hrenfx : 이해할 수 없습니다. 귀하가 표시한 주제와 관련하여 현재 교육 프로그램에 포함된 것과 그렇지 않은 것을 쓰십시오. 그러면 어떤 공백을 메워야 하는지 이해할 수 있을 것입니다.
상인에게 틱이란 무엇입니까? 주문서에 있는 밴드(가격 또는 볼륨) 중 하나 이상을 변경하시겠습니까? 적어도 얼마만큼 변경합니까? 브로커는 어떻게 클라이언트에게 틱을 제공합니까(onTick 이벤트와 연결, 그룹화, 필터링)? STP, ECN, ECN/STP 틱의 차이점은 무엇입니까? ... 이 게시물 을 추가할 수 있습니다 .
매칭 알고리즘 - 이와 같은 것 . 구현이 여러 개인 경우 차익거래 장인이 있을 수 있음)
1. 틱은 가격이 아니라 가격 변동에 대한 정보입니다. 동의합니다. 이 틱 이벤트 는 가격이 변경된 포인트를 표시하지 않고 가격 변경에 대해 알려줍니다. 동의 따라서 Level2[0]과 Level2[1]의 가격차이를 틱 단위로 측정하는 것은 불가능합니다. 왜 안되는지 이해가 안됩니다. 우리는 유리잔을 가지고 있었고, 그것이 바뀌었다가 다시 바뀌었습니다. 2틱이 지나갔습니다. 유리의 한 변경은 1틱입니다."레벨 2 [0] 및 레벨2[1] 비교. If Bid[0] >= Ask[1] " Bid[0] 및 Ask[1]은 인접 틱에서 가장 좋은 가격입니다.
여기에서 저자와 그는 자신이 염두에 두었던 것을 더 정확하게 설명할 수 있습니다. 개인적으로 이렇게 이해했습니다.
상인에게 틱이란 무엇입니까? 주문서에 있는 밴드(가격 또는 볼륨) 중 하나 이상을 변경하시겠습니까? 적어도 얼마만큼 변경합니까? 브로커는 어떻게 클라이언트에게 틱을 제공합니까(onTick 이벤트와 연결, 그룹화, 필터링)? STP, ECN, ECN/STP 틱의 차이점은 무엇입니까? ... 이 게시물 을 추가할 수 있습니다 .
이것은 당신이 지나치게 생각하는 것처럼 보이는 곳입니다. 한 더미에 모두. 아니면 내가 당신을 다시 이해하지 못했습니다.
매칭 알고리즘 - 이와 같은 것 . 구현이 여러 개인 경우 차익거래 장인이 있을 수 있음)
여기에 무엇을 추가해야하는지 이해하지 못했습니다. 링크는 몇 가지 간단한 단락에 넣을 수 있는 몇 가지 보고서/프레젠테이션을 제공합니다. 그리고이 단락은 교육 프로그램에 있습니다.
올바른 증권 거래소 알고리즘은 공개 입찰을 허용하지 않습니다. >= 가격 책정 상황을 묻습니다. 알고리즘 자체에서는 초기 단계에서 신청이 접수되면서 유리가 형성되는데, Bid >= Ask 상황이 자주 발생합니다. 이러한 상황에서 교환 알고리즘의 실행 부분이 활성화되고 이 상황을 Ask > Bid 상태로 해결하는 작업이 수행됩니다. 그리고 이미 형성된 주문서를 상응하게 형성된 Last-data로 분류한 후에야 모든 사람이 사용할 수 있는 공개가 됩니다.
SellLimit 은 항상 Bid price로 실행되고 BuyLimit 은 Ask에서 실행됩니다. 그러나 이러한 Bid와 Ask만이 위에서 설명한 것처럼 초기 단계에서 형성된 DOM의 비공개 가격입니다.
Bid >= SellLimit인 순간에 가상 SellLimit은 동결되고(실행 시스템에 의해 계정에서 제거되고 클라이언트는 이것으로 아무것도 할 수 없음) 동일한 SellLimit이 해당 LP로 전송됩니다. 그러나 이러한 모든 조치는 어떤 식으로든 가격 책정에 영향을 미치지 않습니다. 저것들. 동결보다 조금 늦게(예: 1ms) Bid가 더 잘 형성될 수 있지만(다른 LP에서) Bid는 거의(뉘앙스가 있음) 고객의 SellLimit 실행에 참여하지 않습니다.
SellLimit을 보낸 LP는 SellLimit의 한 부분은 충족했지만 나머지는 여러 가지 이유로 충족하지 못했다고 응답합니다. 그 후, 클라이언트는 실행된 볼륨에 대한 높은 수준의 공개 SELL 포지션과 나머지 볼륨에 대해 고정되지 않은 SellLimit을 받습니다.
LP 응답의 속도와 품질은 여러 요인에 따라 달라집니다. 응답 시간은 최대 몇 초가 될 수 있습니다. LP에서 답이 나오지 않는 상황도 배제되지 않는다.
(이와 같은 STP 구현으로) 수집기 클라이언트의 한계는 부정적인 영역으로 미끄러지지 않습니다. 또한 고정 거래 비용(수수료)의 상당 부분을 차지하는 긍정적인 슬리피지가 자주 발생합니다.
여기에서 거래소와 FOREX 간의 실행 및 가격 책정이 얼마나 다른지 확인할 수도 있습니다.
hrenfx : ... 여기에 무엇을 추가해야하는지 이해하지 못했습니다. 링크는 몇 가지 간단한 단락에 넣을 수 있는 몇 가지 보고서/프레젠테이션을 제공합니다. 그리고이 단락은 교육 프로그램에 있습니다.
약간 모호한 이름일 가능성이 높습니다(또 다른 이름은 거래 할당 알고리즘입니다) 최근에 나는 구글링 을 해서 재미있었다고 물었습니다.
남아있는 미충족 시장 주문량이 이 갱의 총 거래량보다 적은 경우 특정 갱을 포함할 주문과 시장 주문의 양을 결정하는 알고리즘을 내 자신의 말로 설명하려고 합니다. 개인적으로 어떤 경우에는(언급된 알고리즘이 사용되는지에 따라 다름) 거래자가 유동성을 "압출"하기 위해 "갱단에 올라" 처음일 필요는 없다는 사실을 알아내는 것이 흥미로웠습니다.
트레일러에서는 조금 오래되었지만 적절한 문서에 모든 것이 그려져 있습니다. 위의 링크는 읽기 쉬운 그림이었습니다. 그러나 교육 프로그램에 포함될 내용을 결정하는 것은 평신도인 제가 아닙니다. 완전히 동의 해
좋은 방법으로 이론가를 복사하여 붙여넣지 않는 것이 좋습니다. 그리고 실무자들에게 글을 쓰도록 요청하십시오. 포럼 회원들에게 존경을 표하지만 여기에는 노련한 실무자가 거의 없습니다. 쓰시면 더 좋습니다. 그리고 분쟁이 아닌 질문의 형태로 오해를 발전시키십시오. 왜냐하면 분명히 강한 실천가는 대부분의 문헌에 기록된 것보다 훨씬 더 깊이 알고 있으며 나머지는 주로 지식을 얻습니다.
성능의 품질에 영향을 미치는 많은 미묘함을 설명하는 것은 매우 어렵습니다. 애그리게이터가 가장 먼저 하는 일은 LP 간의 통신 채널을 개선하는 것입니다. 그러나 실행 품질(FillRate)은 여전히 STP 수집기의 실행 알고리즘에 의해 결정됩니다. 이것은 지속적으로 개선되는(전부는 아님) 흥미로운 알고리즘의 전체 클래스이며, 그 중 일부는 STP 수집기의 가격 책정에도 영향을 미칩니다. 여러면에서 광고되지 않은 경쟁 솔루션이며 거래자 가이드에 매우 구체적이므로 이에 대해 이야기하지 않을 것입니다.
사실은 동일한 조건에서 두 개의 STP 애그리게이터가 서로 다른 실행 알고리즘을 사용하기 때문에 FillRate가 크게 다를 수 있다는 것입니다. 이것은 유독성 물질에서 특히 두드러질 수 있습니다. 저것들. 거래 전략 지표는 특히 거래량의 증가와 함께 사용되는 애그리게이터에 크게 의존할 수 있습니다.
동일한 애그리게이터에서 동일한 조건에서 시작된 두 개의 동일한 TS의 거래 성능이 동일하면 이는 이 애그리게이터의 실행 알고리즘 품질이 매우 높다는 간접적인 신호입니다.
나는 당신이 거래의 실행이 반드시 최고의 가격을 변경하지 않는다는 생각을 나에게 전달하려고 한다는 인상을 받았습니다(나는 이것을 압니다). 그리고 이것이 Bid와 Ask의 "크로스 틱"분석이 부적절한 이유입니다.
이제 " 레벨 2에서 T&S 데이터를 얻기 위한 대략적인 알고리즘 "이라는 게시물의 제목과 아래 문구에 주목해 주시기 바랍니다.
이 알고리즘은 린을 확인하기 쉽습니다. 거래소에서 공식적으로 제공하는 T&S 데이터와 링크합니다. 그런 다음 갱 등의 불균등한 분포를 통해 개선을 가져옵니다.
그것은 무엇을 말하는가? 이 알고리즘을 사용하여 포착한 T&S(보다 정확하게는 추정치)가 이 사이트의 실제 T&S에 대략 비례한다는 사실입니다. 다시 말해서, 예, 우리는 전체 실행(예: 귀하가 제공한 예제의 거래)을 파악할 수 없지만, 우리가 찾은 것은(인접한 틱에서 가장 좋은 가격을 분석하여) 실행의 특성에 대해 알려줄 수 있습니다. 예를 들어, 이 알고리즘을 사용 하면 거래 세션 중간에 이 알고리즘을 사용하여 추정된 T&S가 마감 전보다 크다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 실제 T&S가 동일한 방식으로 동작한다는 것을 의미합니다.
추신: 저는 저자의 설명이 나타날 때까지 이 문제에 대한 토론을 중단하겠습니다. hrenfx 가 한 가지에 대해 썼고, 당신은 다른 것에 대해 논쟁하고 있고, 나는 세 번째에 대해 이야기할 가능성이 매우 높습니다(또한 STP로 모든 것을 이해하지 못합니다. 이는 내가 ECN을 오해했을 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다).
교육 프로그램에 틱 및 트레이드 매칭 알고리즘의 주요 유형에 대한 게시물을 추가하면 좋을 것입니다.
교육 프로그램에 틱 및 트레이드 매칭 알고리즘의 주요 유형에 대한 게시물을 추가하면 좋을 것입니다.
이해하지 못했습니다.
귀하가 표시한 주제와 관련하여 현재 교육 프로그램에 포함된 것과 그렇지 않은 것을 쓰십시오. 그러면 어떤 공백을 메워야 하는지 이해할 수 있을 것입니다.
papaklass :
1. 틱은 가격이 아니라 가격 변동에 대한 정보입니다. 동의합니다. 이 틱 이벤트 는 가격이 변경된 포인트를 표시하지 않고 가격 변경에 대해 알려줍니다. 동의 따라서 Level2[0]과 Level2[1]의 가격차이를 틱 단위로 측정하는 것은 불가능합니다. 왜 안되는지 이해가 안됩니다. 우리는 유리잔을 가지고 있었고, 그것이 바뀌었다가 다시 바뀌었습니다. 2틱이 지나갔 습니다. 유리의 한 변경은 1틱입니다. " 레벨 2 [0] 및 레벨2[1] 비교. If Bid[0] >= Ask[1] " Bid[0] 및 Ask[1]은 인접 틱에서 가장 좋은 가격입니다.
이것은 당신이 지나치게 생각하는 것처럼 보이는 곳입니다. 한 더미에 모두. 아니면 내가 당신을 다시 이해하지 못했습니다.
여기에 무엇을 추가해야하는지 이해하지 못했습니다. 링크는 몇 가지 간단한 단락에 넣을 수 있는 몇 가지 보고서/프레젠테이션을 제공합니다. 그리고이 단락은 교육 프로그램에 있습니다.
교환:
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
트레이더 가이드: 주문, 가격, 주문서, 자금, 통화
hrenfx , 2013.05.30 12:45
거래소에서 지정가 주문 실행
올바른 증권 거래소 알고리즘은 공개 입찰을 허용하지 않습니다. >= 가격 책정 상황을 묻습니다. 알고리즘 자체에서는 초기 단계에서 신청이 접수되면서 유리가 형성되는데, Bid >= Ask 상황이 자주 발생합니다. 이러한 상황에서 교환 알고리즘의 실행 부분이 활성화되고 이 상황을 Ask > Bid 상태로 해결하는 작업이 수행됩니다. 그리고 이미 형성된 주문서를 상응하게 형성된 Last-data로 분류한 후에야 모든 사람이 사용할 수 있는 공개가 됩니다.
SellLimit 은 항상 Bid price로 실행되고 BuyLimit 은 Ask에서 실행됩니다.
그러나 이러한 Bid와 Ask만이 위에서 설명한 것처럼 초기 단계에서 형성된 DOM의 비공개 가격입니다.
외환:
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
트레이더 가이드: 주문, 가격, 주문서, 자금, 통화
hrenfx , 2013.06.10 11:18
위의 예를 사용하여 실행 알고리즘을 분석해 보겠습니다.
Bid >= SellLimit인 순간에 가상 SellLimit은 동결되고(실행 시스템에 의해 계정에서 제거되고 클라이언트는 이것으로 아무것도 할 수 없음) 동일한 SellLimit이 해당 LP로 전송됩니다. 그러나 이러한 모든 조치는 어떤 식으로든 가격 책정에 영향을 미치지 않습니다. 저것들. 동결보다 조금 늦게(예: 1ms) Bid가 더 잘 형성될 수 있지만(다른 LP에서) Bid는 거의(뉘앙스가 있음) 고객의 SellLimit 실행에 참여하지 않습니다.
SellLimit을 보낸 LP는 SellLimit의 한 부분은 충족했지만 나머지는 여러 가지 이유로 충족하지 못했다고 응답합니다. 그 후, 클라이언트는 실행된 볼륨에 대한 높은 수준의 공개 SELL 포지션과 나머지 볼륨에 대해 고정되지 않은 SellLimit을 받습니다.
LP 응답의 속도와 품질은 여러 요인에 따라 달라집니다. 응답 시간은 최대 몇 초가 될 수 있습니다. LP에서 답이 나오지 않는 상황도 배제되지 않는다.
(이와 같은 STP 구현으로) 수집기 클라이언트의 한계는 부정적인 영역으로 미끄러지지 않습니다. 또한 고정 거래 비용(수수료)의 상당 부분을 차지하는 긍정적인 슬리피지가 자주 발생합니다.
여기에서 거래소와 FOREX 간의 실행 및 가격 책정이 얼마나 다른지 확인할 수도 있습니다.
최근에 나는 구글링 을 해서 재미있었다고 물었습니다.
남아있는 미충족 시장 주문량이 이 갱의 총 거래량보다 적은 경우 특정 갱을 포함할 주문과 시장 주문의 양을 결정하는 알고리즘을 내 자신의 말로 설명하려고 합니다. 개인적으로 어떤 경우에는(언급된 알고리즘이 사용되는지에 따라 다름) 거래자가 유동성을 "압출"하기 위해 "갱단에 올라" 처음일 필요는 없다는 사실을 알아내는 것이 흥미로웠습니다.
트레일러에서는 조금 오래되었지만 적절한 문서에 모든 것이 그려져 있습니다. 위의 링크는 읽기 쉬운 그림이었습니다.그러나 교육 프로그램에 포함될 내용을 결정하는 것은 평신도인 제가 아닙니다. 완전히 동의 해
PS 틱으로 조금 이따 답변 드리겠습니다
약간 모호한 이름일 가능성이 높습니다(또 다른 이름은 거래 할당 알고리즘입니다)
썼다 . 이제 우리는 작은 말을 할 수 있습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
트레이더 가이드: 주문, 가격, 주문서, 자금, 통화
hrenfx , 2013.06.10 11:18
성능 뉘앙스.
성능의 품질에 영향을 미치는 많은 미묘함을 설명하는 것은 매우 어렵습니다. 애그리게이터가 가장 먼저 하는 일은 LP 간의 통신 채널을 개선하는 것입니다. 그러나 실행 품질(FillRate)은 여전히 STP 수집기의 실행 알고리즘에 의해 결정됩니다. 이것은 지속적으로 개선되는(전부는 아님) 흥미로운 알고리즘의 전체 클래스이며, 그 중 일부는 STP 수집기의 가격 책정에도 영향을 미칩니다. 여러면에서 광고되지 않은 경쟁 솔루션이며 거래자 가이드에 매우 구체적이므로 이에 대해 이야기하지 않을 것입니다.
사실은 동일한 조건에서 두 개의 STP 애그리게이터가 서로 다른 실행 알고리즘을 사용하기 때문에 FillRate가 크게 다를 수 있다는 것입니다. 이것은 유독성 물질에서 특히 두드러질 수 있습니다. 저것들. 거래 전략 지표는 특히 거래량의 증가와 함께 사용되는 애그리게이터에 크게 의존할 수 있습니다.
동일한 애그리게이터에서 동일한 조건에서 시작된 두 개의 동일한 TS의 거래 성능이 동일하면 이는 이 애그리게이터의 실행 알고리즘 품질이 매우 높다는 간접적인 신호입니다.
밑줄 친 문장은 특히 비례 할당을 제안합니다.
이제 " 레벨 2에서 T&S 데이터를 얻기 위한 대략적인 알고리즘 "이라는 게시물의 제목과 아래 문구에 주목해 주시기 바랍니다.
추신: 저는 저자의 설명이 나타날 때까지 이 문제에 대한 토론을 중단하겠습니다. hrenfx 가 한 가지에 대해 썼고, 당신은 다른 것에 대해 논쟁하고 있고, 나는 세 번째에 대해 이야기할 가능성이 매우 높습니다(또한 STP로 모든 것을 이해하지 못합니다. 이는 내가 ECN을 오해했을 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다).
솔직히 Level2 -> T&S 에 대한 게시물 을 누가 이해했는지 파악하지 못했습니다. Poetmou는 논쟁의 대상이 아닙니다.
게시물을 다시 읽을 가치가 있습니다.
또는 나는 그곳의 어떤 곳에서 가능한 모호한 해석을 보지 못합니다. 그런 다음 설명을 위해 이러한 장소를 지적할 가치가 있습니다.
주제에서 벗어나지만 우리가 스스로에게 "왜?"라는 유치한 질문을 얼마나 적게 하는지에 대한 명확한 예:
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
시장 패턴
hrenfx , 2013.07.15 13:37
최근에 그는 곱셈이 무엇인지 알기 쉽게 어린이에게 설명했습니다. 그리고 2 * 2 = 4임을 증명했습니다.
곱셈은 다음 속성을 가진 별표(*) 연산입니다.
2 * 2 = 4라는 명제를 증명합시다.
2*2=
(1 + 1) * 2 = 항목 3이 적용됨
= 1 * 2 + 1 * 2 = 항목 1이 적용됨
= 2 + 2 = 4.