트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2653

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
고마워요, 그건 뒷이야기의 일부일 뿐입니다.

돈이 많은 외국인에게 오픈 소스 코드를 푸시할 수도 있습니다.

그건 불필요한 세부 사항입니다. 누구나 자신만의 노하우가 있습니다.)

[Andrey Khatimlianskii]

mytarmailS #:

다각화의 힘에 대해

돈을 잘 벌지 못하는, 아니 전혀 잘 벌지 못하는 TC가 있다고 가정해 봅시다.

수익률 곡선은 다음과 같습니다.

실제로는 매우 약한 추세가 추가된 무작위 노이즈이며, 추세가 너무 작아서 노이즈에 가려져 눈에 보이지 않습니다.

문제는 우리의 경우이 "매우 약한 추세"가 위쪽이 아닌 아래쪽으로 향하고 있으며 거래 비용 (수수료, 슬리피지, 마크 업)이라고 불린다는 것입니다.)

따라서 상관관계가 없더라도 10만 개의 전략을 추가하면 비용이 더 빨리 소모됩니다.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

여기 영예로운 언급이 하나 있습니다.

행복한 봉사

기사를 써야겠어요.

오, 축하해요!!!

[mytarmailS]

Andrey Khatimlianskii #:

여기서 문제는 우리의 경우 이 "매우 약한 추세"가 위쪽이 아닌 아래쪽으로 향하고 있으며 거래 비용(수수료, 슬리피지, 마크업)이라고 불린다는 것입니다.)

따라서 상관관계가 없더라도 100K 전략을 추가하면 더 빨리 소모됩니다.

TS는 정의상 수익성 있는 알고리즘, 즉 추세가 상승하는 알고리즘입니다. 그리고 당신이 설명한 것은 무작위 + 비용입니다.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
아, 축하해요!!!

고마워요 :D

[Andrey Khatimlianskii]

mytarmailS #:
정의상 TS는 수익성 있는 알고리즘, 즉 추세가 상승하는 것으로 간주됩니다. 그리고 당신이 설명한 것은 무작위 + 비용입니다.

그것은 역사에서 수익성이 있습니다 ... 그러나 온라인에서는 내가 설명한대로-더 활발하게 거래할수록 더 빨리 돈을 잃을 것입니다 ;)

그러나 이것은 철학이며 주제를 벗어난 것에 대해 죄송합니다.

[mytarmailS]

Andrey Khatimlianskii #:

그것은 역사에서 수익성이 있습니다 ... 그러나 온라인에서는 내가 설명한대로-더 활발하게 거래할수록 더 빨리 돈을 잃을 것입니다 ;)

그러나 이것은 철학이며 주제를 벗어난 것에 대해 죄송합니다.

왜 주제를 벗어나야하는지, 추론이 있다면 의견은 항상 흥미 롭습니다.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

여기 영예로운 언급이 하나 있습니다.

행복한 봉사

기사를 써야겠어요.

축하합니다! 정말 인상적인 판매량입니다.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

축하드립니다! 정말 인상적인 판매량입니다.

감사합니다. 좋은 상황에서는 몇 달의 문제입니다. 판매량 상단을보십시오. 국방부에서 자신의 지식을 어디에 넣어야할지 모르는 사람들을위한 작은 동기 부여. 과학을 위한 과학에 갇히지 마세요.

MO에서 봇의 비율은 여전히 작고 대부분 원시적인 전략을 사용합니다. 그러나 이것은 주제에서 벗어난 것입니다.

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

비슷하지만 매개변수는 임의의 실수가 아닌 몇 가지 주어진 값만 사용할 수 있는 것 같습니다.

https://github.com/fnoorian/gramEvol/issues/21

다음은 흥미로운 솔루션으로 발전한 몇 가지 더 있습니다.