インディケータ: SATL

[Automated-Trading]

SATL:

Slow Adaptive Trend Line は、より長いオシレータ周期で市場の騒音や市場のサイクルを抑制するために使用されます.。

作者: Nikolay Kositsin

[Andrey Shpilev]

期待できそうだ...このインジケーターだけでなく、ウラジーミル・クラフチュクの「Currency Speculator」に掲載された一連のインジケーターについても。デジタル・フィルタリングは、それ自体、印象的な理論的根拠を持っていることを物語っている。残念ながら、最大エントロピー法そのものを分析したり、ソースを詳しく調べたりする機会がなかったので、お聞きしたいのですが、このインジケーターのFIR係数はどこで入手したのですか？設計したのですか、それとも既成のものを使ったのですか？

Z.Ы.イマイチ、この種のインジケーターと、それに基づいて作られたTSは、最も注目されるべきものだと思うのですが...。掲載ありがとうございました！（Z.Ы)

[Nikolay Kositsin]

PunkBASSter:

期待できそうだ...このインジケーターだけでなく、ウラジーミル・クラフチュクの「Currency Speculator」に掲載された一連のインジケーターについても。デジタル・フィルタリングは、それ自体、印象的な理論的根拠を持っていることを物語っている。残念ながら、最大エントロピー法そのものを分析したり、ソースを詳しく調べたりする機会がなかったので、お聞きしたいのですが、このインジケーターのFIR係数はどこで入手したのですか？設計したのですか、それとも既成のものを使ったのですか？

Z.Ы.イマイチ、この種のインジケーターと、それに基づいて作られたTSは、最も注目されるべきものだと思うのですが...。掲載ありがとうございます！)

Finvaryはデジタル・フィルターそのものを彼らのサイトから提供し、フィルター係数は長い間、同じようなトピックのフォーラムで出回っていました。

[Victor]

unkBASSter:

期待できそうだ...このインジケーターだけでなく、ウラジーミル・クラフチュクの「Currency Speculator」に掲載された一連のインジケーターについても。デジタル・フィルタリングは、それ自体、印象的な理論的根拠を持っていることを物語っている。残念ながら、最大エントロピー法そのものを分析したり、ソースを詳しく調べたりする機会がなかったので、お聞きしたいのですが、このインジケーターのFIR係数はどこで入手したのですか？設計したのですか、それとも既成のものを使ったのですか？

Z.Ы.イマイチ、この種のインジケーターと、それに基づいて作られたTSは、最も注目されるべきものだと思うのですが...。掲載ありがとうございます（笑)。

実際、クラフチュクの記事を読むと、多くの疑問が湧いてくる。例えば、記事の冒頭で彼はフーリエ変換について奇妙な方法で説明している。そして、デジタル・フィルターとは何かという奇妙な定式化が続く。まるで魔法のシステムのヒントのような、実に奇妙な表現である。さらに、「離散信号には、狭い範囲の専門家だけが知っている多くの特性がある......」とドップラー効果。

総じて、この記事は方法の技術的な説明というより、急ごしらえで作られた広告パンフレットのような印象を与える。しかも、その方法はまったくない。簡単に言えば、クラフチャックはEURUSD 相場の断片をスペクトル分析し、その結果に従って主要サイクルとその高調波の存在を突き止めた。得られた結果に基づいて、彼はこれらの主要な（または主要な）サイクルを強調するように設計されたフィルタの係数を計算した。

このフィルターは普通の標準的なもので、係数を計算するための既成のプログラムがたくさんある。カットオフ周波数、過渡応答の幅、通過帯域と遅延帯域の減衰量を設定するだけだ。

さて、仮にクラヴチャックがすべて書いてあるとおりに行い、間違いや改ざんがなかったとしよう。この場合であっても、彼のいわゆる方法は理論的な興味にしかなりません。なぜなら、最新のEURUSD 相場のスペクトル分析を行った場合、異なる結果が得られ、他の主要周波数が得られ、それらのフィルタを再計算しなければならないからです。したがって、Kravchukが提案したフィルターを使用する意味はなく、現時点では何の価値もない。

もし、現時点でKravchukの偉業を自分で繰り返したいのであれば、それを止めることはできない。https://www.mql5.com/ja/articles/292、 スペクトラム・アナライザーを借り、フィルター係数を計算するためにMQLで 書かれたプログラムを探し（あるいはサードパーティーのプログラムを見つけ）、新しいバーが来るたびにでも、新たに作成する。クラフチュクの結果を繰り返すことはできないだろう。

ところで、SPMを計算する場合、どのような方法を使っても、ほぼ同じSPMの推定値が得られるはずだということを覚えておいてほしい。最大エントロピー法も例外ではない。あなたにとって最も魅力的な方法でSPMを求めることができます。

理解不能な周波数特性を生成したフィルタを公表すべきではない。そのようなフィルタには何の価値もなく、そのようなフィルタは数分で何十個も生成できる。

Kravchukの例は感染力がある。発表されたインジケーターの説明にはこうある：

「SATL (Slow Adaptive Trend Line) - デジタル・ローパス・フィルターFNF-2を用いて、"ゆっくりした "アダプティブ・トレンド・ラインが 得られます。

なぜ適応的なのか？何が適応され、どのような基準で適応が行われているのか？

「LLF-2はノイズを抑制し、より長い 振動周期を持つ市場サイクルを抑制します。

タイプミスに違いない。LLFは周期が短い周波数を抑制する。

「ローパスフィルターVLF-1とVLF-2は、遅延帯域で40dB以上の減衰Aを提供し、通過帯域の終値の入力離散系列の振幅と位相を絶対に歪めない。

これは真実ではありません！振幅も位相も歪む。

デジタル・ フィルターのこうした特性は、（単純な移動平均に比べて）はるかに優れたノイズ抑制効果をもたらし、その結果、「誤った」売買シグナルの確率を劇的に減らすことができるのです。

移動平均はデジタル・フィルターではなく、アナログ・フィルターです。

広く知られているテクニカル商品には、SATLの類似品はありません。SATLは移動「平均」ではなく、長期トレンドラインの適応的な 推定です。

適応性についてはすでに述べたとおりである！

移動平均とは異なり、SATLには現在の価格に対する位相遅れは ありません。

そんなことはない！まったく違います！

もちろん、多くの人々がKravchukの研究を絶賛しているという事実は、私の結論の正しさを疑わせる。だから、クラヴチュクの論文で得られた結果を再現してみてほしい。もしかしたら成功するかもしれない。結局のところ、方法論が正しければ、結果の再現性が得られるはずだということに同意してほしい。