자동 거래의 미래: 2라운드 - 페이지 27

 
maryan.dirtyn :
매우 합리적인 생각입니다. 하지만 메타 인용문이 적합하지 않을 것 같습니다. 챔피언십에서는 핍박도 금지됩니다. 비록 장기적으로 당신을 부자로 만들 수 있는 핍박 전략에 대해서는 알지 못합니다.

1. 불행히도, 챔피언십 규칙 은 "pipsing" 결과로 얻은 결과와 ST-orders 를 사용하여 얻은 결과(BU에 위치할 때) 사이에 차이를 설정하지 않습니다.

동시에 내가 이해하는 한 분명히 핍박이 아니라 BU에 가까운 영역에서 ST 를 적극적으로 사용하는 전략은 실격에 해당합니다.

2. 챔피언십의 경우 훨씬 더 중요한 제한 사항이 있습니다. 예를 들어, 최소 로트의 크기와 증분 단계.

지금과 같은 가치관으로 MARTIN, MULTS와 함께 일하면서 불편한 점을 개인적으로 느낀다.

동시에 MQ는 $10,000(백분율)의 초기 보증금으로 필요한 조건에서 0.10이면 충분할 것이라는 아이디어를 표명했습니다. 나는 이것이 일부 전략에 충분하지 않다고 책임감 있게 말할 수 있습니다. 저를 믿으십시오. 저는 MT4/MT5가 아니라 R2에 있었지만 실제(다중 통화 및 마틴 조건에서) 예금에 대한 경험이 있기 때문에 제가 무슨 말을 하는지 압니다.

추신

네, 그리고 센트 계정에서 제 전략을 실행할 때 저는 개인적으로 최소한의 제비로 DC를 선택합니다...

우크라이나 :
요리할 줄 모르기 때문이에요:o)

+1.

"작지만 자주" 논리에 따라 작동하는 전략은 적어도 MT4에서는 장거리에서도 꽤 괜찮은 결과를 보여줍니다(모두 전략에 따라 다름)...

 

레나트 :

... 어떤 원시 스트림(eSignal, Reuters 등)이 가장 강력한 적응형(특성은 매일 변경될 수 있음) 필터링을 거치면 그 안에서 진실을 찾는 것은 완전한 광기가 될 것입니다... 브로커조차 만들 수 없습니다 시장에서 진드기를 가지고 노는 괜찮은 돈, 스스로 거래 작업 수행 ... "팀의 강력한 수학자"에 대한 언급 ... 더 자주 회사 경영진에 대한 일종의 자기기만이며 ... 실험과 비슷합니다. ... 그러한 프로젝트를 시작합니다.

작성된 모든 것 중에서 이 게시물을 스레드에서 전개된 토론에 대한 에필로그로 꼽을 것입니다. 척추 아래와 선반 위

 

나는 지난날의 열띤 토론을 읽고 단순히 지나칠 수 없습니다.

이 리소스가 일반적으로 다른 리소스의 링크를 어떻게 처리하는지 모르겠습니다...

이러한 관리자가 있는 한 내 로봇의 미래는 밝습니다.

http://smart-lab.ru/blog/71569.php

그리고 시장 효율성 이론을 주제로 제 의견을 말씀드리겠습니다. 이 이론은 "날지 않는 고슴도치" 이론과 유사합니다. 17세기에 대학 교수들이 실험을 했을 때.

그들은 통나무를 가져 와서 바다에 넣었습니다. 뜨고 좋습니다.

그런 다음 그들은 강철 시트를 가져 와서도 넣었습니다. 뜨지 않고 나쁩니다.

그래서 고슴도치는 날지 않는다, 배는 강철로 만들 수 없다는 것이 경험적으로 확인되었다.

효율성 이론도 마찬가지다. 이론적으로 시장(사업의 효율성을 높이기 위해 자본을 재분배하는 수단)과 오늘날의 시장(자산 가치의 환율 차이로 벌기 위해 자유 유동성을 흡수하는 도구), 운영 비즈니스의 결과가 아님) 성격이 완전히 다르기 때문에 이 단순화된 모델은 분명히 사용할 가치가 없으며 특히 그 결과에 따라야 합니다.

Для тех, кто ещё верит в корреляцию Российского ФР с нефтью и S&P500. / Dr_Vas-ka / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на бирже.
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  • smart-lab.ru
Вчера, для примера наложил эти три инструмента на один график, чтобы была наглядная картина. За нулевую точку отсчёта была взята дата 1 Января 2011 года, т.е. вы видите динамику и разкорреляцию за чуть более полутора лет. Индекс ММВБ за данный период снизился на 17%, в то время как нефть выросла на 20% а Америка прибавила +11.5%. Вы...
 

읽어보니 흥미롭네요.

나 자신을 위해 나는 큰 삼촌의 장점을 꼽았습니다.

  • 인프라(Bernanke와의 매일 점심은 인프라 그 이상입니다);
  • 두뇌(모든 종류의 수학자 및 프로그래머를 고용할 수 있음);
  • 돈;
  • 비용(자신의 브로커, 자신의 MM)

소규모 상인이 이러한 문제를 스스로 해결할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

  • 기반 시설: "은행"은 거래소 건물에도 배치될 수 있습니다. 그것은 무엇을 위한 것입니다(회수 문제).
  • 두뇌: 정의에 따르면 프로그래머와 수학자들은 얼마나 운이 좋은지 알 수 있습니다.
  • 돈: 시장 조작은 법으로 금지되어 있으며 시장의 큰 돈은 종종 단순히 비좁습니다.
  • 비용이 문제지만 너무 뜨거워지면 스스로 브로커가 될 수 있습니다. 다시 그것을 위해서일 것입니다.

오 예, 우리는 12:00에 Bernanke와 함께 스테이크를 먹는 것을 잊었습니다 - 당신은 그들에게서 그것을 빼앗을 수 없습니다 - 내부자!

PS 한편, MT5에는 Rangebars와 volumbars(거의 모든 부르주아 터미널에서 사용 가능)가 없으며, 깊이 틱 기록 , 미결제약정, 시장 델타 및 "아름다운" 주문서가 없습니다. 그럴까요? 우리는 기다립니다!

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
사유: