전략 품질의 단일 지표 - 페이지 8

[Aliaksandr Hryshyn]

제안된 버전에는 불안정성의 의미에서 몇 가지 결함이 있습니다. 다른 알고리즘을 적용했습니다.

[Aleksey Mavrin]

그리고 여기 흥미로운 스레드가 있습니다. 그것은 결국 작동합니까? 어떤 지표가 선택되었습니까? 실생활에서 사용?

[locmanf2]

Aliaksandr Hryshyn :

나는 많은 특성(이익, 손실, 거래 수 등)을 고려할 전략의 품질을 보여주는 단일 계수를 제안/개발할 것을 제안합니다. MT5에는 이것을 사용할 수 있는 기능이 있습니다.

이러한 종류의 문제는 그래픽으로 해결할 수 있습니다.

이익과 손실은 손절매로 표시됩니다. 차트에 표시된 기능에 사용되는 세 가지 지표에는 "성장 안정성"과 같은 전략에 대한 중요한 정보가 포함되어 있지 않으며 부분적으로는 하락만 있습니다.

이러한 기능의 결과를 단순히 곱하면 전략의 전체 품질을 판단하는 데 사용할 수 있는 하나의 숫자가 생성됩니다.

그것은 오랫동안 발명되었습니다 - 주식 차트의 저점의 일일 이익에 대한 분류 계수.

[Aleksey Mavrin]

locmanf2 :
그것은 오랫동안 발명되었습니다 - 주식 차트의 저점의 일일 이익에 대한 분류 계수.

수정된 대로

1. 통계적으로 유의한 거래 횟수에 대해 계산해야 합니다.

2. 하루 중 활동적인 경우 주간 시간이 적합하지 않습니다.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Mavrin :

수정된 대로

1. 통계적으로 유의한 거래 횟수에 대해 계산해야 합니다.

2. 하루 중 활동적인 경우 주간 시간이 적합하지 않습니다.

Sortino를 적절하게 계산하려면 몇 개의 최소 트랜잭션이 필요합니까?

[Aleksey Mavrin]

Mihail Marchukajtes :
Sortino를 적절하게 계산하려면 몇 개의 최소 트랜잭션이 필요합니까?

적절한 것으로 간주되는 항목에 따라 다릅니다. 모든 것은 통계적 신뢰성에 달려 있으며 특정 값은 전략 자체, 주로 수익률 변동성에 크게 의존합니다.

여기 이 스레드에서 비슷한 질문을 했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/329200

소르티노의 경우 추정치를 별도로 계산할 필요가 있는데, 거래의 평균 수익성에 대한 신뢰도를 평가하면 대충 짐작할 수 있을 것 같다.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Mavrin :

적절한 것으로 간주되는 항목에 따라 다릅니다. 모든 것은 통계적 신뢰성에 달려 있으며 특정 값은 전략 자체, 주로 수익률 변동성에 크게 의존합니다.

여기 이 스레드에서 비슷한 질문을 했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/329200

소르티노의 경우 추정치를 별도로 계산할 필요가 있는데, 거래의 평균 수익성에 대한 신뢰도를 평가하면 대충 짐작할 수 있을 것 같다.

예를 들어, 훈련에서 40-60개의 거래가 있고 Sortino를 계산하고 싶습니다. 이 정도면 될까요?

[Aleksey Nikolayev]

Mihail Marchukajtes :
예를 들어, 훈련에서 40-60개의 거래가 있고 Sortino를 계산하고 싶습니다. 이 정도면 될까요?

적절성은 다양한 방식으로 정의될 수 있다는 것이 위에서 올바르게 작성되었습니다. 표준 matstat 접근 방식 중 하나는 신뢰 구간 을 찾는 것입니다. 또 다른 가능한 접근 방식은 통계를 확인하는 것입니다. 계수가 주어진 값보다 크다는 가설.

[Konstantin Yartsev]

Aliaksandr Hryshyn :

나는 많은 특성(이익, 손실, 거래 수 등)을 고려할 전략의 품질을 보여주는 단일 계수를 제안/개발할 것을 제안합니다. MT5에는 이것을 사용할 수 있는 기능이 있습니다.

이러한 종류의 문제는 그래픽으로 해결할 수 있습니다.

이익과 손실은 손절매로 표시됩니다. 차트에 표시된 기능에 사용되는 세 가지 지표에는 "성장 안정성"과 같은 전략에 대한 중요한 정보가 포함되어 있지 않으며 부분적으로는 하락만 있습니다.

이러한 기능의 결과를 단순히 곱하면 전략의 전체 품질을 판단하는 데 사용할 수 있는 하나의 숫자가 생성됩니다.

전략의 품질에 대한 한 가지 지표인 미래의 이익이 있습니다.

이후 미래는 아무도 모릅니다. 즉, 일반적으로 전략의 품질을 평가하는 것은 불가능합니다. 예를 들어 99.99%의 제품이 "미래의 이익"이라는 측면에서 슬래그인 이유입니다.

미래가 아닌 전략의 품질에 대해 이야기할 수 있는 유일한 곳은 큰 돈을 가진 기관 투기꾼의 전략입니다. 짧은 시간 동안 너무 많은 돈, 그 이익은 이전에 갚아야 합니다. 경비.

[Mihail Marchukajtes]

얘들아, 당신은 망할. 질문은 간단해 보였다. 예를 들어, 100개 미만의 트랜잭션에 대해 순수하게 수학적으로 계산할 수 없는 그러한 계산이 있는데, 이것이 바로 질문 그 자체였습니다. 그렇지 않으면 유사한 계수를 사용하여 최적화의 결과로 얻은 둘 이상의 전략을 비교할 수 있지만 어떤 것이 더 나은지 명확하게 이해할 수 있습니다. 어떻게 사용할 수 있는지에 관해서는...