エキスパート: SessionReopenEA

[Automated-Trading]

SessionReopenEA:

CMEでは、金には日次メンテナンス休憩があります。11年間のサンプル期間において、どの暦年でも、休憩後の最初の1時間は、偶然で説明できる範囲を超えて価格が上昇していますが、その日の他の時間帯は横ばいとなっています。 1セッションにつき1回の取引、ボラティリティに比例したサーバーサイドストップ、平均化やグリッド戦略は行わない。 その後、私のコストモデルが誤りであることが判明した。 実際のティックデータを用いたバックテストの結果、取引再開時の真の往復コストは約60ポイントであることが判明しました。これは、私の調査で算出されていた19ポイントとは異なります。M1のバースプレッドフィールドはバーごとの集計値であるため、実際のコストを約3分の1に過小評価していたのです。修正後のコストで11年間のデータを再計算した結果は以下の通りです： +3.34 bps、t 7.40、勝率59.3% → +1.60 bps、t 3.42、勝率50.8% エッジは維持されていますが、その強さは当初の半分以下に低下しています。2つ目の数値こそが実態です。 これは、年間約+3.3%、ドローダウン4.6%、およそ9年に1回はマイナスの成績というものではない。0.01ロットの場合、年間約130回となるが、これは戦略そのものではなく、ポジションサイズを測る数値に過ぎない。

Author: Gianluca Gangemi

[Eric Ruvalcaba]

素晴らしい調査ですね。こちらでもテスト結果は良好でした。情報を共有していただきありがとうございます。私のブローカーは1:02に取引開始となるため、1分足のエントリーを追加し、さらに精度を高めるために取引日を指定しました（今年度分）。

私のブローカーにおけるXAUUSDの仕様：

全ティックBT：

[Abdelhakim Kouachi]

コスト面での透明性が抜群だ――60ポイントの実際の往復スプレッドと、M1が提示する19ポイントという数値の差こそ、多くのパブリッシャーが隠しがちな詳細である。 私自身のXAUUSDのマイクロストラクチャーに関する研究から2つの質問です。あなたが記録したスプレッドの拡大を踏まえ、市場再開時の指値注文と成行注文の比較テストは行いましたか？また、その効果はXAGUSDでも 同様に見られますか？45分後の急激な減衰は、堅牢性を示す見事な特徴となっています。