インディケータ: SpreadInfo
ニューデジタル, 2014.01.12 08:59
- スプレッドは通貨ペアの買値と売値に基づいています。
- コストはスプレッドとロットサイズに基づいています。
- スプレッドは可変であり、取引ソフトウェアから参照する必要があります。
スプレッドとFX
どの市場にもスプレッドがあり、FXにもあります。スプレッドとは、簡単に言うと、トレーダーが原資産を売買する際の価格差のことです。株式に精通しているトレーダーは、これを同義語としてBid（買値）と呼びます：アスクスプレッド。
以下に、EURUSDのスプレッドの計算例を示します。まず、買い価格1.35640を求め、売り価格1.32626を差し引きます。このプロセスの後に残るのは、0.00014 という数値です。トレーダーは、ピップ値はEURUSDの小数点以下4桁目として識別され、最終的なスプレッドは1.4ピップと計算されることを覚えておく必要があります。
pipsでのスプレッドの計算方法が分かったところで、トレーダーが負担する実際のコストを見てみましょう。
スプレッドのコストと計算
スプレッドは単なる数字なので、スプレッドをドルやセントに関連付ける方法を知る必要があります。スプレッドがわかれば、ピップコストと取引ロット数さえ特定すれば、この数字を求めることは数学的に非常に簡単です。
上記の相場を使用すると、現在EURUSDを1.3564で買い、1.35474の売り価格で取引を終了できることがわかります。総コストを求めるには、取引ロットの合計を考慮しながら、この値にピップコストを掛ける必要があります。10kのEURUSDロットを1ドルのピップコストで取引する場合、この取引では合計1.40ドルのコストが発生します。
ピップコストは指数関数であることを覚えておいてください。つまり、取引ロット数に基づいてこの値を乗じる必要があります。ポジションのサイズが大きくなると、スプレッドから発生するコストも大きくなります。
スプレッドの変化
スプレッドは変動するものであり、常に同じであるわけではなく、散発的に変化することを覚えておくことが重要です。これらの変化は流動性に基づいており、市場の状況や今後の経済データによって異なる場合があります。現在のスプレッドレートを参照するには、常に取引プラットフォームを参照してください。ニューデジタル, 2014.01.30 09:25
FXスプレッドとニュース （dailyfxの記事を 基に作成）
- スプレッドは、通貨ペアの買値と売値に基づいています。
- スプレッドは変動的であり、ニュース中に変化する可能性があります。
- 経済イベントの直後にスプレッドが正常化することに注意してください。
金融市場は経済ニュースの発表によって大きな影響を受ける可能性があります。ニュースイベントは、経済カレンダーで示されるように、取引週間を通じて発生し、市場のボラティリティを高めるだけでなく、お気に入りの通貨ペアで見られるスプレッドを拡大する可能性があります。
新規トレーダーは、これらのイベント中に何が起こり得るかを熟知しておくことが不可欠です。そこで、今後のニュースに備えるため、ボラティリティの高い市場においてFXスプレッドに何が起こるかを確認します。
スプレッドとニュース
ニュースは市場の不確実性を高めることで有名です。経済カレンダーのこれらのリリースは散発的に行われ、期待に沿うか沿わないかによって、価格が急激に変動することがあります。リテール・トレーダーと同様、大規模な流動性プロバイダーも、ニュースの発表前にその結果を知ることはできない！このため、彼らはスプレッドを広げることでリスクの一部を相殺しようとする。
上の図は、1月のNFP雇用統計発表時のスプレッドの例です。主要FXペアのスプレッドがいかに拡大したかに注目してほしい。これが一時的なものであったとしても、市場が正常化するまでは、トレーダーは取引コストの拡大に耐えなければならない。
スプレッドへの対処
スプレッドは変動するものであり、常に同じであるわけではなく、流動性プロバイダーが価格設定を変更すると変化することを覚えておくことが重要である。上図では、ニュース後のスプレッドの正常化の速さを見ることができる。5分で、EURUSDのスプレッドは6.4pipsから1.4pipsに戻った。では、ニュースの前後で注文を実行したいトレーダーはどこにいるのだろうか。
トレーダーは、不安定な市場を取引するリスクを常に考慮する必要があります。ニュースイベントを取引する際の選択肢の1つは、市場のボラティリティがスプレッドコストの上昇をカバーすることを期待して、成行ですぐに注文を執行することです。あるいは、トレーダーは市場が正常化するのを待ち、市場の動きが落ち着いたら、追加された流動性を利用することもできる。
スプレッドがマージンコールを引き起こす可能性 （dailyfxの記事に 基づく）
取引教育の現時点では、FXスプレッドは変動しやすく、一般的なスプレッドの数倍の水準まで拡大する可能性があるという事実を認識しておく必要があります。このようなスプレッドの拡大はニュースリリースの際に最もよく見られ、ポジションに急速に影響を与える可能性があります。しかし、スプレッド拡大時に嵐を乗り切る最善の方法とは何でしょうか？
スプレッド拡大から真に身を守る方法
スプレッド拡大時に身を守る唯一の方法は、口座で使用するレバレッジを制限することです（私の意見では、レバレッジは10倍未満にすべきです）。スプレッドが私たちを苦しめるのは、取引がオープンまたはクローズされているときだけです。ニュースイベント中に取引を開始または決済しなければ、影響を受けることはありません。価格はやがて通常に戻り、ある時点で私たちは自分たちの判断で決済します。
市場が強制的にポジションを清算させることができるのは、マージンコールだけです。レバレッジを下げれば、清算の機会も減る。
ヘッジ」神話
世界中でトレーダーのお手伝いをしてきたということは、良くも悪くも、このマーケットで様々な取引方法を見てきたということです。私が遭遇した最も有害な方法の一つは、同じ通貨ペアで反対の取引を開始し、ロングとショートの両方のポジションを同時に保有することにより、FX取引を「ヘッジ」するという考え方です。これは、（追加のスプレッドを支払うことによって）取引コストが大きくなるだけでなく、追加の損失からポジションを保護するものではありません。
ヘッジャーは反対売買を開始することで、取引の利益または損失を確定しようとしますが、スプレッドが拡大すると、取引の双方に悪影響が及びます。トレーダーがこれらの取引でレバレッジをかけすぎている場合、スプレッドが広がるとマージンコールが発生し、両方のポジションが清算される可能性があります。最悪なのは、拡大したスプレッド価格で決済される可能性が高いことだ。
つまり、ヘッジは利益や損失を確保するための適切な方法ではないということです。それができるのは、ポジションの決済だけである。また、ヘッジ取引はスプレッドを広げる危険性があり、マージンコールを引き起こす可能性があるため、使用するレバレッジは10倍以下に制限する必要がある。
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SpreadInfo:
SpreadInfoは、現在のスプレッド、その平均値とその比率をチャートのコーナーの一つで表示します。 フォントの種類、色、サイズは、入力パラメータでカスタマイズすることができます。
作者: Nikolay Kositsin