1. 중재에 관하여 Wikipedia 중재에 대한 해석입니다. "브로커 A는 특정 회사의 주식 100주를 18센트에 사도록 주문하고, 브로커 B는 같은 회사의 주식 100주를 17센트에 팔도록 주문합니다. 투기꾼이 두 주문을 동시에 알아차리면 수락할 수 있습니다. 둘 다 이익을 내십시오. 이것이 바로 중재라고 불리는 것입니다." 저것들. 차익거래는 존재하거나 존재하지 않습니다. 출현 및 소멸 시간은 중요하지 않습니다(중요한 것은 2개의 거래를 생성할 시간을 갖는 것입니다). 아마도 우리는 차익 거래를 다르게 이해하지만, 왜냐하면. 나는 사실 시장 비효율이라는 말을 이해하지 못한다.
2. VR(시계열) 분석 방법이 작동하지 않습니까? 이것은 MA가 작동하지 않고 상관 계수도 작동하지 않는 것으로 판명되었습니다. VR 왜건과 소형 카트 등의 분석 방법이 모두 통하지 않는가? NS Better'를 사용한 예측 BP도 작동하지 않습니까?
3. Automated Trading Championship 2007의 결과를 보고 그런 결론을 내린 이유를 설명해 주시겠습니까?
첫 번째 지점에서. 나는 링크를 제공하지 않을 것입니다 - 내가 어디를 보았는지 기억이 나지 않지만 "차익 거래"의 개념의 사용은 나중에 첫 번째 통화를 판매할 목적으로 한 통화를 사고 다른 통화를 파는 행위에 적용할 수 있다고 주장합니다. 및 상품의 예상 가격 차이로 구성된 이익을 만들기 위해 다른 시간에 동일한 시장에서 두 번째 상품을 구매하는 단계를 포함합니다. 정의에 따르면 시장의 효율성은 투기적 이익을 얻는 것이 불가능하다고 가정합니다(내부 정보 활용 제외). 시장을 예측하는 것은 불가능합니다.
두 번째 점에서. 특정 방법의 성능을 평가하는 방법은 무엇입니까? VR 예측 가능성에 대해 이야기하면 가능합니다! 동일한 "상관 계수" 가 모든 시간 프레임에서 가격의 미래 가치를 완벽하게 예측합니다. 그런 의미에서 " 마차와 작은 카트인 VR의 분석 방법" 이 작동합니다. 그러나 이러한 방법의 예측 능력을 평가하면 원하는 값이 각 거래에 부과되는 DC 수수료보다 훨씬 적은 것으로 판명됩니다. 그런 의미에서 "MA가 작동하지 않는 것으로 밝혀졌다, 상관 계수도 작동하지 않는 등." 그것은 그렇게 밝혀졌습니다.
세 번째 점에서. 여기서 우리는 서로를 이해하지 못할 수 있습니다. 저는 Automated Trading Championship 2007 의 거래 결과 분석을 통해 현재 사용 가능한 DC 커미션을 고려하여 Forex 시장에서 차익 거래를 수행할 가능성에 대해 자신 있게 말할 수 있음을 확인합니다! 이것은 강력하고 근본적인 진술입니다! 사실, 우리는 이 이벤트의 긍정적인 결과에 대해 완전히 확신하지 못한 채 이 사업에 뛰어들었습니다. 나는 "행운을 위해" DC에서 조직한 "상인을 위한 과정"을 두 번 방문하여 최고가 되기를 희망하면서 수천 달러를 Forex에 투자하는 정신 질환자를 말하는 것이 아닙니다. 아니요, 우선 수익성 있는 전략을 개발하는 데 몇 년을 보내기 전에 이 작업이 근본적으로 해결할 수 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 정신 병원에 자리가 있습니다. 불행히도, 위의 모든 분석 방법은 질문에 대한 명확한 답변을 허용하지 않지만 다행히도 더 나은 답변을 받았습니다 :-) 적어도 지금은 목표가 명확하고 달성 가능합니다.
따라서 두 번째 진술이 채택됩니다. 당신은 그것을 공리로 받아들이고 그것으로부터 춤출 수 있습니다.
다음과 같은 질문이 생깁니다.
차익거래란 무엇입니까? 어떤 수학적 특징이 전형적인지, 많은 인용문의 수학적 특징이 무엇이며 어떻게 반영되는지에 대한 의미입니다.
차익 거래의 가장 좋은 척도는 무엇입니까? 분명히, 그것을 측정하기 위해 많은 양을 구성할 수 있습니다. H-변동성이 한 예입니다. 그러나 우리가 볼 수 있듯이 그다지 매력적이지 않고 효과적이지 않습니다. 추세와 플랫 모두에서 많은 인용문의 행동에 대한 차익 거래의 척도로 작용할 수 있는 수학적 특성을 구축하는 것이 좋을 것입니다.
프로세스가 주기적이라는 것은 분명합니다. 차익 거래의 기회는 왔다가 사라집니다. 그리고 그것은 결코 끝나지 않을 것입니다. 그러나 어떤 상황에서도(아마도) 이 순환성은 고정적이지도 않고 준 고정적이지도 않을 수 있습니다. 따라서 정상 구간의 기간을 연구하는 것이 가능하고 DF를 구성하는 것도 가능하지만 이는 건설적인 결과로 이어지지 않습니다. 임호.
적절하고 역동적이며 지역적인 차익 거래 측정이 구축되면 관성의 속성을 조사하고 이것에 관계없이 변경 사항을 추적하여 진입 및 퇴장 순간을 식별하는 것이 가능할 것 같습니다. 저것들. 차익 거래 지표를 고려하십시오. 그리고 이를 위해서는 다음 두 가지 질문을 해결해야 합니다. 첫 번째는 차익 거래의 본질(적어도 수학적)을 이해하는 것이고 두 번째는 첫 번째 문제를 해결한 결과 값 자체의 올바른 구성을 이해하는 것입니다.
올바르게 제기된 질문은 목표를 달성하기 위해 해결해야 하는 작업의 상당 부분입니다.
절대적이라고 주장하지 않고 이 주제에 대한 개인적인 경험과 발전을 바탕으로 다음과 같이 말할 것입니다.
1. Forex 시장의 통화 시리즈에서 차익 거래는 예상 가격 차이에 따라 이익을 내기 위해 동일한 시장에서 다른 시간에 판매할 목적으로 상품을 구매하는 행위입니다. 시장의 차익 거래 또는 비효율성은 발생한 가격 증분과 예상되는 움직임 사이에 상당한(커미션에 대한 가능한 장기 소득의 초과라는 의미에서) 의존성의 출현으로 특징지어집니다.
2. 가격 증분은 등거리 시간 간격 또는 BP 분할의 다른 방법으로 검색할 수 있습니다. 증거 없이, 나는 BP를 분할하는 자연스럽고 최적의 방법은 가격 규모에 따라 분할하는 것이라고 주장합니다. 왜냐하면 투기자로서 우리에게는 가격 인상의 절대 가치만이 관심 대상이 되기 때문입니다. 발생한 작업은 작업에 포함되지 않습니다. 따라서 가격 시리즈 - Kagi 건설의 최적 분할 (최대 가능한 수익성의 의미에서)이 있습니다. 또한 추세(H+ 전략)와 플랫(H-전략) 모두에 대한 차익거래의 개념을 자연스럽게 정의할 수 있습니다.
3. Kagi(Renko) 구성을 기반으로 거래 라인(그림의 빨간색 ) 또는 파생 상품과 같은 시장 차익 거래 지표를 구현할 수 있습니다.
이것이 시장 차익 거래의 가장 효과적인 지표라고 생각합니다. 그 속성을 연구해야 합니다. 그러나 내가 틀리지 않았다는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 이 진술을 엄격하게 증명할 수 있습니까?
그럼에도 불구하고 나는 당신이 놀랍습니다. 당신은 쉽게 새로운 개념을 소개하고 당신은 그것들을 아주 잘 해석합니다. 물어보기가 두렵습니다. 투기의 개념이 차익 거래에 대한 해석과 어떻게 다른지 말해 보겠습니다. 또는 여기 또 다른 것이 있습니다. "등거리 시간 간격", "시장 차익 거래"입니다.
이 모든 개념이 귀하가 참조하는 논문에서 가져온 경우 저자는 이전에 논의한 확률 밀도와 분포 함수를 혼동합니다. 그럼 버려라, 그것은 과학이라는 단순한 인간의 언어로 되어 있다. 학위논문 학생의 목표는 분명하다. "안개를 들이켜서 아무도 이해하지 못하게 하려면 내가 스스로를 변호할 것이다." 당신은 실제 연구를 하고 있으며 안개가 방해만 될 뿐입니다.
H-변동성과 관련하여 비정상 흐름으로의 비선형 변환(H-partition, Kagi, Renko)을 사용하여 패턴을 찾으려고 하고 있으며 분석 시간도 낭비하고 있습니다. 이 경우 안정적인 통계적 규칙성을 찾을 수 있는지 생각해보십시오.
이 지표가 다른 지표보다 더 효과적이라고 주장하기 전에. "효율"이라는 단어는 철학적 개념이며 다양한 각도에서 볼 수 있음을 이해해야 합니다. 집 구석에 있는 예는 2개의 삽입니다. 첫 번째 삽이 두 번째(파는 경우)보다 효과적이지만 부으면 두 번째 삽이 더 좋습니다(더 효율적입니다).
차익 거래의 가장 효과적인 지표가 자기자본이라고 가정해 봅시다. 그리고 no kagi, renko, N은 가깝지 않습니다. 여기에서 시장이라는 단어를 추가하지 않았기 때문에 유의하십시오. 차익거래의 개념은 시장이 아니라 거래 시스템을 의미합니다.
Prival, 나는 FR의 개념을 해석하고 이 용어를 올바르게 사용합니다. 이 용어는 대학에서 가르치고 피어 리뷰 출판사, 물리학에서 출판된 과학 기사에서 사용됩니다. 저것들. 정해진 기간! "효율적인 시장"과 "차익 거래"의 개념은 계량 경제학 A.N. Shiryaev "확률적 금융 수학의 기초"에 의해 두 권으로 된 그의 작업에서 소개되고 활용됩니다. 등거리(Equidistance)는 일정한 간격(예: 한 시간)의 가격 값에 대해 이야기하고 있는 맥락에서 무언가의 균일성을 의미합니다. 투기는 또한 일반적으로 허용되는 용어이며 물질적 부를 생산하지 않고 이익을 얻기 위해 특정 제스처를 취하는 것을 의미합니다. "효율"에 관해서는 귀하의 의견에 동의합니다.
Sergey, 당신은 내 자신의 이름입니다. 당신은 당신의 사진에서 그것이 RF가 아니라 확률 밀도 라는 데 동의했습니다(이 스레드의 1, 10, 11페이지 참조). 그리고 대학에서는 이것도 제대로 가르쳐야 합니다. 이것은 전직 머리로서 당신에게 나입니다. 정보 기술 부서는 말합니다. 나는 나머지 조건을 보증할 수 없고, 나는 경제학자가 아니지만, 나의 겸손한 관점에서 그것들에 뭔가 문제가 있습니다. 논증이 아니라 권위 있는 논문에 대한 링크(통계에 대한 여러 재판을 견뎌낸 책이 더 좋습니다. B.R. Levin이라고 가정해 봅시다.) 포럼을 방해하지 않도록 Skype를 통해 채팅할 수 있어 매우 기쁩니다. privateov-sv를 기다리고 있습니다. 연락이 오자마자 특별한 선물도 준비했어요.
Sergey, 당신은 내 자신의 이름입니다. 당신은 당신의 사진에서 그것이 RF가 아니라 확률 밀도라는 데 동의했습니다(이 스레드의 1, 10, 11페이지 참조). 그리고 대학에서도 제대로 가르쳐야 합니다. 이것은 전직 머리로서 당신에게 나입니다. 정보 기술 부서는 말합니다. 나는 나머지 조건을 보증할 수 없고, 나는 경제학자가 아니지만, 나의 겸손한 관점에서 그것들에 뭔가 문제가 있습니다. 논증이 아니라 권위 있는 논문에 대한 링크(통계에 대한 여러 재판을 견뎌낸 책이 더 좋습니다. B.R. Levin이라고 가정해 봅시다.) 포럼을 방해하지 않도록 Skype를 통해 채팅할 수 있어 매우 기쁩니다. privateov-sv를 기다리고 있습니다. 연락이 오자마자 특별한 선물도 준비했어요.
비공개 , 친애하는. 부서장, 심지어 전자 부서장과도 논쟁하기가 어렵습니다. 하지만 잠시만요.
Bulashev의 "통계 통계"에 따르면 CB 분배 법칙에는 적분 및 미분의 두 가지 유형이 있습니다. 적분 법칙은 실제로 SW의 확률 분포 함수라고 합니다. 여기 당신이 절대적으로 옳습니다. 미분 법칙은 확률 밀도 분포 또는 확률 밀도 분포 함수(단어를 느슨하게 사용)라고 합니다. Neutron 과 나는 오래전에 우리 사이에 이것을 알아 냈으므로 용어에 대한 논쟁은 접어두고 장점에 대한 토론에 참여하는 것이 좋습니다.
차익 거래는 통계적으로 합당한 수입을 가져오기 위한 시장의 자산입니다. 예를 들어 자기 상관 함수의 0이 아닌 값의 정상성, 결정적 또는 확률적 추세의 존재 또는 다른 것으로 인해 발생할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 차익 거래 시장을 통해 특정 결과의 확률이 0.5와 일관되게 다른 상황을 강조할 수 있다는 것입니다.
투기는 시장에서의 조작이며, 그 본질은 "더 싸게 샀다, 더 비싸게 팔았다" 또는 먼저 "더 비싸게 팔았다", 그 다음 "더 싸게 샀다"라는 기초적인 것으로 요약된다. 시장 운영으로서의 차익 거래는 동일한 자산의 다른 시장에서동시에 다른 가격으로 구매 및 판매하는 것으로 구성됩니다. 이것은 고전적인 정의입니다. 최근에는 투기적 조작 차익거래라고 부르려는 시도가 있었다. 글쎄, 결국, 다른 시장에서 같은 시간에 또는 같은 시장에서 다른 시간에 차이점은 무엇입니까? 그들은 하나의 주요 원칙을 가지고 있습니다.
Pastekhov의 논문에 대해 의심을 없애십시오. 이것은 좋은 일입니다. 그곳의 수학은 초등이며, 작업의 주요 내용은 실제로 방법을 구체화하는 정리의 증명입니다. 통계적 관점에서 시장을 보고자 하는 사람에게는 매우 보람 있는 경험입니다. 나, 절대 평신도 매트. 통계, 이 작업은 내가 말하는 것을 이해할 때 수준으로 나를 데려왔습니다. :-))
물론 자기자본은 차익거래의 존재를 나타내는 지표가 될 수 있습니다(결과적으로 꾸준히 성장하고 있다면 :-), 그러나 결코 지표가 될 수는 없습니다. 지표의 본질은 일부 속성, 측면의 질적 및 양적 표시에 있습니다. 차량, 상인, 중개인, 날씨 및 기타 사항에 관계없이. 그리고 차익 거래가 있는 경우 자본이 증가하지 않을 수 있습니다.
같은 언어로 개념에 동의해야만 무언가에 대해 이야기할 수 있다는 것을 이해합니다. 따라서 잘못된 것, 불명확한 것 또는 잘못된 것 같으면 말하고 물어보면 모든 것을 해결해 드리겠습니다. 그것이 우리 각자의 일에 건설적인 자극을 줄 수만 있다면.
1. 시장의 차익 거래 또는 비효율성은 발생한 가격 인상과 예상되는 움직임 사이에 상당한 종속성의 출현으로 특징지어집니다.
2. 증거 없이, 나는 BP를 분할하는 자연스럽고 최적의 방법은 가격 규모에 따라 분할하는 것이라고 주장합니다. 왜냐하면 투기자로서 우리에게는 가격 증분의 절대 가치만이 관심 대상이 되기 때문입니다. 발생한 이 증분은 작업에 포함되지 않습니다. 따라서 가격 시리즈 - Kagi 건설의 최적 분할 (최대 가능한 수익성의 의미에서)이 있습니다. 또한 추세(H+ 전략)와 플랫(H-전략) 모두에 대한 차익거래의 개념을 자연스럽게 정의할 수 있습니다.
이것이 시장 차익 거래의 가장 효과적인 지표라고 생각합니다. 그 속성을 연구해야 합니다. 그러나 내가 틀리지 않았다는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 이 진술을 엄격하게 증명할 수 있습니까?
1절과 2절에서는 제가 이해하고 동의하는 내용을 남겼습니다.
1에서 ACF는 이러한 종속성을 식별하는 자연스러운 방법이 될 수 있습니다. 그러나 ACF의 매개 변수, 특성(상수 값 또는 적응 값), kagi 파티션의 매개 변수, "의미" 측정에 대한 질문 ...
나는 또한 kagi 파티셔닝이 최적이라고 생각하지만 이를 증명하는 것은 거의 불가능합니다. 악센트를 바꾸면 또 다른 것입니다. Kagi는 접근 방식의 기본이며 TS가 최적이 되도록 그 위에 이러한 상부 구조를 구축해야 합니다.
어떻게 " 차익거래의 개념을 자연스럽게 정의할 수 있게 해준다 "고 이해가 가지 않는가? 그렇다면 정의를 내리십시오.
나는 당신의 지표에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 물리적으로나 수학적으로나 느껴지지 않습니다. 아아, 이해가 잘 안되네요. :-(
시장에는 그런 자산이 없습니다. 이것은 거래 시스템(상인)의 속성입니다. 시장(따옴표의 흐름)은 당신이나 내가 어떤 수입을 가지고 있는지 절대적으로 보라색입니다. 이 개념을 시장에 적용할 수 없다는 것이 더 명확할 수도 있습니다.
차익거래 또는 시장 비효율…
제 의견은 권위가 아니라 죄송하지만 효율성의 개념은 철학적입니다. 그것이 무엇인지, 내가 어떻게 삽을 들고 있는지 설명해 주세요(위의 예 참조). 그냥 아무에게도 언급하지 마십시오. 그리고 동일한 레이크를 이해하고 다시는 밟지 않기 때문에 실제로 물리적으로 이해할 수 있는 효율성이 있는 거래 시스템의 속성을 시세(시장)의 흐름에 귀속시키지 마십시오. 나(그것이 (TS)가 나에게 수입을 가져다주는가, 아니면 그의 주머니에서 돈을 씻어주는가).
오해하지 마세요, 도와드리고 싶어요. "같은 언어로 개념에 동의해야만 무언가에 대해 이야기할 수 있다"고 말씀하신 것이 맞습니다. 게다가, 나는 그것이 가지고 있는 대상(현상)의 속성만을 연구(조사)하는 것이 가능하다고 덧붙이고 싶습니다. 옛날 옛적에 내가 연구를 수행하는 법을 배웠고 그들이 건강하게 거시기를 흔들면서 몸을 구부릴 시간을 가졌을 뿐입니다. 한 가지 간단한 규칙이 있습니다. 연구를 시작하면 먼저 이 현상의 물리적으로 이해할 수 있는 속성 (주제, 프로세스 ...), 연구 목적 및 목표 달성 방법을 정의합니다. 둘째, 숫자를 사용하여 이러한 속성을 수학적으로 설명 하려고 합니다. 셋째, 다른 연구자가 모든 계산을 반복하고 동일한 결과를 얻을 수 있도록 방법론(알고리즘, 공식)을 제공합니다.
존재하지 않는 속성은 공부할 수 없다!!! 현재 시장의 비효율성(효율성, 차익거래)이 9, 1분 전 32, 어제 -15라고 가정해 보겠습니다. 스튜디오에서 주님 공식입니다. 공식은 없습니다. 철학자들이 이 개념을 다루도록 하십시오. 고려할 것도 없고 연구할 것도 없고 탐구할 것도 없습니다. IHMO는 공허한 소리이며, 저와 여러분이 좋은 TS를 만드는 데 더 가까이 다가가지 못합니다.
비공개로
Несогласен с Вами.
1. 중재에 관하여 Wikipedia 중재에 대한 해석입니다. "브로커 A는 특정 회사의 주식 100주를 18센트에 사도록 주문하고, 브로커 B는 같은 회사의 주식 100주를 17센트에 팔도록 주문합니다. 투기꾼이 두 주문을 동시에 알아차리면 수락할 수 있습니다. 둘 다 이익을 내십시오. 이것이 바로 중재라고 불리는 것입니다." 저것들. 차익거래는 존재하거나 존재하지 않습니다. 출현 및 소멸 시간은 중요하지 않습니다(중요한 것은 2개의 거래를 생성할 시간을 갖는 것입니다). 아마도 우리는 차익 거래를 다르게 이해하지만, 왜냐하면. 나는 사실 시장 비효율이라는 말을 이해하지 못한다.
2. VR(시계열) 분석 방법이 작동하지 않습니까? 이것은 MA가 작동하지 않고 상관 계수도 작동하지 않는 것으로 판명되었습니다. VR 왜건과 소형 카트 등의 분석 방법이 모두 통하지 않는가? NS Better'를 사용한 예측 BP도 작동하지 않습니까?
3. Automated Trading Championship 2007의 결과를 보고 그런 결론을 내린 이유를 설명해 주시겠습니까?
첫 번째 지점에서. 나는 링크를 제공하지 않을 것입니다 - 내가 어디를 보았는지 기억이 나지 않지만 "차익 거래"의 개념의 사용은 나중에 첫 번째 통화를 판매할 목적으로 한 통화를 사고 다른 통화를 파는 행위에 적용할 수 있다고 주장합니다. 및 상품의 예상 가격 차이로 구성된 이익을 만들기 위해 다른 시간에 동일한 시장에서 두 번째 상품을 구매하는 단계를 포함합니다. 정의에 따르면 시장의 효율성은 투기적 이익을 얻는 것이 불가능하다고 가정합니다(내부 정보 활용 제외). 시장을 예측하는 것은 불가능합니다.
두 번째 점에서. 특정 방법의 성능을 평가하는 방법은 무엇입니까? VR 예측 가능성에 대해 이야기하면 가능합니다! 동일한 "상관 계수" 가 모든 시간 프레임에서 가격의 미래 가치를 완벽하게 예측합니다. 그런 의미에서 " 마차와 작은 카트인 VR의 분석 방법" 이 작동합니다. 그러나 이러한 방법의 예측 능력을 평가하면 원하는 값이 각 거래에 부과되는 DC 수수료보다 훨씬 적은 것으로 판명됩니다. 그런 의미에서 "MA가 작동하지 않는 것으로 밝혀졌다, 상관 계수도 작동하지 않는 등." 그것은 그렇게 밝혀졌습니다.
세 번째 점에서. 여기서 우리는 서로를 이해하지 못할 수 있습니다. 저는 Automated Trading Championship 2007 의 거래 결과 분석을 통해 현재 사용 가능한 DC 커미션을 고려하여 Forex 시장에서 차익 거래를 수행할 가능성에 대해 자신 있게 말할 수 있음을 확인합니다! 이것은 강력하고 근본적인 진술입니다! 사실, 우리는 이 이벤트의 긍정적인 결과에 대해 완전히 확신하지 못한 채 이 사업에 뛰어들었습니다. 나는 "행운을 위해" DC에서 조직한 "상인을 위한 과정"을 두 번 방문하여 최고가 되기를 희망하면서 수천 달러를 Forex에 투자하는 정신 질환자를 말하는 것이 아닙니다. 아니요, 우선 수익성 있는 전략을 개발하는 데 몇 년을 보내기 전에 이 작업이 근본적으로 해결할 수 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 정신 병원에 자리가 있습니다. 불행히도, 위의 모든 분석 방법은 질문에 대한 명확한 답변을 허용하지 않지만 다행히도 더 나은 답변을 받았습니다 :-) 적어도 지금은 목표가 명확하고 달성 가능합니다.
따라서 두 번째 진술이 채택됩니다. 당신은 그것을 공리로 받아들이고 그것으로부터 춤출 수 있습니다.
다음과 같은 질문이 생깁니다.
차익거래란 무엇입니까? 어떤 수학적 특징이 전형적인지, 많은 인용문의 수학적 특징이 무엇이며 어떻게 반영되는지에 대한 의미입니다.
차익 거래의 가장 좋은 척도는 무엇입니까? 분명히, 그것을 측정하기 위해 많은 양을 구성할 수 있습니다. H-변동성이 한 예입니다. 그러나 우리가 볼 수 있듯이 그다지 매력적이지 않고 효과적이지 않습니다. 추세와 플랫 모두에서 많은 인용문의 행동에 대한 차익 거래의 척도로 작용할 수 있는 수학적 특성을 구축하는 것이 좋을 것입니다.
프로세스가 주기적이라는 것은 분명합니다. 차익 거래의 기회는 왔다가 사라집니다. 그리고 그것은 결코 끝나지 않을 것입니다. 그러나 어떤 상황에서도(아마도) 이 순환성은 고정적이지도 않고 준 고정적이지도 않을 수 있습니다. 따라서 정상 구간의 기간을 연구하는 것이 가능하고 DF를 구성하는 것도 가능하지만 이는 건설적인 결과로 이어지지 않습니다. 임호.
적절하고 역동적이며 지역적인 차익 거래 측정이 구축되면 관성의 속성을 조사하고 이것에 관계없이 변경 사항을 추적하여 진입 및 퇴장 순간을 식별하는 것이 가능할 것 같습니다. 저것들. 차익 거래 지표를 고려하십시오. 그리고 이를 위해서는 다음 두 가지 질문을 해결해야 합니다. 첫 번째는 차익 거래의 본질(적어도 수학적)을 이해하는 것이고 두 번째는 첫 번째 문제를 해결한 결과 값 자체의 올바른 구성을 이해하는 것입니다.
올바르게 제기된 질문은 목표를 달성하기 위해 해결해야 하는 작업의 상당 부분입니다.
절대적이라고 주장하지 않고 이 주제에 대한 개인적인 경험과 발전을 바탕으로 다음과 같이 말할 것입니다.
1. Forex 시장의 통화 시리즈에서 차익 거래는 예상 가격 차이에 따라 이익을 내기 위해 동일한 시장에서 다른 시간에 판매할 목적으로 상품을 구매하는 행위입니다. 시장의 차익 거래 또는 비효율성은 발생한 가격 증분과 예상되는 움직임 사이에 상당한(커미션에 대한 가능한 장기 소득의 초과라는 의미에서) 의존성의 출현으로 특징지어집니다.
2. 가격 증분은 등거리 시간 간격 또는 BP 분할의 다른 방법으로 검색할 수 있습니다. 증거 없이, 나는 BP를 분할하는 자연스럽고 최적의 방법은 가격 규모에 따라 분할하는 것이라고 주장합니다. 왜냐하면 투기자로서 우리에게는 가격 인상의 절대 가치만이 관심 대상이 되기 때문입니다. 발생한 작업은 작업에 포함되지 않습니다. 따라서 가격 시리즈 - Kagi 건설의 최적 분할 (최대 가능한 수익성의 의미에서)이 있습니다. 또한 추세(H+ 전략)와 플랫(H-전략) 모두에 대한 차익거래의 개념을 자연스럽게 정의할 수 있습니다.
3. Kagi(Renko) 구성을 기반으로 거래 라인(그림의 빨간색 ) 또는 파생 상품과 같은 시장 차익 거래 지표를 구현할 수 있습니다.
이것이 시장 차익 거래의 가장 효과적인 지표라고 생각합니다. 그 속성을 연구해야 합니다. 그러나 내가 틀리지 않았다는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 이 진술을 엄격하게 증명할 수 있습니까?
중성자
그럼에도 불구하고 나는 당신이 놀랍습니다. 당신은 쉽게 새로운 개념을 소개하고 당신은 그것들을 아주 잘 해석합니다. 물어보기가 두렵습니다. 투기의 개념이 차익 거래에 대한 해석과 어떻게 다른지 말해 보겠습니다. 또는 여기 또 다른 것이 있습니다. "등거리 시간 간격", "시장 차익 거래"입니다.
이 모든 개념이 귀하가 참조하는 논문에서 가져온 경우 저자는 이전에 논의한 확률 밀도와 분포 함수를 혼동합니다. 그럼 버려라, 그것은 과학이라는 단순한 인간의 언어로 되어 있다. 학위논문 학생의 목표는 분명하다. "안개를 들이켜서 아무도 이해하지 못하게 하려면 내가 스스로를 변호할 것이다." 당신은 실제 연구를 하고 있으며 안개가 방해만 될 뿐입니다.
H-변동성과 관련하여 비정상 흐름으로의 비선형 변환(H-partition, Kagi, Renko)을 사용하여 패턴을 찾으려고 하고 있으며 분석 시간도 낭비하고 있습니다. 이 경우 안정적인 통계적 규칙성을 찾을 수 있는지 생각해보십시오.
이 지표가 다른 지표보다 더 효과적이라고 주장하기 전에. "효율"이라는 단어는 철학적 개념이며 다양한 각도에서 볼 수 있음을 이해해야 합니다. 집 구석에 있는 예는 2개의 삽입니다. 첫 번째 삽이 두 번째(파는 경우)보다 효과적이지만 부으면 두 번째 삽이 더 좋습니다(더 효율적입니다).
차익 거래의 가장 효과적인 지표가 자기자본이라고 가정해 봅시다. 그리고 no kagi, renko, N은 가깝지 않습니다. 여기에서 시장이라는 단어를 추가하지 않았기 때문에 유의하십시오. 차익거래의 개념은 시장이 아니라 거래 시스템을 의미합니다.
우리는 당신과 함께합니다 - 나는 이미 당신의 비판이 두렵습니다!
Prival, 나는 FR의 개념을 해석하고 이 용어를 올바르게 사용합니다. 이 용어는 대학에서 가르치고 피어 리뷰 출판사, 물리학에서 출판된 과학 기사에서 사용됩니다. 저것들. 정해진 기간! "효율적인 시장"과 "차익 거래"의 개념은 계량 경제학 A.N. Shiryaev "확률적 금융 수학의 기초"에 의해 두 권으로 된 그의 작업에서 소개되고 활용됩니다. 등거리(Equidistance)는 일정한 간격(예: 한 시간)의 가격 값에 대해 이야기하고 있는 맥락에서 무언가의 균일성을 의미합니다. 투기는 또한 일반적으로 허용되는 용어이며 물질적 부를 생산하지 않고 이익을 얻기 위해 특정 제스처를 취하는 것을 의미합니다. "효율"에 관해서는 귀하의 의견에 동의합니다.
첫 번째 점에 동의합니다.
Sergey, 당신은 내 자신의 이름입니다. 당신은 당신의 사진에서 그것이 RF가 아니라 확률 밀도 라는 데 동의했습니다(이 스레드의 1, 10, 11페이지 참조). 그리고 대학에서는 이것도 제대로 가르쳐야 합니다. 이것은 전직 머리로서 당신에게 나입니다. 정보 기술 부서는 말합니다. 나는 나머지 조건을 보증할 수 없고, 나는 경제학자가 아니지만, 나의 겸손한 관점에서 그것들에 뭔가 문제가 있습니다. 논증이 아니라 권위 있는 논문에 대한 링크(통계에 대한 여러 재판을 견뎌낸 책이 더 좋습니다. B.R. Levin이라고 가정해 봅시다.) 포럼을 방해하지 않도록 Skype를 통해 채팅할 수 있어 매우 기쁩니다. privateov-sv를 기다리고 있습니다. 연락이 오자마자 특별한 선물도 준비했어요.
1. 시장이 될 것입니다.
2. 시장은 자신감을 가질 것입니다.
3. 세 번째 Ch. 매우 대표적인 것입니다.
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"음악원에서 고칠게 뭔가요?" (예: 플랫폼).
Sergey, 당신은 내 자신의 이름입니다. 당신은 당신의 사진에서 그것이 RF가 아니라 확률 밀도라는 데 동의했습니다(이 스레드의 1, 10, 11페이지 참조). 그리고 대학에서도 제대로 가르쳐야 합니다. 이것은 전직 머리로서 당신에게 나입니다. 정보 기술 부서는 말합니다. 나는 나머지 조건을 보증할 수 없고, 나는 경제학자가 아니지만, 나의 겸손한 관점에서 그것들에 뭔가 문제가 있습니다. 논증이 아니라 권위 있는 논문에 대한 링크(통계에 대한 여러 재판을 견뎌낸 책이 더 좋습니다. B.R. Levin이라고 가정해 봅시다.) 포럼을 방해하지 않도록 Skype를 통해 채팅할 수 있어 매우 기쁩니다. privateov-sv를 기다리고 있습니다. 연락이 오자마자 특별한 선물도 준비했어요.
비공개 , 친애하는. 부서장, 심지어 전자 부서장과도 논쟁하기가 어렵습니다. 하지만 잠시만요.
Bulashev의 "통계 통계"에 따르면 CB 분배 법칙에는 적분 및 미분의 두 가지 유형이 있습니다. 적분 법칙은 실제로 SW의 확률 분포 함수라고 합니다. 여기 당신이 절대적으로 옳습니다. 미분 법칙은 확률 밀도 분포 또는 확률 밀도 분포 함수(단어를 느슨하게 사용)라고 합니다. Neutron 과 나는 오래전에 우리 사이에 이것을 알아 냈으므로 용어에 대한 논쟁은 접어두고 장점에 대한 토론에 참여하는 것이 좋습니다.
차익 거래는 통계적으로 합당한 수입을 가져오기 위한 시장의 자산입니다. 예를 들어 자기 상관 함수의 0이 아닌 값의 정상성, 결정적 또는 확률적 추세의 존재 또는 다른 것으로 인해 발생할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 차익 거래 시장을 통해 특정 결과의 확률이 0.5와 일관되게 다른 상황을 강조할 수 있다는 것입니다.
투기는 시장에서의 조작이며, 그 본질은 "더 싸게 샀다, 더 비싸게 팔았다" 또는 먼저 "더 비싸게 팔았다", 그 다음 "더 싸게 샀다"라는 기초적인 것으로 요약된다. 시장 운영으로서의 차익 거래는 동일한 자산의 다른 시장에서 동시에 다른 가격으로 구매 및 판매하는 것으로 구성됩니다. 이것은 고전적인 정의입니다. 최근에는 투기적 조작 차익거래라고 부르려는 시도가 있었다. 글쎄, 결국, 다른 시장에서 같은 시간에 또는 같은 시장에서 다른 시간에 차이점은 무엇입니까? 그들은 하나의 주요 원칙을 가지고 있습니다.
Pastekhov의 논문에 대해 의심을 없애십시오. 이것은 좋은 일입니다. 그곳의 수학은 초등이며, 작업의 주요 내용은 실제로 방법을 구체화하는 정리의 증명입니다. 통계적 관점에서 시장을 보고자 하는 사람에게는 매우 보람 있는 경험입니다. 나, 절대 평신도 매트. 통계, 이 작업은 내가 말하는 것을 이해할 때 수준으로 나를 데려왔습니다. :-))
물론 자기자본은 차익거래의 존재를 나타내는 지표가 될 수 있습니다(결과적으로 꾸준히 성장하고 있다면 :-), 그러나 결코 지표가 될 수는 없습니다. 지표의 본질은 일부 속성, 측면의 질적 및 양적 표시에 있습니다. 차량, 상인, 중개인, 날씨 및 기타 사항에 관계없이. 그리고 차익 거래가 있는 경우 자본이 증가하지 않을 수 있습니다.
같은 언어로 개념에 동의해야만 무언가에 대해 이야기할 수 있다는 것을 이해합니다. 따라서 잘못된 것, 불명확한 것 또는 잘못된 것 같으면 말하고 물어보면 모든 것을 해결해 드리겠습니다. 그것이 우리 각자의 일에 건설적인 자극을 줄 수만 있다면.
1. 시장의 차익 거래 또는 비효율성은 발생한 가격 인상과 예상되는 움직임 사이에 상당한 종속성의 출현으로 특징지어집니다.
2. 증거 없이, 나는 BP를 분할하는 자연스럽고 최적의 방법은 가격 규모에 따라 분할하는 것이라고 주장합니다. 왜냐하면 투기자로서 우리에게는 가격 증분의 절대 가치만이 관심 대상이 되기 때문입니다. 발생한 이 증분은 작업에 포함되지 않습니다. 따라서 가격 시리즈 - Kagi 건설의 최적 분할 (최대 가능한 수익성의 의미에서)이 있습니다. 또한 추세(H+ 전략)와 플랫(H-전략) 모두에 대한 차익거래의 개념을 자연스럽게 정의할 수 있습니다.
이것이 시장 차익 거래의 가장 효과적인 지표라고 생각합니다. 그 속성을 연구해야 합니다. 그러나 내가 틀리지 않았다는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 이 진술을 엄격하게 증명할 수 있습니까?
1절과 2절에서는 제가 이해하고 동의하는 내용을 남겼습니다.
1에서 ACF는 이러한 종속성을 식별하는 자연스러운 방법이 될 수 있습니다. 그러나 ACF의 매개 변수, 특성(상수 값 또는 적응 값), kagi 파티션의 매개 변수, "의미" 측정에 대한 질문 ...
나는 또한 kagi 파티셔닝이 최적이라고 생각하지만 이를 증명하는 것은 거의 불가능합니다. 악센트를 바꾸면 또 다른 것입니다. Kagi는 접근 방식의 기본이며 TS가 최적이 되도록 그 위에 이러한 상부 구조를 구축해야 합니다.
어떻게 " 차익거래의 개념을 자연스럽게 정의할 수 있게 해준다 "고 이해가 가지 않는가? 그렇다면 정의를 내리십시오.
나는 당신의 지표에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 물리적으로나 수학적으로나 느껴지지 않습니다. 아아, 이해가 잘 안되네요. :-(
또한 이것은 그래픽 표시기이며 숫자 특성에 매료됩니다.
유리크스
시장에는 그런 자산이 없습니다. 이것은 거래 시스템(상인)의 속성입니다. 시장(따옴표의 흐름)은 당신이나 내가 어떤 수입을 가지고 있는지 절대적으로 보라색입니다. 이 개념을 시장에 적용할 수 없다는 것이 더 명확할 수도 있습니다.
제 의견은 권위가 아니라 죄송하지만 효율성의 개념은 철학적입니다. 그것이 무엇인지, 내가 어떻게 삽을 들고 있는지 설명해 주세요(위의 예 참조). 그냥 아무에게도 언급하지 마십시오. 그리고 동일한 레이크를 이해하고 다시는 밟지 않기 때문에 실제로 물리적으로 이해할 수 있는 효율성이 있는 거래 시스템의 속성을 시세(시장)의 흐름에 귀속시키지 마십시오. 나(그것이 (TS)가 나에게 수입을 가져다주는가, 아니면 그의 주머니에서 돈을 씻어주는가).
오해하지 마세요, 도와드리고 싶어요. "같은 언어로 개념에 동의해야만 무언가에 대해 이야기할 수 있다"고 말씀하신 것이 맞습니다. 게다가, 나는 그것이 가지고 있는 대상(현상)의 속성만을 연구(조사)하는 것이 가능하다고 덧붙이고 싶습니다. 옛날 옛적에 내가 연구를 수행하는 법을 배웠고 그들이 건강하게 거시기를 흔들면서 몸을 구부릴 시간을 가졌을 뿐입니다. 한 가지 간단한 규칙이 있습니다. 연구를 시작하면 먼저 이 현상의 물리적으로 이해할 수 있는 속성 (주제, 프로세스 ...), 연구 목적 및 목표 달성 방법을 정의합니다. 둘째, 숫자를 사용하여 이러한 속성을 수학적으로 설명 하려고 합니다. 셋째, 다른 연구자가 모든 계산을 반복하고 동일한 결과를 얻을 수 있도록 방법론(알고리즘, 공식)을 제공합니다.
존재하지 않는 속성은 공부할 수 없다!!! 현재 시장의 비효율성(효율성, 차익거래)이 9, 1분 전 32, 어제 -15라고 가정해 보겠습니다. 스튜디오에서 주님 공식입니다. 공식은 없습니다. 철학자들이 이 개념을 다루도록 하십시오. 고려할 것도 없고 연구할 것도 없고 탐구할 것도 없습니다. IHMO는 공허한 소리이며, 저와 여러분이 좋은 TS를 만드는 데 더 가까이 다가가지 못합니다.
중성자
Skype는 빠른 커뮤니케이션을 위한 프로그램입니다. ICQ와 마찬가지로 버터워스 필터 Masha :-)로서의 기능 면에서 훨씬 더 시원하고 능가합니다(ICQ). 다음은 비즈니스 버전을 받을 수 있는 링크 입니다. http://www.skypeclub.ru/skype_windows.htm