handel: 내가 올바르게 이해했다면 금요일 23:00에 거래 세션이 종료되면 팬텀 바가 나타납니다. 그리고 거래 세션이 23:59에 종료되면 막대가 나타날 수 있습니다. 월요일에 나타난 두 개의 양초가 포함 된 시간 간격을 구체적인 예로 설명해주십시오. 나는 그런 점을 이해하지 못합니다. 이 시프트에서 첫 번째 인 시간 캔들의 시가를 취해야하지만, 지표의 일일 양초의 시가는 몇 시간으로 변경되지 않습니까?
예시.
일일 차트, 기준 기간 H1. 초기 위치 - 시프트 0. 인디케이터는 초기 차트를 반복합니다. 바 N은 00:00:00 2015.08.03에, 바 N+1은 00:00:00 2015.08.04에, 바 N+2는 00:00:00 2015.08.05에 열리는 식으로 반복됩니다.
기본 기간의 1단위 시프트를 추가합니다. 이 경우 1시간입니다. 이제 결과 차트의 모든 막대가 재정렬됩니다. 하루는 00:00:00이 아니라 01:00:00에 시작됩니다. 따라서 막대 N은 01:00:00:00 2015.08.03에, 막대 N+1은 01:00:00:00 2015.08.04에, 막대 N+2는 01:00:00 2015.08.05에 열리는 식으로 열립니다. 하지만 00:00:00:00부터 01:00:00까지의 데이터가 있습니다. 우리는 그것들을 버릴 수 없으므로 일요일의 바는 그것들로부터 형성됩니다.
교대 근무를 고려할 때 합성 '하루'가 이제 01:00:00에 시작되면 24시간 후, 즉 다음 달력의 00:59:59에 끝나야 한다는 것은 모든 것이 논리적입니다. 기준 기간의 막대 시작 시간 사이의 간격이 하루 이상이기 때문에 일요일의 데이터는 금요일 막대에 추가할 수 없습니다.
왜 필요한가요? 미국인, 호주인, 일본인 등이 일일 차트에서 보는 것을 보고 싶습니다. 종가 시간이 사람마다 다르기 때문에 일일 캔들 형성 시간도 사람마다 다르고 따라서 일일 차트의 그림도 사람마다 다릅니다. 다른 시간대의 상황을 지켜볼 수 있는 기회를 가지면 진입 시점을 놓치지 않을 기회가 더 많아집니다. 미리 정해진 막대의 시간에서 시프트 시간을 빼서 필요한 틱의 시간을 빼려고 하지 않는다면 어떨까요? GTM 시간을 기준점으로 삼아 이 시간에서 시프트 시간을 빼면 이 시간 이후에 오는 첫 번째 틱이 새 캔들을 형성하게 되고, 따라서 이 시간 이전에 오는 틱은 이전 캔들의 마지막 틱이 됩니다. 일반 차트와 같은 원리로, 종료 시간이 00:00인 경우 첫 틱이 언제 오든 상관없으며 여전히 새 캔들의 첫 틱이 됩니다.
이 경우 차트를 한 GMT에서 다른 GMT로 재정렬하는 인디케이터만 있으면 됩니다. 아마도 코도베이스나 마켓플레이스에 있는 무료 인디케이터가 있을 것입니다.
귀하의 경우 제 예제를 사용하는 것은 정말 불편합니다. 데이터 손실에 대해 걱정하지 않는다면 코드를 수정하여 추가 막대를 버리고 싶지 않다면 말입니다.
이 문서에 설명 된 기술은 다른 용도로 설계되었습니다. 동적 오프셋 모드와 빠른 기본 기간에서는 캔들 스틱 분석을 사용하는 사람들이 포메이션을 찾을 확률이 높아집니다.
둘째, 마감 시간은 이론적으로 개장 대비 현재 기간에 맞는 기본 바의 수가 아니라 현재 기간의 각 바에 대해 개별적으로 개장 시간을 취하고 다음 바의 개장 시간을 취하고 두 번째 바의 경우 기본 기간의 바를 찾고 기본 기간의 이전 바를 읽으면 액체 바의 끝이 될 것입니다.
수량은 지정된 시프트가 허용 한도 내에 있는지 확인하기 위해서만 정의됩니다.
막대는 다음과 같이 생성됩니다. 먼저 합성할 바의 시간 프레임이 정의됩니다. 그런 다음 이 프레임에 포함된 기준 기간의 막대 배열을 복사합니다. 배열 데이터를 사용해 합성할 바의 OHLC를 구합니다. 기준 주기의 막대 수는 다를 수 있습니다. 기본 주기의 막대를 복사하지 못하면 건너뛰고 다음 막대의 형성으로 진행합니다.
기본 기간의 1단위 교대 근무를 추가합니다. 이 경우 1시간입니다. 이제 결과 차트의 모든 막대가 재정렬됩니다. 하루는 00:00:00:00이 아니라 01:00:00에 시작됩니다. 따라서 막대 N은 01:00:00:00 2015.08.03에, 막대 N+1은 01:00:00:00 2015.08.04에, 막대 N+2는 01:00:00 2015.08.05에 열리는 식으로 열립니다. 하지만 00:00:00:00부터 01:00:00까지의 데이터가 있습니다. 우리는 그것들을 버릴 수 없으므로 일요일의 바는 그것들로부터 형성됩니다.
교대 근무를 고려할 때 이제 우리의 합성 '하루'가 01:00:00에 시작되면 24시간 후, 즉 다음 날의 00:59:59에 끝나야 한다는 것이 모든 논리적입니다. 기준 기간 막대의 시작 시간 간격이 하루 이상 차이가 나기 때문에 금요일 막대에 일요일 데이터를 추가할 수 없습니다.
이것은 철학적 질문입니다. 팬텀별로 막대의 동기화를 끊거나 시간 간격에 관계없이 매일 기준 막대를 펌핑해야 합니다. 누가 무엇을 더 좋아할까요?
위에서 설명한 알고리즘 (현재 TF의 한 막대의 시작에서 다음 막대로의 이동을 계산), 즉 동일한 예를 계속하고 1 시간의 이동이 필요한 경우 금요일 막대에는 금요일 1:00부터 월요일 1:00까지의 모든 것이 포함됩니다. 이유는 간단합니다. 금요일과 월요일은 현재 기간에 인접한 막대이며 일요일이 없으므로 지표에 포함될 수 없습니다.
Stanislav Korotky: 그러나 이것은 사실이 아닌 것 같습니다. 여기서 일요일 막대는 일일 및 H1 모두에서 브로커의 시세에 있으므로 지표에서 생성 된 "유령"이 아니라 실제 막대입니다.
그리고 지표에서 생성 된 일요일 막대가 브로커 시세의 일요일 막대보다 어떻게 더 나쁠까요? 개장 시간을 변경하여 합성을 얻는 경우에도 동일한 규칙이 적용됩니다. 월요일 한 시간 전의 데이터가 있으면 일요일이 형성되고 다른 방법은 없습니다. 결과 차트가 초기 차트의 해당 막대에서 크롤링되는 것은 매우 정상입니다.
Serhii Shevchuk: 인디케이터에서 생성된 일요일 바가 브로커 시세의 일요일 바보다 어떻게 더 나쁠 수 있나요? 개장 시간을 변경하여 합성 보조를 얻는 경우에도 동일한 규칙이 적용됩니다. 월요일 한 시간 전의 데이터가 있으면 일요일이 형성되고 다른 방법은 없습니다. 결과 차트가 초기 차트의 해당 막대에서 크롤링되는 것은 매우 정상입니다.
시세는 초기 데이터이므로 일요일 또는 토요일의 존재 여부는 논의되지 않으며 변경할 수 없으며 브로커가 위에서 제공합니다.
그리고 개시자는 시세에 묶여 있으며 시세와 동기화되어야 합니다. 팬텀의 존재는 이러한 바인딩을 깨뜨립니다. 적어도 불편합니다.
내가 올바르게 이해했다면 금요일 23:00에 거래 세션이 종료되면 팬텀 바가 나타납니다. 그리고 거래 세션이 23:59에 종료되면 막대가 나타날 수 있습니다. 월요일에 나타난 두 개의 양초가 포함 된 시간 간격을 구체적인 예로 설명해주십시오. 나는 그런 점을 이해하지 못합니다. 이 시프트에서 첫 번째 인 시간 캔들의 시가를 취해야하지만, 지표의 일일 양초의 시가는 몇 시간으로 변경되지 않습니까?
예시.
일일 차트, 기준 기간 H1. 초기 위치 - 시프트 0. 인디케이터는 초기 차트를 반복합니다. 바 N은 00:00:00 2015.08.03에, 바 N+1은 00:00:00 2015.08.04에, 바 N+2는 00:00:00 2015.08.05에 열리는 식으로 반복됩니다.
기본 기간의 1단위 시프트를 추가합니다. 이 경우 1시간입니다. 이제 결과 차트의 모든 막대가 재정렬됩니다. 하루는 00:00:00이 아니라 01:00:00에 시작됩니다. 따라서 막대 N은 01:00:00:00 2015.08.03에, 막대 N+1은 01:00:00:00 2015.08.04에, 막대 N+2는 01:00:00 2015.08.05에 열리는 식으로 열립니다. 하지만 00:00:00:00부터 01:00:00까지의 데이터가 있습니다. 우리는 그것들을 버릴 수 없으므로 일요일의 바는 그것들로부터 형성됩니다.
교대 근무를 고려할 때 합성 '하루'가 이제 01:00:00에 시작되면 24시간 후, 즉 다음 달력의 00:59:59에 끝나야 한다는 것은 모든 것이 논리적입니다. 기준 기간의 막대 시작 시간 사이의 간격이 하루 이상이기 때문에 일요일의 데이터는 금요일 막대에 추가할 수 없습니다.
왜 필요한가요? 미국인, 호주인, 일본인 등이 일일 차트에서 보는 것을 보고 싶습니다. 종가 시간이 사람마다 다르기 때문에 일일 캔들 형성 시간도 사람마다 다르고 따라서 일일 차트의 그림도 사람마다 다릅니다. 다른 시간대의 상황을 지켜볼 수 있는 기회를 가지면 진입 시점을 놓치지 않을 기회가 더 많아집니다. 미리 정해진 막대의 시간에서 시프트 시간을 빼서 필요한 틱의 시간을 빼려고 하지 않는다면 어떨까요? GTM 시간을 기준점으로 삼아 이 시간에서 시프트 시간을 빼면 이 시간 이후에 오는 첫 번째 틱이 새 캔들을 형성하게 되고, 따라서 이 시간 이전에 오는 틱은 이전 캔들의 마지막 틱이 됩니다. 일반 차트와 같은 원리로, 종료 시간이 00:00인 경우 첫 틱이 언제 오든 상관없으며 여전히 새 캔들의 첫 틱이 됩니다.
이 경우 차트를 한 GMT에서 다른 GMT로 재정렬하는 인디케이터만 있으면 됩니다. 아마도 코도베이스나 마켓플레이스에 있는 무료 인디케이터가 있을 것입니다.
귀하의 경우 제 예제를 사용하는 것은 정말 불편합니다. 데이터 손실에 대해 걱정하지 않는다면 코드를 수정하여 추가 막대를 버리고 싶지 않다면 말입니다.
이 문서에 설명 된 기술은 다른 용도로 설계되었습니다. 동적 오프셋 모드와 빠른 기본 기간에서는 캔들 스틱 분석을 사용하는 사람들이 포메이션을 찾을 확률이 높아집니다.
둘째, 마감 시간은 이론적으로 개장 대비 현재 기간에 맞는 기본 바의 수가 아니라 현재 기간의 각 바에 대해 개별적으로 개장 시간을 취하고 다음 바의 개장 시간을 취하고 두 번째 바의 경우 기본 기간의 바를 찾고 기본 기간의 이전 바를 읽으면 액체 바의 끝이 될 것입니다.
수량은 지정된 시프트가 허용 한도 내에 있는지 확인하기 위해서만 정의됩니다.
막대는 다음과 같이 생성됩니다. 먼저 합성할 바의 시간 프레임이 정의됩니다. 그런 다음 이 프레임에 포함된 기준 기간의 막대 배열을 복사합니다. 배열 데이터를 사용해 합성할 바의 OHLC를 구합니다. 기준 주기의 막대 수는 다를 수 있습니다. 기본 주기의 막대를 복사하지 못하면 건너뛰고 다음 막대의 형성으로 진행합니다.
예시.
기준 기간의 막대 개장 시간 사이의 간격이 하루 이상이기 때문에 일요일 데이터는 금요일 막대에 추가할 수 없습니다.
그리고 오늘이 금요일이고 일요일 데이터가 오면 이 데이터가 금요일 막대에 추가된다는 조건을 추가하면 잘못된 결과가 나오므로 유령 양초를 삭제하지 않도록 할 수 없는 이유는 무엇인가요?
막대는 그런 식으로 형성되지 않기 때문입니다. 일일 막대에는 하루 이상의 차이가 있는 내부 따옴표가 있을 수 없습니다. 기술적으로는 무엇이든 할 수 있고, 심지어 일주일을 분 막대에 넣을 수도 있지만 의미가 있을까요?
게다가 주간의 교차점에는 종종 간격이 있습니다. 일요일 막대에서 금요일 막대로 데이터를 추가하면 금요일의 강력한 움직임이든 간격이든 오해의 소지가 있는 긴 막대가 생깁니다.
다음은 일요일 일별 막대가 단 하나의 시간별 막대로 구성된 예시입니다. 이탈이 없는 원래 차트입니다:
이제 시간별 차트를 열어 일요일의 일봉을 형성한 바로 그 막대를 찾아보겠습니다:
귀하의 제안에 따르면 브로커가 왜 이 막대를 금요일 막대와 병합하지 않았을까요? 그것은 책에 나와 있지 않기 때문입니다. 막대는 그런 식으로 형성되지 않습니다.
다음은 일요일의 일일 막대가 단 하나의 시간별 막대로 구성된 예시입니다. 화려한 것 없이 오리지널 차트입니다:
이제 시간별 차트를 열고 일봉 차트에서 일요일을 형성한 바로 그 막대를 찾아보겠습니다:
기본 기간의 1단위 교대 근무를 추가합니다. 이 경우 1시간입니다. 이제 결과 차트의 모든 막대가 재정렬됩니다. 하루는 00:00:00:00이 아니라 01:00:00에 시작됩니다. 따라서 막대 N은 01:00:00:00 2015.08.03에, 막대 N+1은 01:00:00:00 2015.08.04에, 막대 N+2는 01:00:00 2015.08.05에 열리는 식으로 열립니다. 하지만 00:00:00:00부터 01:00:00까지의 데이터가 있습니다. 우리는 그것들을 버릴 수 없으므로 일요일의 바는 그것들로부터 형성됩니다.
교대 근무를 고려할 때 이제 우리의 합성 '하루'가 01:00:00에 시작되면 24시간 후, 즉 다음 날의 00:59:59에 끝나야 한다는 것이 모든 논리적입니다. 기준 기간 막대의 시작 시간 간격이 하루 이상 차이가 나기 때문에 금요일 막대에 일요일 데이터를 추가할 수 없습니다.
이것은 철학적 질문입니다. 팬텀별로 막대의 동기화를 끊거나 시간 간격에 관계없이 매일 기준 막대를 펌핑해야 합니다. 누가 무엇을 더 좋아할까요?
위에서 설명한 알고리즘 (현재 TF의 한 막대의 시작에서 다음 막대로의 이동을 계산), 즉 동일한 예를 계속하고 1 시간의 이동이 필요한 경우 금요일 막대에는 금요일 1:00부터 월요일 1:00까지의 모든 것이 포함됩니다. 이유는 간단합니다. 금요일과 월요일은 현재 기간에 인접한 막대이며 일요일이 없으므로 지표에 포함될 수 없습니다.
그러나 이것은 사실이 아닌 것 같습니다. 여기서 일요일 막대는 일일 및 H1 모두에서 브로커의 시세에 있으므로 지표에서 생성 된 "유령"이 아니라 실제 막대입니다.
Stanislav Korotky:
금요일과 월요일은 현재 기간에 인접한 막대이며 일요일이 없으므로 지표에 포함될 수 없습니다.
인디케이터에서 생성된 일요일 바가 브로커 시세의 일요일 바보다 어떻게 더 나쁠 수 있나요? 개장 시간을 변경하여 합성 보조를 얻는 경우에도 동일한 규칙이 적용됩니다. 월요일 한 시간 전의 데이터가 있으면 일요일이 형성되고 다른 방법은 없습니다. 결과 차트가 초기 차트의 해당 막대에서 크롤링되는 것은 매우 정상입니다.
시세는 초기 데이터이므로 일요일 또는 토요일의 존재 여부는 논의되지 않으며 변경할 수 없으며 브로커가 위에서 제공합니다.
그리고 개시자는 시세에 묶여 있으며 시세와 동기화되어야 합니다. 팬텀의 존재는 이러한 바인딩을 깨뜨립니다. 적어도 불편합니다.
그러나 모든 사람이 더 나은 것이 무엇인지 스스로 결정하게하십시오.