기고글 토론 "트레이딩에서의 수학: 샤프 및 소르티노 비율" - 페이지 2

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Ivan Titov #:
Sharpe.mqh는 연간 샤프 비율만 계산한다는 것을 올바르게 이해했나요? 월간 소르티노는 작동하지 않나요?

이 문서에 질문에 대한 답변이 포함되어 있습니다.

 
Andrey Khatimlianskii #:

다시 한 번, "낮은 숫자"란 무엇인가요? 70-80은 낮은 것 같지만 그러한 패스에 대한 페널티는 없습니다.

다른 패스에 비해 숫자가 낮은가요?

테스트 간격의 길이에 따라 정규화된 수치인가요?

그렇지 않으면 전체 결과 표를 여러 번 다시 계산해야 할 것입니다.

위의 주장에 동의합니다.

 
Andrey Khatimlianskii #:
일치하지만 항상 일치하는 것은 아닙니다.

테스터에서 주간 기간을 설정하면 거의 항상 일치하지 않습니다:

월 단위로 설정하면 그 차이가 훨씬 더 커집니다:


 
Rashid Umarov #:

이 문서에는 질문에 대한 답변이 포함되어 있습니다.

문서에서 제 질문에 대한 답을 찾지 못했지만 Sharpe.mqh 코드에 따르면 Sortino가 포함되어 있지 않습니다. 그래서 아래에 소르티노 계산 옵션이 포함된 수정된 코드를 첨부했습니다. 동시에 불필요한 함수 호출 측면에서 코드를 최적화했습니다.

제 생각에 소르티노 계수의 단점은 무위험 수익률(이 경우 0) 이하의 수익률만 계산에 사용된다는 것입니다. 그러나 테스트된 전략의 계산된 평균보다 낮은 기간 중 하나에서 플러스 수익률이 나오는 것도 위험입니다. 그래서 평균 이하의 수익률만 고려하는 계수 계산을 추가했습니다. 아날로그를 찾지 못했기 때문에 겸손하게 티토프 계수라고 명명했습니다)). 찾으면 이름을 바꾸겠습니다.

원본에서는 계산 기간이 현재 기간에 따라 달라지는 것이 불편했습니다. 그래서 계산 기간 설정을 추가했습니다 (명시 적으로 설정되지 않은 경우 현재 기간을 사용함):

Returns.SetTF(PERIOD_MN1);

샤프 비율을 계산할 때 수익률의 로그를 사용하여 연간 값으로 가져올 필요성을 어떤 출처에서도 찾지 못했습니다. 따라서 이러한 옵션을 비활성화할 수 있는 기능을 추가했습니다.

어떤 이유에서인지 이 글의 예시에서는 수익률이 0인 기간을 무시하고 있습니다. 이로 인해 결과가 왜곡됩니다. 따라서 이러한 기간을 계산에 포함시키는 옵션을 추가했습니다.

원본 문서에서와 같이 샤프 비율 계산을 사용하는 예시입니다:

#include <Sortino.mqh>
CReturns Returns;

..

void OnTick()
{
        Returns.OnTick();
        ..
}


double OnTester(void)
{
        return(Returns.OnTester(DEF_SHARPE));
}

다른 모든 것이 동일할 때 소르티노 계수 계산 예시:

#include <Sortino.mqh>
CReturns Returns;

..

void OnTick()
{
        Returns.OnTick();
        ..
}


double OnTester(void)
{
        return(Returns.OnTester(DEF_SORTINO));
}

저는 평균 이하의 수익률에 대한 위험을 월 단위로 평가하기로 했습니다:

#include <Sortino.mqh>
CReturns Returns;

..

int OnInit()
{
        Returns.SetTF(PERIOD_MN1);
        ..
}


void OnTick()
{
        Returns.OnTick();
        ..
}


double OnTester(void)
{
        return(Returns.OnTester(DEF_TITOV, false, false, false));
}
파일:
Sortino.mqh  10 kb
 
Ivan Titov #:
샤프 비율을 계산할 때 수익률의 로그를 사용해야 할 필요성을 어떤 출처에서도 찾지 못했습니다.

인용문으로 답변하려면

샤프 비율 계산에 수익률 대수를 사용하는 것이 반드시 필요한 것은 아니지만, 특히 장기간 또는 변동성이 큰 자산을 다룰 때 계산을 단순화하고 데이터의 통계적 특성을 개선하는 데 유용할 수 있습니다. 로그 수익률은 수익률의 정규분포에 대한 더 나은 근사치를 제공하고 포트폴리오를 컴파일할 때 계산을 단순화하기 때문에 자주 사용됩니다.

추가하자면 로그 없이 시도해보고 특이한 부작용에 대해 알려주세요. 당신은 그것을 만나야합니다.

 
Ivan Titov #:
어떤 출처에서도 샤프 비율을 계산하고 이를 연율로 환산해야 할 필요성을 찾지 못했습니다.

다른 인용문

샤프 비율을 연간 가치로 환산하는 것은 원래 투자 기간에 관계없이 서로 다른 투자 전략과 포트폴리오를 비교할 수 있도록 비율을 표준화하기 위한 것입니다. 이는 특히 거래 빈도가 다른 여러 자산 유형 또는 전략을 비교할 때 투자자가 공통 기준에 따라 투자 성과를 측정하는 데 도움이 되는 일반적인 관행입니다.

 
Rashid Umarov #:
인용문으로 응답하겠습니다.

출처란 이 문서 외부의 샤프 및 소르티노 비율에 대한 정보를 의미합니다.

라시드 우마로프 #:
샤프 비율을 연간 가치로 환산하는 것은 비율을 표준화하여 원래 투자 기간에 관계없이 다양한 투자 전략과 포트폴리오 간에 비교할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
샤프 비율은 특정 기간의 세그먼트 평균 수익률과 동일한 세그먼트의 표준 편차의 비율입니다. 즉, 세그먼트의 길이는 전략을 서로 비교할 수 있는 가능성에 크게 중요하지 않습니다. 제 생각에는 불필요한 노이즈를 제거하기 위해 평균 거래 기간보다 몇 배 더 길게 선택하는 것이 좋습니다.
라시드 우마 로프 #:
로그없이 시도하고 비정상적인 부작용에 대해 알려주세요. 당신은 그것을 만나야합니다

나는 그것을 시도했다 : 특이한 것은 없다. 그러나 한 가지 실수를 발견하고 수정 된 버전을 첨부합니다.

파일:
Sortino.mqh  10 kb
 
Rashid Umarov #:

인용문으로 응답하겠습니다.

제가 직접 추가하겠습니다 - 로그 없이 시도해 보시고 나중에 비정상적인 부작용에 대해 알려주세요. 당신은 그것을 만나야합니다.

흥미롭게도 이러한 주식의 경우이 스크립트는 2.08의 샤프를 제공합니다:

그리고 이것의 경우 (재투자와 동일) 3.66입니다:

두 번째 주식의 품질이 더 나쁘다는 것은 분명하지만 (재투자는 항상 주식의 품질을 악화시킵니다).

그리고 지분 증분의 로그 대신 증분 자체를 사용한다면:

         log_return = (m_equities[i] - prev_equity); // 증분 
         //log_return = MathLog(m_equities[i] / prev_equity); // 증분 로그

첫 번째는 3.85, 두 번째는 2.1이 됩니다. 훨씬 더 적절합니다.

 
또한 로그의 샤프는 초기 예치금 규모에 따라 크게 달라집니다. 위의 예시(편일예탁잔고 1)에서 초기 예탁금이 4000인 경우 2.08, 400000인 경우 3.83이 됩니다. 주식의 형태는 어떤 식으로든 변경되지 않았지만 (고정 랏으로 거래).
 

로그의 샤프는 재투자를 통한 거래의 경우에만 예치금 규모에 의존하지 않습니다.

그러나 이 경우 단순 증분에 대한 샤프는 예치금 규모에 의존하지 않습니다.

따라서 왜 로그에 대한 샤프를 사용해야하는지 이해가 되지 않습니다.

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