전략 품질의 단일 지표
Aliaksandr Hryshyn :
빅 사이언티스트.
불필요하기 때문에 더 이상 사용하지 않습니다. 그건 그렇고, 나는 이러한 지표에 대한 당신의 열정을 이해하지 못합니다.
Yuriy Asaulenko :
전략 평가 자동화. 전략의 전반적인 품질을 나타내는 지표는 하나만 있으면 됩니다. 아이디어가 있으면 제안하십시오.
빅 사이언티스트.
불필요하기 때문에 더 이상 사용하지 않습니다. 그건 그렇고, 나는 이러한 지표에 대한 당신의 열정을 이해하지 못합니다.
Aliaksandr Hryshyn :
전략 평가 자동화.
전략 평가 자동화.
또한 이것을 자동화하십시오. 무화과의 경우는 어떻습니까?
보즈네센스키처럼. :)
전략 생성기용).
제안이 있습니다:
감소 - 테스트 기간 동안 3%에서 5% - 10점
6에서 15로 감소 -6 포인트
16점 이상부터 4점 이상 하락
등 모든 매개변수에 대해 포인트 시스템을 파생합니다.
그런 다음 요약 - 누가 더 많은 점수를 받을수록 그 시스템이 더 좋습니다.
드로다운, 수익성 등을 평가합니다.
이 같은. 어떤 범위의 드로다운과 수익성 및 기타 매개변수를 취해야 하며 어떤 점수를 부여할 것인지 - 그것이 문제로다)
예, 그러한 복잡한 지표는 마차로 생각할 수 있습니다. 나는 예를 들어 이익, 이익 계수, 거래 횟수, 거래 에 대한 이익의 균일 분포 및 균형 곡선에 대한 회귀선의 이상성에 직접 비례하는 지표(기울기가 클수록 스프레드가 작을수록 더 좋음), 그리고 드로우다운에 반비례합니다. 그러나 나는 복잡한 지표가 여러 표준 지표보다 낫다는 증거를 수행하지 않았습니다. 주요 이점은 표준 지표가 추정치에서 다를 때 하나이며 여러 옵션 중에서 매개 변수를 선택하는 문제를 제거한다는 것입니다. 기능 선택은 매우 주관적입니다. 회복 인자를 좋아하는 사람들이 있습니다. 다른 것은 ...
"하지만 복합 지표가 몇 가지 표준 지표보다 낫다는 증거가 없으므로 수행하지 않았습니다." - 문제는 접근 방식에만 있습니다. 그러한 평가 방법이 적합하지 않으면 자동으로 표준 방법도 적합하지 않음을 의미합니다.
"기능 선택은 매우 주관적입니다." - 주관성의 수준은 표준 접근 방식보다 높지 않으며, 여기서 모델은 "블랙박스"로 간주됩니다.
전체 지표에 대한 전략의 주요 특성의 중요성과 영향은 다른 특성에 따라 달라질 수 있으며 이것이 표준 접근 방식입니다.
차트는 균형 선의 움직임의 안정성을 고려하지 않습니다.
모든 것은 이미 발명되었다
나는 많은 특성(이익, 손실, 거래 수 등)을 고려할 전략의 품질을 보여주는 단일 계수를 제안/개발할 것을 제안합니다. MT5에는 이것을 사용할 수 있는 기능이 있습니다.
이러한 종류의 문제는 그래픽으로 해결할 수 있습니다.
이익과 손실은 손절매로 표시됩니다. 차트에 표시된 기능에 사용되는 세 가지 지표에는 "성장 안정성"과 같은 전략에 대한 중요한 정보가 포함되어 있지 않으며 부분적으로는 하락만 있습니다.
이러한 기능의 결과를 단순히 곱하면 전략의 전체 품질을 판단하는 데 사용할 수 있는 하나의 숫자가 생성됩니다.