드가 영역 3(연속 4개의 헤드)보다 영역 2에 속할 가능성이 더 높다는 사실에 베팅하고 영역 1( 4 꼬리), 그림을 참조하십시오.
당신은 이미 이 게임 전략을 1000번 보았고 일반적인 채널 전략(이 그래프를 90도 회전하고 이 다음 값이 시간에 어떻게 작용하는지 상상해 보세요) 임계값은 채널 라인(지지선과 저항선이 가능함)입니다.
Yurixx 는 이제 왜 모든 사람들이 따옴표의 고정되지 않은 흐름을 고정된 것으로 줄이기를 원하는지 명확합니다(5월=0, 분산=const 등). 이러한 모든 특성이 시간이 지나도 변하지 않으면(흐름이 고정됨), 그림의 전략입니다. 저는 Forex를 포함한 모든 사람을 제거할 것입니다. 요금을 두 배로 늘릴 필요도 없습니다. ;-).
나는 당신이 분석하는 것을 이해하고 파리와 커틀릿을 혼동하지 않는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 시장 분석의 경우 - 무작위 프로세스 이론(더 나을 수도 있음)을 사용하고 TS 분석의 경우 의사 결정 이론을 사용합니다.
Occam의 면도날에 대한 아름다운 말은 이미 여기에서 말했습니다. 나는 다르게 말할 것입니다. 러시아어로 나는 자작 나무 drin을 가지고 시장이 효율적인지 묻습니다 - 공식을 작성하십시오. 공식이 나타나거나 곡선에 이 속성이 없음을 인정할 때까지 계속합니다.
나는 전에 경제학자들이 공격적이지 않더라도 정의를 내린다고 말한 적이 있습니다. 그 수학자들이 더 무섭고 아름다운 말들과 함께 수학자들은 끝이 난다.
쪼개다
금융 시장의 모든 모델은 효율성 및 비중재에 있습니다.
특히 시장이 그러한 놀라운 속성을 가지고 있다고 주장하기 때문에 시장의 효율성과 비차익 거래를 계산하는 방법을 바보에게 가르쳐 주십시오(그림 참조). 그 후 안정상태의 점을 점 kniff ' a라고 부르고, 그 공식(연립방정식, 적분....)을 대공식..., 불행히도 마지막을 모르겠다. 이름, 하지만 내가 확실히 찾을 당신이 좋아하는 코냑을 가져올 것입니다.
입구에서 하는 일은 출구에서의 호가의 흐름(in) 효율성 또는 시장의 차익거래(in)인데, 이는 이처럼 놀라운 속성을 가지고 있습니다.
여러분, 군사 바보들에게 설명하십시오. 시장 효율성이란 무엇을 의미합니까? 몇 페이지 전 Yurixx 및 Neutron p.12와 이 개념에 대해 논의할 때 다음과 같은 공식이 있다고 주장하면 시장(곡선, 화면에 그런 개념이 없음)이라는 결론에 도달한 것 같습니다. 그것을 계산하는 방법 스튜디오. 그렇지 않으면 빈 구입니다.
Sergey, 원칙적으로 장기적으로 돈을 벌 수없는 프로세스가 있습니다. MO가 0인 정규 분포 SW를 통합하여 얻은 금성 과정에 대해 이야기하고 있습니다. 따라서 어떤 TS를 생각해 냈든 이 경우에는 실패할 운명입니다. 이론상으로도 그런 차량은 만들 수 없습니다! 그런 VR을 EFFECTIVE라고 부르자. 보시다시피 효율성은 특정 차량이 아니라 주어진 VR의 속성입니다. 그려진 비유가 명확하고 직관적이라고 생각합니까?
비공개 로
이것은 내 진술이므로 조금 더 추가합니다. 내 결론은 "마틴게일"과 "효율성"의 개념이 아닌 상식 에 근거한 것입니다. 게다가 이 개념들이 무엇을 의미하는지 조차 모르고, 더 나아가 알고 싶지도 않습니다. 그러나이 무지는 나를 전혀 괴롭히지 않고 다른 접근 방식, 다른 모습 ... : o)