インディケータ: i-AMA-Optimum_HTF

 

i-AMA-Optimum_HTF:

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-AMA-Optimum指標

図1 i-AMA-Optimum_HTF指標

作者: Nikolay Kositsin

 

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

インジケーターAMA_STL_HTF

ニューデジタル, 2014.07.13 12:00

アダプティブ移動平均

アダプティブ移動平均(AMA)は、その名の通り、移動平均を適応させたものです。ダイナミックな市場に応じて、必要に応じて適応するように設計されています。

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単純移動平均(SMA)やその同類である加重移動平均(WMA)、指数移動平均(EMA)は、 市場がトレンドにあるときはすべて素晴らしい働きをします。しかし、相場がレンジ相場にあるときは、多くのノイズを拾ってしまい、時期尚早のシグナルを多く発生させます。さらに、これらはすべて本質的に遅行性である。

移動平均の欠点を改善するために、ペリー・J・カウフマンは、著書「The Smarter Trading」の中で適応移動平均を初めて紹介しました:

20-Day-SMA & AMA In Action:



カウフマン氏がAMAを導入する以前は、トレーダーはダブルクロスオーバー法トリプルクロスオーバー 法など、複数の移動平均を組み合わせて使用していました。

移動平均を複数組み合わせる理由は、以下の事実に基づいています:

  1. 高速移動平均線は、5日などの短い期間で構成されることが多く、市場が急速にトレンドにあるときに最も優れたパフォーマンスを発揮します。
  2. 低速移動平均線は、市場がレンジ相場にあるときに、50日などの長い期間で構成されることが多いため、市場のノイズの大部分をフィルタリングすることができる。

つまり、カウフマンのAMAの天才は、市場の方向性とスピードの組み合わせに応じてスピードを変えることができる賢いシステムだったのである。

言い換えれば、市場がトレンドにあるとき、AMAはトレンドに沿ってスピードを上げる。市場がレンジ相場で何もしないときは、AMAは速度を落とす。

このように、AMAは相場の方向性とスピードに合わせて自己調整するため、「アダプティブ(適応的)」と呼ばれるのです。

カウフマンのAMAは、効率比率を取り入れることで、相場の方向性とスピードの感覚を実現しています。

アダプティブ移動平均取引ルール

以下は、適応移動平均の取引ルールです:

  1. AMAが上昇したら買い
  2. AMAが下降したら売る。