기고글 토론 "지연되지 않는(Non-Lagging) 디지털 필터 생성하기"
지난 몇 년 동안 저는 지연이 없는 필터를 만들겠다는 생각에 사로잡혀 있었습니다. 다른 필터보다 더 나은, 심지어 지연이 없는 것처럼 보이는 결과를 정기적으로 얻기도 했습니다. 모두 단계 분석에서 무너졌습니다. 저는 저자에게 입력 모델 신호를 헤비사이드 함수로 구현해 달라고 요청합니다. 즉, 1단계 이후 순간 T 레벨 =0까지의 단계입니다. 그리고 여기에 필터 라인을 표시합니다. 저는 일정 시간 간격 동안 레벨 1로 가는 곡선, 즉 지연이 나타날 것이라고 99,99% 확신합니다. 이상적인 진정한 비지연 필터는 '단계'를 처리하여 출력이 입력과 같도록 할 수 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 '비지연'에 대한 추론은 땜질식 처방에 불과합니다. 저는 저자의 의견을 지지하지만, 지연이 없고 그리지 않는 필터를 만드는 것은 가능합니다.
추신: 다른 필터와의 비교는 모든 필터를 하나의 그래프에 배치하여 "단계"로 제공해야 합니다.
추신 일부 비디오에서 이미 완료된 경우-현재 (작동하는 컴퓨터에서) 비디오를 볼 수 없습니다 (분명히 YouTube에 게시 됨?) 잠시만 실례하겠습니다.
모멘텀에 대한 단계를 필터로 추가하는 테스트를 추가하겠습니다.
따옴표 흐름의 단계에 대한 필터의 반응은 네 번째 동영상에서 명확하게 확인할 수 있습니다.
모멘텀에 대한 단계와 필터가 있는 테스트를 추가하겠습니다.
따옴표 흐름의 단계에 대한 필터의 반응은 네 번째 동영상에서 명확하게 볼 수 있습니다.
어떤 효과적인(문자 그대로의 평균이 아닌) 의미의 주기가 101바이고 따라서 지연이 50바라고 가정해 보겠습니다. 깔끔한 스텝에서는 이를 아주 잘 볼 수 있습니다. 그러나 두 개의 수평 섹션 (조건부 0 및 1)이 20 개의 막대 만 합쳐진 따옴표와 따옴표 주변에서는 그런 것을 볼 수 없습니다.
필터는 모델 신호 만 입력하여 조사해야하며, 그 후, 그들의 성격을 이해 한 후 따옴표에 대한 작업 사진을 즐기십시오.
효과적인 (문자 그대로의 평균이 아닌) 의미에서 주기가 101바이고 따라서 지연이 50바라고 가정해 보겠습니다. 깔끔한 스텝에서는 이를 아주 잘 볼 수 있습니다. 그러나 두 개의 수평 섹션 (일반적으로 0과 1)을 합친 것은 20 막대에 불과하고 따옴표 주변에서는 그런 것을 볼 수 없습니다.
필터는 모델 신호 만 입력하여 조사해야하며, 그 후에 그 특성을 이해 한 후 따옴표에 대한 작업 사진을 즐기십시오.
알겠습니다, 그런 테스트를 추가하겠습니다.
고마워요. 앞으로 어떤 결과가 나올지 궁금하네요. 아마도 필터가 경쟁사보다 더 나은 스무딩으로 지연이 덜 나타날 것입니다. 하지만 100% 지연이 없고 그림이 그려지지 않는 필터는 아닐 것입니다....
추측이 아닌 결론을 도출하기 위해 GMomentum_test 지표의 발표를 기다려 봅시다. 기사와 함께 게시될 예정이었지만 준비할 시간이 없었던 모양입니다. 이제 월요일에 게시 될 것 같습니다.
일반적인 테스트의 경우 선형 필터에 대한 테스트는 클러스터 필터에 적합하지 않습니다. 더 정확하게는 클러스터 필터가 비선형이기 때문에 수행 할 수 있지만 표시하지는 않습니다. 이에 대한 예로 기사의 단일 펄스가 있는 상황을 들 수 있습니다. 대부분의 경우 단일 단계 함수를 사용한 테스트도 마찬가지로 훌륭할 것입니다. 그러나 이는 단일 펄스와 마찬가지로 스무딩의 재미있는 특수 사례일 뿐입니다. 그 이상은 아닙니다.
- 2013.10.07
- Timur Gatin
- www.mql5.com
추측이 아닌 결론을 도출 할 수 있도록 GMomentum_test 지표의 발표를 기다려 봅시다. 기사와 함께 게시 될 예정 이었지만 준비 할 시간이 없었던 것 같습니다. 이제 월요일에 게시 될 것 같습니다.
일반적인 테스트의 경우 선형 필터에 대한 테스트는 클러스터 필터에 적합하지 않습니다. 더 정확하게는 클러스터 필터가 비선형이기 때문에 수행 할 수 있지만 표시하지는 않습니다. 이에 대한 예로 기사의 단일 펄스가 있는 상황을 들 수 있습니다. 대부분의 경우 단일 단계 함수를 사용한 테스트도 마찬가지로 훌륭할 것입니다. 그러나 이는 단일 펄스와 마찬가지로 스무딩의 재미있는 특수 사례일 뿐입니다. 그 이상은 아닙니다.
새로운 기고글 지연되지 않는(Non-Lagging) 디지털 필터 생성하기 가 게재되었습니다:
이 문서에서는 스트림 데이터에서 유용한 신호(트렌드)를 결정하는 방법 중 하나를 설명합니다. 마켓 견적에 적용된 소규모 필터링(스무딩) 테스트는 마지막 막대에 다시 그려지지 않은 지연되지 않는 디지털 필터(지시자)를 만들 수 있는 가능성을 보여줍니다.
클러스터 필터는 초기 시퀀스에 가까운 디지털 필터 세트입니다. 클러스터 필터는 클러스터 표시기와 혼동해서는 안 됩니다.
클러스터 필터는 실시간 비정지 시간, 즉 스트림 데이터를 분석할 때 편리합니다. 즉, 이러한 필터는 이미 알려진 시계열 값을 평활하기 위한 것이 아니라 실시간으로 수신된 새 데이터의 가장 가능성이 높은 평활 값을 얻기 위한 것이어야 합니다.
다양한 분해 방법이나 원하는 주파수의 필터와 달리 클러스터 필터는 초기 시퀀스의 근사치를 위해 추가로 분석되는 초기 시리즈의 가능한 값의 구성 또는 팬을 생성합니다. 입력 시퀀스는 분석 대상보다 기준 역할을 더 많이 합니다. 주 분석은 수신된 데이터를 처리한 후 필터 집합에 의해 계산된 값에 관한 것입니다.
그림 1. 단순 클러스터 필터의 다이어그램
일반적으로 클러스터에 포함된 모든 필터는 고유한 개별 특성을 가지고 있으며 다른 필터와 어떠한 관련이 없습니다. 이러한 필터는 초기 비정형 시계열의 개별 속성을 설명하는 고정 시계열을 분석하기 위해 사용자 정의되기도 합니다. 가장 간단한 경우, 초기 비정형 시리즈(non-stationary series)가 파라미터를 변경하면 필터가 "전환"됩니다. 따라서 클러스터 필터는 특성의 실시간 변화를 추적합니다.
작성자: Konstantin Gruzdev