インディケータ: CCI T3 ティック

[Automated-Trading]

CCI T3 ティック:

 Tillsonのアルゴリズムを使用して平滑化されたCCI指標。

作者: Alexey Topounov

[Sergey Golubev]

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

インジケーターXCCX

ニューデジタル, 2014.01.02 18:43

より信頼性の高いCCIシグナルを見つけるためのバックテストの 記事
より引用。

• CCIは、買われすぎと売られすぎのレベルを使って売買エントリーのシグナルを出します。
• CCIがより極端な値を示した後でのみシグナルを受け取ることで、より信頼性の高い取引が可能になります。

トレーダーとして、私たちは常に新しいエッジを見つけたり、すでに持っている戦略のエッジを高める方法を調査する必要がある。私がトレーディングを始めたばかりのころは、複数のインジケーターを組み合わせたり、それぞれのパラメーターを調整したり、より複雑なインジケーターを新たに作ったりして、利益を上げようとしていた。しかし、トレードを始めてから2年が経った頃、最もシンプルな戦略こそが私の求める結果をもたらしてくれることが多いことに気づいた。

よりシンプルな戦略を探しているうちに、今まで個人的に研究したことのないCCIの使い方を思いついたのです。この記事の価値を最大限に引き出すには、CCIの読み方の基本（CCIが-100を超えたら買い、+100を下回ったら売り）を知っていることが必要であることにご注意ください。

信頼性を高める試み

CCIは、極端な高値または極端な安値に達した価格に基づいてシグナルを出し、その後に発生する必然的なプルバックを利用しようとします。CCIは、相場がいつ反転するのかの目安になります。

私たちは従来、CCIが+100を下回るか、-100を上回ったら取引に入ることにしていますが、CCIが+/-100のレベルを超える前に、CCIがどの程度の大きさになったかも考慮に入れたらどうでしょうか。例えば、CCIが+/-100をほとんど超えないうちにクロスすることもある。しかし、CCIが150、200、あるいは300に達した時はどうだろう？CCIが150、200、あるいは300に達したとき、私たちはもっと信頼できるシグナルを得ることができるのではないでしょうか？結局のところ、初動が極端であればあるほど、プルバックも極端になる可能性があるからだ。下の画像は、CCIが±100を超えるレベルに達したCCIオシレーターを示している。

当社の理論を検証する。

この考え方を検証するために、チャートを見て、CCIがどこまで到達しているかということと、各取引がどれだけ成功したかということの間に相関関係があるかどうかを手作業で確認することもできるが、それには非常に時間がかかる。理想を言えば、何百回ものトレードをできるだけ効率よく、できるだけ早く調べたい。

以下は、私のバックテストで使用したすべてのパラメーターの要約である。

• テスト口座は$1,000で開始し、一度に1マイクロロット(1k)を取引。
• 24ヶ月分の価格データをテスト（2011年1月1日から2012年12月31日まで）
• EURUSDとAUDJPYでテスト。
• 4時間足チャートデータに基づくCCI
• ストップやリミットはなし。各取引は、反対方向のシグナルが出たときに決済し、反対方向の取引を開始。
• 取引は、+100 を下回るか、-100 を上回るとトリガーされるが、取引がトリガーされる前に、買われすぎ/売られすぎの確認レベルに達していなければ、取引は行われない。(上の画像では、CCIが+/-100を超える前に、少なくとも+/-150に達していなければ取引は成立しません。この設定を適用すると、CCIが+135に達しただけで、その後+100の下を横切った場合、取引は行われない)。
• 確認レベルを従来の±100を基準にして複数のバックテストを実行し、バックテストを追加するごとに使用する確認レベルを10ずつ増やした（つまり、±110、±120、±130、±140など、±300まで）。
• これで21のデータ・ポイントを分析することができた。

分析結果

伝統的なCCI（±100）では1,000ドルの口座が1,114ドルになったが、170の確認レベルを使用すると、はるかに大きな結果が得られ、1,362ドルの最終残高を計上したことがはっきりとわかる。しかし、より大きな確認レベルを要求すると、リターンが減少し、確認レベルが270を超えると、この戦略は採算がとれなくなる。また、確認レベルを上げるにつれて、ストラテジーは全体的に取引回数を減らしていることに気づくだろう。これは、CCI のレベルが高ければ高いほど希少性が高くなることを意味する。

これらの結果は、CCIクロスで取引を行う前にCCI確認レベルを使用することが、有効な取引戦略である可能性を示している。さて、AUDJPYの結果を見てみましょう。

従来のCCIでは、1,000ドルの口座が734ドルになりました。これはEURUSDで見た結果よりずっと悪い。しかし、もう一度言いますが、より高いConfirmationレベルに基づいてフィルタリングすると、平均的な結果ははるかに高くなりました。170-180のレベルは改善されたが、230-260の間でより高い確証を使用した方がさらに良かった。これらのレベルでは、この戦略は最初の1,000ドルの口座から10-20%の利益を上げただろう。

バックテスト後の展望

過去の実績は将来の結果を示すものではない。しかし、今日のテストは、新年を迎えるにあたり、より良い結果をもたらすかもしれない新しいアイデアにつながるかもしれない。