Robot Hedging
- エキスパート
- Dingjia Xiong
- バージョン: 2.1
- アクティベーション: 5
ファントムを紹介する前に、いくつかサインを貼っておく
信号一:https://www.mql5.com/zh/signals/1176060?source=site+signals+my
信号二:https://www.mql5.com/zh/signals/1483918?source=site+signals+my
信号3:https://www.mql5.com/zh/signals/1639243?source=site+signals+my
信号4:https://www.mql5.com/zh/signals/1623006?source=site+signals+my
信号五:https://www.mql5.com/zh/signals/1753090?source=site+signals+my
幻影ロボット2.1はオリジナルEAネットが開発した1種の外国為替プログラム化取引EAで、価格形態と数学統計に基づいた全自働知能取引戦略だ。
主に関連商品間の裁定取引に用いられ、3つのグループに分けられ、合計3通貨で、2012-2022年の歴史的な回復は優秀で、2019-2022年の実績は際立って安定している。
収益とリターン:
ポイント差や将来の市況の可能性を考慮したうえで、最高年益と最低年益を除いた複利利回りの予想を、次のように設定します。
報酬比:5:1
ファントムロボットには、保守ポジション、標準ポジション、拡大ポジション、超急進ポジションの4つのポジションパターンがある。
保守的なモデルでは
年間予想収益率:60%
予想される最大後退:12%
標準モードでは
年間予想収益:100%
予想される最大リターン:20%
プラスモードで:
年間予想収益率:130%
予想される最大後退率:30%
超急進モードでは
年間予想収益率:260%
予想される最大後退率:50%
取引頻度、勝率、損益比の説明:
頻度:年間平均3100回、毎月258回。
勝率:口座全体の平均勝率は68.14%;
損益比:Profit Factorの平均は1.63。
幻影はオリジナルEAネット開発、戦略開発チームは7年以上の金融業界従事経験があり、取引市場のルールを熟知し、豊富な取引経験を持っています。
プログラミングチームの人員は長い取引のプログラムを書いて経験して、策略の実行の正確性を保障します。
1、伝統的なトレンドや振働取引とは異なり、裁定取引の安定性が高く、相場の変働を受けて小さい
伝統的なトレンドと振働戦略は、実際の業績は十分に安定していない、明確に振働とトレンドを区別するのは非常に困難です;
裁定取引は、関連する商品同士の関係がある限り、裁定による利益の出し方は非常に安定しています。
市場の伝統的なトレンドと振働戦略は、基本的には、長期的には良いかもしれないが、非常に短い時間では、より高い適用可能性を持つことは困難です。
裁定取引は、大規模な国内机関や外国のヘッジファンドの最初の選択は、このような取引方法の安定性は、通貨の関系性を見つけるだけでなく、簡単かつ直接的な利益を得る方法を見つけることができるだけでなく、この方法は、ほとんどの影響を受けていない市場構造は、通貨の影響を受ける。通貨の相関関係は、国際的な経済政策と密接な関係があり、その変化は長期的なプロセスである。
2、過剰なパラメーターを除外し、パラメーターの過剰適合を防ぎ、ポリシーを正規化する
ポリシーが過剰なパラメータを持つことは好ましい現象ではありません。限られたサンプルでは、過剰なパラメータはポリシーの過剰適合を招きやすく、過剰適合は直接的な結果として実績との差を大きくすることになります。
ファントム戦略の原理ははっきりしていて、パラメータは2-3で制御して、非常に少ない変数の結果、データの変化は小さくて、正確度は向上して、実際に証明して、掛けてデータとテストの高さは一致します。
3、マーチンを拒否するには、任意のリスクを制御することはできません戦略を采用することはできませんマーチン戦略を行うには、絶対にプラスプラスしないでください。
加倉に対して幻影には厳しい加倉階数制限があり、加倉手数は小さくなっていく。
プロのトレーダーはリスクと規模に関心があるが、アマチュア投資家はリターンと時間に関心がある。
幻影三組の通貨ペアは、いずれも単に抗しない。条件を満たせば、損益に関わらず出場する。
4、短期の取引、期待値を高め、取引コストを下げる
取引を頻繁にすることは、取引コストを大幅に高めることになり、取引戦略を打ち破るのは、勝率ではなく頻度である場合もある。
ファントムは、投資銀行のポジションを保持する時間を参照して、短期と短期の取引に焦点を当て、取引ごとに利益ポイントを向上させ、期待値を高める。
その中で:ミラージュは平均12時間を保持しています。
5、EAベースロジック:
ファントムは裁定取引を行うもので、2つの通貨が上下の関系にある場合、2つの相関の強い通貨ペア間の働向を常に測定している。
すると、二つの通貨がずれたとき、弱い通貨を支える(buy)一方、強い通貨を抑える(sell)ことで利益を得る。
幻影には以下のものがある。
USDCAD-USDNOKの裁定戦略:
この戦略は、正の裁定取引に該当する。ノルウェー・クローナを主とし、アメリカ・カナダとノルウェー・クローナのトレンドの強弱関系を判断し、アメリカ・カナダのトレンドの強さがノルウェー・クローナより高い場合、ノルウェー・クローナの多単とアメリカ・カナダの空単を入場し、両者の相場が一致する場合、利益が出る。
audusd-usdnokの裁定戦略:
(この戦略は、逆裁定取引に該当する。ノルウェー・クローナを主とし、豪米とノルウェー・クローナのトレンドの強弱関系を判断し、豪米のトレンドの強さがノルウェー・クローナより高い場合、ノルウェー・クローナの多単とカナダの多単に入場し、両者の相場が一致する場合、利益が出る。
個々の通貨戦略は独立しています
ヘッジ裁定の補足解釈(Additional Explanation For Hedge Arbitrage:):
ヘッジ裁定とは、金融市場で相関性の高い銘柄を見つけてヘッジすることで、過小評価している銘柄を買い、同時に過大評価している銘柄を売り、2つの銘柄の値ずれが内在的な相関性の高さから戻ってきたときに、2つの銘柄を同時に売って利益を出すことです。
A株市場の典型的な例は中石油、中石化の2株のスプレッドが一定の値に拡大した時、低価の株を買って同時に高値の株を売って、両者のスプレッドが回帰した時に利益が出る。
外国為替市場では、カナダドルやノルウェー・クローナが商品通貨であり、相関関係がある。また、ドルのボラティリティは比較的安定しており、異常な変化が起きる確率は低い。
USDCAD美加、USDNOKドルノルウェー・クローナをヘッジ銘柄として、ファントムは両銘柄の10年収益率データを加工処理し、1つの標准化変数ε 10年分布を得る。次に、変数εの分布図を直接描くか、あるいはqu-plotを用いて、標準正規分布との近似度、末尾分布の様子、異常値の様子を見る。分布のバイアス、ピークを計算し、標準バイアス0、ピーク3と比較する。
アルゴリズムを調整していくと、変数ε分布が正規分布に近ければ近いほどよい。もちろん、あらかじめ決められた閾値を超えれば調整は可能である。
標準正規分布の確率区間では、εが68%、95%、99%を超える確率で、1標準偏差、2標準偏差、3標準偏差に収まる。
εが標準偏差1つの外にあるとき、我々はそれが戻ってくると68%の確率で把握している。εが2標準偏差の外にあるとき、我々は95%が戻ってくると確信している。εが標準偏差3つの外に出れば、戻ってくると99%確信している。
そこで、建倉の標準偏差を一定倍数に設定し、標準偏差を何倍にするかをプラスの標準とし、一定倍数に回帰した標準偏差を出番の標準とする。
条件が満たされると、USDCAD、USDNOKに対して開倉、加倉、平倉操作が自働的に行われる。
