記事"貨幣価格変動に対するマクロ経済データの影響の回帰分析"についてのディスカッション - ページ 3

[Дмитрий]

Salavat:

アイデアは明確だが、モデルが正しく定式化されていない。

より正確に言えば、正しくない。

[Дмитрий]

このようなモデルがあり、モデルに含まれる経済指標の 1つにニュースがあった場合、あなたの仕事は、モデルに指標の新しい値を入力し、資産価格の増分y(0)=(p(0)-p(-1))を得ることです。つまり、実際には、モデルは既知の昨日の価格p(-1)で今日の価格p(0)を見つけます。

しかし、モデル内の2つの独立した要因は増分x(5)とx(10)であり、これにはp(0)も含まれるため、求めている増分を得ることはできません。

あなたは実際に今日の価格に基づいて今日の価格を予測しているのです。

[Alexey Navoykov]

Demi:

...

今日の値段から今日の値段を予想するんだ。

今日の価格ですらなく、未来の価格だ！ しかも、それが当たって喜んでいる。 いい人だ。

[Salavat Bulyakarov]

meat:

そして、その予想が的中したことを喜んでいる。 いい男だ。

確かにそうだ。

[Salavat Bulyakarov]

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[Yury Reshetov]

Salavat:

私はこの方法が天からの授かりものだと主張しているわけではない。ただ、あなたの仕事を楽にし、多くの時間を節約することができる追加のツールを提供するだけだ。

あるいは逆に、時間の無駄になるかもしれない。

回帰モデルの問題点は、慣性のある情報に対してのみ許容できる結果を与えることです。つまり、トレンドが高い確率で継続する場合である。

これは、統計の助けを借りて構築されたすべてのモデルにもかかわらず発生する危機が雄弁に物語っている。

しかし、他の方法では、経済危機を許容できる精度で予測することはできない。なぜなら、経済危機はまれな出来事であり、それを一般化することは難しいからである。それぞれの危機はユニークである。

地殻プレートの配置が場所によって異なるため、地震もまた独特である。地震の原因となった地殻変動が起きた後、地下の構造は一旦変化し、不可逆的に以前の状態に戻る。次にシフトが起こるとすれば、それは違う場所である可能性が高い。

ほぼ同じことが経済でも起こる。危機が起こるたびに経済は激変し、以前のモデルに固執していた人々はすべて破産した。なぜなら、以前のモデルに固執した人々はすべて破産したからである。したがって、以前の危機をモデルに組み込むことは無意味である。なぜなら、以前の兆候を繰り返す確率は極めて低いからである。以前は薄かったところが、すでに裂けている。次はまた別の薄いところが破れるだろう。したがって、以前のトレンドの再発を期待するよりも、薄い場所を探す方がよい。しかし残念なことに、回帰分析は 過去の傾向に対して保守的であるため、ここでは役に立たない。

Salavat:
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まだ100回も取引していないのに、ドローダウンはすでに67％です。

[СанСаныч Фоменко]

Salavat:
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利益の結果は何もありません。負けトレードと利益トレードの比率を見てください！これは純粋な値切り交渉です。このモデルは統計的な優位性を与えるものではありません。

PS.

あなたが示した利益は、より強い動きの結果であり、それは有益な取引で下落したか、またはあなたが使用する資金管理の効率性のどちらかです。

[TheXpert]

faa1947:

利益の結果は何でもない。負けトレードと利益トレードの比率を見てください！

おっと、貴族の分際で偉そうなことを言うな。

[СанСаныч Фоменко]

TheXpert:

ああ、あなたがオタクであることについて話すのはやめてください。

ブームに乗っている人間として、もっと具体的に言ってくれないか？

[Salavat Bulyakarov]

faa1947:
ブームに乗る人間として、もう少し具体的に教えてください。

儲かったトレードの回数と 負けたトレードの回数の単純な相関は、2通りの結果があるコインをひっくり返すことではないので、意味がありません。