記事"トレーダーライフハック："静かな"最適化とプロットトレード分布"についてのディスカッション
なぜ取引からポジションを再計算する必要があるのかは不明である。
各商品の全取引の結果を合計して、最終的にその商品の損益分布が得られます。
取引でカウントする方が便利ですか？たとえば、あるポジションを1週間保有し、その間に100件の取引があったとします。日数や時間による分布は、よりよく記入されます。
1.なぜ取引-ポジションから再計算する必要があったのかは不明である。
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2.取引でカウントする方がどのように便利ですか？例えば、あるポジションを 1 週間保有し、その間に 100 件の取引があったとします。日数や時間単位で分配したほうが、よりよく埋まります。
ポジションは全体的な特徴であり、注文や取引はその一部である。
最終報告書では、個々のポジションを見るのではなく、その合計を見る。そして、ディールごとの結果を合計しても、ポジションごとの結果を合計しても、計算の最後には同じ合計が得られる。しかし、ディールだけを合算する方が簡単ですし、先に述べたように、日数や時間による分布がよりよく埋まります。
実際、1つのポジションが2つの取引で構成されていることはよくあります。
あなたが例に挙げた同じマルチカレンシーでは、ポジションの利益が大きくなると、追加の取引がそれに追加されます。また、ポジションが失敗した場合のみ、クローズして再オープンします。 あるいは、成功し、いくつかのフィルが行われましたが、価格が間違った方向に進み、そのときだけクローズしてポジションを反転させるというようなバリエーションもあります。つまり、2回だけの取引は特殊なケースです。
取引による計算をオプションとして追加できないでしょうか？私などはそれを使います。あるいは記事は公開後に変更できないのでしょうか？
ご寄稿ありがとうございました、
素晴らしい素材だ。
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新しい記事 トレーダーライフハック："静かな"最適化とプロットトレード分布 はパブリッシュされました:
トレードのヒストリーの分析とポジションエントリーの時間に応じて、HTMLでトレード結果の分布図をプロットします。このチャートは、次の3つのセクションで表示されています - 時間、曜日及び月。
しかし、この記事では、トレードのロボットを作成するプロセスで、異なる考え方を提供します。エントリーパラメータの最適化を実行する前に、エントリの時間に応じて利益と損失の分布を見ます。多くの戦略が相場に参入するための「良好」と「不利」な瞬間があります。この記事では、ポジション収益性の分布図をプロットします。これらのチャートの後、異なる視点からの戦略が可能となります。
チャートは Googleのチャートを呼び出すことにより、プロットされています。そして、視覚的な表現に、HTMLが選択されています。概略的に、分布図、表などのページが表示されます。
図1。HTMLレポートの外観
作者: Karputov Vladimir