기고글 토론 "판별 분석을 이용한 매매 시스템 구축" - 페이지 2

[Denis Kirichenko]

faa1947: ...그러나 얻은 결과를 신뢰할 수 있는지 여부가 문제입니다. 문제는 분류가 아니라(이 문제도 해결해야 할 부분이지만) 결과 예측에 대한 신뢰입니다. 이것이 바로 문제입니다.

방법이 없습니다... 동의합니다....

[СанСаныч Фоменко]

denkir:...

일반적으로 나는 대략 비슷한 결과를 얻었습니다-검토 된 계수가 0과 같다는 귀무 가설을 거부 할 방법이 없습니다.....

예, 이것이 요점입니다.

판별 분석은 수학적 통계의 한 방법입니다. 자매 계량 경제학은 어떤 이유로이 분석을 사용하지 않습니다. 어쨌든 왜 그런지 기억이 나지 않나요? 기사의 결과는 흥미 롭습니다.

[Гребенев Вячеслав]

denkir:

일반적으로 나는 거의 비슷한 결과를 얻었습니다. 고려 된 계수가 0과 같다는 귀무 가설을 거부 할 방법이 없습니다.....

몇 가지 질문을 해도 될까요?

1. 분석에 몇 개의 바, 어떤 통화쌍, 어떤 시간대를 사용했나요?

2. 완전히 다른 히스토리를 사용했을 때 계수는 어떻게 작동하나요? 분석 막대 수를 10배 늘리면 계수는 어떻게 작동합니까?

3. 귀무 가설을 거부하거나 확인하려면 최소 몇 개의 막대를 사용해야 하나요? 역사에 그런 수의 막대가 있나요?

4. 구한 계수가 영원한 상수이며 시간에 따라 변하지 않는다는 가정은 얼마나 사실입니까?

5. 컴퓨터에서 YES를 실행하는 데 얼마나 걸렸나요?

[ArtemGaleev]

Virty:

몇 가지 질문해도 될까요?

1. 분석에 사용된 바, 통화쌍, 차트주기는 몇 개인가요?

2. 완전히 다른 히스토리를 사용하면 계수는 어떻게 작동합니까? 분석 막대 수를 10배 늘리면 계수는 어떻게 작동합니까?

3. 귀무 가설을 거부하거나 확인하려면 최소 몇 개의 막대를 사용해야 하나요? 역사에 그런 수의 막대가 있나요?

4. 구한 계수가 영원한 상수이며 시간에 따라 변하지 않는다는 가정은 얼마나 사실입니까?

5. 예는 컴퓨터에서 얼마나 오래 걸렸습니까?

1. 2011년 8월 1일부터 2011년 10월 1일까지의 상반기 기간 동안 전략 테스터를 사용하여 데이터를 수집했습니다.

2. 기사의 예에서 샘플의 70%는 훈련에, 30%는 테스트에 사용되었습니다. 테스트 플롯에서 계수는 유의성을 유지했습니다. 다른 플롯에 대해서는 직접 시도해 보세요.

3. 막대 수는 모델을 구축하기 위해 테스트한 지표 수보다 최소 5배 이상 많아야 합니다. 막대가 많을수록 모델의 신뢰도가 높아집니다.

4. 이러한 지표와 계수를 찾을 수 있습니다 :-) 이것은 이 글의 목표가 아닙니다.

5. 우리는 밀리 초에 대해 이야기하고 있습니다.

귀무 가설에 대한 댓글의 반성은 판별 분석과 관련이 없습니다. Faa1947은 회귀 분석에 대해 글을 썼는데, 이는 같은 것이 아닙니다.

[Vasiliy Sokolov]

정교하게 땜질하는 또 다른 방법입니다.

[Гребенев Вячеслав]

C-4:
미묘하게 땜질하는 또 다른 방법일 뿐입니다.

동의합니다. 판별 분석, 신경망, 자가 학습 프로그램, 코호넨 지도 등은 분석 도구일 뿐이지만 예측을 위해서는 예측이 필요합니다. 예측을 위해서는 시장 모델이 필요한데, 시장 모델이 없는 상태에서 분석 도구를 사용하는 것은 비효율적입니다.

따라서 논의 된 기사에서는 분석을 위해 취한 여러 지표에 시장 모델을 꿰매 었습니다. 이 모델은 시장을 제대로 설명하지 못하며, 계수가 0과 같을 확률이 높은 것으로 나타났습니다.

시장 모델 없이 도구를 제안하고 논의하는 것은 의미가 없습니다.

[ArtemGaleev]

Virty:

동의합니다. 판별 분석, 신경망, 자가 학습 프로그램, 코호넨 지도 등은 분석 도구일 뿐이지만 예측을 위해서는 예측이 필요합니다. 예측을 위해서는 시장 모델이 필요한데, 시장 모델이 없는 상태에서 분석 도구를 사용하는 것은 비효율적입니다.

따라서 논의한 기사에서는 분석을 위해 취한 몇 가지 지표에 시장 모델을 꿰매 었습니다. 이 모델은 시장을 제대로 설명하지 못하며, 계수가 0과 같을 확률이 높은 것으로 나타났습니다.

시장 모델 없이 상품을 제안하고 논의하는 것은 의미가 없습니다.

댓글에 언급된 0과 같을 확률은 이 모델과는 아무런 관련이 없습니다 :-)

일반적으로 이것은 기술적 분석이 효과가 있든 없든 성전 논쟁입니다. 누군가는 기술적 분석만을 사용하여 성공적으로 거래하고, 다른 사람은 기본 분석을 선호하며, 일부는 둘 다 선호합니다.

시스템 이론에 따르면 시스템의 동작을 예측하기 위해 시스템이 어떻게 작동하는지 알 필요는 없습니다. 외환에 대한 시장 모델이 가능한지도 의문입니다. 모든 모델의 출현은 기술적 분석에 따라 즉시 가격에 반영됩니다 :-)

[Гребенев Вячеслав]

ArtemGaleev:

댓글에 언급된 0의 확률은 이 모델과는 아무런 관련이 없습니다 :-)

일반적으로 이것은 기술적 분석이 효과가 있든 없든 성스러운 전쟁 논쟁입니다. 누군가는 기술적 분석만을 사용하여 성공적으로 거래하고 다른 사람은 기본 분석을 선호하며 일부는 둘 다 선호합니다.

시스템 이론에 따르면 시스템의 동작을 예측하기 위해 시스템이 어떻게 작동하는지 알 필요는 없습니다. 외환에 대한 시장 모델이 가능한지도 의문입니다. 모든 모델의 출현은 기술적 분석에 따라 즉시 가격에 반영됩니다 :-)

많은 외환 시장 모델이 있습니다. 다음은 그 중 일부입니다: 1. 가격이 무작위로 방황합니다. 2. 가격은 노이즈가 추가 된 부드러운 기능입니다. 3. 가격 움직임에 때때로 추세가 있습니다. 4. 경제학 및 펀더멘털 분석의 많은 모델.

시스템의 동작을 예측하기 위해 그 구조를 알 필요도 없습니다. 예를 들어 시스템의 역사를 미래로 이전하는 것이 가능합니다. 하지만 전송 규칙은 시스템의 모델이 될 것입니다.

[Eddy Taylor]

안녕하세요,

이 기사를 제작해 주셔서 대단히 감사합니다! 정말 감사하게 생각합니다. 이런 소프트웨어를 어디서 찾을 수 있는지 궁금했어요! 이미 특정 설정이 마음에 들지만 승률을 높이고 싶으면 어떻게 해야 하나요? 이를 위해 DA Statistica를 어떻게 사용하나요?

저는 신경망과 유전 프로그래밍 소프트웨어를 사용해 본 적이 있습니다. 이러한 소프트웨어는 승률, 순이익, 거래 빈도, E(r), 수익률 등 사용자의 목표를 향한 전략을 수립할 수 있습니다. 이 소프트웨어로도 가능한가요? 가능하다면 방법을 보여줄 수 있나요?

[ArtemGaleev]

DA 분석에는 StatSoft Statistica가 사용되었습니다.

다른 목표도 달성할 수 있다고 생각합니다. 그러나 DA 모델에 어떻게 포함시킬 수 있는지 생각해야 합니다. 한 가지 아이디어로, H1 주기로 거래하는 경우 H4 또는 D1 지표 데이터로 승률을 예측할 수 있습니다.

H4 차트주기의 DA는 H1과 동일한 방식으로 수행됩니다.