... 에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다. ...
끼어들면서 동시에 물리학이나 수학에 대한 무능함을 실례합니다. 그러나 어떤 이유에서든 잠재적인 최소값을 차지하는 시스템의 속성은 예측 가능성에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 동전으로 변형을 취하면 의심 할 여지없이 시스템이 잠재적 인 최소값을 차지할 것입니다. 그러나 이것은 어떤 것이 다시 떨어질 것인지, 그리고 특정 횟수의 던지기 후에 떨어질 것인지를 결정하는 데 어떤 식으로든 도움이 되지 않습니다.
오, 몇 년, 얼마나 많은 겨울이! 왜 그렇게 드물게 나타납니까, 자기? 나는 그들이 이미 고기 분쇄기를 작동시키기 시작했다고 가정하고 항상 삽으로 채소를 노를 저어야하므로 포럼에 갈 시간이 없습니까? 아니면 항상 섬에 있습니까? :-))
그리고 동전에 관해서는 매우 많은 영향을 미치기까지 합니다. 얼마나 예측 가능한지 이해하기만 하면 됩니다. 예를 들어, 동전에 대한 욕망은 내 손바닥에 그것이 임박한 반환을 예측하는 것을 가능하게 합니다. :-)
... 에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다. ...
끼어들면서 동시에 물리학이나 수학에 대한 무능함을 실례합니다. 그러나 어떤 이유에서든 잠재적인 최소값을 차지하는 시스템의 속성은 예측 가능성에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 동전으로 변형을 취하면 의심 할 여지없이 시스템이 잠재적 인 최소값을 차지할 것입니다. 그러나 이것은 어떤 것이 다시 떨어질 것인지, 그리고 특정 횟수의 던지기 후에 떨어질 것인지를 결정하는 데 어떤 식으로든 도움이 되지 않습니다.
다른 쪽에서 보려고 합니다. 아무도 우리에게 모든 동전 던지기에 내기를 강요하지 않습니다. 나는 연속으로 3개의 앞면을 기다리고 있고 뒷면이 나올 것이라는 내기를 가지고 들어갑니다. 이 경우 확률은 0.5가 아닙니다. 즉, 시스템에 광산이나 양귀비의 안정적인 상태가 있는 경우입니다. 그것은 사용할 수 있습니다.
끼어들면서 동시에 물리학이나 수학에 대한 무능함을 실례합니다. 그러나 어떤 이유에서든 잠재적인 최소값을 차지하는 시스템의 속성은 예측 가능성에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 동전으로 변형을 취하면 의심 할 여지없이 시스템이 잠재적 인 최소값을 차지할 것입니다. 그러나 이것은 어떤 것이 다시 떨어질 것인지, 그리고 특정 횟수의 던지기 후에 떨어질 것인지를 결정하는 데 어떤 식으로든 도움이 되지 않습니다.
다른 쪽에서 보려고 합니다. 아무도 우리에게 모든 동전 던지기에 내기를 강요하지 않습니다. 나는 연속으로 3개의 앞면을 기다리고 있고 뒷면이 나올 것이라는 내기를 가지고 들어갑니다. 이 경우 확률은 0.5가 아닙니다 . 즉, 시스템에 광산이나 양귀비의 안정적인 상태가 있는 경우입니다. 그것은 사용할 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 PV를 변경하는 것은 문제가 되지 않습니다. 그녀는 항상 변합니다. 기본적으로 사람들은 반대로 변하지 않기를 원하고 고정을 찾고 있습니다. 그러나 이것은 프로세스에 대한 나의 물리적 관점입니다. 저는 그것을 지역적이고 역동적으로 봅니다. 시장의 시작부터 끝까지의 전체 역사를 취하면 발생하는 모든 것을 노이즈, 변동으로 간주하고 전체 프로세스를 고정된 것으로 간주하는 것이 가능합니다(아마도).
그러나 당신이 쓴대로 모든 것을 가정합시다. 그리고 그 다음에는 무엇을 해야 할까요?
이것이 바로 요점입니다. 이 그림은 두 가지 상태(신호가 있거나 없음)가 있는 고정된 경우이고 잡음 매개변수도 고정 분산 = const입니다. 고정 과정은 시간이 지나도 특성이 변하지 않는 과정입니다. 그것은 모두 샘플의 깊이(처리 중인 어레이)에 따라 다릅니다. 따라서 많은 사람들이 역사(또는 채널과 유사한 지지선 및 저항선 )에 채널을 구축하고 채널이 깨진 지점을 찾는 것이 매우 쉽다는 사실을 인정합니다. 내 사진에서 이것은 r.v의 초과입니다. 한계점. 이 문제를 다루기 시작하면서 그들은 모든 것이 깊이 샘플링(구성 품질)에 달려 있다는 것을 이해하며 이는 NN에도 해당됩니다. 일부는 여기에서 몇 가지 경험 법칙을 찾고 수익을 내기 시작하는 차량을 만드는 것을 찾습니다. 그리고 일부는 연구를 더 진행합니다...
당신은 수학자이고, 게다가 통계학자이고 나는 물리학자입니다. 어쨌든 우리는 다른 언어와 다른 사고 방식을 가지고 있습니다. 그러므로 우리는 먼저 이해에 도달해야만 대화에서 무엇인가를 성취할 수 있습니다. 그래서 주제에 대해 탐구하고 서로를 이해하려고 노력해 주셔서 감사합니다.
1. 내가 당신의 설명을 올바르게 이해한다면, 비-차익 거래의 "물리적" 의미는 프로세스의 어떤 자신의 확률보다 더 나을 예측을 하는 것이 불가능하다는 사실에 있습니다. 즉, 귀하가 제공한 코인의 경우 0.7의 확률로 +1의 손실을 예측하거나 0.5의 확률로 -1의 손실을 예측하는 것은 불가능합니다. 그렇다면 당연히 비차익거래에 대한 그런 이해는 내가 상상했던 것보다 더 넓다. 그러나 처음에는 시장에서 패소와 승패가 동등할 가능성이 있는 것으로 간주되기 때문에 이것이 문제의 본질을 바꾸지는 않습니다. 이 상황에서 차익 거래의 부족과 비효율성은 실제로 동등하며 둘 다 ness에 반대되는 것으로 나타났습니다. 그래서 나는 존재의 기준에 관심이 많다. 그리고 이것은 실제 프로세스에서 이러한 기준의 위반을 평가한다는 관점에서 나에게 흥미 롭습니다.
물론 가능한 모든 방법을 검토하여 유효성을 확인하는 것은 불가능합니다. 그래서 제 질문은 다른 방향에 있습니다. 예를 들어, 프로세스의 FR 또는 ACF가 있는 경우 프로세스가 om인지 여부를 판별할 수 있습니까? 또는 좁은 의미에서 - 프로세스의 일부 기능의 일부 속성은 이에 대한 필요 및/또는 충분 조건입니다. 예를 들어, 함수의 연속성은 1차 도함수가 1종 이하의 불연속성을 가질 수 있는 조건입니다. 그리고 또 다른 양적 측면입니다. 프로세스가 옴이라는 정량적 측정이 있습니까?
에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다. 따라서 비차익거래 시장의 가정은 충분히 정당화된다. 그러나 시장은 이완 시간이 0이 아닌 개방형 확률 시스템입니다. 엄밀한 정의 없이 제 말의 의미를 이해하시길 바랍니다. :-) 그리고 이것은 일반적으로 비-차익 거래를 수용할 때 지역적 의미에서 그것을 주장할 수 없다는 것을 의미합니다. 비차익거래는 사건의 규모에 따라 더 많거나 더 적은 범위에서 지속적으로 위반됩니다. 그리고 시장은 물론 약간의 지연과 함께 이 상황을 지속적으로 "수정"하고 있습니다. 이 잔고는 제 관점에서 비임의 수입을 추출할 수 있는 유일한 기회입니다. 이를 위해 저는 비차익거래와 그 위반행위를 처리하고자 합니다.
수학적 사고 시스템인 IMHO를 사용하면 추상적인 현상과 대상을 구조화할 수 있습니다. 현실과의 유비가 발견되면 이것은 관찰된 현상에도 적용됩니다. 물리적 사고 방식을 통해 실제 현상을 구조화하고 이 세상에서 매우 사소하지 않은 연결을 찾을 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 서로 없이는 어렵습니다. 그러나 그들은 함께 인류에게 물질적 영역에서의 모든 성취를 제공했습니다.
2. 흥미로워, 그래서 나는 뭔가를 따라잡지 못하고 있다. 가능하다면 원칙적으로 이것이 어떻게 수행될 수 있는지 계몽하십시오.
3. 당신이 올바르게 이해했습니다. 단지 분포를 의미하는 것이 아니라 단순히 표본의 최대값과 표본의 최소값 간의 차이의 평균을 의미합니다.
암튼 다들 많이 써주셨으니 순서대로 답변드리겠습니다. 1. 글쎄요, 솔직히 말해서 그렇지는 않습니다. 비 차익 거래의 물리적 의미는 대략 다음과 같습니다. 아무것도 확실하게 말할 수 없습니다. 아니요, 물론 무엇인가 가능합니다(가격이 0보다 큼). 그러나 무엇을 얻을 수 있는지 확실하게 말할 수 있는 것은 없습니다. "동전은 분명히 머리가 떨어질 것이다", "가격은 내일 확실히 오늘 수준을 초과할 것이다" 등은 말할 수 없다. 이 경우 과학의 전체 강점은 이(상당히 약한 조건)가 가격 과정에서 파생 상품을 추정하기에 충분하다는 사실에 있습니다. 우리의 경우 Forex에서 돈을 벌려고 할 때 차익 거래가 없다는 문제는 거의 관심이 없지만 효율성 문제는 흥미 롭습니다. (위험하긴 하지만) 긍정적인 수익 기회의 존재 d. 코인의 경우 - 더 자주 떨어지는 쪽에 베팅하는 능력. 예, 운이 좋지 않을 수 있으며 와셔가 반대쪽에서 떨어질 것입니다. 그러나 평균적 으로 이득이 있을 것입니다. 정확히는 아니지만 평균적으로 . 따라서 투기자에게 비차익거래는 흥미롭지 않지만 효율성은 흥미롭습니다(리스크를 가지고도 수익을 낼 수 없음). 그리고 효율성의 조건은 모든 것이 있는 상태입니다. 네스보다 앞서가는 방법? 글쎄요, 이것은 본질적으로 진공 상태의 구형 말이 아닙니다. 엄격하게 정의된 프로세스에 따르면 마틴게일 인지 여부를 항상 알 수 있습니다. 프로세스의 분포 함수는 이 프로세스를 완전히 정의하며 네, 프로세스가 마틴게일인지 여부를 알려주는 데 사용할 수 있습니다. 프로세스가 랜덤 워크(독립 r.v.의 합)인 경우 필요하고 충분한 마틴게일 조건은 이러한 양의 0 평균입니다. 일반적인 경우(이것이 정의임), 마틴게일 프로세스는 현재 시점까지 모든 정보를 사용할 수 있는 경우 한 단계 앞서는 값에 대한 수학적 기대치가 현재 값과 동일한 경우입니다. 그다지 건설적이지 못함을 인정합니다. 정량적 측정이 없으며 "공정 - 마틴게일"이라는 진술은 "온도가 0입니다"라는 진술과 같습니다. 엄밀히 말하면 0과 같지 않으며 오류가 있는 기기로 이를 확인하는 것은 불가능하지만 다음을 시도할 수 있습니다. 프로세스가 마틴게일에 얼마나 가까운지 이해하십시오(여전히 스프레드 등이 있음). 0이 아닌 휴식 시간 및 기타 사항에 관해서: 우리는 큰 시간 프레임에서 시장이 마틴게일과 매우 유사하고 작은 시간 프레임에서 완전히 다른 것들이 작동한다는 오래된 사실에 접근하는 것 같습니다(requotes, spread, Quotes 지연 등). 헤지펀드 업계에서 말하듯이 "승자는 똑똑한 사람이 아니라 거래소에 대한 핑이 적은 사람이다." 그리고 이것은 농담이 아닙니다(주요 투자 은행은 옵션 가격 등을 계산하기 위해 특수 프로세서를 만들고 시간이 매우 중요합니다). 2. 글쎄요, 아마도 이 질문을 이해하지 못했을 것입니다. 어쩐지 매우 간단하기 때문입니다. 글쎄, 앞면이 10개 중 6개이고 꼬리가 10개 중 4개인 동전이 있습니다. 앞면에 베팅하십시오. 평균적으로 귀하는 검정색이 될 것입니다 :))) - 그리고 당신은 검은색. 당신은 아마도 더 복잡한 것을 의미했을 것입니다. 3. 기술에 관심이 있습니까? 과정의 분포가 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산할 수 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산한 후 평균을 계산하는 것은 기본입니다. 최소값에 대해 동일한 작업을 수행하고 차이를 계산합니다. 그게 다야.
안녕, 세르게이! 하는 생각이 있습니다만, 이것으로 조금 기다려 봅시다. 얼마 전, 당신과 나는 포럼에 수학 통계 전문가가 없고 전문적인 의견을 들을 수 있는 사람도 없다고 불평했습니다. 그리고 지금 - 운이 하나가 아니라 한 번에 두 개입니다. 서로 다른 시간에 우리와 함께 발생한 문제에 대해 전문가들의 이야기를 들어 보겠습니다.
친애하는 kamal 과 kniff , 몇 가지 질문에 대답해 주시겠습니까? 이 스레드에 대한 귀하의 참여는 다소 거칠게 시작되었지만, 비전문가를 대신하여 지적하는 것 이상의 목적이 있다면 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
(우리의 좁은 원에서) 통계적 방법을 사용하는 주제는 1년 전 병렬 포럼에서 제기되었습니다. 그런 다음 North Wind 가 우리 토론에 참여했습니다. 그래서 지난 시간에 많은 질문이 해결되었지만 개인적으로 공식화하고 싶은 몇 가지가 남아 있습니다.
1. RV 시리즈의 통계적 특성(분포함수, 확률밀도, ACF 등)은 차익거래가 없기 때문에 어떤 특성을 가집니까? 이 개념에 대한 정의가 있지만 그 자체로는 거의 언급되지 않습니다. 예를 들어, 이 특정 프로세스가 차익 거래가 없는지 여부에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 즉, 이 정의에서 비차익거래의 실질적인 기준까지는 아직 멀었다. 다음은 Pastekhov의 논문입니다. 가능한 기준 중 하나를 공식화하려는 시도였습니다. FR 또는 PV 측면에서 프로세스의 중재 불가능성에 대해 말할 수 있습니까? 나는 내가 요점을 분명히 했길 바랍니다.
2. 일련의 SW가 있고 이에 대한 확률 밀도 함수가 알려져 있다고 가정해 보겠습니다. 이 기능을 사용하여 TS를 구축할 수 있는 아이디어나 방법이 있습니까? FR 또는 PV에 포함된 정보가 기반으로 TS를 구축하는 것을 가능하게 하지 않는다는 의견이 있기 때문에 나는 근본적인 측면에 관심이 있습니다.
3. 그리고 아주 간단한 질문. ST가 알려진 일부 SW가 있다고 가정합니다. 이 샘플의 샘플 수 N에 따라 주어진 샘플의 SW 값 범위를 계산하는 방법은 무엇입니까?
하나.
a) "비 차익 거래"와 "효율성"을 혼동하고 있습니다(Amir는 이미 이에 대해 언급했습니다). b) 질문의 본질에서 내가 이해한 대로 "시장이 차익거래가 없는가?", "효과적인가?"라는 질문에 답할 수 있는 방법을 추출하고 싶습니다. 이 질문에 대해 걱정하지 마십시오. 내가 직접 대답할 것입니다. 시장은 ARBITRAGE입니다(가끔 현재 RTS에서 Gazprom 주식을 사고 MICEX에서 루블을 더 주고 팔 수 있습니다. 통화도 마찬가지입니다. 때때로 한 ECN에서 하나의 환율을 보고 다른 하나에서 다른 환율을 볼 수 있습니다.) 시장은 비효율적입니다(문서는 번성하고 발전하는 헤지 펀드 산업입니다). c) 당신이 말하는 것 - 비차익 거래와 효율성 - 이것들은 우선 몇 가지 추상적인 것들입니다. 모델에서, 새장에 갇힌 노트북에서. 시장(실제 가격)은 증명하거나 말할 수 있는 추상적인 것이 아닙니다. ver-ti의 일부 CONFIDENCE 수준으로 "이러한 일련의 데이터를 관찰하면 ver-yu 95%로 이러한 속성을 가지고 있다고 말할 수 있습니다."라고 말할 수 있습니다. 마틴게일 시장을 확인하는 방법을 모르겠습니다(일부 신뢰 구간이 있더라도). 예, 의미가 없습니다. 그는 마틴게일이 아니라 마틴게일이 아닙니다. 이것은 확인할 사항이 아닙니다. "I have a series: 1 2 4 -2, which is generated by random variable Xi. 어떤 확률로 기대 Xi > 0이라고 말할 수 있습니까?" 내 말을 이해합니까? 내 추론의 주요 본질은 당신이 이해해야 하는 질문에 있습니다. 확률 이론과 수학 통계는 다른 것입니다. REAL MARKET은 수학 통계의 주제입니다. 그리고 이론적인 모델은 theorver입니다. 따라서 마틴게일은 matstat가 아닌 theorver에서 나온 것입니다.
2. 많은 아이디어가 있지만 수익성 있는 차량을 대량 생산할 수 있는 일반적인 접근 방식은 없습니다. 하늘에서 만나를 구하지 마십시오. 거래는 힘든 일입니다. 예를 들어, CV 세트 분포의 그림을 만들 수 있고, 공분산 행렬을 만들 수 있고, 계열의 지속성/반지속성을 볼 수 있고, 신경망에 밀어넣을 수 있습니다. 일반적인 접근 방식은 없습니다. 프로그램을 작성할 수 없습니다. FR 또는 PV를 입력으로 제공하고 종료를 제공합니다. MQL4)))))
다음은 토론할 구체적인 아이디어입니다. 건설적이고 즐거운 일입니다. 그리고 theorver와 matstat를 모두 기억할 곳이 있을 것입니다. 이 mattstva의 도움으로 IDEAS 자체를 찾을 필요는 없습니다. 그들은 거기에 없습니다. 금융 시장의 모든 모델은 효율성 및 비중재에 있습니다.
예를 들어 드리겠습니다. 실제 예에서 사람들은 돈을 벌었습니다.
옵션의 공정 가격에 대한 Black-Shaws-Merton 공식이 있습니다. 델타 중립 옵션 헤징 알고리즘이 있습니다. 이것은 확률적 적분 등을 최대한 활용한 수학이다. 게다가 사람들은 이 모든 것을 이해하고 있습니다. 그리고 더 나아가 사람들은 조건부로 RTS 지수에 대한 옵션 시장이 공정 가격보다 훨씬 더 비싸다는 사실을 알게 됩니다(음, 사람들은 그것을 받아들이고 변동성을 계산했습니다. 옵션 가격은 가격 변동성에 직접적으로 의존합니다). 글쎄, 그들은 무엇을 했습니까? 많은 옵션을 매도하고 헤지했습니다.
다음은 일반적인 예입니다. 아이디어는 공식에서 얻지 않지만 수학은 힘과 주와 함께 사용됩니다.
특정 아이디어를 논의하고 영구 운동 기계를 발명하지 않으려는 열망이 있다면 우리는 항상 행복합니다))
명확하게 표현하지 못한 점 죄송합니다. 네 번째 경험에서 너트나 독수리가 떨어질 확률은 0.5이지만 시스템이 안정 상태를 위해 노력하면 연속으로 떨어질 확률은 0.5가 아닙니다.
SK가 더 맞나요? 아니면 내가 무례하고 또 잘못된 건가요?
"노력하면"은(는) 무슨 뜻인가요? 우리가 이러한 용어로 표현된다면, 아무도 열망하지 않습니다. 이 현상의 특징은 동전의 모든 면에 대해 0.5의 일정한 확률과 모든 일련의 발생에 대해 동일한 확률이라는 것입니다. 코인이 어딘가를 겨냥하고 있다면 이 속성을 발견하고 악용할 수 있습니다. 내 생각에 따르면 여기에는 그러한 속성이 없습니다(내 개념에 따르면 TS가 구축되어야 하는 착취에 대한 속성이 있는 시장과 대조적으로).
유리크스에게
에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다.
...
끼어들면서 동시에 물리학이나 수학에 대한 무능함을 실례합니다. 그러나 어떤 이유에서든 잠재적인 최소값을 차지하는 시스템의 속성은 예측 가능성에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 동전으로 변형을 취하면 의심 할 여지없이 시스템이 잠재적 인 최소값을 차지할 것입니다. 그러나 이것은 어떤 것이 다시 떨어질 것인지, 그리고 특정 횟수의 던지기 후에 떨어질 것인지를 결정하는 데 어떤 식으로든 도움이 되지 않습니다.
오, 몇 년, 얼마나 많은 겨울이! 왜 그렇게 드물게 나타납니까, 자기? 나는 그들이 이미 고기 분쇄기를 작동시키기 시작했다고 가정하고 항상 삽으로 채소를 노를 저어야하므로 포럼에 갈 시간이 없습니까? 아니면 항상 섬에 있습니까? :-))
그리고 동전에 관해서는 매우 많은 영향을 미치기까지 합니다. 얼마나 예측 가능한지 이해하기만 하면 됩니다. 예를 들어, 동전에 대한 욕망은 내 손바닥에 그것이 임박한 반환을 예측하는 것을 가능하게 합니다. :-)
유리크스에게
에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다.
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끼어들면서 동시에 물리학이나 수학에 대한 무능함을 실례합니다. 그러나 어떤 이유에서든 잠재적인 최소값을 차지하는 시스템의 속성은 예측 가능성에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 동전으로 변형을 취하면 의심 할 여지없이 시스템이 잠재적 인 최소값을 차지할 것입니다. 그러나 이것은 어떤 것이 다시 떨어질 것인지, 그리고 특정 횟수의 던지기 후에 떨어질 것인지를 결정하는 데 어떤 식으로든 도움이 되지 않습니다.
이 경우 확률은 0.5가 아닙니다.
끼어들면서 동시에 물리학이나 수학에 대한 무능함을 실례합니다. 그러나 어떤 이유에서든 잠재적인 최소값을 차지하는 시스템의 속성은 예측 가능성에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 동전으로 변형을 취하면 의심 할 여지없이 시스템이 잠재적 인 최소값을 차지할 것입니다. 그러나 이것은 어떤 것이 다시 떨어질 것인지, 그리고 특정 횟수의 던지기 후에 떨어질 것인지를 결정하는 데 어떤 식으로든 도움이 되지 않습니다.
무례하게 들리고 싶지 않습니다. 하지만 당신은 그렇게 할 수 없습니다.
유리크스
시간이 지남에 따라 PV를 변경하는 것은 문제가 되지 않습니다. 그녀는 항상 변합니다. 기본적으로 사람들은 반대로 변하지 않기를 원하고 고정을 찾고 있습니다. 그러나 이것은 프로세스에 대한 나의 물리적 관점입니다. 저는 그것을 지역적이고 역동적으로 봅니다. 시장의 시작부터 끝까지의 전체 역사를 취하면 발생하는 모든 것을 노이즈, 변동으로 간주하고 전체 프로세스를 고정된 것으로 간주하는 것이 가능합니다(아마도).그러나 당신이 쓴대로 모든 것을 가정합시다. 그리고 그 다음에는 무엇을 해야 할까요?
이것이 바로 요점입니다. 이 그림은 두 가지 상태(신호가 있거나 없음)가 있는 고정된 경우이고 잡음 매개변수도 고정 분산 = const입니다. 고정 과정은 시간이 지나도 특성이 변하지 않는 과정입니다. 그것은 모두 샘플의 깊이(처리 중인 어레이)에 따라 다릅니다. 따라서 많은 사람들이 역사(또는 채널과 유사한 지지선 및 저항선 )에 채널을 구축하고 채널이 깨진 지점을 찾는 것이 매우 쉽다는 사실을 인정합니다. 내 사진에서 이것은 r.v의 초과입니다. 한계점. 이 문제를 다루기 시작하면서 그들은 모든 것이 깊이 샘플링(구성 품질)에 달려 있다는 것을 이해하며 이는 NN에도 해당됩니다. 일부는 여기에서 몇 가지 경험 법칙을 찾고 수익을 내기 시작하는 차량을 만드는 것을 찾습니다. 그리고 일부는 연구를 더 진행합니다...
이 경우 확률은 0.5가 아닙니다.
명확하게 표현하지 못한 점 죄송합니다. 네 번째 경험에서 너트나 독수리가 떨어질 확률은 0.5이지만 시스템이 안정 상태를 위해 노력하면 연속으로 떨어질 확률은 0.5가 아닙니다.
SK가 더 맞나요? 아니면 내가 무례하고 또 잘못된 건가요?
당신은 수학자이고, 게다가 통계학자이고 나는 물리학자입니다. 어쨌든 우리는 다른 언어와 다른 사고 방식을 가지고 있습니다. 그러므로 우리는 먼저 이해에 도달해야만 대화에서 무엇인가를 성취할 수 있습니다. 그래서 주제에 대해 탐구하고 서로를 이해하려고 노력해 주셔서 감사합니다.
1. 내가 당신의 설명을 올바르게 이해한다면, 비-차익 거래의 "물리적" 의미는 프로세스의 어떤 자신의 확률보다 더 나을 예측을 하는 것이 불가능하다는 사실에 있습니다. 즉, 귀하가 제공한 코인의 경우 0.7의 확률로 +1의 손실을 예측하거나 0.5의 확률로 -1의 손실을 예측하는 것은 불가능합니다. 그렇다면 당연히 비차익거래에 대한 그런 이해는 내가 상상했던 것보다 더 넓다. 그러나 처음에는 시장에서 패소와 승패가 동등할 가능성이 있는 것으로 간주되기 때문에 이것이 문제의 본질을 바꾸지는 않습니다. 이 상황에서 차익 거래의 부족과 비효율성은 실제로 동등하며 둘 다 ness에 반대되는 것으로 나타났습니다. 그래서 나는 존재의 기준에 관심이 많다. 그리고 이것은 실제 프로세스에서 이러한 기준의 위반을 평가한다는 관점에서 나에게 흥미 롭습니다.
물론 가능한 모든 방법을 검토하여 유효성을 확인하는 것은 불가능합니다. 그래서 제 질문은 다른 방향에 있습니다. 예를 들어, 프로세스의 FR 또는 ACF가 있는 경우 프로세스가 om인지 여부를 판별할 수 있습니까? 또는 좁은 의미에서 - 프로세스의 일부 기능의 일부 속성은 이에 대한 필요 및/또는 충분 조건입니다. 예를 들어, 함수의 연속성은 1차 도함수가 1종 이하의 불연속성을 가질 수 있는 조건입니다. 그리고 또 다른 양적 측면입니다. 프로세스가 옴이라는 정량적 측정이 있습니까?
에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다. 따라서 비차익거래 시장의 가정은 충분히 정당화된다. 그러나 시장은 이완 시간이 0이 아닌 개방형 확률 시스템입니다. 엄밀한 정의 없이 제 말의 의미를 이해하시길 바랍니다. :-) 그리고 이것은 일반적으로 비-차익 거래를 수용할 때 지역적 의미에서 그것을 주장할 수 없다는 것을 의미합니다. 비차익거래는 사건의 규모에 따라 더 많거나 더 적은 범위에서 지속적으로 위반됩니다. 그리고 시장은 물론 약간의 지연과 함께 이 상황을 지속적으로 "수정"하고 있습니다. 이 잔고는 제 관점에서 비임의 수입을 추출할 수 있는 유일한 기회입니다. 이를 위해 저는 비차익거래와 그 위반행위를 처리하고자 합니다.
수학적 사고 시스템인 IMHO를 사용하면 추상적인 현상과 대상을 구조화할 수 있습니다. 현실과의 유비가 발견되면 이것은 관찰된 현상에도 적용됩니다. 물리적 사고 방식을 통해 실제 현상을 구조화하고 이 세상에서 매우 사소하지 않은 연결을 찾을 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 서로 없이는 어렵습니다. 그러나 그들은 함께 인류에게 물질적 영역에서의 모든 성취를 제공했습니다.
2. 흥미로워, 그래서 나는 뭔가를 따라잡지 못하고 있다. 가능하다면 원칙적으로 이것이 어떻게 수행될 수 있는지 계몽하십시오.
3. 당신이 올바르게 이해했습니다. 단지 분포를 의미하는 것이 아니라 단순히 표본의 최대값과 표본의 최소값 간의 차이의 평균을 의미합니다.
1. 글쎄요, 솔직히 말해서 그렇지는 않습니다. 비 차익 거래의 물리적 의미는 대략 다음과 같습니다. 아무것도 확실하게 말할 수 없습니다. 아니요, 물론 무엇인가 가능합니다(가격이 0보다 큼). 그러나 무엇을 얻을 수 있는지 확실하게 말할 수 있는 것은 없습니다. "동전은 분명히 머리가 떨어질 것이다", "가격은 내일 확실히 오늘 수준을 초과할 것이다" 등은 말할 수 없다. 이 경우 과학의 전체 강점은 이(상당히 약한 조건)가 가격 과정에서 파생 상품을 추정하기에 충분하다는 사실에 있습니다. 우리의 경우 Forex에서 돈을 벌려고 할 때 차익 거래가 없다는 문제는 거의 관심이 없지만 효율성 문제는 흥미 롭습니다. (위험하긴 하지만) 긍정적인 수익 기회의 존재 d. 코인의 경우 - 더 자주 떨어지는 쪽에 베팅하는 능력. 예, 운이 좋지 않을 수 있으며 와셔가 반대쪽에서 떨어질 것입니다. 그러나 평균적 으로 이득이 있을 것입니다. 정확히는 아니지만 평균적으로 . 따라서 투기자에게 비차익거래는 흥미롭지 않지만 효율성은 흥미롭습니다(리스크를 가지고도 수익을 낼 수 없음). 그리고 효율성의 조건은 모든 것이 있는 상태입니다.
네스보다 앞서가는 방법? 글쎄요, 이것은 본질적으로 진공 상태의 구형 말이 아닙니다. 엄격하게 정의된 프로세스에 따르면 마틴게일 인지 여부를 항상 알 수 있습니다. 프로세스의 분포 함수는 이 프로세스를 완전히 정의하며 네, 프로세스가 마틴게일인지 여부를 알려주는 데 사용할 수 있습니다. 프로세스가 랜덤 워크(독립 r.v.의 합)인 경우 필요하고 충분한 마틴게일 조건은 이러한 양의 0 평균입니다. 일반적인 경우(이것이 정의임), 마틴게일 프로세스는 현재 시점까지 모든 정보를 사용할 수 있는 경우 한 단계 앞서는 값에 대한 수학적 기대치가 현재 값과 동일한 경우입니다. 그다지 건설적이지 못함을 인정합니다. 정량적 측정이 없으며 "공정 - 마틴게일"이라는 진술은 "온도가 0입니다"라는 진술과 같습니다. 엄밀히 말하면 0과 같지 않으며 오류가 있는 기기로 이를 확인하는 것은 불가능하지만 다음을 시도할 수 있습니다. 프로세스가 마틴게일에 얼마나 가까운지 이해하십시오(여전히 스프레드 등이 있음).
0이 아닌 휴식 시간 및 기타 사항에 관해서: 우리는 큰 시간 프레임에서 시장이 마틴게일과 매우 유사하고 작은 시간 프레임에서 완전히 다른 것들이 작동한다는 오래된 사실에 접근하는 것 같습니다(requotes, spread, Quotes 지연 등). 헤지펀드 업계에서 말하듯이 "승자는 똑똑한 사람이 아니라 거래소에 대한 핑이 적은 사람이다." 그리고 이것은 농담이 아닙니다(주요 투자 은행은 옵션 가격 등을 계산하기 위해 특수 프로세서를 만들고 시간이 매우 중요합니다).
2. 글쎄요, 아마도 이 질문을 이해하지 못했을 것입니다. 어쩐지 매우 간단하기 때문입니다. 글쎄, 앞면이 10개 중 6개이고 꼬리가 10개 중 4개인 동전이 있습니다. 앞면에 베팅하십시오. 평균적으로 귀하는 검정색이 될 것입니다 :))) - 그리고 당신은 검은색. 당신은 아마도 더 복잡한 것을 의미했을 것입니다.
3. 기술에 관심이 있습니까? 과정의 분포가 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산할 수 있는 것처럼 최대값의 분포를 계산한 후 평균을 계산하는 것은 기본입니다. 최소값에 대해 동일한 작업을 수행하고 차이를 계산합니다. 그게 다야.
이 경우 확률은 0.5가 아닙니다.
내 자신을 명확하게 표현하지 못한 점 죄송합니다. 네 번째 경험에서 너트나 독수리가 떨어질 확률은 0.5이지만 시스템이 안정 상태를 위해 노력하면 연속으로 떨어질 확률은 0.5가 아닙니다.
SK가 더 맞나요? 아니면 내가 무례하고 다시 잘못되고 있습니까?
유라, 세르게이, 이에 대해 어떻게 생각하세요?
안녕, 세르게이! 하는 생각이 있습니다만, 이것으로 조금 기다려 봅시다. 얼마 전, 당신과 나는 포럼에 수학 통계 전문가가 없고 전문적인 의견을 들을 수 있는 사람도 없다고 불평했습니다. 그리고 지금 - 운이 하나가 아니라 한 번에 두 개입니다. 서로 다른 시간에 우리와 함께 발생한 문제에 대해 전문가들의 이야기를 들어 보겠습니다.
친애하는 kamal 과 kniff , 몇 가지 질문에 대답해 주시겠습니까? 이 스레드에 대한 귀하의 참여는 다소 거칠게 시작되었지만, 비전문가를 대신하여 지적하는 것 이상의 목적이 있다면 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
(우리의 좁은 원에서) 통계적 방법을 사용하는 주제는 1년 전 병렬 포럼에서 제기되었습니다. 그런 다음 North Wind 가 우리 토론에 참여했습니다. 그래서 지난 시간에 많은 질문이 해결되었지만 개인적으로 공식화하고 싶은 몇 가지가 남아 있습니다.
1. RV 시리즈의 통계적 특성(분포함수, 확률밀도, ACF 등)은 차익거래가 없기 때문에 어떤 특성을 가집니까? 이 개념에 대한 정의가 있지만 그 자체로는 거의 언급되지 않습니다. 예를 들어, 이 특정 프로세스가 차익 거래가 없는지 여부에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 즉, 이 정의에서 비차익거래의 실질적인 기준까지는 아직 멀었다. 다음은 Pastekhov의 논문입니다. 가능한 기준 중 하나를 공식화하려는 시도였습니다. FR 또는 PV 측면에서 프로세스의 중재 불가능성에 대해 말할 수 있습니까? 나는 내가 요점을 분명히 했길 바랍니다.
2. 일련의 SW가 있고 이에 대한 확률 밀도 함수가 알려져 있다고 가정해 보겠습니다. 이 기능을 사용하여 TS를 구축할 수 있는 아이디어나 방법이 있습니까? FR 또는 PV에 포함된 정보가 기반으로 TS를 구축하는 것을 가능하게 하지 않는다는 의견이 있기 때문에 나는 근본적인 측면에 관심이 있습니다.
3. 그리고 아주 간단한 질문. ST가 알려진 일부 SW가 있다고 가정합니다. 이 샘플의 샘플 수 N에 따라 주어진 샘플의 SW 값 범위를 계산하는 방법은 무엇입니까?
하나.
a) "비 차익 거래"와 "효율성"을 혼동하고 있습니다(Amir는 이미 이에 대해 언급했습니다).
b) 질문의 본질에서 내가 이해한 대로 "시장이 차익거래가 없는가?", "효과적인가?"라는 질문에 답할 수 있는 방법을 추출하고 싶습니다. 이 질문에 대해 걱정하지 마십시오. 내가 직접 대답할 것입니다. 시장은 ARBITRAGE입니다(가끔 현재 RTS에서 Gazprom 주식을 사고 MICEX에서 루블을 더 주고 팔 수 있습니다. 통화도 마찬가지입니다. 때때로 한 ECN에서 하나의 환율을 보고 다른 하나에서 다른 환율을 볼 수 있습니다.) 시장은 비효율적입니다(문서는 번성하고 발전하는 헤지 펀드 산업입니다).
c) 당신이 말하는 것 - 비차익 거래와 효율성 - 이것들은 우선 몇 가지 추상적인 것들입니다. 모델에서, 새장에 갇힌 노트북에서. 시장(실제 가격)은 증명하거나 말할 수 있는 추상적인 것이 아닙니다. ver-ti의 일부 CONFIDENCE 수준으로 "이러한 일련의 데이터를 관찰하면 ver-yu 95%로 이러한 속성을 가지고 있다고 말할 수 있습니다."라고 말할 수 있습니다. 마틴게일 시장을 확인하는 방법을 모르겠습니다(일부 신뢰 구간이 있더라도). 예, 의미가 없습니다. 그는 마틴게일이 아니라 마틴게일이 아닙니다. 이것은 확인할 사항이 아닙니다. "I have a series: 1 2 4 -2, which is generated by random variable Xi. 어떤 확률로 기대 Xi > 0이라고 말할 수 있습니까?" 내 말을 이해합니까? 내 추론의 주요 본질은 당신이 이해해야 하는 질문에 있습니다. 확률 이론과 수학 통계는 다른 것입니다. REAL MARKET은 수학 통계의 주제입니다. 그리고 이론적인 모델은 theorver입니다. 따라서 마틴게일은 matstat가 아닌 theorver에서 나온 것입니다.
2. 많은 아이디어가 있지만 수익성 있는 차량을 대량 생산할 수 있는 일반적인 접근 방식은 없습니다. 하늘에서 만나를 구하지 마십시오. 거래는 힘든 일입니다. 예를 들어, CV 세트 분포의 그림을 만들 수 있고, 공분산 행렬을 만들 수 있고, 계열의 지속성/반지속성을 볼 수 있고, 신경망에 밀어넣을 수 있습니다. 일반적인 접근 방식은 없습니다. 프로그램을 작성할 수 없습니다. FR 또는 PV를 입력으로 제공하고 종료를 제공합니다. MQL4)))))
다음은 토론할 구체적인 아이디어입니다. 건설적이고 즐거운 일입니다. 그리고 theorver와 matstat를 모두 기억할 곳이 있을 것입니다. 이 mattstva의 도움으로 IDEAS 자체를 찾을 필요는 없습니다. 그들은 거기에 없습니다. 금융 시장의 모든 모델은 효율성 및 비중재에 있습니다.
예를 들어 드리겠습니다. 실제 예에서 사람들은 돈을 벌었습니다.
옵션의 공정 가격에 대한 Black-Shaws-Merton 공식이 있습니다. 델타 중립 옵션 헤징 알고리즘이 있습니다. 이것은 확률적 적분 등을 최대한 활용한 수학이다. 게다가 사람들은 이 모든 것을 이해하고 있습니다. 그리고 더 나아가 사람들은 조건부로 RTS 지수에 대한 옵션 시장이 공정 가격보다 훨씬 더 비싸다는 사실을 알게 됩니다(음, 사람들은 그것을 받아들이고 변동성을 계산했습니다. 옵션 가격은 가격 변동성에 직접적으로 의존합니다). 글쎄, 그들은 무엇을 했습니까? 많은 옵션을 매도하고 헤지했습니다.
다음은 일반적인 예입니다. 아이디어는 공식에서 얻지 않지만 수학은 힘과 주와 함께 사용됩니다.
특정 아이디어를 논의하고 영구 운동 기계를 발명하지 않으려는 열망이 있다면 우리는 항상 행복합니다))
3. 질문을 이해하지 못했습니다.
명확하게 표현하지 못한 점 죄송합니다. 네 번째 경험에서 너트나 독수리가 떨어질 확률은 0.5이지만 시스템이 안정 상태를 위해 노력하면 연속으로 떨어질 확률은 0.5가 아닙니다.
SK가 더 맞나요? 아니면 내가 무례하고 또 잘못된 건가요?
"노력하면"은(는) 무슨 뜻인가요? 우리가 이러한 용어로 표현된다면, 아무도 열망하지 않습니다. 이 현상의 특징은 동전의 모든 면에 대해 0.5의 일정한 확률과 모든 일련의 발생에 대해 동일한 확률이라는 것입니다. 코인이 어딘가를 겨냥하고 있다면 이 속성을 발견하고 악용할 수 있습니다. 내 생각에 따르면 여기에는 그러한 속성이 없습니다(내 개념에 따르면 TS가 구축되어야 하는 착취에 대한 속성이 있는 시장과 대조적으로).