허스트 지수는 경제학에서 사용됩니다. 기술적 분석 추세 예측을 입증하기 위해(위의 기능에서 초기 시리즈는 가격 증가가 될 것입니다), 자연 과학에서 - 다양한 실험 데이터 분석에서 - 프로세스의 새로운 특성을 식별하기 위해[5].나는 비교할 것을 제안합니다. PNB의 가능성에 도전하십시오. 모든 시리즈를 분석할 준비가 되었습니다. 조건: 계열의 데이터는 일정한 간격으로 고정되어야 하며 서로 동일한 숫자가 없어야 합니다. 어떤 방법도 PNB 시리즈보다 시리즈를 더 잘 설명하고 특성화할 수 없습니다. 모든 프로세스는 하나의 매개변수와 두 개의 계수로 설명되어 숫자의 차이를 분석합니다. 원칙에 따라 총 4자리 이상의 행만 필요합니다. 마지막으로 모든 시리즈에서 최고의 패턴에 대한 검색을 끝내자. 마지막으로, 패턴 찾기를 중단하거나 내가 살아있는 동안 PNB에 적절한 거절을 제공하십시오!
secret : 하지 않을 것이다. 예를 들어, Hirst의 낮과 밤을 계산합니다. 또는 낮은 일일 변동성과 높은 (시장에서 거의 변경되지 않음). 뉴스 기간 동안 및 없이. 섭동은 다중 통화 분석으로 감지됩니다. 이것이 시장을 SB와 구별하는 것입니다 - 공식이 있는 마술이 아니라 실생활의 "물리학")
확실히 비슷한 효과를 얻을 수 있도록 SB를 "조정"할 수 있습니다(수익 불가능을 유지하면서). 예를 들어, 시간에 대한 분산의 종속성을 도입합니다. 이러한 "수정된" SB의 구현에 대한 선택적 허스트는 확실히 정당 노선에 따라 변동하지만 돈을 벌 기회는 나타나지 않을 것입니다.
나는 허스트가 아무 의미가 없다는 말을 하는 것이 아니라, 단지 가혹한 실제적인 눈이 아니라 양적 의미에서 그 중요성을 평가하는 데 도움이 될 이론을 연구하는 데 게으르지 않아야 한다는 것뿐입니다.)
확실히 비슷한 효과를 얻을 수 있도록 SB를 "조정"할 수 있습니다(수익 불가능을 유지하면서). 예를 들어, 시간에 대한 분산의 종속성을 도입합니다. 이러한 "수정된" SB의 구현에 대한 선택적 허스트는 확실히 정당 노선에 따라 변동하지만 돈을 벌 기회는 나타나지 않을 것입니다.
나는 허스트가 아무 의미가 없다고 말하는 것이 아니라, 단지 가혹한 실제적인 눈이 아니라 양적 의미에서 그 중요성을 평가하는 데 도움이 될 이론을 연구하는 데 게으르지 않아야 한다는 것뿐입니다)
확실히 비슷한 효과를 얻을 수 있도록 SB를 "조정"할 수 있습니다(수익 불가능을 유지하면서). 예를 들어, 시간에 대한 분산의 종속성을 도입합니다. 이러한 "수정된" SB의 구현에 대한 선택적 허스트는 확실히 정당 노선에 따라 변동하지만 돈을 벌 기회는 나타나지 않을 것입니다.
종속성이 SB에 도입된 경우 이것이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?)
ps 허스트는 분산이 아닌 프랙탈 차원입니다.
pps 이론화하는 것은 흥미롭습니다. 실제로 반환 시스템을 사용하여 기록에서 실행하는 것이 훨씬 더 편리합니다. 수익이 발생하면 "허스트"가 있습니다)
이론화하는 것은 흥미롭다. 실제로 반환 시스템을 사용하여 기록에서 실행하는 것이 훨씬 더 편리합니다. 수익이 발생하면 "허스트"가 있습니다)
당신은 나보다 앞서 있습니다))). 나는 똑같은 것을 쓰려고 했다. 이제 추가하겠습니다.
첫째, 현실적으로 측정할 수 있다. 제 시간에는 다양한 시장과 도구에서 Hurst를 측정하는 작업을 많이 했습니다.
둘째, 샘플 Hurst를 0이 아닌 분산으로 측정해야 합니다. 그리고 거의 모든 경우에 0.5의 값이 신뢰구간 으로 떨어졌습니다. 물론 큰 샘플에서는 더 정확한 값(예: 0.51)을 얻을 수 있습니다. 그런 다음 트렌드 TS가 이 기기에서 작동하는지 확인하십시오. 또는 그 반대의 경우 0.49를 얻고 추세 TS가 소모되고 있는지 확인하십시오.
셋째. Hurst는 심층 분석을 허용합니다. 예를 들어, 질문은 다음과 같습니다. 답변: 아니오, 솎아내기가 Hurst를 변경하지 않기 때문에 시리즈 지속성을 분 단위로 변경하지 않으므로 거래 시스템의 수익성이 증가하지 않습니다.
허스트 지수는 경제학에서 사용됩니다. 기술적 분석 추세 예측을 입증하기 위해(위의 기능에서 초기 시리즈는 가격 증가가 될 것입니다), 자연 과학에서 - 다양한 실험 데이터 분석에서 - 프로세스의 새로운 특성을 식별하기 위해[5].나는 비교할 것을 제안합니다. PNB의 가능성에 도전하십시오. 모든 시리즈를 분석할 준비가 되었습니다. 조건: 계열의 데이터는 일정한 간격으로 고정되어야 하며 서로 동일한 숫자가 없어야 합니다. 어떤 방법도 PNB 시리즈보다 시리즈를 더 잘 설명하고 특성화할 수 없습니다. 모든 프로세스는 하나의 매개변수와 두 개의 계수로 설명되어 숫자의 차이를 분석합니다. 원칙에 따라 전체적으로 시리즈의 최소 4자리 숫자만 필요합니다. 마지막으로 모든 시리즈에서 최고의 패턴에 대한 검색을 끝내자. 마지막으로, 패턴 찾기를 중단하거나 내가 살아있는 동안 PNB에 적절한 리버프를 제공하십시오!
튜브 테이크, 토비시 허스트 또는 H-olatility의 어느 쪽 눈에 대해 신경 쓰지 않는 차트 거래 시스템/방법이 (그리고 꽤 많이) 있습니다. 차트를 추세/평면으로 나누는 것은 특정 시리즈의 속성이 아니며 차트와 거래에 대한 매우 좁은 관점일 뿐입니다. 물론 (하지만 막다른 골목) 또는 볼 수 있습니다 다르게. 이는 추세 또는 평면에 귀속될 수 없는 완전히 다른 방법을 의미합니다. 세계와 시장은 다면적이다. 그러나 당신이 그것을 볼 때 - 그것은 결국 일어나는 일입니다. 추세/평면으로 나누고 0.5의 모든 것은 막다른 골목에 있으며 평면 시스템에 의해 평면에서 얻은 것은 추세에 병합되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 주제에 대한 좋은 만화가 있지만 너무 게으르고 링크를 찾을 시간이 없습니다. (의식을 넓히세요, 신사 여러분, 상인 동지들 :)))
허스트 지수는 경제학에서 사용됩니다. 기술적 분석 추세 예측을 입증하기 위해(위의 기능에서 초기 시리즈는 가격 증가가 될 것입니다), 자연 과학에서 - 다양한 실험 데이터 분석에서 - 프로세스의 새로운 특성을 식별하기 위해 [5] .나는 비교할 것을 제안합니다. PNB의 가능성에 도전하십시오. 모든 시리즈를 분석할 준비가 되었습니다. 조건: 계열의 데이터는 일정한 간격으로 고정되어야 하며 서로 동일한 숫자가 없어야 합니다. 어떤 방법도 PNB 시리즈보다 시리즈를 더 잘 설명하고 특성화할 수 없습니다. 모든 프로세스는 하나의 매개변수와 두 개의 계수로 설명되어 숫자의 차이를 분석합니다. 원칙에 따라 총 4자리 이상의 행만 필요합니다. 마지막으로 모든 시리즈에서 최고의 패턴에 대한 검색을 끝내자. 마지막으로, 패턴 찾기를 중단하거나 내가 살아있는 동안 PNB에 적절한 거절을 제공하십시오!
나는 동의하지 않습니다. 틱 흐름을 얇게 하면 추세에서도 더 정확한 신호를 얻을 수 있습니다.
HFT 전략이 틱에 있으면 가능합니다. 먼저 인접한 틱 간의 상관 관계를 사용합니다. 그리고 그녀, 그런 상관관계가 존재합니다.
잠시 동안은 무의미합니다. 거기에서 ACF는 더 이상 SB의 ACF와 크게 다르지 않습니다.
마법이 없다! 일반적인 반대 추세 전략. 반대 추세는 명백한 이유로 인기가 없습니다.
트렌디한 것들은 점차 플랫에 병합되고 트렌드에서 많은 돈을 벌게 됩니다. 플랫에서 당신은 발레리안을 떨어뜨립니다. 유행에 따라 마시는 샴페인.
반대 추세는 플랫에서 약간 벌고 추세에서 많이 병합됩니다. 평지에서는 조용히 기도하며 주먹을 쥐고 있습니다. 추세에 따라 구급차는 심장 마비로 사라집니다.
사샤는 160달러를 걸었다. 글쎄, 그것은 명소의 입장권과 같습니다. 배수는 무섭지 않습니다. 하지만 얼마나 재미있는지.
심각한 경우 순수한 반대 추세는 적합하지 않습니다.
Flatt는 개발되지 않은 추세입니다. 적시에 추세에서 반대 추세로 이동할 필요가 있습니다.
하지 않을 것이다. 예를 들어, Hirst의 낮과 밤을 계산합니다. 또는 낮은 일일 변동성과 높은 (시장에서 거의 변경되지 않음). 뉴스 기간 동안 및 없이. 섭동은 다중 통화 분석으로 감지됩니다. 이것이 시장을 SB와 구별하는 것입니다 - 공식이 있는 마술이 아니라 실생활의 "물리학")
확실히 비슷한 효과를 얻을 수 있도록 SB를 "조정"할 수 있습니다(수익 불가능을 유지하면서). 예를 들어, 시간에 대한 분산의 종속성을 도입합니다. 이러한 "수정된" SB의 구현에 대한 선택적 허스트는 확실히 정당 노선에 따라 변동하지만 돈을 벌 기회는 나타나지 않을 것입니다.
나는 허스트가 아무 의미가 없다는 말을 하는 것이 아니라, 단지 가혹한 실제적인 눈이 아니라 양적 의미에서 그 중요성을 평가하는 데 도움이 될 이론을 연구하는 데 게으르지 않아야 한다는 것뿐입니다.)
예를 들어, Hurst on SB에 대한 신뢰 구간이 추정 되는 기사 가 있습니다.
확실히 비슷한 효과를 얻을 수 있도록 SB를 "조정"할 수 있습니다(수익 불가능을 유지하면서). 예를 들어, 시간에 대한 분산의 종속성을 도입합니다. 이러한 "수정된" SB의 구현에 대한 선택적 허스트는 확실히 정당 노선에 따라 변동하지만 돈을 벌 기회는 나타나지 않을 것입니다.
나는 허스트가 아무 의미가 없다고 말하는 것이 아니라, 단지 가혹한 실제적인 눈이 아니라 양적 의미에서 그 중요성을 평가하는 데 도움이 될 이론을 연구하는 데 게으르지 않아야 한다는 것뿐입니다)
예를 들어 Hurst에 대한 신뢰 구간을 추정 한 기사 가 있습니다.
샘플 Hurst가 0이 아닌 분산을 가지며 "조정" 없이 특정 값을 중심으로 변동할 것이 분명하다고 생각합니다. SB의 경우 약 0.5.
확실히 비슷한 효과를 얻을 수 있도록 SB를 "조정"할 수 있습니다(수익 불가능을 유지하면서). 예를 들어, 시간에 대한 분산의 종속성을 도입합니다. 이러한 "수정된" SB의 구현에 대한 선택적 허스트는 확실히 정당 노선에 따라 변동하지만 돈을 벌 기회는 나타나지 않을 것입니다.
잠시 동안은 무의미합니다. 거기에서 ACF는 더 이상 SB의 ACF와 크게 다르지 않습니다.
통화 쌍의 분은 반환 가능하지만 평균 거래는 스프레드 미만입니다.
나는 또한 보증금을 날카롭게 심어서 이것을 확인했습니다. 다중 전압 모드조차도 도움이되지 않았습니다.
당신은 나보다 앞서 있습니다))). 나는 똑같은 것을 쓰려고 했다. 이제 추가하겠습니다.
첫째, 현실적으로 측정할 수 있다. 제 시간에는 다양한 시장과 도구에서 Hurst를 측정하는 작업을 많이 했습니다.
둘째, 샘플 Hurst를 0이 아닌 분산으로 측정해야 합니다. 그리고 거의 모든 경우에 0.5의 값이 신뢰구간 으로 떨어졌습니다. 물론 큰 샘플에서는 더 정확한 값(예: 0.51)을 얻을 수 있습니다. 그런 다음 트렌드 TS가 이 기기에서 작동하는지 확인하십시오. 또는 그 반대의 경우 0.49를 얻고 추세 TS가 소모되고 있는지 확인하십시오.
셋째. Hurst는 심층 분석을 허용합니다. 예를 들어, 질문은 다음과 같습니다. 답변: 아니오, 솎아내기가 Hurst를 변경하지 않기 때문에 시리즈 지속성을 분 단위로 변경하지 않으므로 거래 시스템의 수익성이 증가하지 않습니다.
허스트 지수는 경제학에서 사용됩니다. 기술적 분석 추세 예측을 입증하기 위해(위의 기능에서 초기 시리즈는 가격 증가가 될 것입니다), 자연 과학에서 - 다양한 실험 데이터 분석에서 - 프로세스의 새로운 특성을 식별하기 위해 [5] .나는 비교할 것을 제안합니다. PNB의 가능성에 도전하십시오. 모든 시리즈를 분석할 준비가 되었습니다. 조건: 계열의 데이터는 일정한 간격으로 고정되어야 하며 서로 동일한 숫자가 없어야 합니다. 어떤 방법도 PNB 시리즈보다 시리즈를 더 잘 설명하고 특성화할 수 없습니다. 모든 프로세스는 하나의 매개변수와 두 개의 계수로 설명되어 숫자의 차이를 분석합니다. 원칙에 따라 전체적으로 시리즈의 최소 4자리 숫자만 필요합니다. 마지막으로 모든 시리즈에서 최고의 패턴에 대한 검색을 끝내자. 마지막으로, 패턴 찾기를 중단하거나 내가 살아있는 동안 PNB에 적절한 리버프를 제공하십시오!
튜브 테이크, 토비시 허스트 또는 H-olatility의 어느 쪽 눈에 대해 신경 쓰지 않는 차트 거래 시스템/방법이 (그리고 꽤 많이) 있습니다. 차트를 추세/평면으로 나누는 것은 특정 시리즈의 속성이 아니며 차트와 거래에 대한 매우 좁은 관점일 뿐입니다. 물론 (하지만 막다른 골목) 또는 볼 수 있습니다 다르게. 이는 추세 또는 평면에 귀속될 수 없는 완전히 다른 방법을 의미합니다. 세계와 시장은 다면적이다. 그러나 당신이 그것을 볼 때 - 그것은 결국 일어나는 일입니다. 추세/평면으로 나누고 0.5의 모든 것은 막다른 골목에 있으며 평면 시스템에 의해 평면에서 얻은 것은 추세에 병합되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 주제에 대한 좋은 만화가 있지만 너무 게으르고 링크를 찾을 시간이 없습니다. (의식을 넓히세요, 신사 여러분, 상인 동지들 :)))