Sergey Petruk / ニュースフィード

Описан практический подход к синхронизации баров между инструментами портфеля в MQL5. Предложены классы для загрузки, хранения и выравнивания OHLCV с опциями: пустой бар или перенос значений предыдущего бара, выбор символа синхронизации и обработка асинхронных новых баров. Показаны примеры использования в индикаторах мультиграфиков и корзины. Читатель получает готовый API для стабильных портфельных расчетов.

В этой статье мы рассмотрим, как можно снизить риски (и возможно ли это сделать) для опционных стратегий, где изначально риск не ограничен. Это относится к стратегиям, основанным на продаже опционов, то есть к флэтовым. Также рассмотрим варианты фиксации прибыли для опционных стратегий, основанных на покупке опционов, то есть трендовых. Как всегда, добавим в наш эксперт новые полезные функции и улучшим старые.

Рассматриваются флэтовые (не направленные) и трендовые (направленные) опционные стратегии и их реализация на MQL5. Модернизируется эксперт, написанный в предыдущей статье. Добавляется отображение опционных уровней. Теперь пора рассмотреть работу и реализовать те стратегии, которые используются на практике опционными трейдерами.

The article considers simple options strategies and their implementation in MQL5. We will develop a basic EA that will be modernized and become more complex.

MQL5プログラミング言語を用いて、原資産をベースにしたオプションのエミュレーション手法のバリエーションを解説します。選択したアプローチの長所と短所を、MOEX（モスクワ取引所）のFORTS先物市場およびBybit暗号資産取引所を例に、実際の取引所オプションと比較します。