インディケータ: MVV_LinearRegression

[Automated-Trading]

MVV_LinearRegression:

支持と抵抗のレベルをもつ標準線形回帰チャネル

作者: Nikolay Kositsin

[Sergey Golubev]

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

インジケーター線形回帰チャネル

ニューデジタル, 2013.09.27 09:39

線形回帰チャネル

200日移動平均線と同様に、大企業は長期的な線形回帰チャネルに注目することが多い。線形回帰チャネルは3つの部分で構成されています：

1. 線形回帰線：線形回帰線：すべてのデータポイントに最もフィットする線。
2. 上位チャネル線：線形回帰直線に平行に走り、通常、線形回帰直線より1～2標準偏差上の線。
3. 下側チャネル線(Lower Channel Line)：この線は線形回帰直線と平行に走り、通常、線形回帰直線より1～2標準偏差下方にある。

S&P500上場投信（SPY）の複数年チャートでは、価格は安定した上昇トレンドにあり、1標準偏差の狭い線形回帰線を維持しています：

上下のチャネル・ラインは、全価格の68%（1標準偏差を使用した場合）または95%（2標準偏差を使用した場合）を含んでいます。価格がチャネルの外側をブレイクした場合、次のいずれかになります：

1. 買いまたは売りのチャンス。
2. または、先行トレンドが終了する可能性がある。

線形回帰チャネル買いシグナル

価格がチャネル下限線を下回ると、通常は買いシグナルが発生する。

線形回帰チャネル売りシグナル

価格が上側のチャネルラインを上抜けた時、売りシグナルが発生する。

価格が線形回帰チャネルの内側に戻るような他の確認サインは、売買注文を開始するために使用することができます。また、他のテクニカル指標も確認に使用する必要があります。

トレンド反転

価格が線形回帰チャネルの外側で長期にわたって終値 をつけた場合、過去の価格トレンドが崩れ、大幅な反転が近いことを示す初期 のシグナルと解釈されることが多い。

線形回帰チャネルは、非常に有用なテクニカル分析チャートツールです。ト レ ン ド と ト レ ン ド の 方 向 性 を 見 極 め る だ け で な く 、標 準 偏 差 を 用 い る こ と で 、価 格 が 長 期 ト レ ン ド に 対 し て 、いつ買われすぎ、売られすぎになるかを知ることができます。