インディケータ: 価格極値の定義を持つMACD

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価格極値の定義を持つMACD:

ボラティリティ前面のゼロ遅延を持つ高度な適応方法

図1 MACD_Xtr指標

作者: Nikolay Kositsin

 

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取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

インジケーターMACDヒストグラム、マルチカラー

ニューデジタル, 2014.06.19 12:01

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACDはMoving Average Convergence Divergenceの略で、1970年代後半にジェラルド・アペルによって初めて開発された。MACDは絶対価格オシレーター(APO)の一種で、市場の方向性、強さ、モメンタムの変化を識別するために使用されます。

MACDラインとして知られる「速い」指数移動平均（EMA）と「遅い」指数移動平均（EMA）の収束と乖離を計算します。そして、シグナルEMAをMACDライン上にプロットし、売買機会を示します。アペルはMAの長さを以下のパーセンテージで指定した：
  • 遅いEMA = 7.5% (25.67期間のEMA)
  • 速いEMA = 15% (12.33期間のEMA)
  • シグナルEMA = 20% (9期間EMA)
通常、これらはそれぞれ26、12、9のEMAに四捨五入されます。また、多くのチャート・パッケージは、シグナル・ラインとMACDラインの差をヒストグラムとしてプロットします。

金融データを扱う際の最大の課題の1つは、誤ったシグナルの原因となるノイズや不規則な動きです。データを平滑化することで、偽シグナルの数を減らすことができます。しかし、これにはコストがかかり、シグナルの遅れが大きくなります。MACDの優れた点は、まずデータを平滑化し（その結果ラグが生じる）、次に平滑化されたデータからのシグナルを高速化することです。この組み合わせは、遅れを最小限に抑えながら、誤ったシグナルを減らすのに役立ちます。

異なる長さのEMAを比較することで、MACDは証券のトレンドとモメンタムの微妙な変化を識別するのに役立ちます。MACDは、トレンドの加速度や変化率を視覚的に表現するのに最適です。


MACDの計算方法

MACDの計算式:

  • MACDライン = EMA,12 - EMA,26
  • シグナルライン = EMA[MACD,9］
  • MACDヒストグラム = MACD - シグナルライン
  • ヒストグラム・トリガー = EMA[MACD Histo,5］
もちろん、パラメータは好きな値に変更できる。

MACD エクセルファイル

ご希望のMACD設定に自動調整するエクセルスプレッドシートをご用意しました。ダウンロード - テクニカル指標：移動平均収束ダイバージェンス(MACD)

テスト結果

MACDは有効なインジケーターでしょうか？私たちは、MACDをテクニカル指標の覇権を争う リングに上げています。どの設定が最良の結果を生むか、そして他のインディケータと比較してどのようなパフォーマ ンスを示すかを発見するために、16のグローバル市場で300年にわたるデータを通じてテストされます:
  1. 移動平均クロスオーバー - 完成 -ゴールデンクロス - どれがベスト？
  2. 移動平均収束ダイバージェンス（MACD） - 終了 -結果
  3. ゼロラグMACD (ZL-MACD)
  4. MACD Zスコア (MAC-Z)

 
アイデアは良いのですが、EMAだけでなく平均の設定も変更したいです。
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