"로트 대 보증금 비율도 간접적으로 위험과 관련이 있습니다. 보증금에서 로트 크기를 규정하는 것은 3초의 문제입니다. 그러나 이들은 MM 기술이며 시스템 자체의 품질에 거의 영향을 미치지 않습니다. 동시에 많은 MM 기술이 있습니다. 이것은 헤지 및 잠금 및 충전입니다. 이것도 고려할 것입니까? 그리고 손실이 있는 경우 손절매를 어떻게 고려할 것입니까? 예를 들어 페어 트레이딩의 경우 계획됨." - 지금까지는 모든 것이 간단합니다.)) 시장 진입 조건, 출구 조건, 손절매 및 이익 실현, 후자는 후행으로 대체되거나 완전히 제거될 수 있습니다.
"동시에 일반적으로 위험은 순이익과 관련하여 2차적입니다. 왜요? 그 중요성은 많은 시도에서 나타나기 때문입니다. 즉, 충분히 많은 수의 트랜잭션을 수행 하면 다음 시스템의 위험은 이미 받은 이익에 반영됩니다. 위험한 시스템에서 충분히 오래 버는 것은 불가능합니다. 다른 조건이 같을수록 더 위험한 시스템은 단순히 적게 벌게 됩니다. 따라서 품질을 올바르게 비교하려면 다음이 필요합니다. 이러한 "다른 조건이 동등함"을 제공하기 위해. 다시 말하지만, 우리의 목표는 위험의 무한한 감소가 아니라 수익의 무한한 증가입니다. 위험 평가는 특정 시스템의 도구일 뿐입니다." - 이러한 "다른 것들이 동등하지 않음" 없이는 전략을 실제로 평가할 수 없으며, 전략에 대한 평가와 그 결과에 대한 평가는 다른 것입니다...
"결과적으로 하나의 매개변수가 필요하면 순이익보다 더 좋은 것은 찾을 수 없습니다. 옵션으로 이익에 수익성을 곱한 것입니다. (그래프의 아름다움도 볼 수 있지만 표현할 수 없을 것입니다. 그것은 하나의 그림으로 나타납니다.)" - 이상하게도 충분히, 그러나 아름다움은 꽤 잘 평가되고, 단일 계수는 직관적인 평가와 상당히 일치합니다. 계수는 전략 자체의 복잡성에 의해서도 약간 영향을 받습니다.
나는 전략의 평가가 특정 환경에서의 전략의 행동을 반영한다는 것에 전적으로 동의합니다. 스스로에게 거짓말을 하지 말자. 환경의 일부 특성은 시장 자체에 의해 결정되는 것이 아니라 일부 시장 행동을 시뮬레이션하는 전략 테스터에 의해 결정됩니다.) 모든 것이 공정할 수 있지만(완료된 거래 분석).
나는 전략의 평가가 특정 환경에서의 전략의 행동을 반영한다는 것에 전적으로 동의합니다. 스스로에게 거짓말을 하지 말자. 환경의 일부 특성은 시장 자체에 의해 결정되는 것이 아니라 일부 시장 행동을 시뮬레이션하는 전략 테스터에 의해 결정됩니다.) 모든 것이 공정할 수 있지만(완료된 거래 분석).
당신은 대중적인 신화를 외쳤습니다. 물론 테스터가 완벽하지는 않지만, 테스터가 하는 일에는 충분합니다. 나는 구체적으로 측정했고 당신은 또한 가장 간단한 경험을 반복할 수 있습니다. 특정 어드바이저를 데려와서 Metaquotes 터미널이 아닌 실제 브로커의 데모에 올려놓고 한 달을 기다렸다가 1분 동안 실제 소득 차트와 테스트 차트를 비교합니다. 일관성은 90-95%입니다. 이것은 어드바이저를 서로 비교하고 전략을 개선하기에 충분합니다.
더 높은 정확도가 필요한 경우 틱 기록 이 MT5에서 이미 지원됩니다. 나는 개인적으로 틱을 사용하지 않습니다. 왜냐하면 시간 패널티가 제공하는 정확도의 미미한 증가 가치가 없기 때문입니다.
그건 그렇고, 많은 스캘퍼 제작자는 틱 기록이 공개되면 예상을 깨뜨릴 것입니다. 지금까지는 전략 자체의 품질 때문이 아니라 나쁜 기록으로 인해 틱에 대한 전략이 부적절하다고 생각합니다.
좋은 형평성으로 백 테스팅을 조정하는 것이 아니라 샘플 섹션이 아닌 정상으로 조정하면 아름답거나 추한 형평성이 시스템 효율성의 지표가 됩니다.
저것들. 당신의 전임자들이 성공하지 못한 것처럼, 정상적인 앞으로 나아가지 않고서는 당신도 성공하지 못할 것입니다.
이것이 분명한 것 같습니다. 모든 비즈니스 모델의 품질과 효율성에 대한 가장 엄격한 평가는 결과입니다. 또한 결과는 훈련 후이며 백 테스트의 온실 조건이 아닙니다.
저것들. 시스템 내부에 무엇이 있는지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 시스템이 제공하는 배기의 종류뿐입니다. 우리는 실생활에서 몇 년을 기다릴 수 없으므로 Expert Advisor에 대해 객관적으로 이해하는 유일한 방법은 기록에 대한 샘플을 확인하는 것입니다.
" 전략 테스터 의 기능을 사용한다는 것은 무엇을 의미합니까?" - 테스터의 불완전성으로 인해 결과가 부풀려지거나 초과 이익을 보일 수도 있습니다. 어쩐지 MT4에서와 같았습니다. 나는 내 자신의 전략 테스터를 만들어야 했기 때문에 전략 생성기가 "공정하게" 검색할 수 있도록 특정 제한 사항을 도입할 필요가 있었습니다. 그런 다음 틱 데이터 사용 가능성을 강화해야합니다 ...
물론 외환, 주식 등을 둘러싼 모든 혼란이 일종의 서브 컬처, 자체 신화, 자체 특성 등으로 의사 소통하는 환경이 된 것을 이해합니다. 그러나 개인적으로 이러한 모든 종류의 부작용을 제외하고 여가, 자기계발 등으로 돈을 먼저 벌고 싶습니다.
물론 이 관점에서 보면 매우 다른 위치에서 프로그램 코드를 평가할 수 있지만 저는 주로 결과 의 관점에서 평가하는 것을 선호합니다.
요점을 이해하지 못했습니다.
전략 평가는 더 많은(미래) 수익을 올릴 수 있는 기회에 대한 평가입니다.
이익 평가는 과거 결과의 평가입니다.
이익만으로는 미래의 수익 가능성을 평가하기에 충분하지 않습니다. 최소한 이 이익이 어디서 왔는지 파악해야 합니다(전략/기회 평가). 어떤 사람이 카지노에서 이겼다고 해서 그가 내일 그런 종류의 돈을 따게 될 것이라는 의미는 절대 아닙니다. 우리가 이길 수 있었던 이유(기회/전략 점수)를 생각해야 합니다.
당신은 대중적인 신화를 외쳤습니다. 물론 테스터가 완벽하지는 않지만, 테스터가 하는 일에는 충분합니다. 나는 구체적으로 측정했고 당신은 또한 가장 간단한 경험을 반복할 수 있습니다. 특정 어드바이저를 데려와서 Metaquotes 터미널이 아닌 실제 브로커의 데모에 올려놓고 한 달을 기다렸다가 1분 동안 실제 소득 차트와 테스트 차트를 비교합니다. 일관성은 90-95%입니다. 이것은 어드바이저를 서로 비교하고 전략을 개선하기에 충분합니다.
더 높은 정확도가 필요한 경우 틱 기록 이 MT5에서 이미 지원됩니다. 나는 개인적으로 틱을 사용하지 않습니다. 왜냐하면 시간 패널티가 제공하는 정확도의 미미한 증가 가치가 없기 때문입니다.
그건 그렇고, 많은 스캘퍼 제작자는 틱 기록이 공개되면 예상을 깨뜨릴 것입니다. 지금까지는 전략 자체의 품질 때문이 아니라 나쁜 기록으로 인해 틱에 대한 전략이 부적절하다고 생각합니다.
나에게 이 "충분히 좋은" 것은 충분하지 않을 수 있습니다. 이것은 자동 생성기 때문입니다. 전략의 불완전성(이력 데이터)의 5-10%에서 "마지막을 짜낼 수 있습니다", 고품질이 중요합니다. 나에게.
이익만으로는 미래의 수익 가능성을 평가하기에 충분하지 않습니다. 최소한 이 이익이 어디서 왔는지 파악해야 합니다(전략/기회 평가). 어떤 사람이 카지노에서 이겼다고 해서 그가 내일 그런 종류의 돈을 따게 될 것이라는 의미는 절대 아닙니다. 우리가 이길 수 있었던 이유(기회/전략 점수)를 생각해야 합니다.
제가 쓴 글을 잘 읽어주세요. 나는 과거가 아닌 미래의 이익에 대해 씁니다. 워킹 포워드 모드에서 테스트할 때 Expert Advisor의 미래는 알 수 없기 시작했을 뿐입니다. 이것이 이 미래의 이익이며, 이를 평가 기준으로 삼을 것을 제안합니다.
저것들. 다시 반복하겠습니다 당신의 전임자들이 성공하지 못한 것처럼, 정상적인 앞으로 나아가지 않고는 당신도 성공하지 못할 것 입니다.
- 나는 단지 그런 작업을 가지고 있고, 더 엄격한 전략 평가, 더 간단한 MM, 전략을 생성할 필요가 있습니다, "교활한" 전략 검색 프로그램은 전략 테스터의 기능을 "사용"하고 아름다운 형평성을 보여줄 수 있습니다. 안좋다.
전략 테스터의 기능을 사용한다는 것은 무엇을 의미합니까? 어떤 의미로 사용할까요?
좋은 형평성으로 백 테스팅을 조정하는 것이 아니라 샘플 섹션이 아닌 정상으로 조정하면 아름답거나 추한 형평성이 시스템 효율성의 지표가 됩니다.
저것들. 당신의 전임자들이 성공하지 못한 것처럼, 정상적인 앞으로 나아가지 않고서는 당신도 성공하지 못할 것입니다.
이것이 분명한 것 같습니다. 모든 비즈니스 모델의 품질과 효율성에 대한 가장 엄격한 평가는 결과입니다. 더욱이 결과는 백 테스팅의 온실 조건이 아닌 훈련 후입니다.
저것들. 시스템 내부에 무엇이 있는지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 시스템이 제공하는 배기의 종류뿐입니다. 우리는 실생활에서 몇 년을 기다릴 수 없으므로 Expert Advisor에 대해 객관적으로 이해하는 유일한 방법은 기록에 대한 샘플을 확인하는 것입니다.
물론 외환, 주식 등을 둘러싼 모든 혼란이 일종의 서브 컬처, 자체 신화, 자체 특성 등으로 의사 소통하는 환경이 된 것을 이해합니다. 그러나 개인적으로 이러한 모든 종류의 부작용을 제외하고 여가, 자기계발 등으로 돈을 먼저 벌고 싶습니다.
물론 이 관점에서 보면 매우 다른 위치에서 프로그램 코드를 평가할 수 있지만 저는 주로 결과 의 관점에서 평가하는 것을 선호합니다.
당신은 대중적인 신화를 외쳤습니다. 물론 테스터가 완벽하지는 않지만, 테스터가 하는 일에는 충분합니다. 나는 구체적으로 측정했고 당신은 또한 가장 간단한 경험을 반복할 수 있습니다. 특정 어드바이저를 데려와서 Metaquotes 터미널이 아닌 실제 브로커의 데모에 올려놓고 한 달을 기다렸다가 1분 동안 실제 소득 차트와 테스트 차트를 비교합니다. 일관성은 90-95%입니다. 이것은 어드바이저를 서로 비교하고 전략을 개선하기에 충분합니다.
더 높은 정확도가 필요한 경우 틱 기록 이 MT5에서 이미 지원됩니다. 나는 개인적으로 틱을 사용하지 않습니다. 왜냐하면 시간 패널티가 제공하는 정확도의 미미한 증가 가치가 없기 때문입니다.
그건 그렇고, 많은 스캘퍼 제작자는 틱 기록이 공개되면 예상을 깨뜨릴 것입니다. 지금까지는 전략 자체의 품질 때문이 아니라 나쁜 기록으로 인해 틱에 대한 전략이 부적절하다고 생각합니다.
전략 테스터의 기능을 사용한다는 것은 무엇을 의미합니까? 어떤 의미로 사용할까요?
좋은 형평성으로 백 테스팅을 조정하는 것이 아니라 샘플 섹션이 아닌 정상으로 조정하면 아름답거나 추한 형평성이 시스템 효율성의 지표가 됩니다.
저것들. 당신의 전임자들이 성공하지 못한 것처럼, 정상적인 앞으로 나아가지 않고서는 당신도 성공하지 못할 것입니다.
이것이 분명한 것 같습니다. 모든 비즈니스 모델의 품질과 효율성에 대한 가장 엄격한 평가는 결과입니다. 또한 결과는 훈련 후이며 백 테스트의 온실 조건이 아닙니다.
저것들. 시스템 내부에 무엇이 있는지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 시스템이 제공하는 배기의 종류뿐입니다. 우리는 실생활에서 몇 년을 기다릴 수 없으므로 Expert Advisor에 대해 객관적으로 이해하는 유일한 방법은 기록에 대한 샘플을 확인하는 것입니다.
" 전략 테스터 의 기능을 사용한다는 것은 무엇을 의미합니까?" - 테스터의 불완전성으로 인해 결과가 부풀려지거나 초과 이익을 보일 수도 있습니다. 어쩐지 MT4에서와 같았습니다. 나는 내 자신의 전략 테스터를 만들어야 했기 때문에 전략 생성기가 "공정하게" 검색할 수 있도록 특정 제한 사항을 도입할 필요가 있었습니다. 그런 다음 틱 데이터 사용 가능성을 강화해야합니다 ...
당신 말이 맞아요, 전적으로 동의합니다.
물론 외환, 주식 등을 둘러싼 모든 혼란이 일종의 서브 컬처, 자체 신화, 자체 특성 등으로 의사 소통하는 환경이 된 것을 이해합니다. 그러나 개인적으로 이러한 모든 종류의 부작용을 제외하고 여가, 자기계발 등으로 돈을 먼저 벌고 싶습니다.
물론 이 관점에서 보면 매우 다른 위치에서 프로그램 코드를 평가할 수 있지만 저는 주로 결과 의 관점에서 평가하는 것을 선호합니다.
요점을 이해하지 못했습니다.
전략 평가는 더 많은(미래) 수익을 올릴 수 있는 기회에 대한 평가입니다.
이익 평가는 과거 결과의 평가입니다.
이익만으로는 미래의 수익 가능성을 평가하기에 충분하지 않습니다. 최소한 이 이익이 어디서 왔는지 파악해야 합니다(전략/기회 평가). 어떤 사람이 카지노에서 이겼다고 해서 그가 내일 그런 종류의 돈을 따게 될 것이라는 의미는 절대 아닙니다. 우리가 이길 수 있었던 이유(기회/전략 점수)를 생각해야 합니다.
당신은 대중적인 신화를 외쳤습니다. 물론 테스터가 완벽하지는 않지만, 테스터가 하는 일에는 충분합니다. 나는 구체적으로 측정했고 당신은 또한 가장 간단한 경험을 반복할 수 있습니다. 특정 어드바이저를 데려와서 Metaquotes 터미널이 아닌 실제 브로커의 데모에 올려놓고 한 달을 기다렸다가 1분 동안 실제 소득 차트와 테스트 차트를 비교합니다. 일관성은 90-95%입니다. 이것은 어드바이저를 서로 비교하고 전략을 개선하기에 충분합니다.
더 높은 정확도가 필요한 경우 틱 기록 이 MT5에서 이미 지원됩니다. 나는 개인적으로 틱을 사용하지 않습니다. 왜냐하면 시간 패널티가 제공하는 정확도의 미미한 증가 가치가 없기 때문입니다.
그건 그렇고, 많은 스캘퍼 제작자는 틱 기록이 공개되면 예상을 깨뜨릴 것입니다. 지금까지는 전략 자체의 품질 때문이 아니라 나쁜 기록으로 인해 틱에 대한 전략이 부적절하다고 생각합니다.
요점을 이해하지 못했습니다.
전략 평가는 더 많은(미래) 수익을 올릴 수 있는 기회에 대한 평가입니다.
이익 평가는 과거 결과의 평가입니다.
이익만으로는 미래의 수익 가능성을 평가하기에 충분하지 않습니다. 최소한 이 이익이 어디서 왔는지 파악해야 합니다(전략/기회 평가). 어떤 사람이 카지노에서 이겼다고 해서 그가 내일 그런 종류의 돈을 따게 될 것이라는 의미는 절대 아닙니다. 우리가 이길 수 있었던 이유(기회/전략 점수)를 생각해야 합니다.
제가 쓴 글을 잘 읽어주세요. 나는 과거가 아닌 미래의 이익에 대해 씁니다. 워킹 포워드 모드에서 테스트할 때 Expert Advisor의 미래는 알 수 없기 시작했을 뿐입니다. 이것이 이 미래의 이익이며, 이를 평가 기준으로 삼을 것을 제안합니다.
저것들. 다시 반복하겠습니다 당신의 전임자들이 성공하지 못한 것처럼, 정상적인 앞으로 나아가지 않고는 당신도 성공하지 못할 것 입니다.
나에게 이 "충분히 좋은" 것은 충분하지 않을 수 있습니다. 이것은 자동 생성기 때문입니다. 전략의 불완전성(이력 데이터)의 5-10%에서 "마지막을 짜낼 수 있습니다", 고품질이 중요합니다. 나에게.
두 전략을 비교 하기 위해 시장 적합도가 60%라도 어느 하나를 선택하기에 충분할 것입니다. 샘플을 늘리기만 하면 됩니다.
코드를 사용한 실제 작업의 경우 1m에서 환경 시뮬레이션의 사용 가능한 95% 정확도가 매우 좋습니다. 그리고 진드기 역사 는 모두 99%를 줄 것입니다.많은 과학적이고 실용적인 환경 모델은 그러한 정확성을 자랑 할 수 없습니다.
나는 전략을 만드는 자동 방법이 역사의 질에 의존한다는 점에서 수동 방법과 어떻게 든 기적적으로 다르다고 믿을 이유가 없습니다.
이야기가 나쁘면 모든 고문에게 나쁜 것입니다.
즉, 환경의 선택은 시스템 평가 기준과 직접적인 관련이 없습니다.