記事"トレードシステムの評価 - 参入、退出と取引における一般の有効性"についてのディスカッション - ページ 2

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ディール効率 = ProfitPips / MaxProfitPips。

ProfitPips- 取引の利益。

MaxProfitPips- 取引の存在期間中に得られる可能性のある最大利益（>=MaxPrice - MinPrice）。

 

記事執筆時以降に発生したビルドの変更により、正しく動作させるためには、Bulaschev_Statistic.mqhファイル内のC_PosStatクラスを修正する必要があります：

Bulaschev_Statistic.mqh ファイルのC_PosStat クラス

すなわち、324 行目のクラス・コンストラクタで、変数All_count_tradesに 明示的に0を 代入します。

編集後、324 行目はこのようになります：

                     C_PosStat(){PosTotal=0; All_count_trades=0;};


 
hrenfx:

ディール効率 = ProfitPips / MaxProfitPips。

ProfitPips- 取引の利益。

MaxProfitPipsは、取引存在期間中に得られる可能性のある最大利益（>=MaxPrice - MinPrice）です。

しかし、取引の「初歩的な量（評価されるべき）」としての取引という概念は、まったく正しくないように思われます。また、取引という概念もほとんど正しくない。トレードを連続的なプロセスとして見るなら、重要なのは現時点でのポジションと 、（確率的予測から生じる）それを変更する 必要性の 評価だけである。この論理から、最適化基準を 開発するための新しいアプローチが生まれるかもしれない。

// 否定するつもりはない。

// しかし、トランザクション・トレードのアプローチは、そのロジックに穴があると思う。そのカジノの耳は明らかにそこから突き出ている。

 
MetaDriver:

しかし、（評価されなければならない）取引の「素量」としての取引という概念は、まったく正しくないように思える。また、取引という概念もほとんど正しくない。取引を連続的なプロセスとしてとらえるなら、重要なのは現時点でのポジションと 、それを変更する 必要 性の評価（確率的予測の結果）だけである。この論理から、最適化基準を 開発するための新しいアプローチが生まれるかもしれない。

// 否定するつもりはない。

// しかし、トランザクション・トレードのアプローチは、そのロジックに穴があると思う。カジノの耳は明らかにそこから突き出ている。

だから、それを正当化して記事を書いてほしい。
 

Balance[k]＝Sum(Profit[k])、Equity[i]＝F(Price[i])です。

最適化基準の いくつかは、2番目の（取引外の）ロジックに関連しています：利益、回復係数、最大ドローダウンなど。

しかし、いずれにせよ、各シンボルには収益性の上限であるMaxEquity（効率＝100%）があります。そして、それは（いくつかのニュアンスを見落とした場合）ポストトレードロジックに基づいて履歴上で計算されます。

 
Urain:
だから、それを正当化して記事をくれ

"記事を書いている時間はない、トレードをしなければならない"(アンチ解答者。

;)

 
hrenfx:

しかし、いずれにせよ、各シンボルには収益性の上限であるMaxEquity（効率＝100％）がある。そしてそれは（いくつかのニュアンスを省略すれば）、後付けロジックに基づいて履歴上で計算される。

例えば、このような基準は取引システムのアレイ（委員会）上で加算される（つまり、それらを合計することは非常に正しい）。

そして、「私をつつかないで」。;)

 
MaxEquity[i] と Equity[i] という 2 つの系列を比較する必要がある。どちらの系列も既知である。問題は、系列を比較する方法だけです。例えば、共方向性や他の特性を評価するための1次導関数の比較などです。
 
hrenfx:
MaxEquity[i] と Equity[i] という 2 つの系列を比較する必要がある。どちらの系列も既知である。問題は、系列を比較する方法だけです。例えば、共方向性や他の特性を評価するための1次導関数の比較などです。
この点から、MaxEquity[]系列をどのように知っていますか？
 
hrenfx:
相場の履歴があるのに、その最大利益を正確に見積もることができないのはおかしい。

相場は一つのものだが、利益は投資資金に依存するので、別のものだ。

たとえ問題を[-1:0:1]に単純化したとしても、ある時点における3つの選択肢は存在する。

海岸線問題を聞いたことがあるだろう、

どのような近似で考えればいいのでしょうか？

ZY これは最初の質問に過ぎず、2つ目の質問はそこから派生するものです：最大衡平性に近づくことがどれほど現実的なのか？ ここで私たちは本当にTSの具体的な実装に向かっているのです。

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