가격 증분이 독립적인 경우 sum=increment_sign*sonstant는 두 곡선 y=+-m*SQRT(t)(검정색) 사이의 회랑에 놓이는 궤적을 제공합니다. 하지만 그렇지 않습니다. 증분의 징후가 의존적일 수 있습니까? -예 아니오, 인접 증분 간의 상관 계수는 -0.05입니다. 거의 제로. 이것은 성장이 "군집 효과"에 의해 결정되지 않으며 우발적이지 않을 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
y=+-m*SQRT(t) 공식에 관심이 있습니다. 어떻게 얻었고, 어디서 얻었습니까?
안녕, 세르게이!
이 진술은 1차원 브라운 운동의 과정에 대해 사실이며, 그 궤적은 기대치가 0인 정규 분포를 따르는 무작위의 연속적인 누적으로 설명됩니다. 처음으로 입자 궤적의 시작점과 시간 편차의 평균 제곱에 관한 분석적 표현은 19세기 말에 알버트 아인슈타인에 의해 얻어졌습니다. 그가 무작위 힘(분자와의 충돌)의 작용 하에서 부유 입자의 운동에 대한 완전한 모델을 제시했을 때.
물론 가격 인상은 첫 번째 근사치로만 무작위로 간주될 수 있지만 이는 추정치로 좋습니다. 따라서 가격 책정 과정이 1차원 공간에서의 확산과 유사하다는 공식과 진술(물리학과의 유추).
글쎄, 당신이 준 공식은 아마도 "뚱뚱한 꼬리"의 존재를 고려한 제한적인 추정치 일 것입니다 ... 예를 들어.
이 진술은 1차원 브라운 운동의 과정에 대해 사실이며, 그 궤적은 기대치가 0인 정규 분포를 따르는 무작위의 연속적인 누적으로 설명됩니다. 처음으로 입자 궤적의 시작점과 시간 편차의 평균 제곱에 관한 분석적 표현은 19세기 말에 알버트 아인슈타인에 의해 얻어졌습니다. 그가 무작위 힘(분자와의 충돌)의 작용 하에서 부유 입자의 운동에 대한 완전한 모델을 제시했을 때.
물론 가격 인상은 첫 번째 근사치로만 무작위로 간주될 수 있지만 이는 추정치로 좋습니다. 따라서 가격 책정 과정이 1차원 공간에서의 확산과 유사하다는 공식과 진술(물리학과의 유추).
글쎄, 당신이 준 공식은 아마도 "뚱뚱한 꼬리"의 존재를 고려한 제한적인 추정치 일 것입니다 ... 예를 들어.
감사합니다, 살고 배우십시오. :o) 내가 가져온 것은 Wiener 프로세스를 위해 Khinchin이 발명한 것입니다.
글쎄, 당신이 준 공식은 아마도 "뚱뚱한 꼬리"의 존재를 고려한 제한적인 추정치 일 것입니다 ... 예를 들어.
의심스럽다, 뉴트론 . 이것은 이미 있을 법하지 않은 사건과 관련된 다소 미묘한 추정치입니다. 아인슈타인의 시간근은 m.o 입니다. 0에서 Wiener 과정의 편차, 그 다음 무한대 및 극대, 그리고 그들은 무한 방황 시간의 한계에 있습니다. Wiener 프로세스에는 어떤 뚱뚱한 꼬리가있을 수 있습니까 (더 정확하게는 증분으로)?
어, 나는 등량 막대의 지표를 만들 것입니다 - 결과를 보여 드리겠습니다. 아마도 흥미로울 것입니다. 처음처럼 간단하지 않습니다 ...
Mathemat : Wiener 프로세스에는 어떤 뚱뚱한 꼬리가있을 수 있습니까 (더 정확하게는 증분으로)?
당신이 아마 옳을 것입니다!
수학, 이것을 보세요.
무화과에. EUR/GBP 분(빨간색)과 동일한 방향(파란색)으로 동일한 가격 증분의 합계(delta=co)가 표시됩니다. 그들이 어떻게 다르게 행동하는지 주목하십시오! 지금까지는 악기의 가격을 예측하기 위해서는 예상되는 가격 상승 방향을 예측하는 적절한 모델이면 충분하다고 생각했습니다. 진폭에는 문제가 없습니다! - 변동성과 동일하며 그게 전부입니다. 그러나 이는 착각으로 드러났다. 가격 드리프트의 방향은 어느 한 방향의 우세보다는 장단기 변동성의 균형에 달려 있습니다!
일련의 등가 증분(일련의 첫 번째 차이)은 고정적입니다. MO=0, speed=const는 VR 분석의 가용한 잠재력을 활용하여 작업할 수 있음을 의미합니다. 다음으로, 원본 VR의 두 가지 시리즈의 증분 또는 변동성(숏 및 롱)이 있습니다. 아시다시피 변동성은 지속적이므로 이동 평균(이 경우 작동해야 함)과 같은 표준 지표 세트를 사용하여 분석할 수 있습니다. 우리는 다음과 같이 밝혀졌습니다.
글쎄, 당신이 준 공식은 아마도 "뚱뚱한 꼬리"의 존재를 고려한 제한적인 추정치 일 것입니다 ... 예를 들어.
의심스럽다, 뉴트론 . 이것은 이미 있을 법하지 않은 사건과 관련된 다소 미묘한 추정치입니다. 아인슈타인의 시간근은 m.o 입니다. 0에서 Wiener 과정의 편차, 그 다음 무한대 및 극대, 그리고 그들은 무한 방황 시간의 한계에 있습니다. Wiener 프로세스에는 어떤 뚱뚱한 꼬리가있을 수 있습니까 (더 정확하게는 증분으로)?
어, 나는 등량 막대의 지표를 만들 것입니다 - 결과를 보여 드리겠습니다. 아마도 흥미로울 것입니다. 처음처럼 간단하지 않습니다 ...
맞습니다. 나는 Wiener 과정, 일명 Brownian Motion을 위해 정직하게 썼습니다. 출처는 Shiryaev가 작성한 기본 작업 "확률적 과정 이론"입니다. "브라운 운동 궤적의 속성"이라는 흥미로운 섹션이 있습니다. 정확히 기억은 나지 않습니다. 그리고 Wiener 프로세스에는 단순히 무거운 꼬리가 없습니다.
그림 참조. 빨강 - kotir, 파랑 - kotir 증분 비율의 루트와 동일한 진폭을 갖는 등가 증분(RP).
Alpari에서 개설한 실제 계정 의 틱 내역과 해당 내역 센터의 데이터 사이의 불일치가 흥미롭습니다...
다른 TF와 틱에 대한 RP의 "느슨함"을 비교하면 틱에서 가장 "정상적인" 프로세스를 얻게 됩니다. 흥미롭게도 7월 말에서 8월 초에 발생한 엔화 환율의 폭락은 많은 RP의 역학 관계에 거의 영향을 미치지 않았습니다. 위기는 군중에 의한 것이 아니라 소수의 지시된 환율의 강한 움직임에 의해 발생했음이 밝혀졌습니다.
다른 TF와 틱에 대한 RP의 "느슨함"을 비교하면 틱에서 가장 "정상적인" 프로세스를 얻게 됩니다. 흥미롭게도 7월 말에서 8월 초에 발생한 엔화 환율의 폭락은 많은 RP의 역학 관계에 거의 영향을 미치지 않았습니다. 위기는 군중에 의한 것이 아니라 소수의 지시된 환율의 강한 움직임에 의해 발생했음이 밝혀졌습니다.
이제 이것은 흥미로운 연구입니다. 그래프를 의미합니다. 뉴런 감사합니다. 그러나 나는 마지막 가정에 동의하지 않습니다. 근거 없는 가설, 그 이상은 아닙니다. 군중의 움직임은 RP를 위반하는 "과대 광고"(양자 집합체의 행동과 유사)를 만드는 것 같으므로 여기에서 음모 이론의 확인을 입증하지 않을 것입니다. :). 그리고 결론은 그 자체가 더 평범하다는 것을 암시합니다. 우리는 꾸준히 접근하고 있습니다. 훨씬 더. 저의 고칠 수 없는 회의론을 용서해 주십시오.
글쎄, 이것은 오히려 그가 Wiener가 아니라는 것을 암시하지만 non-randomness에 관해서는 조심하겠습니다, grasn . 아니면 독립을 말씀하시는 건가요?
공식적으로는 Wiener가 아닙니다. 나는 약간의 감정을 추가했고 무작위가 아닌 감정을 얻었습니다. :에 대한)
중성자 에게
세료가 안녕하세요. 이것을 어디서 얻었는지 설명하십시오:
y=+-m*SQRT(t) 공식에 관심이 있습니다. 어떻게 얻었고, 어디서 얻었습니까?
안녕, 세르게이!
이 진술은 1차원 브라운 운동의 과정에 대해 사실이며, 그 궤적은 기대치가 0인 정규 분포를 따르는 무작위의 연속적인 누적으로 설명됩니다. 처음으로 입자 궤적의 시작점과 시간 편차의 평균 제곱에 관한 분석적 표현은 19세기 말에 알버트 아인슈타인에 의해 얻어졌습니다. 그가 무작위 힘(분자와의 충돌)의 작용 하에서 부유 입자의 운동에 대한 완전한 모델을 제시했을 때.
물론 가격 인상은 첫 번째 근사치로만 무작위로 간주될 수 있지만 이는 추정치로 좋습니다. 따라서 가격 책정 과정이 1차원 공간에서의 확산과 유사하다는 공식과 진술(물리학과의 유추).
글쎄, 당신이 준 공식은 아마도 "뚱뚱한 꼬리"의 존재를 고려한 제한적인 추정치 일 것입니다 ... 예를 들어.
안녕, 세르게이!
이 진술은 1차원 브라운 운동의 과정에 대해 사실이며, 그 궤적은 기대치가 0인 정규 분포를 따르는 무작위의 연속적인 누적으로 설명됩니다. 처음으로 입자 궤적의 시작점과 시간 편차의 평균 제곱에 관한 분석적 표현은 19세기 말에 알버트 아인슈타인에 의해 얻어졌습니다. 그가 무작위 힘(분자와의 충돌)의 작용 하에서 부유 입자의 운동에 대한 완전한 모델을 제시했을 때.
물론 가격 인상은 첫 번째 근사치로만 무작위로 간주될 수 있지만 이는 추정치로 좋습니다. 따라서 가격 책정 과정이 1차원 공간에서의 확산과 유사하다는 공식과 진술(물리학과의 유추).
글쎄, 당신이 준 공식은 아마도 "뚱뚱한 꼬리"의 존재를 고려한 제한적인 추정치 일 것입니다 ... 예를 들어.
글쎄, 당신이 준 공식은 아마도 "뚱뚱한 꼬리"의 존재를 고려한 제한적인 추정치 일 것입니다 ... 예를 들어.
어, 나는 등량 막대의 지표를 만들 것입니다 - 결과를 보여 드리겠습니다. 아마도 흥미로울 것입니다. 처음처럼 간단하지 않습니다 ...
Wiener 프로세스에는 어떤 뚱뚱한 꼬리가있을 수 있습니까 (더 정확하게는 증분으로)?
당신이 아마 옳을 것입니다!
수학, 이것을 보세요.
무화과에. EUR/GBP 분(빨간색)과 동일한 방향(파란색)으로 동일한 가격 증분의 합계(delta=co)가 표시됩니다. 그들이 어떻게 다르게 행동하는지 주목하십시오! 지금까지는 악기의 가격을 예측하기 위해서는 예상되는 가격 상승 방향을 예측하는 적절한 모델이면 충분하다고 생각했습니다. 진폭에는 문제가 없습니다! - 변동성과 동일하며 그게 전부입니다. 그러나 이는 착각으로 드러났다. 가격 드리프트의 방향은 어느 한 방향의 우세보다는 장단기 변동성의 균형에 달려 있습니다!
일련의 등가 증분(일련의 첫 번째 차이)은 고정적입니다. MO=0, speed=const는 VR 분석의 가용한 잠재력을 활용하여 작업할 수 있음을 의미합니다. 다음으로, 원본 VR의 두 가지 시리즈의 증분 또는 변동성(숏 및 롱)이 있습니다. 아시다시피 변동성은 지속적이므로 이동 평균(이 경우 작동해야 함)과 같은 표준 지표 세트를 사용하여 분석할 수 있습니다. 우리는 다음과 같이 밝혀졌습니다.
1. 어떤 기준에 따라 원본 VR을 분해했습니다.
2. 각 분해 요소는 표준 방법으로 예측할 수 있습니다.
3. 분해 요소부터 예측 가능성까지 완벽하게 복원한 오리지널 시리즈!
여기에 그러한 가설이 있습니다. 이에 대해 어떻게 생각하세요?
글쎄, 당신이 준 공식은 아마도 "뚱뚱한 꼬리"의 존재를 고려한 제한적인 추정치 일 것입니다 ... 예를 들어.
어, 나는 등량 막대의 지표를 만들 것입니다 - 결과를 보여 드리겠습니다. 아마도 흥미로울 것입니다. 처음처럼 간단하지 않습니다 ...
맞습니다. 나는 Wiener 과정, 일명 Brownian Motion을 위해 정직하게 썼습니다. 출처는 Shiryaev가 작성한 기본 작업 "확률적 과정 이론"입니다. "브라운 운동 궤적의 속성"이라는 흥미로운 섹션이 있습니다. 정확히 기억은 나지 않습니다. 그리고 Wiener 프로세스에는 단순히 무거운 꼬리가 없습니다.
Neutron 과 tics는 같은 방식으로 행동합니다. 아니면 더 이상 억제되지 않습니까? 여기에서 불일치에 대한 분명한 설명은 하락한 시간이 상승한 시간보다 훨씬 길다는 것뿐입니다. 일반적으로 결과는 매우 흥미롭고 깨끗합니다 ...
그림 참조. 빨강 - kotir, 파랑 - kotir 증분 비율의 루트와 동일한 진폭을 갖는 등가 증분(RP).
Alpari에서 개설한 실제 계정 의 틱 내역과 해당 내역 센터의 데이터 사이의 불일치가 흥미롭습니다...
다른 TF와 틱에 대한 RP의 "느슨함"을 비교하면 틱에서 가장 "정상적인" 프로세스를 얻게 됩니다. 흥미롭게도 7월 말에서 8월 초에 발생한 엔화 환율의 폭락은 많은 RP의 역학 관계에 거의 영향을 미치지 않았습니다. 위기는 군중에 의한 것이 아니라 소수의 지시된 환율의 강한 움직임에 의해 발생했음이 밝혀졌습니다.
그림 참조. 빨강 - kotir, 파랑 - kotir 증분 비율의 루트와 동일한 진폭을 갖는 등가 증분(RP).
파란색 곡선이 생성된 공식을 사용할 수 있습니다. 주석과 함께 각 구성 요소, 생성된 방법 및 내용. 고맙습니다. 아니면 그냥 파일, 내가 스스로 알아낼 것입니다 Matkad는 알고있는 것 같습니다
다른 TF와 틱에 대한 RP의 "느슨함"을 비교하면 틱에서 가장 "정상적인" 프로세스를 얻게 됩니다. 흥미롭게도 7월 말에서 8월 초에 발생한 엔화 환율의 폭락은 많은 RP의 역학 관계에 거의 영향을 미치지 않았습니다. 위기는 군중에 의한 것이 아니라 소수의 지시된 환율의 강한 움직임에 의해 발생했음이 밝혀졌습니다.