주님! 알고리즘의 동작에 의문을 품고 설정을 변경하지 않고 실험을 진행했고, 기업가가 10달러에 제품을 사서 경쟁에서 팔기 시작했을 때의 거래 과정을 분석하라고 지시했다. 가격 C에서 시장, 수입 D. 알고리즘은 기업가의 작업을 완벽하게 분석하고 우수한 점수 로 테스트를 통과했으며 수입과 지출의 차이와 내 기준에 따라 전통적인 방법에 따라 이익을 정확하게 계산했습니다. 수익 공식 및 우리에게 알려진 가상 가격 C1, Tsopt, Tsr, Ts2 및 Tspr(! ):
이익 계산은 완벽하게 일치합니다.
거래 과정에 대한 분석의 결론: 기업가는 즉시 이익을 내기 시작합니다. 판매 가격을 C > Cspok = $10로 설정하면 C = Copt = $10.91에서 최대 이익을 받고 C = Cpr = $11.90에서 거래가 중지됩니다. 이는 거래 프로세스의 논리와 완전히 일치하며 소득과 모든 종류의 비용의 차액으로 이익.
레벨 계산(가상 레벨 차트)은 실제로 가격이 상승함에 따라 시장이 Bulls에 의해 주도되고 있음을 보여줍니다.
결론: 알고리즘은 시장 상황을 절대적으로 적절하게 반영하며 그 결과는 신뢰할 수 있습니다 .
Yusuf, 귀하의 알고리즘은 입력 변경 사항에 매우 민감합니다. 이것은 또한 거대한 서지에 의해 간접적으로 표시됩니다. 작은 델타로 나누는 효과가 무엇인지 기억하십시오. 이러한 서지는 그러한 효과를 매우 연상시킵니다. 데이터의 전처리를 전혀 하지 않지만 노이즈가 있는데 그 중 첫 번째이자 가장 명백한 것은 샘플링 노이즈입니다.
알고리즘은 매일 양초에 대해 계산되지만 하루 중 다른 시간에 계산되는 경우 다른 결과/권장 사항을 생성합니다. 그리고 이것은 거칠지 않음, 즉 알고리즘의 견고성 속성이 없음을 나타냅니다. 그러나 알고리즘의 거칠기를 보장하기 위해 다시 노이즈를 제거/억제하고 "신호 + 노이즈" 혼합에서 신호 자체를 분리해야 합니다.
Yusuf, 귀하의 알고리즘은 입력 변경 사항에 매우 민감합니다. 이것은 또한 거대한 서지에 의해 간접적으로 표시됩니다. 작은 델타로 나누는 효과가 무엇인지 기억하십시오. 이러한 서지는 그러한 효과와 매우 유사합니다. 데이터의 전처리를 전혀 하지 않지만 노이즈가 있는데 그 중 첫 번째이자 가장 명백한 것은 샘플링 노이즈입니다.
알고리즘은 매일 양초에 대해 계산되지만 하루 중 다른 시간에 계산되는 경우 다른 결과/권장 사항을 생성합니다. 그리고 이것은 거칠지 않음, 즉 알고리즘의 견고성 속성이 없음을 나타냅니다. 그러나 알고리즘의 거칠기를 보장하기 위해 다시 노이즈를 제거/억제하고 "신호 + 노이즈" 혼합에서 신호 자체를 분리해야 합니다.
Oleg, 안녕하세요, 저는 신호를 주 신호와 노이즈로 분리하는 것을 절대적으로 반대합니다. 마찬가지로 수십억 달러의 "노이즈"가 나타나지 않습니다. 아마도 노이즈가 유용한 신호 일 것입니다.
이제 나는 당신을 이해합니다. 요점은 빨간색이 칠 때까지 노란색 선이 떨어지지 않는다는 것입니다. 또한 노란색 선은 경첩으로 마지막 데이터를 잡고 떨어집니다. 그러므로 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. 중요한 것은 BAI의 경우 금요일 부터 세션 시작 시 https://www.mql5.com/en/forum/58256/page68 과 같이 진입 및 퇴장에 적절한 신호를 할당할 수 있다는 것입니다. , 현재 처리 중입니다.
Yousufkhodja Sultonov : 이제 나는 당신을 이해합니다. 요점은 빨간색이 칠 때까지 노란색 선이 떨어지지 않는다는 것입니다. 또한 노란색 선은 경첩으로 마지막 데이터를 잡고 떨어집니다. 그러므로 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. 가장 중요한 것은 BAI의 경우 금요일 부터 세션 시작 시 https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68 과 같이 진입 및 퇴장에 적절한 신호를 할당할 수 있다는 것입니다. , 현재 처리 중입니다.
그러나 빨간선이 가격선에 도달하면 매수 신호를 줍니다. 그리고 이것은 가격이 노란색에서 벗어나는 순간보다 늦게 발생합니다. 따라서 가격에서 이탈할 때 노란색 라인에 신호를 주는 것이 더 유리합니다. 실제 거래에서 어떤 옵션이 더 적은 거짓 신호를 가질 것인지 확인하는 것이 필요하지만.
khorosh :그리고 이것은 가격이 노란색에서 벗어나는 순간보다 늦게 발생합니다 . 따라서 가격에서 이탈할 때 노란색 라인에 신호를 주는 것이 더 유리합니다. 실제 거래에서 어떤 옵션이 더 적은 거짓 신호를 가질 것인지 확인하는 것이 필요하지만.
Bears(노란색 선)가 임팩트 순간에 Bulls에게 맞았기 때문에 가격을 발표하고 떨어졌다(내리는 것이 아니라 떨어졌다), 또는 임팩트 직후에 매수 신호. 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. " 그리고 이것은 가격이 노란색에서 벗어나는 순간보다 늦게 발생합니다." 이것은 그렇지 않으며 두 이벤트가 동시에 발생합니다.
Yousufkhodja Sultonov : Bears(노란색 선)가 임팩트 순간에 Bulls에게 맞았기 때문에 가격을 발표하고 떨어졌다(내리는 것이 아니라 떨어졌다), 또는 임팩트 직후에 매수 신호. 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다.
빨간색 선이 가격에 닿았을 때 차트를 게시했습니다. 안 그래? 우리가 같은 것에 대해 이야기하고 있었다면 가격이 노란색 선에서 벗어났을 때 차트를 더 일찍 게시했을 것입니다. 실제 상황인지는 모르겠지만 그래프를 보면 이러한 이벤트가 동시에 발생하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 시간 축이 수평으로만 있다면.
khorosh : 빨간색 선이 가격에 닿았을 때 차트를 게시했습니다. 안 그래? 우리가 같은 것에 대해 이야기하고 있었다면 가격이 노란색 선에서 벗어났을 때 차트를 더 일찍 게시했을 것입니다. 실제 상황인지는 모르겠지만 그래프를 보면 이러한 이벤트가 동시에 발생하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 시간 축이 수평으로만 있다면.
가로축 - 조건부 시간, 이는 일일 막대의 시작과 끝을 의미합니다. 바 내부에서는 말하자면 시간이 작동하지 않습니다. 따라서 사건은 다른 시간에 일어난 것처럼 보입니다. 일반적인 시간 요소 내 계산에서 "시간" 요소는 전혀 사용되지 않습니다.
주님! 알고리즘의 동작에 의문을 품고 설정을 변경하지 않고 실험을 진행했고, 기업가가 10달러에 제품을 사서 경쟁에서 팔기 시작했을 때의 거래 과정을 분석하라고 지시했다. 가격 C에서 시장, 수입 D. 알고리즘은 기업가의 작업을 완벽하게 분석하고 우수한 점수 로 테스트를 통과했으며 수입과 지출의 차이와 내 기준에 따라 전통적인 방법에 따라 이익을 정확하게 계산했습니다. 수익 공식 및 우리에게 알려진 가상 가격 C1, Tsopt, Tsr, Ts2 및 Tspr(! ):
이익 계산은 완벽하게 일치합니다.
거래 과정에 대한 분석의 결론: 기업가는 즉시 이익을 내기 시작합니다. 판매 가격을 C > Cspok = $10로 설정하면 C = Copt = $10.91에서 최대 이익을 받고 C = Cpr = $11.90에서 거래가 중지됩니다. 이는 거래 프로세스의 논리와 완전히 일치하며 소득과 모든 종류의 비용의 차액으로 이익.
레벨 계산(가상 레벨 차트)은 실제로 가격이 상승함에 따라 시장이 Bulls에 의해 주도되고 있음을 보여줍니다.
결론: 알고리즘은 시장 상황을 절대적으로 적절하게 반영하며 그 결과는 신뢰할 수 있습니다 .
Yusuf, 귀하의 알고리즘은 입력 변경 사항에 매우 민감합니다. 이것은 또한 거대한 서지에 의해 간접적으로 표시됩니다. 작은 델타로 나누는 효과가 무엇인지 기억하십시오. 이러한 서지는 그러한 효과를 매우 연상시킵니다. 데이터의 전처리를 전혀 하지 않지만 노이즈가 있는데 그 중 첫 번째이자 가장 명백한 것은 샘플링 노이즈입니다.
알고리즘은 매일 양초에 대해 계산되지만 하루 중 다른 시간에 계산되는 경우 다른 결과/권장 사항을 생성합니다. 그리고 이것은 거칠지 않음, 즉 알고리즘의 견고성 속성이 없음을 나타냅니다. 그러나 알고리즘의 거칠기를 보장하기 위해 다시 노이즈를 제거/억제하고 "신호 + 노이즈" 혼합에서 신호 자체를 분리해야 합니다.
Yusuf, 귀하의 알고리즘은 입력 변경 사항에 매우 민감합니다. 이것은 또한 거대한 서지에 의해 간접적으로 표시됩니다. 작은 델타로 나누는 효과가 무엇인지 기억하십시오. 이러한 서지는 그러한 효과와 매우 유사합니다. 데이터의 전처리를 전혀 하지 않지만 노이즈가 있는데 그 중 첫 번째이자 가장 명백한 것은 샘플링 노이즈입니다.
알고리즘은 매일 양초에 대해 계산되지만 하루 중 다른 시간에 계산되는 경우 다른 결과/권장 사항을 생성합니다. 그리고 이것은 거칠지 않음, 즉 알고리즘의 견고성 속성이 없음을 나타냅니다. 그러나 알고리즘의 거칠기를 보장하기 위해 다시 노이즈를 제거/억제하고 "신호 + 노이즈" 혼합에서 신호 자체를 분리해야 합니다.
Excel에 관한 것이 아니라 이제 신호를 보내는 것이 더 나은 시점을 파악하고 있습니다. 내 제안은 가격이 노란색 선에서 분리될 때 매수하고 빨간색 선이 가격에 도달할 때 구매하는 것입니다. 당신의 신호는 내가 제안한 것보다 늦습니다.
주요 문제는 귀하가 말하는 이벤트의 발생 순간을 결정하는 것입니다. 이를 위해 시장에 대한 온라인 감시를 구성해야 합니다.
2015.05.21 23:44 게시글 차트에 안보이나요?
이제 나는 당신을 이해합니다. 요점은 빨간색이 칠 때까지 노란색 선이 떨어지지 않는다는 것입니다. 또한 노란색 선은 경첩으로 마지막 데이터를 잡고 떨어집니다. 그러므로 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. 중요한 것은 BAI의 경우 금요일 부터 세션 시작 시 https://www.mql5.com/en/forum/58256/page68 과 같이 진입 및 퇴장에 적절한 신호를 할당할 수 있다는 것입니다. , 현재 처리 중입니다.
모스크바 시간 13-00시 시장 상황. 조용하고 경쟁적이며 강세장:
이제 나는 당신을 이해합니다. 요점은 빨간색이 칠 때까지 노란색 선이 떨어지지 않는다는 것입니다. 또한 노란색 선은 경첩으로 마지막 데이터를 잡고 떨어집니다. 그러므로 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. 가장 중요한 것은 BAI의 경우 금요일 부터 세션 시작 시 https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68 과 같이 진입 및 퇴장에 적절한 신호를 할당할 수 있다는 것입니다. , 현재 처리 중입니다.
Bears(노란색 선)가 임팩트 순간에 Bulls에게 맞았기 때문에 가격을 발표하고 떨어졌다(내리는 것이 아니라 떨어졌다), 또는 임팩트 직후에 매수 신호. 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다.
빨간색 선이 가격에 닿았을 때 차트를 게시했습니다. 안 그래? 우리가 같은 것에 대해 이야기하고 있었다면 가격이 노란색 선에서 벗어났을 때 차트를 더 일찍 게시했을 것입니다. 실제 상황인지는 모르겠지만 그래프를 보면 이러한 이벤트가 동시에 발생하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 시간 축이 수평으로만 있다면.
Oleg, 안녕하세요, 저는 신호를 주 신호와 노이즈로 분리하는 것을 절대적으로 반대합니다. 마찬가지로 수십억 달러의 "노이즈"가 나타나지 않습니다. 아마도 노이즈가 유용한 신호 일 것입니다.
Yusuf, 수십억 달러 가치의 "소음" 은 없습니다. 이 없습니다.
그리고 " 노이즈가 유용한 신호 "라고 생각한다면 이 논리에 따라 모든 틱을 추적해야 합니다. 그리고 이것은 아닙니다.
나는 이 사진으로 내 생각을 설명하려고 노력할 것이다.
이 섹션에서 신호는 명확하게 구별됩니다 - 이동 라인 DOWN. 그러나 신호 라인 에 겹쳐진 막대 자체는 "신호 + 노이즈" 혼합을 보여줍니다.