전략이 1분 캔들 내에 한 포지션을 열고 닫는다면 테스터는 실제 결과를 보여주지 않을 것입니다. 전적으로 동의한다. 그러나 쿠데타가 일어나면 현재 포지션 이 청산되고 이전 포지션이 청산된 것과 동일한 가격으로 반대 방향으로 포지션이 개설되었습니다. 테스터는 이러한 일회성 조치를 올바른 조치에 가깝게 평가할 수 있습니다. 누군가가 자신의 포지션을 닫기로 결정하면 가격이 반대 방향으로 갈 것이라고 믿으므로 논리적으로 즉시 쿠데타를 일으킬 가치가 있습니다. 쿠데타의 조건을 찾는 것은 흥미로운 일입니다. 그가 제시한 것은 혁명적인 시스템이다. 전체 시간 동안 지속적으로 시장에 있습니다.
그래서 순서대로. 1. 1분이 있는데 왜 15분입니까? 2. 기간이 높을수록 "가격"의 실제 행동에 대해 더 많은 정보를 잃게 됩니다. 알고리즘의 분석 및 개발은 일반적으로 10초 기록 및 History Center에 있는 내용에 대해 수행되었습니다. 나는 틱 히스토리 를 사용하지 않았고 각 브로커에 대해 너무 개별적입니다. 비록, 내가 틀릴 수 있습니다.
내가 잘못 이해했다. 물론 시간이 전부여야 하지만 15분 이상(파일의 지침에 따라 시간을 변환한 후)에서 시스템을 테스트하는 것이 좋습니다. 그런 다음 무작위 틱에 대한 시스템의 거칠기, 즉 결과에 대한 안정성과 약간의 확신이 있습니다. 이러한 이유로 회의록 아래에 기록을 두는 것은 부적절하다고 생각합니다.
1. 1분이 있는데 왜 15분입니까?
확실하지는 않지만 1분보다 큰 시간 프레임에서 테스트할 때 계산 속도를 높이기 위한 것이라고 가정할 수 있습니다.
막대로 정확히 구축된 지표를 사용하는 경우 일정 기간에 시스템을 테스트하는 것이 좋습니다. 시스템에 지표가 없고 상황에 대한 전체 평가가 입찰 지표의 변경 특성에 대해서만 이루어지면 테스트할 기간에 차이가 없습니다. 모두 동일하게 입찰 순서는 99%(재계산의 경우 1%)와 일치합니다. 솔직히, 나는 여전히 대다수가 시스템에서 지표를 사용하는 이유를 이해하지 못합니다(이는 늦었을 뿐만 아니라 가격 행동에 대한 많은 정보를 잃습니다). 이제 나는 정보 압축 이론을 시장 평가에 적용합니다. 무손실 및 손실 압축 모두. 이 시스템에는 이것이 없습니다. 일반적으로 누가 시장 평가에 접근하는지, 어떤 연구가 수행되고 있으며 그 결과를 아는 것이 흥미로울 것입니다. 시장 정보의 바다에서 이것은 한 방울에 불과합니다.
getch, Mathemat : 우리가 쓸 수 있다는 것은 좋은데, 우리가 잘 읽지 못하는 것이 유감입니다. 저를 믿으십시오, 당신은 첫 번째가 아닙니다. 이 사이트의 여러 섹션이 당신을 기다리고 있습니다. 귀하의 질문에 대한 모든 답변이 거기에 있습니다. 행운을 빕니다. 추세를 통과하십시오.
Figar0, 도와주셔서 감사합니다. 그러한 지원이 필요하다는 것을 올바르게 결정하지 않았을 뿐입니다. 실례가 되지 않습니다. 첫 번째 게시물을 주의 깊게 읽으십시오. 더 잘 읽고 더 열심히 읽으라는 권장 사항이 아니라 실제 제안이 있다면 듣는 것이 매우 흥미로울 것입니다. 그런데 보고서를 유심히 살펴보지도 않고 모두가 다시 밟는 갈퀴를 보고 제도를 비판하기 시작한다면.... 그건 문제가 되지 않는다.
1. 1분이 있는데 왜 15분입니까?
확실하지는 않지만 1분보다 큰 시간 프레임에서 테스트할 때 계산 속도를 높이기 위한 것이라고 가정할 수 있습니다.
getch, Mathemat : 우리가 쓸 수 있다는 것은 좋은데, 우리가 잘 읽지 못하는 것이 유감입니다. 저를 믿으십시오, 당신은 첫 번째가 아닙니다. 이 사이트의 여러 섹션이 당신을 기다리고 있습니다. 귀하의 질문에 대한 모든 답변이 거기에 있습니다. 행운을 빕니다. 추세를 통과하십시오.