インディケータ: GMMA

NEEO 2012.05.13 12:53 #1

Automated-Trading:

GMMA：

著者ニコライ・コシツィン

インジケーターファイルのコンパイル中に11のエラーが発生しました。エラーを修正してください。

Automated-Trading 2012.05.14 12:37 #2

NEEO:
インジケーターファイルのコンパイル中に11のエラーが発生しました。エラーを修正してください。

解決策を参照してください。

Sergey Golubev 2013.10.17 07:10 #3

フォーラム

メタトレーダー5の始め方

ニューデジタル, 2013.07.15 21:19

メタトレーダー5コードベースで見つけたちょうど良いインジケーター：GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES：

これらは、指数移動平均の2つのグループです。短期移動平均は、3日、5日、8日、10日、12日、15日移動平均です。これは、市場における短期トレーダーや投機筋の行動の代用である。

長期グループは30、35、40、45、50、60日移動平均線で構成される。これは市場における長期投資家の代理人である。

これらの各グループ内の関係から、価値観の一致が見られる場合（両グループが接近している場合）と、価値観の不一致が見られる場合（両グループが大きく離れている場合）が分かります。

この2つのグループの関係から、トレーダーは市場の動きの強さを知ることができる。短期投資家と長期投資家の両方から支持されるような価格の方向転換は、強力な取引機会を示唆する。移動平均の2つのグループのクロスオーバーは、その関係ほど重要ではありません。

両グループが同時に圧縮されると、トレーダーは価格のボラティリティが高まり、良い取引機会が訪れる可能性があることを認識します。

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グッピー・マルチプル移動平均（GMMA）は、市場の2つの主要グループの推測アクティビティを追跡するインディケータです。投資家とトレーダーです。トレーダーは、常にトレンドの変化を探っています。下降トレンドでは、新たな上昇トレンドが発生することを期待して取引を行います。もしトレンドが発生しなければ、すぐにその取引から撤退する。トレンドが変化した場合は、その取引にとどまるが、短期的な管理アプローチを継続する。上昇トレンドがどれだけ長く続いたとしても、トレーダーは常にトレンド転換の可能性を警戒する。多くの場合、カウントバックラインや短期の10日移動平均線など、ボラティリティに基づく指標を使用して、終了条件を特定します。トレーダーは損をしないことに集中する。つまり、取引開始時に取引資金を失わないようにし、その後、取引が成功に向かうにつれて建玉の利益を失いすぎないようにする。

私たちは、短期移動平均のグループを使用して、彼らの推定活動を追跡します。これらは3、5、8、10、12、15日の指数計算移動平均である。この組合せを選んだのは、3日が約半取引週だからである。5日は1週間。8日は約1週間半である。

トレーダーは常にトレンドの変化をリードする。彼らの買いは、トレンドの変化を見越して価格を押し上げる。トレンドが生き残る唯一の方法は、他の買い手も市場に参入することである。強いトレンドは長期投資家によって支えられている。長期投資家は、自分の分析を信頼する傾向が強いため、市場における真のギャンブラーである。彼らは自分たちが正しいと信じており、そうでないと説得するのは容易ではない。株を買うとき、彼らはお金、感情、評判、エゴを投資する。彼らは間違いを認めたくないのだ。大げさに聞こえるかもしれないが、AMPやTLSへの投資について少し考えてみてほしい。数年前に購入したのであれば、どちらも負け投資であるにもかかわらず、多くのポートフォリオに残っている。

投資家はトレンドの変化に気づくのに時間がかかる。投資家はトレーダーが設定したリードに従う。私たちは、30日、35日、40日、45日、50日、60日の指数関数的に計算された移動平均を使って、投資家が推測した動きを追跡します。各平均は1週間ずつ増加する。元々60日平均をチェック・ポイントとして使用していたため、最終シリーズでは50日平均から60日平均へと2週間ジャンプしています。

これは、このインディケータを開発した当初、移動平均のクロスオーバーが、複数の時間軸における価値と価格の一致に関する情報を提供することに重点を置いていたことを反映しています。何年もの間、私たちはこのインジケータの解釈と応用を越えてきました。今後数週間のノートの中で、どのように発展してきたかを紹介します。

私たちの出発点は、真のトレンドブレイクと移動平均クロスオーバーのエントリーシグナルが発生する時間との間に存在するラグでした。私たちが注目したのは、下降トレンドから上昇トレンドへの転換である。私たちが好んで使用した早期警告ツールは、使い方が簡単で非常に正確なストレート・エッジ・トレンドラインでした。ストレート・エッジ・トレンドラインを1本だけ使用することの問題点は、ブレイクアウトが偽りであることでした。ストレート・エッジ・トレンドラインでは、偽物と本物を区別する方法がなかったのです。

一方、10日および30日の計算に基づく移動平均のクロスオーバーは、トレンドのブレークが本物であることをより確実にするものでした。しかし、クロスオーバー・シグナルが最初のトレンド・ブレイク・シグナルから何日も経ってから出る可能性があるという欠点があった。シグナルは終値に基づいていたため、このタイムラグはさらに長くなった。今日、正確なクロスオーバーを確認し、勇気があれば明日エントリーできる。一般的にトレーダーは、クロスオーバーが実際に起こったことを確認するためにもう1日待つため、実際のクロスオーバーから2日後までエントリーが遅れた。このタイムラグは、取引が開始されるまでに価格がかなり上昇していることを意味した。

標準的な解決策では、短期移動平均線を組み合わせてクロスオーバー・ポイントをさらに過去に戻し、ストレート・エッジのトレンド・ラインを終値で上回ったことを示すブレイクアウトに近づけるようにした。欠点は、移動平均線が短ければ短いほど信頼性が低くなることだった。複数の移動平均を1つのチャート上にプロットすると、4つの重要な特徴が浮かび上がった。

それらは以下の通りである：

6本の短期平均線が圧縮と拡大を繰り返している。
異なる時間軸でフラクタルに繰り返される。これらの短期および長期のグループは、トレーダーや投資家の行動を理解する上で有用であった。
グループ内およびグループ間の分離の程度は、トレンドとトレンド変化の性質を理解する方法を提供する。
共時性は個々の移動平均の長さとは無関係であった。つまり、大きなトレンドの転換点では、長短両方のグループ間で圧縮が発生し、これによってストレートエッジのトレンドラインによって生成されたシグナルが早期に検証された。
移動平均線と価格の関係は、価値と価格の関係としてよりよく理解された。2つの移動平均のクロスオーバーは、2つの異なる時間軸における価値の一致を表していた。市場のメカニズムである継続的なオープン・オークションでは、価格と価値に関する合意は一過性で一時的なものであった。このような合意は、トレンドの方向性が大きく変化する前に行われることが多い。GMMAはトレンド発生の確率を特定するためのツールとなった。

これらの大まかな関係、そしてGMMAを使ったより高度な関係を表にまとめた。以下の連載では、これらの各関係の識別と適用を検証する。

これはGMMAの最も単純な応用であり、「V」字型のトレンド変化に対してうまく機能した。移動平均の計算からラグを取り除くことが目的ではありません。価格と価値の関係を調べることで、事前のトレンドブレイクのシグナルを検証することです。最初のトレンドブレイクのシグナルがGMMAによって検証されると、トレーダーはより高い信頼性でブレイクアウトトレードに入ることができます。

CBAチャートは、GMMAの古典的な応用を示しています。まず、直線のトレンドラインを上抜けするところから始めます。縦線は、ブレイクアウトした日の判断ポイントを示しています。このブレイクアウトが本物であり、上昇を続ける可能性が高いことを確認する必要がある。下降トレンドが数カ月続いた後、最初のブレイクアウトが失敗し、太い黒線で示されるような展開になることがあります。これは、ブレイクアウト前の抵抗線からブレイクアウト後の支持線へとトレンドラインの性質が変化したことを示します。

GMMAは、直線のトレンドラインが示すトレンドブレイクが本物である確率を評価するために使用されます。まず、短期グループの動きを観察します。これにより、トレーダーがどのように考えているかがわかります。エリアAでは、平均の圧縮が見られる。これは、トレーダーが価格と価値について合意に達したことを示唆している。CBAの価格は非常に低く抑えられており、多くのトレーダーは現在の取引価格以上の価値があると考えている。この「安い」価格を利用するには、株を買うしかない。残念ながら、他の多くの短期トレーダーも同じ結論に達している。彼らもこの価格で買いたいのだ。入札合戦が勃発する。チャンスを逃していると考えるトレーダーは、有利な価格で株式のポジションを確保するため、競争相手を競り負かす。

これらの平均の圧縮は、価格と価値に関する合意を示している。グループの拡大は、価格がまだ上昇しているにもかかわらず、トレーダーが将来の価値上昇の見通しに興奮していることを示している。これらのトレーダーは、トレンドの変化を期待して購入している。彼らはトレンドの変化を探っているのです。

当社では、トレンド転換の可能性が高まったことを示すシグナルとして、ストレートエッジのトレンドラインを使用しています。このシグナルが発生すると、短期平均の方向転換と分離が観察されます。私たちは、トレーダーがこの銘柄に将来性があると考えていることを知っている。長期投資家もこの自信を買っていることを確認したい。

長期平均グループは、決定時点で、圧縮と方向転換の始まりの兆候を示している。圧縮の開始と方向転換の決定的な早さに注目してほしい。これは60日という最も長い期間の平均にもかかわらず、通常であればトレンドの変化から大きく遅れることが予想される。長期グループのこの圧縮は、GMMAを非常に有用なものにしているシンクロニシティ関係の証拠である。

この圧縮と方向転換は、トレンドの方向転換が本物である可能性が高まっていること、つまり持続可能であることを物語っています。これは、表示された判断ポイントの後すぐに株式を購入することをお勧めします。

GMMAは、60日移動平均線を使用しているにもかかわらず、市場のセンチメントが激変していることを検知します。後ほど、このインディケータをどのように使用して、この変化の信頼できる事前シグナルを開発するか見てみましょう。長期グループ内でのこの圧縮と最終的なクロスオーバーは、エリアBで起こります。トレンドの転換が確認される。価格と価値に関する投資家間の合意は長続きしません。合意があれば、チャンスに気づく人もいる。エリアBの前にトレンド転換に参加しそこなった投資家は多いだろう。変化が確認された今、彼らはアクションの一部を得たいと思う。一般的に、投資家はトレーダーよりも大きな資金を動かす。市場での彼らの活動は、より大きな影響を与える。

後発組は、競争相手を出し抜かなければ株を買えない。最初のトレンドが強ければ強いほど、早い段階でポジションを取ろうとする圧力が高まる。この入札の増加がトレンドを支える。これは、長期グループが上昇を続け、平均の長期グループが離れていく様子に示されている。スプレッドが広ければ広いほど、基本的なトレンドはより強力になる。

トレーダーでさえ、この傾向の変化を信じている。エリアCで起こる売りはあまり強くない。短期平均線は長期平均線に向かって下落し、すぐに跳ね返される。長期平均のグループは、投資家がこの機会に一時的に覚醒した価格で株式を購入することを示している。この時点では長期平均は失速しているが、離隔の程度は比較的一定しており、これは新興トレンドの強さを裏付けている。

短期グループが一時的に崩れたのは、価格が12%上昇した後である。短期トレーダーはこのレベルのリターンで短期的な利益を得て取引を終了し、これは平均の短期グループの圧縮と崩壊によって反映されます。長期投資家が市場に参入し、この弱含みの価格でCBAを買うと、トレーダーはトレンドが十分にサポートされていることを察知する。そして、短期平均線は反発、分離し、トレンドが継続するにつれて長期平均線と平行に推移する。

GMMAは、CBAに対する市場の見方が大きく変化していることを示す。短期グループと長期グループの圧縮は、ストレートエッジのトレンドラインを終値で上回ったことにより発生したトレンドブレイクのシグナルを検証します。このGMMAの基本的な応用により、トレーダーは、チャート抽出に示された判断ポイントで、あるいはその直後にCBAを買うために必要な確信を得ることができます。

GMMAのこの単純な応用を使うことで、トレーダーは誤ったブレイクアウトを避けることができます。ストレートエッジのトレンドラインは、下降トレンドが上昇トレンドに転換する最初の兆候を示します。CSLチャートでは、ストレート・エッジ・トレンドラインからの誤ったブレイクの例を2つ示しています。急な下降トレンドは、終値がトレンドラインを上回ったことで、明らかにブレイクしています。これが本物のトレンドブレイクであれば、移動平均線がクロスオーバーするシグナルが出る前に、早期に参入するチャンスがある。

このトレンドブレイクはすぐに崩れる。このチャートを最初に判断ポイントB付近で観察していた場合、2本目のトレンドラインを図のようにプロットすることを選択したかもしれません。このプロットは、チャート上の情報を利用しています。最初のブレイクが偽であったことは分かっており、これを考慮して2本目のトレンドラインを設定しました。このトレンドブレイクは信頼できるだろうか？もし正しければ、新たな上昇トレンドに乗ることができる。間違っていれば、下降トレンドの継続で損をすることになる。ストレートエッジのトレンドラインだけでは、適切な判断を下すのに十分な情報は得られません。

GMMAを適用すると、トレンドラインのブレイクが実際に新しい上昇トレンドの始まりである確率を知ることができます。重要な関係は、長期的な平均線グループの分離レベルと、それらが進行するトレンド方向です。判断ポイントAでも判断ポイントBでも、長期グループはよく離れている。投資家はこの銘柄を好まない。価格が上昇するたびに、彼らはこれを利用して売る。彼らの売りが市場を圧倒し、価格を押し下げるので、下落トレンドが続く。