インディケータ: ATR比
ニューデジタル, 2013.10.23 18:52
ストップを設定する簡単で高度な方法
トーキングポイント:
- 100％勝てる取引戦略はないため、ストップは必要不可欠である。
- トレーダーはATRを使って、最近の値動きからストップの距離を計算することができる。
- プライスアクションは、トレンド相場やレンジ相場でストップを設定するために使用できる。
しかしトレーディングの分野では、リスク管理は単なる好みではなく、必要不可欠なものなのだ。
その理由は簡単だ：未来はわからないからです。つまり、どんなに努力しても、どんなに優れたトレーダーになっても、完全に負けを避けることはできないのです。そして、この事実の自然な延長として、いくつかの取引で負けるので、ずさんなリスク管理は、1つか2つの負けが多くの小さな勝ちの利益を帳消しにしてしまうことを意味する。
単純すぎると思われるかもしれないが、これこそが、FXトレーダーが犯す最大の間違いであることが判明した。
平均損失（赤）は平均勝ち（青）をはるかに上回っている：
FXトレーダーが犯す最大の間違いを避けるための第一歩は、ストップを設定することです。こうすることで、1つの取引にかかるリスクに上限を設けることができ、万が一取引が思うように進まなかったとしても、耐えられないほどになる前に出血を食い止めることができます。
以下では、ポピュラーでありながら異なる2つのストップ設定方法を見ていこう。ひとつは、プロのトレーダーがシンプルさを求めて採用することの多い簡単な方法、もうひとつは、特定のトレードスタイルにより適切に適合する可能性のある、より高度な方法です。
簡単な方法
まず最初に、これがストップを設定する簡単な方法だからといって、有効性が低くなるわけではありません。この方法が「簡単な方法」に分類されるのは、ほとんどのトレーダーが今すぐこれを手に取り、最小限の指導で即座に使い始めることができるからです。
アベレージ・トゥルー・レンジは、多くのプロトレーダーが愛用するインジケータで、その優れた点 の1つは、デザインがシンプルであることです。多くのインジケータが複数の帽子をかぶり、一度にいくつかの 異なることを行おうとするのに対して、ATRは特定の期間の価格 の動きを測定するだけです。
値動きが大きくなればATRも大きくなり、値動きが小さくなればATRも小さくなる。値動きが小さくなればATRは下がる（下記参照）。
ATRはボラティリティを測定するため、トレーダーは実際の市場動向に基づいてストップを設定することができます：
ATRには、適用する前にトレーダーが知っておくべきいくつかのニュアンスがあります。これらについては、ATRを使ったリスク管理の記事で詳しく説明しています。1つ目は、インジケータの表示形式です。ATRは、RSIのようなオシレーターのように見え、ADXのようなインジケーターの ように動きますが、ATRの真価はその値にあります。ATRは、過去x期間の「平均トゥルー・レンジ」を測定します。ATRのデフォルト、そして最も一般的な入力は14期間です。ATRの値は、分析対象の通貨ペアの価格フォーマットで読み込まれます。例えば、EURUSDで0.00760という値が表示された場合、これは76ピップス（小数の右4位が1ピップス）を意味します。
ATRは、通貨ペアの価格の形式で値を表示します：
もう少し簡単なオプションがあり、短期的なテクニックを使うトレーダーにとっては、これは非常に役立ちます。Trading Station のデスクトップには、ATR を自動的に計算し、チャート上に非常に見やすい形式で表示するカスタムインジケーターが用意されています。このインジケーターは完全無料で、FXCM App Storeからダウンロードできます。以下のように、ATRが表示されるだけでなく、「.6」の端数ピップも適切に四捨五入されます。
ATR_Pips'インジケータは、ATRを見やすく表示します：
高度な方法
プライスアクションは、トレーダーのパフォーマンスに大きな影響を与えます。トレーダーや取引の種類に関係なく、プライスアクションをアプローチに取り入れることはよくあります。プライスアクションは、トレーダーがトレンドを読んだり、サポートとレジスタンスを見つけたり、そしておそらく最も重要なこととして、リスクを管理するのに役立ちます。
なぜなら、結局のところ、価格が上昇トレンドにあり、高値と安値が連続している場合、トレンドが反転したら取引を終了することを検討するのは妥当ではないでしょうか？
これはトレーダーが犯す最大の間違いであり、ストップが非常に重要である理由です。トレンドが反転した場合、トレーダーの最善のアドバイスは、多くの場合、取引を終了し、他のより良い牧草地を探すことです... なぜなら、トレーダーに不利な反転が続けば、1回の損失で多くの利益が帳消しになるからです。
もしトレーダーがトレンドトレードをしているのであれば、前回の反対側のスイングを参考にストップの位置を決めることができる。つまり、上昇トレンドで取引しているのであれば、高値と安値を確認することができるはずだ。上昇トレンドに乗るために買うのであれば、ストップは直前のスイングの安値の下に置くことができます（写真参照）。
上昇トレンド中、ストップは直前のスイング・ローの下に置くことができる：
一方、下降トレンドで売る場合、ストップは直前のスイングハイの上に置きたい。
下降トレンドでは、ストップは直前のスイングハイの上に置くことができる。
プライスアクションを使ったレンジ相場の分析と取引方法では、
レンジ相場におけるストップの位置について見ています。レンジ相場が取引されている場合、「ピーク高値」と「ピーク安値」を特定する必要がある（下記参照）。
トレーダーは、ポジションの反対側のピークのすぐ外側にストップを置くことができる。つまり、買いの場合、トレーダーはピーク・ローのすぐ下にストップを置き、売りの場合はピーク・ハイのすぐ上に置く。こうすることで、レンジ相場がトレーダーにとって不利なブレイクアウトになった場合、一人の敗者が多くの勝者の利益を帳消しにする前に、出血を止めることができる。
より優れたプライスアクション・トレーダーになりたい方は、Brainsharkのカリキュラムに基本をまとめました。下のリンクから直接レッスンにアクセスし、ゲストブックにいくつかの情報を記入した後、セッションが始まります。
素晴らしい。）
ありがとう！
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ATR比:
高速アベレージトゥルーレンジ（ATR）と低速ATRとの間の比率を示すインディケータ。
作者: Nikolay Kositsin